Telechargé par Louis Davy Laccruche Mbongo

Cours De Statistique Et �conom�trie

POLYCOPIÉ DE COURS DE STATISTIQUE ET ÉCONOMÉTRIE
MODÈLE LINÉAIRE
M. B ONNEU , E. L ECONTE
Université des Sciences Sociales
Place Anatole France
31042 Toulouse
2
Table des matières
Introduction
1
2
3
5
Outils algébriques et probabilistes
1.1 Eléments d’algèbre linéaire . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 Espaces euclidiens . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3 Dérivation matricielle . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Vecteurs aléatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Rappels sur les variables aléatoires réelles (v.a.r.)
1.2.2 Vecteur aléatoire . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Changement de variable . . . . . . . . . . . . .
1.3 Loi normale dans IR n (Gaussienne) . . . . . . . . . . .
1.3.1 Diverses caractérisations . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Non corrélation et indépendance . . . . . . . . .
1.3.3 Lois de distribution des formes quadratiques . .
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11
11
11
16
20
20
20
23
26
28
28
29
31
Modèle linéaire
2.1 Formulation du modèle linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Ecriture matricielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Hypothèses du modèle linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO) . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Définition de l’estimateur MCO du paramètre β . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Propriétés de l’estimateur MCO β̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Estimation de la variance résiduelle σ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Interprétation géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Représentation des individus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Espace des variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Coefficient de corrélation multiple (empirique) ou coefficient de détermination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4 Interprétation et critique de l’utilisation de R2 . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
36
37
37
39
39
41
41
41
Induction statistique dans le modèle linéaire
3.1 Modèle linéaire gaussien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
3
43
43
4
TABLE DES MATIÈRES
3.2
3.3
4
5
3.1.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Estimateur maximum de vraisemblance EM V ou M LE
3.1.3 Loi de probabilité des estimateurs . . . . . . . . . . . .
3.1.4 Estimation par intervalle de confiance (IC) . . . . . . .
3.1.5 Prévision pour une valeur future x0 = (x10 , . . . , xp0 )0 . . .
Tests d’hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Estimation sous contrainte linéaire . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Test de student de signification d’un coefficient βj . . .
3.2.3 Test de Fisher de signification de plusieurs coefficients .
3.2.4 Test de Fisher d’une hypothèse linéaire générale . . . .
Critiques du modèle linéaire gaussien . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Test de linéarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Analyse des résidus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Détection de valeurs aberrantes ou influentes . . . . . .
3.3.4 Sélection des variables exogènes . . . . . . . . . . . . .
Modèles linéaires gaussiens particuliers
4.1 Analyse de variance à un facteur . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Approche intuitive de l’analyse de variance . .
4.1.3 Estimation des paramètres . . . . . . . . . . .
4.1.4 Test d’hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Analyse de variance à deux facteurs . . . . . . . . . .
4.2.1 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Modélisation statistique et estimation . . . . .
4.2.3 Tests d’hypothèses . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4 Interprétation de l’interaction de deux facteurs
4.3 Analyse de covariance . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Modélisation avec interaction . . . . . . . . .
4.3.2 Tests d’hypothèses . . . . . . . . . . . . . . .
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47
48
48
51
54
54
54
55
56
57
58
58
60
64
65
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71
72
72
73
75
77
78
78
79
80
83
87
87
90
Généralisation du modèle linéaire gaussien
5.1 Moindres carrés généralisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Estimateur des moindres carrés généralisés . . . . . .
5.1.2 Estimateur des moindres carrés pondérés . . . . . . .
5.1.3 Autocorrélation des résidus . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Régression stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Modèles linéaires conditionnels . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Approximation d’une v.a. y par un vecteur aléatoire x .
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92
95
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Bibliographie
105
Tables statistiques
107
Introduction
En économétrie, quand on est en présence de plusieurs variables, le but n’est pas uniquement
de les étudier en tant que variables aléatoires, mais essentiellement de modéliser leurs relations.
Cadre de ce cours : MODELES EXPLICATIFS
Expliquer une variable endogène y quantitative par p variables exogènes, dites explicatives.
Les données se présentent sous la forme du tableau suivant :
x1
u.s. 1
..
.
y
endogène
y1
..
.
x11
..
.
xp1
..
.
u.s. i
..
.
yi
..
.
x1i
..
.
xpi
..
.
u.s. n
yn
x1n
xpn
Variables
···
xp
u.s. : unité statistique représentant un individu d’une population ou le temps.
x1 , . . . , xp : variables quantitatives ou qualitatives exogènes.
y : variable quantitative endogène.
Exemple 1.
On considère 101 succursales d’une entreprise. L’objectif est d’expliquer le chiffre d’affaire
de chaque succursale au moyen de variables telles que : marge commerciale, charge salariale,
nombre de vendeurs,. . .Les données sont stockées dans un fichier informatique sous la forme
suivante :
5
6
INTRODUCTION
Chiffre d’affaire
Marge Commerciale
Charges locatives
Charge salariale
CA HT
CA TTC
Marge
% CA HT
Taille
Loyer
% CA HT
Nbre Vendeurs
CA / vendeur
Agen
Amboise
1181201
700201
1441081
954241
592101
355901
50.127
50.828
112201
58501
9.498
8.354
2501
1501
472.29
466.49
Perpignan
1079101
1318501
505201
46.816
10.001
10001
...
...
95301
129401
11.991
2701
399.519
Exemple 2.
On se propose d’étudier la relation, qu’on suppose linéaire si elle existe, entre le prix et
les variables suivantes : cylindrée, puissance, longueur, largeur, poids et vitesse de 18 voitures
figurant dans le tableau :
OBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
y
NOM
CYL
PUIS
LON
LAR
POIDS
VITESSE
FINITION
PRIX
ALFASUD-TI-1350
AUDI-100-L
SIMCA-1307-GLS
CITROEN-CG-CLUB
FIAT-132-1600GLS
LANCIA-BETA-1300
PEUGEOT-504
RENAULT-16-TL
RENAULT-30-TS
TOYOTA-COROLLA
ALFETTA-1.66
PRINCESS-1800-HL
DATSUN-200L
TAUNUS-2000-GL
RANCHO
MAZDA-9295
OPEL-REKORD-L
LADA-1300
1350
1588
1294
1222
1585
1297
1796
1565
2664
1166
1570
1798
1998
1993
1442
1769
1979
1294
79
85
68
59
98
82
79
55
128
55
109
82
115
98
80
83
100
68
393
468
424
412
439
429
449
424
452
399
428
445
469
438
431
440
459
404
161
177
168
161
164
169
169
163
173
157
162
172
169
170
166
165
173
161
870
1110
1050
930
1105
1080
1160
1010
1320
815
1060
1160
1370
1080
1129
1095
1120
955
165
160
152
151
165
160
154
140
180
140
175
158
160
167
144
165
173
140
B
TB
M
M
B
TB
B
B
TB
M
TB
B
TB
B
TB
M
B
M
30570
39990
29600
28250
34900
35480
32300
32000
47700
26540
42395
33990
43980
35010
39450
27900
32700
22100
yi = β1 + β2 x2i + · · · + β8 x8i + ei
Exemple 3.
Modèle économique du comportement de production des entreprises :
p
Y
Q = α (xj )βj
(1)
j=2
(Fonction de Cobb-Douglas)
– var y à expliquer : Q “quantité de production”
7
INTRODUCTION
– var x2 , . . . , xp explicatives :
K : Capital,
L : Travail,
E : Energie,
M : Matières premières,
T : Progrès techniques.
(1) s’écrit :
log Q = β1 +
p
X
βj log xj (en posant log α = β1 )
j=2
log Q =
ou encore
p
X
βj log xj , avec log x1 = 1
j=1
Etude statistique de ce modèle
1. Soit à partir de données statistiques observées pour une entreprise au cours du temps t :
log Qt =
p
X
βj log xjt + et
(t = 1, n) , où n est le nombre d’unité de temps,
j=1
avec des hypothèses sur les v.a. et , qui diffèrent selon les 2 cas suivants :
Cas 1. les variables xjt ne contiennent pas de valeurs passées de Qt : modèle explicatif statique.
Cas 2. sinon, modèle explicatif dynamique et dans ce cas les résidus et sont des v.a. corrélées.
2. Soit à partir d’un panel de n entreprises dans une période donnée :
log Qi =
p
X
βj log xji + ei
j=1
Objectif : Estimer les paramètres :
∂ log Q
élasticité.
– βj =
∂ log xj
P
– r = βj rendement.
(i = 1, . . . , n) où n est le nombre d’entreprises.
8
INTRODUCTION
Exemple 4.
En Macroéconomie, modèle dynamique explicatif :
Rt
= β1
↓
taux
d’intérêt
à long terme
+ β2
Mt + β3
It
+ β4
Ut
+ et
↓
↓
↓
masse
taux
taux
monétaire
d’inflation
de chômage
Les résidus et sont des v.a. qui seront supposées :
E(et ) = 0
“centrées”
V (et ) = σt2
hétéroscédastiques
E(et et−1 ) 6= 0 auto-corrélées
9
INTRODUCTION
OBJECTIF DU COURS
A partir de n observations de (y, x), y ∈ IR et x ∈ IR p , on cherche à expliquer la variable y
par une combinaison linéaire des variables x1 , . . . , xp , composantes de x.
Ce problème sera abordé différemment selon les cas :
– La variable x est non aléatoire.
– La variable (x, y) est aléatoire
– On considère la loi de (y, x).
– On considère la loi conditionnelle de y sachant x = x0 .
– Les variables x1 , . . . , xp sont quantitatives ou qualitatives.
– Les données sont des séries temporelles ou des données de panel.
10
INTRODUCTION
Chapitre 1
Outils algébriques et probabilistes pour le
modèle linéaire
1.1
Eléments d’algèbre linéaire
Ce chapitre se propose de rassembler des notations et rappels d’algèbre linéaire ainsi que
quelques compléments mathématiques du niveau du premier cycle des Universités.
Dans tout ce qui suit, E et F sont deux espaces vectoriels réels munis respectivement des
bases canoniques E = {ej ; j = 1, . . . , p} et F = {fi ; i = 1, . . . , n}. On note indifféremment
un vecteur de E ou de F , un endomorphisme de E, une application linéaire de E dans F et
leurs représentations matricielles dans ces bases.
1.1.1 Matrices
Notations
La matrice d’ordre (n × p) associée à une application linéaire de E dans F est décrite par
un tableau :


