Séminaire Paul Krée PAUL K RÉE Transformation d’une promesure de probabilité en une vraie mesure Séminaire Paul Krée, tome 1 (1974-1975), exp. no 5, p. 1-10 <http://www.numdam.org/item?id=SPK_1974-1975__1__A6_0> © Séminaire Paul Krée (Secrétariat mathématique, Paris), 1974-1975, tous droits réservés. L’accès aux archives de la collection « Séminaire Paul Krée » implique l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/legal.php). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright. Article numérisé dans le cadre du programme Numérisation de documents anciens mathématiques http://www.numdam.org/ ~ Séminaire Paul KREE Equations aux dérivées partielles 5-01 dimension infinie en 1974/75, année, 1re n° 5, 10 p. TRANSFORMATION D’UNE PROMESURE DE PROBABILITÉ EN UNE VRAIE MESURE par Paul KRÉE 0. Introduction. (X, U) Soit et soit R un processus linéaire basé un X . Soit (Y , V) sur autre (e, v.) drique 11 soit t application faiblement continue de X contenant l’algèbre de Boole des cylindres Y sur sur un dualité séparant~, U , définissant une probabilité cylincouple dIe. v. en dualité séparante, et couple d’espaces vectoriels réels 5’ Y . Soit dans une en une Y. Considérons les de tribu problè- suivants. mes (0.1) elle Problème 1 : A quelles conditions probabilité vraie une X , Y , définit- (Y , S’ ) ? sur (0.2) composé S’) y l( ) RoLl est-il déProblème 2 : A quelles conditions le processus S par une variable aléatoire (v, a.) x à valeurs dans l’espace mesurable = (y , S’) ? Naturellement si la variable aléatoire 1,(B.1) concerne une probabilité de Radon (Y , 9’) ~ sur est défini par une probabilité de Radon sont très importantso certaine to- une mesure est topologique "décomposante". , démontré que le mouvement brownien sur R d’une mesure, dite espace points de vue peuvent être évoquer ces points de vue en faisant rappel historique. a sur un De très nombreux considérés pour leur résolution. Nous allons WIENER P mesurable, L. SCHWARTZ dit que l est problèmes bref étant 6’ Y, L. SCHWARTZ dit que l est "radonifiante". Le deuxième problème les processus linéaires. Dans le cas particulier où l’espace probabilisé Q , et où 03BB un une sur (0 , 0 ,p) Ces définit B sur définit pologie alors ~, , cette probabilité étant la loi de B . Le premier problème les classes d’isonomie de processus linéaires. Dans le cas particulier où probabilité concerne décompose S, B de Wiener, sur l’espace peut être défini à l’aide des fonctions continues sur R . probabilités cylindriques, cela signifie que l’injection l de transforme la probabilité cylindrique gaussienne canonique v sur dans c’est la mesure de Wiener. en une vraie probabilité J~(~) sur Suite à une question de GEL’ FAND, SAZANOV et MINLOS ont donné une réponse affirmative au problème 1 dans le cas suivant : X et Y hilbertiens, l de HilbertSchmidt, R continu. Puis ils en déduisent que toute probabilité cylindrique conti- En termes de nue sur le dual d’un espace nucléaire est une vraie probabilité [1]. Cette théorie 5-02 hilbertienne ne suffit pas dans les applications ; par exemple, elle de montrer l’existence de la mesure de Wiener. Léonard GROSS donnant réponse une (0.1) de Hilbert l’espace sur à La considération de ce une permet pas théorie canonique étant convenable. espace de Banach, l particulier est justifiée, vu l’importance considérable un canonique, L. GROSS appelle le triplet cas de Wiener. L. SCHWARTZ donner un fait est la promesure normale où cas étant Y X , de la promesure normale triplet dans le a ne une a utilisé la théorie des applications réponse affirmative de type Y est réflexif. L. SCHWARTZ p &#x3E; 0, test au problème X p-sommante, de