Mise à niveau Estimation et Tests statistiques Master Statistique et

Mise à niveau
Estimation et Tests statistiques
Master Statistique et econométrie
V. Monbet
Master 1 - 2012
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Table des matières
1Introduction 3
1.1 Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Théorie de la décision : tests statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2Estimation 4
2.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Estimation par la méthode des moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3Estimationparintervalles 6
4Testsd’hypothèses 6
4.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.1.1 Hypothèses de test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1.2 Statistique de test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1.3 Région de rejet, Niveau de signification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1.4 Les deux espèces d’erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5Testunilatéraloubilatéral 9
5.1 Exemple 1 : test de Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2 Exemple 2 : test de Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.3 Exemple 3 : test du chi2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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1Introduction
1.1 Notations
Dans la mesure du possible, nous utiliserons les notations suivantes dans ce cours :
–Variablesaléatoires:lettresmajuscules(ex:X1,···,X
n)
–Observations:lettresminuscules(ex:x1,···,x
n))
–Paramètres:lettresgreques(ex:θ,µ,σ)
Estimation ponctuelle
Dans un premier temps, nous aborderons le problème de l’estimation ponctuelle de paramètres.
Exemple :Onsupposequel’onadeuxcandidatsAetBlorsd’uneélection.Onchercheàprédire
la proportion de votes pour A à partir d’un échantillon représentatif de taille nsélectionné par un
institut de sondage. Chaque individu de l’échantillon donne son intention de vote. On modélise
le choix A pour l’individu ipar une variable aléatoire
Xi=1si ivote A,X
i=0sinon
Les Xisuivent une loi de Bernouilli de paramètre πinconnu. On dispose de nobservations
x1,···,x
nde X1,···,X n.Onchercheàinférerπàpartirdel’échantillonx1,···,x n.Uneesti-
mation naturelle est
ˆπn=1
n
n
!
i=1
xi
On se pose alors des questions : Cette quantité estime t’elle bien le paramètre pi ?Peut-onlui
associer une marge d’erreur ? Que se passe t’il si on dispose d’un échantillon plus grand (c’est à
dire si ngrandit) ? Existe t’il d’autres quantités qui donnerait une meilleure estimation de p?
En existe t’il une qui est optimale pour un critère bien choisi ?
1.2 Théorie de la décision : tests statistiques
Dans une seconde partie, nous introduirons le concept de test statistique.
Exemple :Ontestel’efficacitéd’unmédicamentcontrelecholestérol.Ondisposepourceladen
individus pour lesquels on a effectué deux mesures du taux de cholestérol, l’une avant et l’autre
après le traitement. On note
–X:letauxdecholestérolavantletraitement,
–Y:letauxdecholestérolaprèsletraitement.
On dispose donc des couples d’observations (x1,y
1),···,(xn,y n)et on veut déterminer à l’aide
de ces observations si
D=Y−X
est positif. Etant donnés les caractères aléatoires de Det de l’expérience, on décidera de l’efficacité
du traitement si la moyenne observée
¯
dn=1
n
n
!
i=1
(yi−xi)
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est plus grande qu’un seuil. Ce seuil est défini en fonction du risque de se tromper qui est fixé
par l’expérimentateur et de la taille nde l’échantillon.
2 Estimation
2.1 Généralités
Apartirdedonnéesd’échantillonsreprésentatifs,onvainduiredesrésultatssurlapopulation-
mère (i.e. population dans laquelle les échantillons ont été prélevés). Plus exactement, soit θun
paramètre inconnu intervenant dans la loi de probabilité d’une variable aléatoire Xet soient
x1,...,x
i,...,x nles nvaleurs prises par la v.a. Xdans un échantillon de taille nprélevé dans
la population-mère. On appelle estimateur de θ,etl’onnoteTn,lafonctionquiauxvaleursxi
de l’échantillon fait correspondre la valeur du paramètre θ.Onnotelavaleurnumériquedecette
estimation par
ˆ
θ=Tn(x1,...,x
n)
Par définition, Tnest une fonction des réalisations d’une v.a., Tnest donc une v.a. dont on peut
chercher à déterminer les caractéristiques (loi, ddp, FR, moments, ...).