a11 · · · aj1 · · · ap1

 .
 .. · · · ... · · · ... 


j
p 
1
A=
 ai · · · ai · · · ai 
 ..
.
. 
 . · · · .. · · · .. 
a1n · · · ajn · · · apn
11
12
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
On note par la suite :
aji = [A]ji le terme général de la matrice ou aij ,
ai = [a1i , . . . , api ]0 un vecteur ligne mis en colonne, où “ 0 ” désigne le symbole transposé.
aj = [aj1 , . . . , ajn ]0 un vecteur colonne.
Types de matrices
Une matrice est dite :
– carrée si n = p,
0 si i 6= j
,
1 si i = j
– diagonale si aji = 0 lorsque i 6= j,
– symétrique si aji = aij ,
– triangulaire supérieure (inférieure) si
– identité (Ip ) si
aji
=
δij
=
aji = 0 lorsque i > j (i < j),
– vecteur ligne (colonne) si n = 1 (p = 1),
– unité d’ordre p : 1Ip = [1, . . . , 1]0 ,
– scalaire si n = 1 et p = 1.
Opérations sur les matrices
Somme
[A + B]ji = aji + bji pour A et B de même ordre (n × p).
Multiplication par un scalaire
[αA]ji = αaji pour α ∈ IR.
Transposition
[A0 ]ji = aij , A0 est d’ordre (p × n).
(A0 )0 = A ; (A + B)0 = A0 + B 0 ; (AB)0 = B 0 A0 .
Produit scalaire élémentaire
n
X
0
ab=
ai bi où a et b sont des vecteurs colonnes (n × 1).
i=1
Produit
[AB]ji = a0i bj avec A(n×p) , B(p×q) .
13
1.1. ELÉMENTS D’ALGÈBRE LINÉAIRE
Propriétés des matrices carrées
La trace et le déterminant sont des notions intrinsèques qui ne dépendent pas des bases de
représentation choisies mais uniquement de l’application linéaire sous-jacente.
Trace
Par définition, si A est une matrice (p × p) :
trA =
p
X
aii
i=1
et il est facile de montrer que
α, où α ∈ IR
αtrA,
trA + trB,
tr(BA),
p
p
X
X
0
0
tr(CC ) = tr(C C) =
(cji )2 .
trα
tr(αA)
tr(A + B)
tr(AB)
=
=
=
=
i=1 j=1
Déterminant
On note | A | (ou detA) le déterminant de la matrice carrée A. Il vérifie :
|A| =
p
Y
aii si A est triangulaire ou diagonale,
i=1
| αA | = αp | A | .
Inverse
L’inverse de A, lorsqu’elle existe, est la matrice unique notée A−1 telle que
AA−1 = A−1 A = Ip ;
elle existe si et seulement si | A |6= 0.
Quelques propriétés :
(A−1 )0 = (A0 )−1 ,
(AB)−1 = B −1 A−1 ,
1
| A−1 | =
·
|A|
14
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
Définitions
Une matrice carrée A est dite :
symétrique si A0 = A,
singulière si | A |= 0,
régulière si | A |6= 0,
idempotente si AA = A,
orthogonale si AA0 = A0 A = I(A0 = A−1 ).
Exercice :