Pietsch pour p-sommantes 1 dans le cas où est u, une promesure la propriété d’approximation métrique , a aussi affaibli ces hypothèses, et il a prolongé ses résultats au cas où p 0 . Puis il en déduit une réponse au problème 2 en utilisant un théorème de Prokhorov (voir [7~ exposés 1 et 13). Puis il a étudié de nombreux cas concrets (applications diagonales entre espaces de suites, injections a = Sobolev) entre espaces de donnant des conditions suffisantes pour que ces app-radonifiantes. C’est cette dernière théorie que nous allons plications soient évoquer en dégageant quelques théorèmes qui ( 1. 3) DÉFINITION. application une s’il existe Ü.3.1) constante semblent importants. X deux espaces de Banach, Y. On dit que dans u p &#x3E; 0 , est et £ p-sommante telle que : ~=1 ~ X , CP Remarques. inégalité pour des xi contenus dans une partie X ; (b) Les applications p-sommantes (X , y) . L’ inf des constantes L’application l (c) Supposons res Y et (positive finie) C Il suffit que l’on ait cette dense de Tr X Soient linéaire continue de V n , (l.4) (a) une nous p-sommantes. Applications 1. en dans Y forment C ~ telles que l’on ait est 2014&#x3E; rr que l’on ait X de une norme sur quatre espaces de Ti (X un e. v. , (l.3.l)~ , Y) . Banach et trois noté est noté applications linéai- continues ae Si l est p-sommante, alors q o m n y p . est aussi p-sommante, 11 p (q 0 ae 0 En effet, si l IIq 0 D = (n l ~q~p.D.sup 03A3~x*~1 |(mzi,x’)|p . et l’on a : 5-03 Or x’) m’(x’)) (Zi ’ = et D’où Z 03A3 ~q l m(zi)~p ~q~p.D.~m~p sup~z’~1 (l.5) (a) Exemples d’applications Soit m l’espace pour tout p-sommantes. probabilité de mesure une des fonctions continues p ~ 1 , l’injection 1 (Zi ’ Z t) 1 P . de Radon K , et soit l’espace compact K muni de la dans est sur de sur du norme sup. Alors, p-sommante. En effet : 1 CPi (Ôt) 1 P (b) L’opérateur (cy $) : o/== ...) de effet , notons En la sur N mesure (03B1 .) le en la m 2014&#x3E; est affectant la de trois produit de multiplication p-sommante si par donnant la 1 sur N mesure 20142014&#x3E; masse |03B1n|p)-1 la masse au une à suite chaque point , point n. On et v décompose applications ; lp03BD (03B1 .) aeP l~ Id l~ Id (xl,x2...) n) 1 P . 1 (CPi ’ (xl,x2...) 20142014&#x3E; (xl,x2...) 20142014&#x3E; applications extrêmes sont continues ; on démontre comme au point (a) que l’application du milieu est p-sommante. Vu (l.4.c)~ l’application composée est p-sommante. Les deux (c) Toute application factorisation, continue du Banach .2..&#x3E; r X où of et suite de fl lp , est Ceci résulte de p-sommante (b) et de étant Y admettant une l’opérateur de multiplication par une 1 . p (1.4,c) . 2-sommant. Tout Schmidt est si dans le Banach -~-L&#x3E; aeP -É-&#x3E; y , (a .) sont continues, X En particulier, tout opérateur opérateur nucléaire de Hilbert- entre espaces de Banach, est 1- sommant. La remarque suivante est essentielle pour l’utilisation des opérateurs psommants pour étudier la transformation linéaire d’une probabilité cylindrique en une vraie (1.6) probabilité. Remarque : Soit l Alors, pour que l que l’on ait y (1.6.1) soit pour toute ~ f(X , X et p-sommante, il faut et sur mesure positive Jy jjyf CP étant des espaces de Banach. Y qu’il existe support fini, il suffit X sup~03BE~1 +~-~ |t|p à d03BE( ) . C &#x3E; 0 tel 5-04 effet, soit En = 03A3 03BBi 03B4xi ; LÀ.=l. 03BBi 0 ; Alors 1 ~y~p dl( ) 1 ~y~p d(03A3i 03B4l(xi) &#x3E; Ii Ài 1 ~y~p dô,e(xi) Ài = = z = et 1 |t|p dg &#x3E; &#x3E; 1 |t|p d(03A3 Ài Ôg(x.»l. &#x3E; = l’inégalité (1.6.1) On voit donc que I /I,e(À~/p CP (1.7) THÉORÈME (Existence sommante, et gl £,§u£ la boule unité (1.7.i) v plus, 1’ De d’une de mesure étant deux espaces de Banach ; soit Y sur Z sup 1 (g’À;(p à xi) lP , 1 (g , l’inégalité ( 1 . 