
Universit´e de Nantes – UFR des Sciences et Techniques
D´epartement de Math´ematiques
Master 2 Ing´enierie math´ematique 2015-2016
TD de R´egression
Ex 5. Moyenne empirique
Soit z1, ..., zndes observations d’une variable Z.
1) D´eterminer la valeur de ˆmqui minimise la distance quadratique S(m) = Pn
i=1(zi−
m)2.
2) La quantit´e ˆmcorrespond `a l’estimation par moindres carr´es ordinaires dans un
mod`ele de r´egression lin´eaire : Y=Xβ +. Pr´eciser ce que valent Y,X,βet .
3) Retrouver le r´esultat de la premi`ere question `a partir de la formule g´en´erale de
l’estimateur des moindres carr´es : ˆ
β= [X0X]−1X0Y.
Ex 6. Reconnaˆıtre un mod`ele de r´egression lin´eaire
Les mod`eles suivants sont-ils des mod`eles de r´egression lin´eaire ? Si non, peut-on appliquer
une transformation pour s’y ramener ? Pour chaque mod`ele de r´egression lin´eaire du type
Y=Xβ +, on pr´ecisera ce que valent Y,X,βet .
1) On observe (xi, yi), i = 1, ..., n li´es th´eoriquement par la relation yi=a0+a1xi+
i, i = 1, ..., n. o`u les variables isont centr´ees, de variance σ2et non-corr´el´ees. On d´esire
estimer a0et a1.
2) On observe (xi, yi), i = 1, ..., n li´es th´eoriquement par la relation yi=a1xi+a2x2
i+
i, i = 1, ..., n. o`u les variables isont centr´ees, de variance σ2et non-corr´el´ees. On d´esire
estimer a1et a2.
3) On rel`eve pour diff´erents pays (i= 1, ..., n) leur production Pi, leur capital Ki,
leur facteur travail Tiqui sont th´eoriquement li´ees par la relation de Cobb-Douglas P=
α1Kα2Tα3. On d´esire v´erifier cette relation et estimer α1,α2et α3.
4) Le taux de produit actif ydans un m´edicament est suppos´e ´evoluer au cours du
temps tselon la relation y=β1e−β2t. On dispose des mesures de ntaux yieffectu´es `a n
instants ti. On d´esire v´erifier cette relation et estimer β1et β2.
5) Mˆeme probl`eme que pr´ecedemment mais le mod`ele th´eorique entre les observations
s’´ecrit yi=β1e−β2ti+ui,i= 1, . . . , n, o`u les variables uisont centr´ees, de variance σ2et
non-corr´el´ees.
Ex 7. R´egression simple
On consid`ere le mod`ele de r´egression lin´eaire simple o`u l’on observe nr´ealisations (xi, yi), i =
1, ..., n d’un couple de variables al´eatoires li´ees par la relation
yi=β0+β1xi+i, i = 1, ..., n.
On suppose les variables icentr´ees, de variance σ2et non-corr´el´ees.
1) Ecrire le mod`ele sous forme matricielle.