1 −2
1
1
4 −2 
Soit A =  −2
6
1 −2
1
Montrer que A est idempotente.
Est-elle régulière ?
Est-elle orthogonale ?
Propriétés des formes quadratiques et matrices définies positives
Définitions
Soit A une matrice (n × n). La forme quadratique associée à A est l’application de IR n dans
IR qui à tout vecteur x associe x0 Ax.
Si x0 Ax > 0 pour tout x 6= 0, on dit que la forme quadratique est définie positive et A est
dite matrice définie positive.
Si x0 Ax ≥ 0 pour tout x, on dit que la forme et la matrice sont semi-définies positives.
Lorsque les inégalités sont dans l’autre sens, on parle de formes quadratiques et de matrices
définies négatives et semi-définies négatives. Si une forme quadratique est positive pour certains
vecteurs x, et négative pour d’autres, la forme et la matrice sont dites indéfinies.
Il est important de disposer de critères permettant de reconnaître les matrices définies positives.
1. Pour qu’une matrice réelle et symétrique A soit définie positive, il faut et il suffit que
toutes ses valeurs propres soient positives.
2. Pour qu’une matrice symétrique A soit définie positive, il faut et il suffit que les déterminants de chacune de ses sous-matrices principales soient positifs.
15
1.1. ELÉMENTS D’ALGÈBRE LINÉAIRE
3. Si A est symétrique et définie positive, il existe une matrice non singulière P telle que
A = PP0
4. Si A, de format n × n, est définie positive, et si P de format n × m, est de rang m, alors
P 0 AP est définie positive.
1. Si A est de format n × m avec m < n et de rang m, alors A0 A est définie positive et AA0
est semi-définie positive.
6. Si A et B sont des matrices définies positives et si A − B est aussi définie positive alors
B −1 − A−1 est aussi définie positive.
Propriétés des vecteurs propres et des valeurs propres des matrices réelles symétriques
Dans les problèmes statistiques nous sommes généralement confrontés à des matrices réelles
symétriques. Les propriétés énumérées ci-dessous qui sont précédées par un astérisque ne sont
valables que pour les matrices réelles symétriques ; celles sans astérisque sont valables pour
toutes les matrices réelles.
1.
2.
3.
∗
Les valeurs propres sont réelles.
∗
Les vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes sont orthogonaux.
∗
Si une valeur propre est de multiplicité algébrique k (c’est-à-dire, si elle est une racine
d’ordre k), il y a k vecteurs propres orthogonaux qui lui sont associés.
4. ∗ La matrice symétrique A d’ordre n possède n valeurs propres λ1 , λ2 , . . . , λn , pas forcément différentes. Les propriétés 2 et 3 montrent qu’il existe un ensemble de n vecteurs
propres orthogonaux x1 , x2 , . . . , xn , tels que
x0i xj = 0
5.
∗
i 6= j; i, j = 1, 2, . . . , n
La matrice orthogonale des vecteurs propres permet de diagonaliser A, c’est à dire
X 0 AX = Λ = diag{λ1 , λ2 , . . . , λn }.
6. La somme des valeurs propres est égale à la somme des éléments diagonaux (la trace) de
A.
7. Le produit des valeurs propres d’une matrice A est égale à son déterminant.
8. Le rang de A est égal au nombre de ses valeurs propres non nulles.
9. Les valeurs propres de A2 sont les carrés des valeurs propres de A et ces deux matrices
ont les mêmes vecteurs propres.
10. Les valeurs propres de A−1 sont les inverses des valeurs propres de A, mais ces deux
matrices ont les mêmes vecteurs propres. Soit :
Ax = λx
11. Les valeurs propres d’une matrice idempotente ne peuvent être égales qu’à 0 ou à 1.
12. Le rang d’une matrice idempotente est égal à sa trace.
16
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
1.1.2 Espaces euclidiens
E est un espace vectoriel réel de dimension p isomorphe à IR p .
Sous-espaces
– Un sous-ensemble Eq de E est un sous-espace vectoriel (s.e.v.) de E s’il est non vide et
stable :
∀x, y ∈ Eq , ∀α ∈ IR, α(x + y) ∈ Eq .
– Le q-uple {x1 , . . . , xq } de E constitue un système linéairement indépendant si et seulement si :
q
X
αi xi = 0 ⇒ α1 = · · · = αq = 0.
i=1
– Un sytème linéairement indépendant Eq = {e1 , . . . , eq } qui engendre un s.e.v. Eq =
vect{e1 , . . . , eq } en constitue une base et dim(Eq ) = card(Eq ) = q.
Rang d’une matrice An×p
Image et noyau
Im(A)
=
vect {a1 , . . . , ap } est le s.e.v. de F image de A,
Ker(A) =
{x; Ax = 0} est le s.e.v. de E noyau de A,
p
dim(Im(A)) + dim(Ker(A)).
=
Rang
rang(A)
0≤
=
dim(Im(A)),
rang(A)
≤ min(n, p),
rang(A)
=
rang(A0 ),
rang(A + B)
≤
rang(A) + rang(B),
rang(AB)
≤
min(rang(A), rang(B)),
rang(BAC)
=
rang(A) si B et C sont régulières,
rang(A)
=
rang(AA0 ) = rang(A0 A).
Enfin, si B(p × q) est de rang q (q < p) et A carrée (p × p) de rang p alors, la matrice B 0 AB
est de rang q.
1.1. ELÉMENTS D’ALGÈBRE LINÉAIRE
17
Métrique euclidienne
Soit M une matrice carrée (p × p), symétrique, définie-positive ; M définit sur l’espace E :
– un produit scalaire : hx, yiM = x0 M y,
1/2
– une norme : k x kM = hx, xiM ,
– une distance : dM (x, y) =k x − y kM ,
hx, yiM
– des angles : cos θM (x, y) =
,
k x kM k y kM
La matrice M étant donnée, on dit que :
– une matrice A est M -symétrique si A0 M = M A,
– deux vecteurs x et y sont M -orthogonaux si hx, yiM = 0,
– un vecteur x est M -normé si k x kM = 1,
– une base Eq = {e1 , . . . , eq } est M -orthonormée si
∀(i, j), hei , ej iM = δij .
Remarque : Si M est la matrice Identité (M = Ip ), c’est le cas usuel relatif à la base canonique
de IR p .
Projection
Définitions équivalentes
– Soit W un sous-espace de E et B = {b1 , . . . , bq } une base de W : P (p × p) est une
matrice de projection M -orthogonale sur W si et seulement si :
∀y ∈ E, P y ∈ W et hP y, y − P yiM = 0.
– Toute matrice idempotente (P 2 = P ) et M -symétrique (P 0 M = M P ) est une matrice de
projection M -orthogonale.
Propriétés d’une matrice P de projection
– Les valeurs propres de P sont 0 ou 1
u ∈ W P u = u, λ = 1 de multiplicité dim(W ),
v ∈ W ⊥ LP v = 0, λ = 0 de multiplicité dim(W ⊥ ), où W ⊥ est le sous-espace orthogonal
à W (W
W ⊥ = E).
– trP = dim(W ) (= rang(P )),
– P = B(B 0 M B)−1 B 0 M où B = [b1 , . . . , bq ],
18
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
– dans le cas particulier où les bj sont M -orthonormés :
0
P = BB M =
q
X
0
bj bj M,
j=1
– dans le cas particulier où q = 1 alors :
bb0
1
P = 0
M=
bb0 M.
b Mb
k b kM
– Si P1 , . . . , Pq sont des matrices de projection M -orthogonales alors la somme P1 + · · · +
Pq est une matrice de projection M -orthogonale si et seulement si : Pk Pj = δkj Pj .
– La matrice I − P est la matrice de projection M -orthogonale sur W ⊥ .
19
1.1. ELÉMENTS D’ALGÈBRE LINÉAIRE
Exemple :
X = [x1 . . . xp ] matrice (n × p) des p variables explicatives du modèle linéaire :
yi =
p
X
βj xji + ei (i = 1, . . . , n).
j=1
W = vect{x1 , . . . , xp }.
6
W⊥
y y − Py ∈ W⊥
-
Py ∈ W
W
P = X(X 0 M X)−1 X 0 M est une matrice de projection M -othogonale sur W .
où W est l’espace engendré par les vecteurs colonnes de la matrice X car
0 =< P y, y − P y >M = (P y)0 M (y − P y)
P y ∈ W car P y = Xβ (β vecteur de composantes βj )
On peut aussi vérifier que : P 2 = P et P 0 M = M P .
20
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
1.1.3 Dérivation matricielle
Définition
Soit f une application de IR k dans IR, on définit le vecteur colonne (k × 1) des k dérivées
partielles de f (u) par rapport à chaque composante ui :


∂f (u)
 ∂u1 






∂f (u) 
.