3. 1 ) . c’est-à-dire à et équivalente est z = = inf p &#x3E; 0 . Alors, C &#x3E; 0 ,il suffit qu’il existe B de X’ faible, telle x c(1 EX, et une L(X , y) , pour ue ae soit pprobabilité ,de Radon Soit ae E X m ue 1 (x , g) lP (1.7.1), C , tels que l’on ait des Pietsch). - est à égal IT p (£) . Preuve. (a) La condition est suffisante, II I (b) et 1 1(xi’ e(B) cherchons m des fonctions continues bornées suite finie d’éléments de telle suite, on nécessaire, (1.7.1) vérifiant X associe l’élément II g) |p dm(03BE) Pour montrer que la condition est nous une car sous SUp nous I 1 (xi’ g) |p . y) , e l’espace forme d’un élément du dual de l’espace compact B . sur ae prenons ae (x. ) tels que tous les de suivant 03C6x Soit soient non nuls. A une e(B). B --&#x3E; R Lorsque r x varie, fonctions forment ces est formé de fonctions convexe ouvert C+ I I tf; atteignant un un mmimum sur visant ml convexe de r e(B). Ce c8ne 0 , donc il est disjoint du c8ne formé par les fonctions continues strictement positives B . Vu le théorème de Hahn-Banach, il existe sitive cône C+ et par sa masse, qui d’où 1inégalité voulue est en négative on obtient prenant sur une N = une mesure r. Donc m’est probabilité 1 . m’ m sur e(B) qui une mesure sur B sur est po- positive. telle que: Di- 5-05 ( 1.8) si COROLLAIRE 1. - est forcément Toute application p-sommante q-sommante q&#x3E;p. effet, En vu l’inégalité de Hölder, avec on a, r qjp = (l/r) et d’où + (l/r’) = 1 , . lu(x) 1 (1.9) COROLLAIRE plication p-sommante Pietsch 2 (Théorème du Banach la boule unité sur c (1 1 1 (x , ç ) 1 P ~ B 1 (x , de factorisation de dans le Banach X du dual faible de Y Pietsch). - Soit ae . Soit m la mesure X . Alors une diagramme on a un a de com- mutatif (1.9.1) ~2 est où j - -». -. -.. , - ... .. où v est où S est le sous-espace fermé de - l’application (x , S) ,et S Où u2 est £el,le k x dP(B) de l’ injection canonique ... . - dans m - 03C8x(03BE) 03C8x avec = (x , s) , engendré m - - -- qUe = u(x) puor tout - &#x3E; - - . ---. --- -- ---&#x3E;. LP(B) . injection canonique dans son par les fonctions x. dIapres l’inégalité (1.7.1). Cette même inégalité montre que u2’ défini comme indiqué sur le sous-espace de Lp engendré par les 03C8x , est continue à valeurs dans Y ; donc u2 est défini sur S Par prolongement est défini Notons que u2(03C8x) continu. (1.10) (a) Une On Remarque. peut injection de finie (b) ne sur S , pas dire que toute é en un dans Lp, application p-sommante car on ne opérateur continu de cependant ple typique d’application p-sommante. Ce corollaire 2 montre 2. Lemmes que sait pas Lp dans en se factorise à travers général prolonger u2’ dé- Y . 1’injection de cf dans LP est 1’exww- d ’ approximat ion. (2.11) LEMME. - soit Ri un processus linéaire -de tYP-e (1) , basé SUr ie dual d’u£ espace de Banach X , et décomposé par une v, a. 03A6i à valeurs dans un A . X. ùi suppose que sous-espace vectoriel Xi d&#x3E;_ dimension finie de Alors il existe une suite é de vl a: étggées 0 -&#x3E; i. telle que les processus 5-06 Rni = (ç9 , . ) vérifient Démonstration. - Comme de X , OE on a à valeurs dans $. est X) . On approche par 03A6i sous-espace de dimension finie un une étagée 03A6ni fonction telle que (1 1 w~ On pose $ $!~/(l +(l/n)) ~ = et l’on introduit les processus linéaires (~..) On (l/n)) . et a = et ? !!