Cours 9 - Laurent Carraro
Probabilités et Statistiques
Année 2010/2011
laurent.carraro@telecom-st-etienne.fr
olivier.roustant@emse.fr
Cours n°9
Loi normale
Théorème de la limite centrée
Application –intervalle de confiance
Préambule
•THEOREME. [Loi des grands nombres].
Soient X1, …, Xndes v.a. i.i.d. telles que E(Xi) existe.
Soit μ := E(X1) et Mn := (X1+ … + Xn)/n.
Alors MnE(X1)
•Exemple. Estimation d’une proportion
•Que retrouve t-on lorsque X1, …, Xnsont i.i.d B(p) ?
Préambule
•Vitesse de convergence ?
Erreur quadratique moyenne :
E((Mn-μ) 2)= var(Mn) = σ2/ n
-> vitesse en 1/√n
•QUESTION.
Comment se répartit Mnautour de la valeur limite μ ?
permettra d’obtenir des intervalles de confiance
Loi d’une somme de v.a. i.i.d ?
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
/
16
100%