..
=

∂u




 ∂f (u) 
∂uk
Propriétés
(i) Cas des formes linéaires : Si f (u) = a0 u où a est un vecteur (k × 1) :
∂a0 u
∂u0 a
=a=
∂u
∂u
(ii) Cas des formes quadratiques : Si f (u) = u0 Au ou A est une matrice carrée d’ordre k,
alors :
∂u0 Au
= (A + A0 )u.
∂u
∂u0 Au
= 2Au.
De plus, si A est symétrique :
∂u
1.2 Vecteurs aléatoires
1.2.1
Rappels sur les variables aléatoires réelles (v.a.r.)
(cf. tableau de lois, théorèmes sur les combinaisons linéaires indépendantes de v.a.r. et sur
les changements de variables donnant les lois usuelles d’échantillonnage : F, T, χ2 ).
21
1.2. VECTEURS ALÉATOIRES
Formulaire de probabilités
Lois de probabilité usuelles
Lois discrètes
Dénomination
X
Loi de probabilité
Moyenne
E(X)
Variance
V (X)
Loi binomiale B(n, p)
n entier positif ; 0 < p < 1
k pk (1 − p)n−k
P [X = k] = Cn
k = 0, 1, 2, . . . , n
np
np(1 − p)
Loi multinomiale n; p1 , . . . , pk ,
P [X1 = n1 et X2 = n2 et Xk = nk ]
E(Xi ) = npi
var (Xi ) = npi (1 − pi )
cov (Xi , Xj ) = −npi pj
pour i 6= j
P [X = k] = e−λ λk!
k entier positif ou nul
λ
λ
n−1
P [X = k] = Cn+k−1
pn (1 − p)k
k entier positif ou nul
n(1 − p)
p
n(1 − p)
p2
n entier positif ;
p1 + p2 + · · · + pk = 1
n!
nk
2
pn1 · pn
2 · · · pk
n1 !n2 ! · · · nk ! 1
P
ni entier positif ; ki=1 ni = n.
=
k
Loi de Poisson de
paramètre λ(λ > 0)
Loi binomiale négative de
paramètres n et p
n entier positif - 0 < p < 1
(n = 1 −→ loi géométrique)
22
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
Lois continues
Dénomination
X
Loi de probabilité
Loi uniforme sur [a, b]
f (x) =


Loi normale N (µ, σ 2 )
f (x) =
σ positif
Loi Gamma G(a,p)
f (x) =
a et p strictement positifs
q>0
de liberté, ν entier positif
ou encore G
1 ν
,
2 2
1
√
σ 2π
1
e 2
−
x−µ
σ
Loi de Student (ou T ) à ν
degrés de liberté,
ν entier strictement positif
Loi de Fisher (ou F) de
paramètres ν1 et ν2
entiers strictement positifs
Loi de Cauchy
ap p−1 −ax
x
e
si x > 0
Γ(p)
0 si x ≤ 0
R
où Γ(p) = 0+∞ xp−1 e−x dx




 − x ν −1
e 2 x2


ν 
ν

22 Γ
f (x) =
2




0
(b − a)2
12
µ
σ2
p
a
p
a2
p
p+q
pq
(p + q)2 (p + q + 1)
ν
2ν
si x > 0
si x ≤ 0
ν+1
2 − 2
1 + xν
f (x) = √
νB 12 , ν2

ν1/2 ν2/2 ν
ν1
ν2
x 1/2 −1





2
 B( ν1 , ν2 )(ν x + ν ) ν1 +ν
2
1
2
2
2
f (x) =




pour x > 0


0 pour x ≤ 0
f (x) =
0 pour ν ≥ 2
non définie
ν
pour ν ≥ 2
ν−2
pour ν = 1
ν2
pour ν2 ≥ 3
ν2 − 2
non définie
pour ν2 < 3
2ν22 (ν1 + ν2 − 2)
ν1 (ν2 − 2)2 (ν2 − 4)
si ν2 ≥ 5
1
π(1 + x2 )
non définie
non définie
1
1 x
exp −
θ
2 θ
0
θ2
2
f (x) =
Loi de Laplace
de paramètre θ > 0
a+b
2
2



f (x) =
Loi de χ2 à ν degrés




Variance
V (X)
0
1
xp−1 (1 − x)q−1
B(p, q)
si 0 < x < 1



0 sinon
R 1 p−1
où B(p, q) = 0 x
(1 − x)q−1 dx
Loi Beta B(p, q)
p>0
1
pour a ≤ x ≤ b
b−a



Moyenne
E(X)
23
1.2. VECTEURS ALÉATOIRES
1.2.2 Vecteur aléatoire
Définition : Un vecteur aléatoire X est une application d’un espace probabilisé (Ω, A, P ) dans
un espace vectoriel réel IR p , telle que chaque composante Xi est v.a.r.
On identifie X au p-uple de v.a. formé par ses composantes sur la base canonique de IR p .


X1


X =  ...  où Xi v.a.r.
(1 ≤ i ≤ p)
Xp
Loi de probabilité d’un vecteur aléatoire X
Elle est définie par la fonction de répartition F application de IR p dans IR :
!
Y
F (x1 , . . . , xp ) = P X ∈
] − ∞, xi ]
1≤i≤p
= P (X1 ≤ x1 , . . . , Xp ≤ xp )
Remarque : La loi de probabilité sera définie de façon équivalente par :
∂ pF
si la dérivée partielle existe dans le
– Soit la densité de X : f (x1 , . . . , xp ) =
∂x1 . . . ∂xp
cas de v.a. continues.
– Soit P (X1 = x1 , . . . , Xp = xp ) dans le cas de v.a. discrètes.
Application : Montrer que f (x1 , x2 ) =
aléatoire X de IR 2 .
√1
2 x1 x2
si 0 < x2 < x1 < 1 est une densité d’un vecteur
Espérance d’un vecteur aléatoire X de IR p


E(X1 )


..
E(X) = 

.
E(Xp )
Remarque : RQuand
on ne dispose que de la loi de X, on peut calculer E(Xi ) par la formule :
R
→ E(Xi ) =
x f (x , . . . , xp )dx1 · · · dxp , dans le cas
IR p i " 1
# continu
Z Z
Y
R
ou bien E(Xi ) = IR xi
f (x1 , . . . , xp )
dxj dxi
IR p−1
|
j6=i
{z
densité marginale de Xi
}
24
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
Application : dans l’exemple précédent, calculer E(X1 ) et E(X2 ).
→ E(Xi ) =
X
···
x1
ou bien E(Xi ) =
X
xi P [X1 = x1 , . . . , Xp = xp ], dans le cas discret
xp
X
xi
xi
XX
j6=i
P (X1 = x1 , . . . , Xp = xp )
xj
{z
}
|
Probabilité marginale P (Xi =xi )
Propriété :
Soit X un vecteur aléatoire de IR p et A une matrice non aléatoire (m × p). On a alors
E(AX) = AE(X).
Matrice de variance (covariance) de X, v.a. de IR p
P
Définition : C’est la matrice carrée d’ordre p, notée X ou V (X) ou var(X), de terme général :
cov (Xi , Xj )


V (X1 )
cov (X1 , X2 ) · · · cov (X1 , Xp )
..




.


.


..
C’est-à-dire V (X) =  cov (X2 , X1 )
V (X2 )



.
.
..
..


cov (Xp , X1 )
···
···
V (Xp )
cf. exemple précédent : déterminer la matrice V (X)
1. V (X) = E [(X − E(X)) (X − E(X))0 ] = E(XX 0 ) − E(X)[E(X)]0
(p × n)
(n × p)
2. V (X) est symétrique (en exercice)
3. V (X) est définie positive (en exercice)
P
4. Réciproquement
si est une matrice carrée d’ordre p symétrique et définie positive, alors
P
est la matrice de variance d’un vecteur aléatoire de IR p .
A · V (X) · A0
(m × p)(p × p)(p × m)
mensions respectives (m × p) et (p × n).
5. var (AX + B) =
A et B matrices non aléatoires, de di-
25
1.2. VECTEURS ALÉATOIRES
Définition :
La matrice de corrélation linéaire de X est la matrice de terme général :
cov (Xi , Xj )
·
var (Xi ) · var (Xj )
p
Matrice de variance covariance empirique
Soit n observations du vecteur X, définissant la matrice des données A de dimension (n ×
p) :
x11 · · · xp1
..
 ..
.
 .