~~ ~ ~ - (2A)/n . (2.12) LEMME. - Soit X un espace de Banach tel que le dual X’ =U ait la propriété d~approximation métrique : Il existe famille filtrée une d’opérateurs sup pour tout . £ J. (Il) Soit une R un processus linéaire basé ($) famille filtrée cessus :iae pour tout = .) (03A6l , u de v. a. R de en à un U. J étagées étegées Alors il existe tel que U -&#x3E; Ru processus linéaire à valeurs dans X telles que les pro- LP. dans S. R = étant décomposée une suite R par 0 (R?) J n aej une v. est a. représenté est o sous-espace de dimension finie de résulte que le processus lemme, il existe sur U de Démonstration : Le Ril. J -&#x3E; u . vérifient R, (u) à valeurs dans tels que 1 , U de u ~lj~ U de rang fini de p.J décomposé à valeurs dans par la v. J E J P, a. décomposés et ~Rnj~-Sj~*p une v. a. X. En effet, la restriction de processus linéaires sup par ’ xi aej 0 par des Vu le v, a. 5-07 Il suffit alors de montrer que , pour tout selon le filtre imagé du filtre produit nous L~ dans (R~J u) n convergence de tend u J sur N . Ceci résulte de la x S. u , cette convergence étant uniforme par vers R vers rapport J à j. théorème typique. 3. Un (3.13) 1 R processus linéaire de sé par p m . X’ type a la propriété d’approximation métrique. Soit R aet est décomposur X’ . Alors S = d’ordre Y , et à valeurs dans p (3.13) est Démonstration : On note d’abord que le théorème par une v. étagée a. à valeurs dans À est alors S X : o À , et vu est dé- R évident si (3.l3.l) résulte de (l.6.l). Dans le cas général, proximation (2.12)~ il existe un ensemble d’indices l muni une famille (R.) de processus linéaires décomposés par des ae o (J (3.13.1) composé Y) deux espaces de Banach, Y basé p aléatoire ~ variable une et On suppose que avec un X THÉORÀEME. - Soient décomposée d’ap- le lemme F ~ et d’un filtre v. a. par étalées 03A6i avec Alors les v. a..1,. ae = (Ri 2014&#x3E; Ru o ~ vérifient dans LP (0) . cS Elles décrivent donc (a) Si (l.l3.2) un filtre Or les processus (1.13.3) S(v) = plus 2’ v) = est S I , selon v) (.If. , = R~(£’ v) et de v v) comparant (l.l3.2) = V, Sv (l.l3.3)~ on voit que décomposé par . (b) Dans le cas où Y n’est pas réflexif, on utilise la factorisation (l.9.l) pour l’application p-sommante £’. Comme le sous-espace S de réflexif, Donc R sulte que on = peut appliquer 1 est Ru’ j’ R 0 £" = R ce qui décomposé 0 ui tel que faible. dans 2014&#x3E; compacte. y) , dans et 03C8 F’ est faiblement sont tels que, pour tout S. = fort. En dans (V ’ v) , et sur - o (S~ , F’ fin V v~=V=Y’ , F Y) est réflexif, la boule unité de Y Donc il existe suivant Y) . borné de un est vient d’être démontré à par une v. décomposé a. V2 par la dP(B) est l’application u2 0 j . à valeurs dans v. a. de Pietsch u 0 S. il en ré- V2 . (3.14) Applications. (a) Un opérateur de Hilbert-Schmidt est 2-sommant, Un tel opérateur décompose 5-08 donc tout processus linéaire de la classe d’isonomie de la promesure normale cano- nique . (b) (3.13) permet Le théorème cet effet, tion 0 mesure de Wiener. A introduit : on pour tout réel - de montrer l’existence de la l’opérateur 03B1 , G §’(R) de de convolution par la distribu- de T. F. a s~)= (i-~r~ [Rappel : réel, s et est 0 x2)1/p une isométrie l’opérateur (l - la mesure probabilité 03C9 sur R - un opérateur - de On est G rappelle que L~~(R) et que, I~(R) dans (~(R) Dans conditions, ces H (l) e : telle que 2014&#x3E; d’ après 1 avec L"(R) le lemme de cy &#x3E; + x )" ; t); [0 , l] ; == R . l’espace des potentiels de Sobolev, on a une injection continue sur 1/p . factorise de la manière suivante on dt/’n(l = + des distributions définies sur isométrie de une si 1 (l par la fonction multiplication de restriction à r Bessel de de d’extension l’opérateur ~ + Hs+03B1(R) ]; 2014&#x3E; l’injection ..H (j) de (~(l) : dans ~(1) ~&#x3E; ~(-1/2)~ ~ g(l/2)~~) H~(I) -~&#x3E; &#x3E; LP(R) (1+t2)-1/p G(1/2)-~ Lp,(1/2)-~(R) ~ K0(R)r