PROBABILITES TOTALES
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Principe
Il s’agit de calculer la probabilité de réalisation d’un événement A précédé de la réalisation
soit d’un événement B soit de son contraire noté
B
. Comme on est par hypothèse certain que
soit B soit
B
a été préalablement réalisé, on peut écrire : P(B ou
B
)=1.
On a tendance à noter :
B
A
B
P(A) = P[(B
A
)
(
B
)A
]
NB : P(A
B) se lit P(A ou B). Il s’agit de la probabilité de réalisation soit de
l’événement A soit de l’événement B.
On utilisera par la suite P(A
B) = P(A)+P(B)- P(A
B)
P(A) = P (B
A
)+ P(
B
)A
- P(B
A
B
)A
. Or, il est impossible qu’un
événement et son contraire (en l’occurrence B et
B
) soient conjointement alisés, donc
P(B
A
B
)A
= 0 d’où :
P(A) = P (B
A
)+ P(
B
)A
. Or, d’après la formule des probabilités conditionnelles :
P(A/B) =
)( )( BP BAP
donc P (B
A
) = P (A
B
) = P(A/B).P(B)
Enfin en remplaçant B par
B
, la formule de la ligne précédente devient :
P (A
B
) = P(A/
B
).P(
B
)
Finalement :
P(A) = P(A/B).P(B) + P(A/
B
).P(
B
)
avec P(B)+B(
B
)=1
NB : on a vu précédemment que : P(B ou
B
)=1 ce qui revient à écrire :
P(B)+ P(
B
)-P(B
B
) = 1. Or il est par principe qu’un événement et son contraire soient
simultanément réalisés. Donc P(B
B
) = 0 et par conséquent P(B)+ P(
B
) = 1.
On peut généraliser cette formule à l’hypothèse dans laquelle A est précédé de la
réalisation d’un événements possibles incompatibles parmi n événements (ce qui signifie
que seul l’un des n événements préalables qui seront notés B1, B2,…,Bn a été réalisé) :
P(A) =
i
n
iiBPBAP ()./(
1
)
Exemple 1 introductif
On choisit un individu dans une population contenant une proportion p de tricheurs. On
demande alors à l’individu choisi de lancer un dé. S’il est tricheur, il est certain d’obtenir
6. Quelle est la probabiliqu’un individu choisi au hasard dans cette population obtienne
6 ?
Soit A l’événement dont on recherche la probabilité de réalisation à savoir : « obtenir 6 ».
La réalisation de cet événement dépend du choix préalable au hasard de l’individu qui
est soit tricheur (événement qui sera noté T), soit honnête (événement contraire noté
).
T
A
T
D’après la formule des probabilités totales :
P(A) = P(A/T)P(T)+P(A/
).P(
T
) = 1.p + 1/6.(1-p) = 5/6p + 1/6.
Introduction aux TRES CLASSIQUES chaînes de Markov
La formule des probabilités totales trouve son application dans les cas où l’on recherche la
probabilité d’un événement dont la réalisation est précédée d’un autre événement choisi
au hasard parmi plusieurs événements incompatibles. Cette formule est particulièrement
utile lorsque l’on recherche la probabilité de réalisation d’un événement à la date n (noté
En) et que celle-ci dépend de la réalisation de ce même événement à la date n-1 (noté alors
En-1). En d’autres termes, on suppose que si l’événement s’est produit à la date n-1, alors il
a une probabilité a de se reproduire à la date n et si il ne s’est pas produit à la date n-1, il a
une probabilité b de se produire à la date n.
On peut alors écrire :
En-1
En
1n
E
En notant P(En) = pn donc P(En-1) = pn-1 et P(
1n
E
)=1- P(En-1) = 1-pn-1. Avec ces notations,
en appliquant la formule des probabilités totales, on a :
P(En) = P(En/ En-1).P(En-1)+P(En/
1n
E
). P(
1n
E
).
Soit a= P(En/ En-1) et b= P(En/
1n
E
), a et b étant fournis par l’énoncé. Dès lors :
pn =apn-1+b(1-pn-1) (équation 1), soit encore : pn = (a-b)pn-1 + b
On reconnaît une suite arithmético-géométrique ce qui permet d’en déduire pn en fonction
de n :
pn= (a-b)n(p0-
)(1 ba
b
)+
)(1 ba
b
= (a-b)n(p0-
ba
b
1
)+
ba
b
1
.