A =  x1i · · · xpi
 .
..
 ..
.
1
xn · · · xpn








n
On note xj la moyenne empirique : xj =
1X j
x , pour j = 1 à p.
n i=1 i
On note x le vecteur colonne (p × 1) de composante xj .
n
1X j
(x −xj )2 et cov(xj , xk ) la covariance
On note varx , la variance empirique : varx =
n i=1 i
empirique :
n
1X j
j
k
cov (x , x ) =
(xi − xj )(xki − xk )
n i=1
j
j
La matrice de variance covariance empirique est la matrice de terme général cov (xj , xk ), dont
l’expression matricielle est :
1 0
A A − x x0 .
n
Matrice de corrélation empirique
La matrice de corrélation empirique est la matrice de terme général
cov (xj , xk )
√
.
var xj var xk
26
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
Exemple (cf. données de l’exemple 2 page 6) :
CYL
CYL
1.00000
PUIS
0.79663
LON
0.70146
LAR
0.62976
POIDS
0.78895
VITESSE 0.66493
PRIX
0.63858
1.2.3
PUIS
0.79663
1.00000
0.64136
0.52083
0.76529
0.84438
0.79870
LON
0.70146
0.64136
1.00000
0.84927
0.86809
0.47593
0.64376
LAR
0.62976
0.52083
0.84927
1.00000
0.71687
0.47295
0.54665
POIDS VITESSE PRIX
0.78895 0.66493 0.63858
0.76529 0.84438 0.79870
0.86809 0.47593 0.64376
0.71687 0.47295 0.54665
1.00000 0.47760 0.75329
0.47760 1.00000 0.58176
0.75329 0.58176 1.00000
Changement de variable



ϕ1 (x)
x1




Soit la transformation ϕ : IR p → IR p qui à x =  ...  associe y = ϕ(x) =  ...  .
ϕp (x)
xp

−1
On suppose
 −1 queles applications ϕi sont biunivoques c’est-à-dire ϕi existe et
ϕ1 (y)


..
−1
ϕ (y) = 
.
.
−1
ϕp (y)
Propriété de changement de variable
Soit Y = ϕ(X). La densité g de Y s’exprime alors, en fonction de la densité f de X par :
g(y1 , . . . , yp ) = f [ϕ−1 (y1 , . . . , yp )]× | det J |−1 ,
où det J, appelé Jacobien de la transformation,
mières :
∂y1
···
∂x1
..
det J =
.
∂y1
···
∂xp
est le déterminant des dérivées partielles pre∂yp
∂x1
..
.
où yi = ϕi (x)
∂yp
∂xp
Exercice
Soit X = (X1 , X2 ) un couple de deux v.a. indépendantes et de même loi exponentielle de
paramètre 1.
27
1.2. VECTEURS ALÉATOIRES
X1 + X2
?
Quelle est la densité de Y = ϕ(X) =
X2
En déduire que la loi de X1 + X2 est Gamma(1,2).
Combinaisons linéaires de variables aléatoires usuelles
Hypothèses
Loi de probabilité
Xi binomiale : B(ni , p)
(Xi ) indépendantes ; Y =
k
X
i=1
Xi 

Xi de Poisson : P(λi )
(Xi ) indépendantes ; Y =
k
X
i=1
Xi normale : N (µi , σi2 )
(Xi ) indépendantes ; Y =
n
X
i=1






Xi 




ai Xi 

=⇒
(Xi ) indépendantes ; Y =
n
X
i=1
Cas particulier :
2



Xi 

Y binomiale B
ni , p
!
i=1
=⇒
Y loi de Poisson P
k
X
λi
!
i=1
=⇒
Y normale N
k
X
ai µ i ,
i=1

Cas particulier : µi = µ et σi = σ 

n
1X
=⇒
X=
Xi


n i=1
Xi loi gamma : G(a, pi )
k
X
=⇒
Xi loi de χ à γi dd` =⇒
n
X
i=1
2
X normale N µ, σn
Y loi gamma G a,
n
X
i=1
2
Y loi de χ à
n
X
i=1
γi dd`
pi
!
a2i σi2
!
28
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
Changements de variables aléatoires usuels
Hypothèses
Xi normales centrées réduites N (0, 1)
et indépendantes
Loi de probabilité
=⇒

X normale N (0, 1)

Y loi de χ2 à n dd`
=⇒

X et Y indépendantes

X1 loi de χ2 à n1 dd`

2
X2 loi de χ à n2 dd`
=⇒

X1 et X2 indépendantes
T loi de Student à γ dd` =⇒
1.3
1.3.1
n
X
Xi2 loi de χ2 à n dd`
i=1
X
q loi de Student à n dd`
Y
n
X1
n1
loi de Fisher Snedecor
X2
à n1 et n2 dd`
n2
T 2 loi de Fisher γ1 = 1 et γ2 = γ
Loi normale dans IR n (Gaussienne)
Diverses caractérisations
Définition 1 : Un vecteur aléatoire X suit une loi gaussienne dans IR n , si
 
a1
 ..  0
∀a =  .  , a X est une v.a. gaussienne réelle.
an
Remarque : X gaussien dans IR n =⇒ Xi v.a.r. gaussienne ∀i = 1 à n.
Exemple : Si X v.a. gaussien dans IR n , A matrice (m × n) et B un vecteur de IR n (A et B
non aléatoire), alors y = AX + B est un vecteur gaussien de IR n .
1.3. LOI NORMALE DANS IR N (GAUSSIENNE)
29
Notation :
X ∼ Nn (µ, Σ)
E(X) = µ et V (X) = Σ
Définition 2. X ∼ Nn (µ, Σ) où Σ est une matrice carrée symétrique et de rang n si la densité
de X s’écrit :
1
−n/2
−1/2
2
fX (x1 , . . . , xn ) = (2π)
(det Σ)
exp − k x − µ kΣ−1
2
 