Exemple : On observe un phénomène de production de pièces manufacturées. Chaque pièce est
associée à une mesure (un indicateur de qualité par exemple). Comme on ne peut pas vérifier
chaque mesure, on procède à un échantillonnage qui nous fournit donc un échantillon. Supposons
que la connaissance de la nature de cet indicateur nous permet de faire l’hypothèse qu’il obéit
àuneloideprobabiliténormale.Leproblèmeestmaintenant,auvuedel’échantillon{xi},de
proposer une valeur pour la moyenne de cette loi normale. Il faut procéder à une estimation du
paramètre vrai µqui se traduit par la valeur ˆµ.Ilyauneinfinitédemanièrepossibleparmi
lesquelles on peut citer
•ˆµ=1
n"ixi
•ˆµ=médiane{xi}
•ˆµ=mode{xi}
•ˆµ=x7
Quel est le meilleur estimateur de la moyenne ? Existe-t-il ?
Sur ce simple exemple, est résumé le problème fondamental de l’estimation : quelle est la définition
mathématique de meilleur ? La réponse est simple, il n’en existe pas. Alors comment comparer
les estimateurs. Pour cela, on se sert de plusieurs critères, le plus souvent liés au bon sens :
–lebiais :Onsouhaitequel’estimationnesoitpassystématiquementdécaléeparrapport
àlavaleurvraie.
Définition 1 -Lebiais
1d’un estimateur ˆ
θest défini par
bθ(ˆ θ)=Eθ(ˆ θ)−θ
On dit qu’un estimateur est non biaisé ou sans biais si bθ(ˆ θ)=0.
1bias
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–laprécision.Sil’onrépètel’estimationsurunautreéchantillon,onsouhaiteobtenirune
estimation cohérente, donc peu de variation d’un échantillon à l’autre. On parlera aussi
d’efficacité.Lavarianced’unestimateurreprésentesaprécision.Pourtouslesestimateurs
(ayant même moyenne), il est possible de trouver celui dont la précision sera la meilleure,
i.e. dont la variance sera la plus faible. On parle alors d’estimateur à variance minimum.
Lorsque l’on compare deux estimateurs, on dira également que Tnest plus efficace que T∗
n
si V(Tn)<V(T∗
n).
Définition 2 -L’erreurenmoyennequadratique
2(EMQ) de θest définie par
EMQ =Eθ((ˆ θ−θ)2)
On remarque que
EMQ =Var
θ(ˆ
θ)+bθ(ˆ θ)2
–laconvergence.Sil’onpeutestimerlavaleurduparamètresurtoutelapopulation-mère,
la valeur de l’estimation obtenue doit être la valeur vraie du paramètre.
Définition 3 - Une suite d’estimateurs {ˆ θn}est dite consistante pour θsi {ˆ θn}converge
en probabilité vers θ,c’estàdiresi,
lim
n→+∞
Pθ[|ˆ θn−θ|>$]=0
pour tout $>0et pour toute valeur de θ.
–larobustesse.Danstoutcasconcrèt,ilexistedessourcesdeperturbations.Onsouhaite
que l’estimation ne soit pas sensible à la présence de valeurs abérantes (outliers en anglais).
Ces différents critères ne sont pas forcément compatibles entre eux, et l’on retrouve des
dilemmes classiques, précision vs robustesse, convergence vs complexité.
2.2 Estimation par la méthode des moments
Exemple de construction d’estimateur. Soit Xune variable aléatoire telle E[|X|r]<∞et
X1,···,X
nde même loi que X.Parlaloidesgrandsnombres,
Ms
n=1
n
n
!
i=1
Xs
i→E(Xs)=µssi X1,···,X
nindépendantes
Aussi, si nest assez grand, on s’attend à ce que Ms
n$µs.
On appelle estimateur de θobtenu par la méthode des moments la solution ˆ θdu système d’équa-
tions
µ1(θ)=M1
n
···
µs(θ)=Ms
n
Exemple - loi de Poisson. λ=E(X).D’oùˆ θ=1
n"n
i=1 Xi.
2mean square error
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