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Exercice 1 
 
1- Préliminaire 
Soient  a et b deux nombres réels tels que  ba
 et f une fonction numérique continue sur 
l’intervalle 
[]
ba,. 
a. Rappeler les conditions pour que la fonction  f soit une densité de probabilité sur 
[]
ba,. 
Dans la suite de l’exercice,  f désigne une fonction continue, densité de probabilité sur 
l’intervalle
[]
ba,. 
b. Démontrer que :   ()
b
a
atftdtb<<
∫.  
On prolonge  f à l’ensemble des nombre réels par 
)
0
xf  pour tout nombre réel x n'appartenant pas à 
l’intervalle
[]
ba,. 
 désigne une variable aléatoire réelle de densité  f. 
La fonction de répartition de 
 notée  Fest définie sur IR  par 
()
() ()
xPXx ftdt
−∞
=≤=
∫. 
Si 0)0( =≤XP , on dit que 
 est positive. 
Si l’intégrale  ()tf tdt
+∞
−∞
∫ est convergente, cette intégrale notée 
)
XE , est appelée espérance 
mathématique de la variable aléatoire 
.  
Si 
 admet une espérance mathématique et si 
)
)
2
XEXE − existe, ce nombre réel est appelé 
variance de la variable aléatoire 
. 
 
2- Exemple de loi à densité 
Soit Θ, variable aléatoire réelle de loi uniforme sur l’intervalle  ⎢
⎣
⎡
⎥
⎦
⎤−2
;
2
ππ
. 
Soit 
 la variable aléatoire réelle définie par  tanT
Θ. 
a. Déterminer la densité, puis la fonction de répartition de la variable aléatoire Θ. 
b. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire 
. 
c. En déduire que la fonction  fdéfinie sur IR  par 
()
2
11
)( x
xf +
=
π
 est la densité de 
probabilité de la variable aléatoire 
. 
d. Vérifier que la variable aléatoire 
 n'admet pas d'espérance mathématique.