x1
 .. 
où x =  . 
xn
Applications :
1.
2.
Expliciter fX (x1 , x2 ) dans le cas n = 2
Ecrire fX (x1 , . . . , xn ) si les n v.a. Xi sont indépendantes.
Propriété : Définition 1 ⇐⇒ définition 2.
(⇒) difficile (utilise les fonctions caractéristiques)
(⇐) on utilise un théorème d’algèbre.
Σ symétrique, définie positive, inversible ⇒ ∃ matrice A d’ordre n, symétrique, inversible telle
que
Σ = AA0 = A2 ⇒ Σ−1 = (A−1 )2
On considère alors X = Ay + µ, ce qui est équivalent à y = A−1 · (X − µ)
Il suffit de vérifier que les composantes yi sont N (0, 1) et indépendantes ce qui impliquera
que a0 X = a0 (Ay + µ) est gaussien pour tout a, car a0 Ay est gaussien comme combinaison
linéaire de v.a. indépendantes gaussiennes.
1.3.2
Non corrélation et indépendance
Théorème 1. Si X ∼ N2 (µ, Σ), alors cov (X1 , X2 ) = 0 ⇐⇒ X1 et X2 indépendants.
Démonstration
(⇒)
(⇐)
toujours vrai dans le cas de lois quelconques.
cov (X1 , X2 ) = 0 ⇒ Σ = diag (σ12 , σ22 ).
30
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
La densité s’écrit :
1
1
f (x1 , x2 ) =
exp −
2πσ1 σ2
2
(
x 1 − µ1
σ1
fX (x1 , x2 )
=
densité conjointe
c’est-à-dire
2
+
x 2 − µ2
σ2
2 )
fX1 (x1 ) × fX2 (x2 )
produit des densités marginales
⇒ X1 et X2 indépendantes
U
Théorème 2. Soit Z =
∼ Nu+w (µ, Σ) où U v.a. de IR u et W v.a. de IR w .
W
La loi de U sachant W = w est une loi gaussienne.
Nu E(U ) + cov (U, W )(V (W ))−1 (W − E(W )), Ω
avec
Ω = V (U ) − cov (U, W )(V (W ))−1 cov (W, U )
Démonstration (en exercice pour u = 1 et w = 1)
Conséquence du théorème 2
⇒
cov (U, W ) = 0
U et W indépendants
Théorème 3. Si U1 et U2 sont 2 sous-vecteurs d’un v.a. gaussien U , alors :
U1 et U2 indépendants ⇐⇒ cov (U1 , U2 ) = 0
Démonstration
Soient U1 v.a. de IR n1 et U2 v.a. de IR n2 , avec n1 + n2 = n
Σ1 0
(⇐)
cov (U1 , U2 ) = 0 ⇒ V (U ) =
=Σ
0 Σ2
où Σ1 = V (U1 ) et Σ2 = V (U2 )
(⇐)
(⇐)
−1
[V (U )]
=
Σ−1
0
1
0 Σ−1
2
= Σ−1
fU (u) = (2π)−n/2 (det V (U ))−1/2 exp − 12 (u − E(U ))0 (V (U ))−1 (u − E(U ))
= fU1 (u1 ) × fU2 (u2 )
(⇒) Immédiat d’après la définition de la covariance.
1.3. LOI NORMALE DANS IR N (GAUSSIENNE)
31
1.3.3 Lois de distribution des formes quadratiques
Théorème 1. Théorème de COCHRAN
Soit X ∼ Nn (µ, Σ)
Soit A et B 2 matrices carrées symétriques et idempotentes (non aléatoires), d’ordre n.
Soit a un vecteur non aléatoire de IR n .
Soit les formes quadratiques Q1 = X 0 AX et Q2 = X 0 BX
Alors :
(i) AΣB = 0 ⇒ Q1 et Q2 indépendantes.
(ii) AΣa = 0 ⇒ Q1 et a0 X indépendantes.
Démonstration
AX
(i) Soit U =
, c’est un vecteur gaussien de dimension (2n × 1).
BX
cov (AX, BX) = AV (X)B 0 = AΣB
AΣB = 0 ⇒ cov (AX, BX) = 0 ⇒ AX et BX sont des vecteurs indépendants d’après
théorème 2 du paragraphe précédent.
Q1 = X 0 AX = X 0 AAX car A idempotente
⇒ Q1 = (AX)0 AX
De même Q2 = (BX)0 BX
⇒ Q1 et Q2 sont indépendantes car elles sont fonctions respectivement de AX et BX, qui sont
des variables indépendantes.
AX
(ii) même démonstration, si on considère U =
,
a0 X
Théorème 2. Soit X ∼ Nn (µ, Σ)
Alors
(i) k X − µ k2Σ−1 suit une loi de chi-deux de paramètre n (notée χ2 (n)).
(ii) Pour toute matrice A d’ordre n, symétrique, idempotente, de rang r (r ≤ n) :
Σ = In
Si
, alors X 0 AX ∼ χ2 (r)
µ=0
Démonstration :
(i) On utilise le théorème d’algèbre sur la décomposition d’une matrice symétrique, définie
positive et inversible pour Σ.
32
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
Σ = A · A où A inversible, symétrique. On note Σ−1/2 = A−1
⇒ Σ−1 = Σ−1/2 Σ−1/2
On pose y = Σ−1/2 (X − µ)
⇒ y ∼ Nn (0, In )
En effet
E(y) = Σ−1/2 (E(X) − µ) = 0
V (y) = Σ−1/2 V (X)Σ−1/2 = In .
⇒ Les v.a.r. y1 , . . . , yn (composants de y) sont indépendantes et de loi N (0, 1).
⇒
n
X
yi2 est une v.a.r. qui suit une loi de χ2 (n), d’après la définition d’une loi de chi-deux.
i=1
(ii) La diagonalisation de A donne :
P
A = P LP 0
où
matrice des vecteurs propres orthogonale
L = diag(λ1 , . . . , λn )
= P 0 AP matrice des valeurs propres
Soit λ une valeur propre de A et u le vecteur propre associé : Au = λu
Or A idempotente ⇒ λ2 u = λu
⇒
⇒
λ(λ − 1)u = 0
λ = 1 ou λ = 0
Or rang A = r ⇒ il a r valeurs propres non nulles, donc égales à 1.

⇒
Soit y = P 0 X,




L=




1
...
0
1
0
0
..
.
0








1.3. LOI NORMALE DANS IR N (GAUSSIENNE)
on a
33
•
E(y) = 0
•
V (y) = P V (X)P 0 = In
car
V (X) = In et P P 0 = In .
Donc y ∼ Nn (0, In ).
X 0 AX = X 0 P LP 0 X = (P 0 X)0 L(P 0 X) =
r
X
yir ∼ χ2(r)
i=1
Car c’est la somme des carrés de r v.a.r. N (0, 1) indépendantes.
Application :

Xi ∼ N (µ, σ 2 ) 
n
1 X
⇒ 2
(Xi − X)2 ∼ χ2(n−1)

σ i=1
Xi indépendants
34
CHAPITRE 1. OUTILS ALGÉBRIQUES ET PROBABILISTES
Chapitre 2
Modèle linéaire
Cadre général quand les variables exogènes sont non aléatoires.
Autre terminologie :
RLM (plusieurs v. exogènes quantitatives) : Régression Linéaire Multiple
RLS
(une seule v. exogène quantitative) : Régression Linéaire Simple
2.1
Formulation du modèle linéaire
Données : Pour i = 1, . . . , n
yi
x1 , . . . , xp
|{z}
| i {z }i
endogène(quantitative) exogènes
n>p
Modèle linéaire :
(1)
yi = β1 x1i + · · · + βp xpi +
εi
|{z}
résidu, bruit,. . .
(terme d’erreur)
(i = 1, . . . , n)
Remarques :
– On notera y indifféremment la variable aléatoire y ou la valeur observée y.
– La relation (1) est stochastique :
yi observation d’une v.a. yi
εi valeur non observable d’une v.a. εi
35
36
CHAPITRE 2. MODÈLE LINÉAIRE
– On admet que x1i = 1 pour tout i = 1, n si on considère un terme constant dans (1).
– Les coefficients de régression βj (j = 1, p) sont les p paramètres inconnus, à estimer.
– La relation (1) équivaut à considérer que la variable y peut être approximée par une fonction affine des p variables x1 , . . . , xp (à une erreur ε près).
2.1.1 Ecriture matricielle
y
=
X
·
β
+
ε
(n × 1)
(n × p)
(p × 1)
(n × 1)
(2)
2.1.2 Hypothèses du modèle linéaire
Le modèle linéaire relatif aux données ( y , X ) est défini par les 3 hypothèses :
(n×1) (n×p)
H1
H2
y = Xβ + ε (relation (2) de linéarité)
X est non aléatoire
matrice X
x1i = 1 pour tout i = 1, n
rg(X) = p
H3
Sur les résidus.
ε est un vecteur aléatoire de IR n tel que :
E(ε) = 0
(centré)
V (ε) = σ 2 In
où σ > 0
(n×n)
Remarques
– Hypothèse H2 :
rg(X) = p ⇐⇒ Les p vecteurs colonnes x1 , . . . , xp sont linéairement indépendants.
Donc n ≥ p.
– Hypothèse H3 :
E(ε) = 0 et V (ε) = σ 2 In .
2.2. ESTIMATEUR DES MOINDRES CARRÉS ORDINAIRES (MCO)
⇐⇒
37
Les résidus ε1 , . . . , εn sont des v.a.r :
- centrées E(εi ) = 0
- de même variance V (εi ) = σ 2
(HOMOSCEDASTICITÉ)
- non corrélées E(ei ej ) = 0 si i 6= j
– Paramètres à estimer :