Si p1 est le premier terme alors :
pn=(a-b)n-1(p1-
ba
b
1
)+
ba
b
1
.
Ce type de problème peut également se formaliser matriciellement.
Il suffit alors de poser qn = P(
n
E
) et d’exprimer qn en fonction de qn-1 de la même façon
que l’on a précédemment exprimé pn en fonction de pn-1.
On peut écrire :
En-1
n
E
1n
E
Comme on sait que P(En-1)+P(
1n
E
) = 1, appliquons à
n
E
la formule des probabilités
totales :
P(
n
E
) = P(
n
E
/En-1)P(En-1)+ P(
n
E
/
1n
E
)P(
1n
E
) soit :
qn = (1-a)pn-1 + (1-b)qn-1 quation 2)
On peut remplacer pn-1 par 1-qn-1 et revenir à une suite arithmético-géométrique
comme dans le cas de pn : qn = (1-a)(1-qn-1) + (1-b)qn-1 = (1-b-1+a)qn-1+1-a = (a-
b)qn-1 + 1-a donc :
qn = (a-b)n(q0-
ba a
11
)+
ba a
11
On peut également réunir les équations 1 et 2 sous forme d’un système linéaire :
11
1-n1-n )1()1(
bqap
nnn
nqbpaq
p
soit, matriciellement :
n
n
q
p
=
ba
ba
11
1
1
n
n
q
p
On a une expression du type : An = XAn-1. Il s’agit donc d’une suite géométrique d’où :
An=XnA0. Il convient alors de calculer, en diaganalisant X =
ba
ba
11
, sa puissance
n-ième
Exemple 2
On constate que si le cours d’une action monte au cours d’une séance boursière, il a 80%
de chances de continuer à monter le lendemain. En revanche, si il baisse au cours d’une
séance, il a 30% de chances de monter le lendemain.
Soit pn la probabilité de hausse du cours le jour n et soit p1 la probabilité de hausse du
cours à l’issue de la première séance de cotation (jour de l’introduction en bourse).
1°) Exprimer pn en fonction de pn-1
2°) En déduire pn en fonction de p1 et de n
3°) On pose qn = probabilité de baisse du cours le n-ième jour. Exprimer qn en fonction de
qn-1 et de pn-1.
4°) En déduire une représentation matricielle des expressions de pn et de qn
1°) Soit Mn = « le cours de l’action monte le n-ième jour » et
n
M
l’événement contraire (à
savoir « le cours baisse le n-ième jour »). On peut écrire :
Mn-1
Mn
1n
M
Chaque jour, soit le cours de l’action monte, soit il baisse, donc Mn est nécessairement
précédé soit de Mn-1 soit de
1n
M
. On peut alors écrire : P(Mn-1)+P(
1n
M
)=1 ce qui permet
d’appliquer à Mn la formule des probabilités totales :
P(Mn)=P(Mn/Mn-1)P(Mn-1)+P(Mn/
1n
M
)P(
1n
M
) soit :
pn = 0,8pn-1+0,3(1-pn-1) (équation 1) soit encore : pn=0,5pn-1+0,3.
2°) pn=0,5pn-1+0,3 est une suite arithmético-géométrique donc : pn=0,5n-1(p1-
5,01 3,0
)+
5,01 3,0
soit finalement : pn=0,5n-1(p1-0,6)+0,6.
3°) On s’intéresse désormais à P(
n
M
). La baisse du cours le n-ième jour est précédée, la
veille, soit de la hausse soit de la baisse. On peut alors écrire comme précédemment :
Mn-1
n
M
1n
M
avec P(Mn-1)+P
1n
M
)=1, ce qui permet d’appliquer à
n
M
la formule des probabilités
totales :
P(
n
M
)=P(
n
M
/Mn-1)P(Mn-1)+P(
n
M
/
1n
M
)P(
1n
M
) soit :
qn = 0,2pn-1+0,7qn-1 (équation 2).
En reprenant les équations 1 et 2 sous forme d’un système linéaire :
11
1-n1-n 7,02,0
q3,0p8,0
nnn
nqpq
p
soit matriciellement :
n
n
q
p
=
7,02,0
3,08,0
1
1
n
n
q
p
1 / 6 100%
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