L0(I). (1+x2)1/p C°(R)&#x3E; Comme la promesure gaussienne liser(R) C dans l’injection &#x3E; est de type ~&#x3E;1 p pourcP(l)tout e Lp03C9(R) est k H (l) de B; ~ p-sommante d’après un v. a. processus est la (3.15) (a) mesure 1/p 0 une v. C+ p a. peut réa- on il résulte que (3.13), Vu le théorème donne, par composition B~ à valeurs dans C (l) . avec La loi de cette de Wiener. Remarque. injection continue une des fonctions holdériennes d’exposant p si de L"~(R) dans 0pl,et P . Le raisonnement si par Le lemme de Sobolev donne aussi l’espace a &#x3E; décomposé Vu p-sommante. tout processus linéaire de la classe d’isonomie de k’, p &#x3E; 0 , que 0 (1.4.c), (l.4.a). est dans pour tout p précédent peut donc être modifié en C (l) remplaçant par -. Le raisonnement d’existence de la babilités, est plus simple mesure de Wiener, que le raisonnement classique en précédent. L’intérêt théorie des prode la présente 5-09 démonstration est qu’elle s’applique à des (voir [~3~ beaucoup plus généraux cas [ 4 J) .4. Un théorème de dualité. La figure est la suivante : ...L Y Q .. -R(4.16) (a) S un un de p V V en qui est dans dualité, décomposé (Y , p)-sommante est S Y. Alors dans Q de Banach couple d’espaces processus linéaire de d’ordre -2- THÉORÈME. .(Y , V) Soit u et 0 par une v. a. Soit co . p À car 1 (À ( w ) , (4..16.1) = f 1 dP ~03B (w)~p (b) Soit U un tion linéaire alors En ri 1 (11~~:~~ ’ dP(w) sup sup~y~ of : V 2014&#x3E; U processus linéaire avec un R composant InapplicaU de cotype p , sur en (y, p)-soipmante. est effet, C~03B1vi~. ~Svi~=~R(03B1vi)~ En est obtenu S autre espace de Banach. Si reportant cette minoration de (4.l6.l)~ dans Sv i on voit que cy est p- sommante. Ce théorème de L. SCHWARTZ est vante : Soient deux couples néaires continues (y d’espace re 03B2’ = sur théorème (y * X (3.13) est que dualité et deux applications li- sur X JL&#x3E; Y 20142014 Q quelconque p , Exemple : Soient teur de Hilbert-Schmidt de exp(- § décomposée par une v. a. d’ordre X et X dans Par Y sur V , est une deux espaces de Y. Soit application R un vraie à valeurs dans p (4.16) montre que of est p-sommante. Par (3.13)~ on peut déduire que l’image par a plication du théorème cylindrique B; de type TF : en Supposons que l’on connaisse une probabilité cylindrique particuliède cotype p telle que l’on sache, par exemple en appliquant le y . Alors le théorème (4.17) de Banach de dualité" pour la raison sui- et 03B2 ~ avec appelé "théorème une nouvelle ap- d’une probabilité probabilité sur U. Hilbert, et l processus linéaire du théorème (3. 13) , S = un sur opéraX de est dé- 5-10 composé par une v. à valeurs dans a. Y . Comme dualité montre que l’1 nouvelle application du théorème (3.13) p &#x3E; 0 , le théorème de Et une processus de type p &#x3E; 1 , avec un opérateur cotype p pour tout est p-sommante pour tout p &#x3E; 0 . permet de voir que le composé d’un R est de de Hilbert-Schmidt est décomposé. BIBLIOGRAPHIE (N. et VILENKIN Ja). - Les distributions. Vol. 4 : Applications à l’analyse harmonique. Traduit [du russe : Fonctions généralisées. Tome 4] par G. Rideau. - Paris, Dunod, 1967 (Collection universitaire de [1] GEL’FAND (I. M.) Mathématiques, 23). [2] [3] GROSS (L.). - Abstract Wiener measure and infinite dimensional potential theory, "Lectures in modern analysis and applications, II", p. 84-116. Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag, 1970 (Lecture Notes in Mathematics, 140). KRÉE (P.). - Equations linéaires à coefficients aléatoires, "Symposia Mathematica", Vol. 7, p. 515-546. - London, Academic Press, 1971 (Istituto nazionale di alta Matematica). 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