β1
β


=  ...  et σ 2
(p × 1)
βp
2.2
Estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO)
OLSE : “Ordinary Least Square Estimator”
2.2.1
Définition de l’estimateur MCO du paramètre β
Notation
SS(β) =k ε k2In = ε0 ε =
n
X
ε2i
i=1
La somme des carrés des résidus SS(β) s’écrit encore :
SS(β) =k y − Xβ k2In =
n
X
"
yi −
i=1
p
X
xi βj
#2
j=1
Définition : L’estimateur M CO du paramètre β est le vecteur aléatoire de IR p qui minimise la
somme des carrés des écarts SS(β).
C’est-à-dire :
β̂M CO = arg min k y − Xβ k2In
β∈IR p
Théorème 1 : Sous les hypothèses H1 et H2 , l’estimateur MCO, noté β̂ ou β̂M CO , est :
β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y
38
CHAPITRE 2. MODÈLE LINÉAIRE
Démonstration : La fonction à minimiser SS(β) s’écrit :
SS(β) = y 0 y − 2β 0 X 0 y + β 0 X 0 Xβ
Le vecteur β̂ qui minimise SS(β) est solution de :
(1)
∂SS(β̂)
= 0 ⇐⇒ −2X 0 y + 2X 0 X β̂ = 0
∂β
(p × 1)
Justification (cf. Chapitre 1) :
∂u0 a
=a
∂u
∂u0 Au
= 2Au si A symétrique
∂u
Or rg(X) = p ⇒ X 0 X inversible car de rang p.
Donc (1) ⇐⇒ X 0 X β̂ = X 0 y ⇐⇒ β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y
∂ 2 SS(β)
= 2X 0 X matrice définie positive (cf. exercice 1 TD 1)
(∂β)(∂β)0
⇒ β̂ est un minimum unique.
CQFD
Autre démonstration : SS(β) peut se décomposer (cf. exercice 2 TD 4).
SS(β) = y 0 y − y 0 X(X 0 X)−1 X 0 y + [β − (XX 0 )−1 X 0 y]0 (X 0 X)[β − (X 0 X)−1 X 0 y]
|
{z
} |
{z
}
ne dépend pas de β
de la forme u0 (X 0 X)u qui s’annule
ssi u = 0(carX 0 X définie positive)
Donc le minimum de SS(β) est atteint pour u = 0 ⇐⇒ β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y.
Notation : On appelle somme des carrés résiduelle (ou Residual Sum Squares) le minimum de
la fonction SS(β) qui est noté SCE ou RSS.
RSS = SS(β̂) = k y − X β̂ k2In
= y 0 y − y 0 X(X 0 X)−1 X 0 y
2.2. ESTIMATEUR DES MOINDRES CARRÉS ORDINAIRES (MCO)
39
2.2.2 Propriétés de l’estimateur MCO β̂
Théorème 2. L’estimateur β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y est un estimateur sans biais de β, de variance
V (β̂) = σ 2 (X 0 X)−1 .
Démonstration : ...
Remarque : La propriété d’optimalité pour un estimateur sans biais est d’avoir une variance
minimum. Cette propriété est énoncée pour β̂ dans le théorème suivant.
Théorème 3. (de Gauss Markov). L’estimateur β̂ est meilleur que tout estimateur β̃ linéaire et
sans biais de β (c’est-à-dire V (β̃) − V (β̂) matrice semi-définie positive).
Démonstration : Soit β̃ un estimateur linéaire et sans biais de β
⇒ il existe A telle que β̃ = Ay et E(β̃) = β
(p×n)
Montrons :
∀u ∈ IR p , u0 [V (β̃) − V (β̂)]u ≥ 0
u0 · [V (β̃) − V (β̂)] · u
= u0 [A V (y) A0 − σ 2 (X 0 X)−1 ] · u
| {z }
σ 2 In
car
= σ 2 · u0 A[In − X(X 0 X)−1 X 0 ]A0 u

E(u0 β̃) = u0 AE(y) = u0 AXβ 
⇒ (u0 AX − u0 )β = 0 ⇒ u0 AX = u0

E(u0 β̃) = u0 E(β̃) = u0 β
Or M = In − X(X 0 X)−1 X 0 est une matrice symétrique et idempotente (cf. exercice 2 TD
1).
Donc :
σ 2 u0 AM A0 u = σ 2 k A0 u k2M
= σ 2 (M A0 u)0 M A0 u = σ 2 k M A0 u k2In ≥ 0
Donc V (β̃) − V (β̂) est une matrice semi-définie positive. Donc β̂ a une variance minimum dans
la classe des estimateurs linéaires et sans biais de β.
2.2.3
Estimation de la variance résiduelle σ 2
Théorème : La statistique σ̂ 2 =
k y − X β̂ k2In
est un estimateur sans biais de σ 2 .
n−p
40
CHAPITRE 2. MODÈLE LINÉAIRE
Démonstration :
E(σ̂ 2 ) =
1
· E(k y − X β̂ k2In )
n−p
=
1
E(y 0 M y) où M = In − X(X 0 X)−1 X 0
n−p
=
1
1
E[tr(M yy 0 )] =
tr (M · E(yy 0 ))
n−p
n−p
var y = E[(y − Xβ)(y − Xβ)0 ] = E(yy 0 ) −X ββ 0 X 0
(n×n)
Or
(n×n)
Var y = σ 2 In
⇒ E(yy 0 ) = σ 2 In + Xββ 0 X 0
⇒ tr (M · E(yy 0 )) = tr(σ 2 M ) + tr(M Xββ 0 X 0 ) car M X = [In − X(X 0 X)−1 X 0 ]X = 0
| {z }
=0
⇒ E(σ̂ 2 ) =
Or trM
1
σ 2 trM
n−p
= tr(In − X(X 0 X)−1 X 0 )
= trIn − tr(X(X 0 X)−1 X 0 )
= n − tr(X 0 X(X 0 X)−1 ) = n − p
|
{z
}
Ip
⇒ E(σ̂ 2 ) = σ 2 . Donc σ̂ 2 est un estimateur sans biais de σ 2 .
n
Remarque : σ̂ 2 =
p
X
X j
k y − X β̂ k2In
RSS
=
=
ε̂2i où ε̂i = yi − ŷi = yi −
xi β̂j .
n−p
n−p
i=1
j=1
ε̂i est le résidu estimé et ŷi est la valeur ajustée par le modèle de régression.
Estimateur de V (β̂)
k y − X β̂ k2
d
V (β̂) = σ̂ 2 (X 0 X)−1 =
× (X 0 X)−1
n−p
En particulier :
L’écart-type estimé de l’estimateur βˆj de chaque coefficient de régression βj est :
41
2.3. INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE
p
σ̂β̂j = σ̂ 2 · [(X 0 X)−1 ]jj qui est appelé erreur standard de β̂j , noté e.s. (β̂j ).
Le terme [(X 0 X)−1 ]ij représente le terme général de la matrice (X 0 X)−1 .
2.3
2.3.1
Interprétation géométrique
Représentation des individus
Chaque individu i (i = 1, . . . , n) est considéré dans l’espace IR p par ses p coordonnées :
(yi , x2i , . . . , xpi ) ∈ IR p
(on ne considère pas x1i = 1)
L’ensemble des n points de IR p est appelé “nuage de points” dans IR p .
⇒ Représentation graphique possible si p = 2 (RLS).
Elle permet :
– de visualiser le type de liaison entre y et x2
– d’apprécier les distances entre individus
→ Si p > 3, représentation graphique difficile à utiliser ⇒ biplot de y en fonction de xj .
2.3.2
Espace des variables
 
