RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIÈNE Faculté de Mathématiques Mémoire Présenté pour l'obtention du diplôme de Magister En: MATHÉMATIQUES Spécialité: Recherche Opérationnelle: Méthodes Stochastiques Par Nacer DEMMOUCHE Étude probabiliste des équations aux récurrences Stochastiques et applications statistiques Résumé : Dans ce mémoire, on s'intéresse à l'étude de l'équation aux récurrences stochastique de type 𝑋𝑡 = 𝑎𝑡 𝑋𝑛−1 + 𝑏𝑛−1 , 𝑛 ∈ ℤ, où ((𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 ))𝑛 ∈ ℤ est une suite de variables aléatoires 𝑖. 𝑖. 𝑑, où 𝑎𝑛 est une matrice carrée inversible de taille 𝑑 × 𝑑 et 𝑏𝑛 un vecteur de taille 𝑑. Notre étude consiste à chercher des conditions suffisantes sur la suite ((𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 ))𝑛 ∈ ℤ assurant l'existence et l'unicité d'une solution vérifiant les propriétés: non-anticipation, stationnarité stricte, stationnarité faible, ergodicité, existence des moments d'ordres supérieurs, ergodicité géométrique, les propriétés (𝛼, 𝛽)–mélanges et la variation régulière. Les modèles Autorégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques 𝐴𝑅𝐶𝐻 et les modèles Autorégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques Généralisés 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 peuvent s'écrire sous forme d'équation aux récurrences stochastiques dont les coefficients aléatoires s'écrivent en fonction des coefficients et les innovations de ces modèles. Les propriétés de nonanticipation, ergodicité, stationnarité stricte, stationnarité faible, ergodicité, ergodicité géométrique et les propriétés (𝛼, 𝛽)–mélanges sont préservées pour ces types de processus. Finalement, on étudie la probabilité de large déviation et la probabilité de ruine de la solution non-anticipative strictement stationnaire de l'équation aux récurrences stochastique.