2/5
Exercice 1
1- Préliminaire
Soient a et b deux nombres réels tels que ba
et f une fonction numérique continue sur
l’intervalle
[]
ba,.
a. Rappeler les conditions pour que la fonction f soit une densité de probabilité sur
[]
ba,.
Dans la suite de l’exercice, f désigne une fonction continue, densité de probabilité sur
l’intervalle
[]
ba,.
b. Démontrer que : ()
b
a
atftdtb<<
∫.
On prolonge f à l’ensemble des nombre réels par
)
0
xf pour tout nombre réel x n'appartenant pas à
l’intervalle
[]
ba,.
désigne une variable aléatoire réelle de densité f.
La fonction de répartition de
notée Fest définie sur IR par
()
() ()
xPXx ftdt
−∞
=≤=
∫.
Si 0)0( =≤XP , on dit que
est positive.
Si l’intégrale ()tf tdt
+∞
−∞
∫ est convergente, cette intégrale notée
)
XE , est appelée espérance
mathématique de la variable aléatoire
.
Si
admet une espérance mathématique et si
)
)
2
XEXE − existe, ce nombre réel est appelé
variance de la variable aléatoire
.
2- Exemple de loi à densité
Soit Θ, variable aléatoire réelle de loi uniforme sur l’intervalle ⎢
⎣
⎡
⎥
⎦
⎤−2
;
2
ππ
.
Soit
la variable aléatoire réelle définie par tanT
Θ.
a. Déterminer la densité, puis la fonction de répartition de la variable aléatoire Θ.
b. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire
.
c. En déduire que la fonction fdéfinie sur IR par
()
2
11
)( x
xf +
=
π
est la densité de
probabilité de la variable aléatoire
.
d. Vérifier que la variable aléatoire
n'admet pas d'espérance mathématique.