Probabilités DEMI2E Année 2014/15 CC1 du 10 Octobre 2014 Exercice 1. Soit (E, A, µ) un espace mesuré et soit (An )n∈N une suite d’éléments de A, qu’on suppose croissante pour l’inclusion : An ⊂ An+1 pour tout n ∈ N. Le but est de montrer que ! [ µ An = lim µ(An ). n→+∞ n∈N On pose B0 = A0 et pour n ≥ 1 on pose Bn = An \An−1 . 1. Montrer que les (Bn ) sont deux à deux disjoints. 2. Montrer que pour tout n ∈ N An = n [ Bk . k=0 3. Conclure. Exercice 2. Une suite de personnes numérotées se transmettent une information. La première personne transmet une information à la deuxième, qui à son tour la transmet à la troisième, etc. . . On suppose qu’à chaque étape, l’information est transformée en son contraire avec probabilité p, et qu’elle est transmise fidèlement avec probabilité 1 − p . Pour n ≥ 1 on note An l’événement « la n–ième personne reçoit l’information originelle » et on pose pn = P(An ) (on a donc p1 = 1). 1. Montrer que (pn ) vérifie la relation de récurrence pn+1 = (1 − 2p) pn + p. 2. En déduire l’expression de pn en fonction de n. 3. Déterminer la limite de (pn ) et commenter le résultat. Exercice 3. Soit E un ensemble et soit f : E → R une application. On pose σ(f ) = f −1 (B), B ∈ B(R) . 1. Montrer que σ(f ) est une tribu. 2. Montrer que σ(f ) est la plus petite tribu sur E rendant f mesurable. 1 Corrigé Exercice 1. 1. Soit n < m. On a Bn = An \An−1 et donc Bn ⊂ An ⊂ Am−1 (puisque la suite (An ) est croissante pour l’inclusion). De plus Bm = Am \Am−1 ⊂ (Am−1 )c et donc Bn ∩ Bm = ∅. 2. On a Bk ⊂ Ak ⊂ An pour tout k ≤ n. Donc n [ Bk ⊂ An . k=0 Réciproquement, soit x ∈ An et soit S k0 le plus petit entier tel que x ∈ Ak0 . Alors k0 ≤ n et x ∈ Ak0 \Ak0 −1 = Bk0 . Donc x ∈ k≤n Bk , ce qu’il fallait démontrer. 3. On a donc par additivité µ(An ) = µ ! n [ Bk = k=0 n X µ(Bk ). k=0 En utilisant la σ–additivité, il vient lim µ(An ) = n→+∞ Enfin l’égalité An = S k≤n +∞ X µ(Bk ) = µ k=0 +∞ [ ! Bk . k=0 Bk pour tout n implique +∞ [ Bk = +∞ [ An , n=0 k=0 ce qui termine la démonstration. Exercice 2. 1. On écrit P(An+1 ) = P(An+1 | An ) P(An ) + P(An+1 | Acn ) P(Acn ) = (1 − p) pn + p (1 − pn ) = (1 − 2p) pn + p. En effet P(An+1 | An ) est la probabilité qu’à l’étape n la transmission soit fidèle, à savoir 1 − p, tandis que P(An+1 | Acn ) est la probabilité que la transmission se fasse de manière erronée, soit p. 2. En soustrayant l’équation 1 1 = (1 − 2p) + p 2 2 à l’équation de récurrence précédente on obtient 1 1 pn+1 − = (1 − p) pn − . 2 2 On en déduit pn = (1 − p) n−1 1 p1 − 2 + 1 1 1 = (1 − p)n−1 + . 2 2 2 3. Si p = 0 on obtient pn = 1 pour tout n (l’information est toujours transmise fidèlement). Si p = 1 la valeur de pn alterne entre 0 et 1 selon que n soit pair ou impair. Enfin si p ∈]0, 1[ alors |1 − p| < 1 et on obtient 1 lim pn = . n→+∞ 2 En particulier la limite de (pn ) ne dépend pas de p. 2 Exercice 3. 1. On a f −1 (∅) = ∅ ce qui montre que ∅ ∈ σ(f ). Soit A ∈ σ(f ), il existe un Borélien B tel que A = f −1 (B). Alors c Ac = f −1 (B) = f −1 (B c ). Comme B c est Borélien, on obtient Ac ∈ σ(f ), ce qui montre que σ(f ) est stable par passage au complémentaire. De même si (An ) est une suite d’éléments de σ(f ) alors pour tout n il existe un Borélien Bn tel que An = f −1 (Bn ). Alors [ [ [ An = f −1 (Bn ) = f −1 Bn n≥1 n≥1 n≥1 appartient aussi à σ(f ), puisque qu’une union dénombrable de Boréliens est Borélienne. Donc σ(f ) est stable par union dénombrable, ce qui termine la démonstration. 2. On a vu que σ(f ) est une tribu sur E. Pour tout Borélien B, on a f −1 (B) ∈ σ(f ) donc f est mesurable pour σ(f ). Enfin si A est une tribu sur E rendant f mesurable, alors f −1 (B) ∈ A pour tout Borélien B. Autrement dit σ(f ) ⊂ A. Donc σ(f ) est la plus petite tribu sur E rendant f mesurable. 3