 j
y1
x1
 .. 
 .. 
j
Les vecteurs y =  .  et x =  .  pour j = 1, . . . , p sont des vecteurs d’un espace
yn
xjn
vectoriel E ⊂ IR n .
Notation : Soit χ =vect{x1 , . . . , xp } l’espace engendré par les vecteurs x1 , . . . , xp .
Propriété 1 : La matrice P = X(X 0 X)−1 X 0 est un opérateur de projection In -orthogonal sur
χ.
Démonstration : (cf. exercice 2 TD 1).
Remarques :
a. L’estimateur MCO β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y correspond à la projection de y sur χ :
ŷ = P y = X(X 0 X)−1 X 0 y = X β̂ =
p
X
j=1
β̂j xj
42
CHAPITRE 2. MODÈLE LINÉAIRE
Les coefficients β̂j estimés sont les coefficients de la combinaison linéaire des vecteurs
xj (j = 1, . . . , p).
n
n
X
X
ŷi =
yi (Démonstration exercice 2 TD 4)
b.
i=1
i=1
Propriété 2 : Le vecteur colonne unité de IR n étant noté 1In = x1 , la projection de y sur la
droite des constantes (sous-espace engendré par x1 ) est y1In .
1In (1In0 1In )−1 1In0 y = y1In
c’est-à-dire
Graphique :
1
Droite des constantes
2
cos2 θ =
k ŷ − y1In k
k y − y1In k2
y − y1In
6
y − ŷ
θ -
ŷ − y1In
Propriété : Analyse de la variance de la régression.
k y − y1In k2 =k y − X β̂ k2 + k X β̂ − y1In k2
c’est-à-dire
n
X
2
(yi − y) =
|i=1 {z
}
TSS totale
n
X
2
(yi − ŷi ) +
|i=1 {z
}
RSS résiduelle
n
X
(ŷi − y)2
|i=1 {z
}
variation
expliquée par
la régression
des p var. xj
43
2.3. INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE
Démonstration : (en exercice 2 TD 4)
2.3.3 Coefficient de corrélation multiple (empirique) ou coefficient de détermination
Définition : C’est le nombre défini par R2 = cos2 θ,
R2 =
n
X
k ŷ − y1In k2
= i=1
n
2
X
k y − y1In k
(ŷi − y)2
(yi − y)2
i=1
Interprétation : C’est le rapport de la variation expliquée par la régression, sur la variation
totale.
– Si R2 = 1 ⇐⇒ θ = 0 ⇐⇒ y ∈ χ ⇐⇒ y = Xβ.
– Si R2 ' 0 ⇐⇒ θ ' 90◦ ⇐⇒ résidus très élevés ⇐⇒ modèle de régression linéaire
inadapté.
Remarque : Si p = 2, le coefficient R2 n’est autre que le carré du coefficient de corrélation
linéaire empirique de Pearson (cf. exercice 1 TD 4).
2.3.4
Interprétation et critique de l’utilisation de R2
a) Exemple 1 : Pour p = 2, cinq ensembles de données (n = 16) ont la même valeur R2 =
0.617. Et pourtant le modèle linéaire n’est pas toujours satisfaisant (voir figure page 44).
Conclusion : Le critère R2 d’ajustement à un modèle linéaire est insuffisant.
b) Exemple 2 : Réf. : S APORTA G. (1990), “Probabilités, analyse des données et statistique”,
Editions Technip.
A. Tableau d’analyse de variance de la régression
Régression
Résiduelle
Totale
d.d.l.
6
11
17
Somme de carrés Carré moyen
F
520591932,37
86765322,06 4,4691
213563857,91
19414896,17
734155790,28
Sig F
0 ,0156
44
30
25
25
30
CHAPITRE 2. MODÈLE LINÉAIRE
y
10
•
•
5
y
15
10
•
•
•
5
10
15
20
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0
5
10
15
20
25
30
x
30
x
25
20
•
•
•
•
•
•
•
•
y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0
0
•
•
•
15
•
5
•
•
•
5
•
•
10
15
20
25
•
10
y
•
•
•
0
0
•
•
0
5
•
•
•
•
•
•
20
•
•
•
15
20
•
•
•
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
x
30
x
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0
5
10
y
20
25
•
0
10
20
30
x
F IG . 2.1 – Graphique de 5 ensembles de données conduisant au même R2 = 0.617. Réf. :
T OMASSONE R., L ESQUOY E., M ILLIER C. (1983), “La régression : nouveaux regards sur
une ancienne méthode statistique”, Masson.
45
2.3. INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE
R2 = 0,7091
R2 ajusté = 0,5504
σ̂ = 4406,23.
B. Estimation des paramètres
Variable
Constante
Cylindrée
Largeur
Longueur
Poids
Puissance
Vitesse
Coefficient
Ecartestimé
type
-8239,362677 42718,42313
-3,505182
5,550595
208,693773
412,047884
-15,037660
129,747488
12,574678
24,622191
282,168803
174,882966
-111,113551
222,256575
T si H0 :
coeff. = 0
-0,193
-0,631
0,506
-0,116
0,511
1,613
-0,500
C. Etude des résidus estimés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ALFASUD-TI-1350
AUDI-100-L
SIMCA-1307-GLS
CITROEN-CG-CLUB
FIAT-132-1600GLS
LANCIA-BETA-1300
PEUGEOT-504
RENAULT-16-TL
RENAULT-30-TS
TOYOTA-COROLLA
ALFETTA-1,66
PRINCESS-1800-HL
DATSUN-200L
TAUNUS-2000-GL
RANCHO
MAZDA-9295
OPEL-REKORD-L
LADA-1300
Prix
30570
39990
29600
28250
34900
35480
32300
32000
47700
26540
42395
33990
43980
35010
39450
27900
32700
22100
Prix estimé
29616,1
36259,7
31411,1
26445,8
37043,0
34972,8
33749,1
26580,0
44445,6
24650,2
38270,5
34830,4
44872,4
36343,5
35638,1
32233,4
37103,5
30389,8
Sig T
0,8506
0,5406
0,6225
0,9098
0,6197
0,1349
0,6270
46
CHAPITRE 2. MODÈLE LINÉAIRE
D. Calcul du R2 pour différents modèles
k
1
2
3
4
5
6
Modèle
Puis.
Puis., Poids
Cyl., Puis., Poids
Cyl., Puis., Larg., Poids
Cyl., Puis., Larg., Poids, Vitesse
Complet
R2
0,638
0,686
0,699
0,702
0,709
0,709
σ̂
4076,0
3916,4
3974,4
4103,7
4221,2
4406,2
c) Autres critères : (que l’on justifiera dans les chapitres suivants.)
(n − 1)R2 − (p − 1)
coefficient de corrélation multiple (empirique) ajusté.
n−p
R2
n−p
k ŷ − y1In k2 /(p − 1)
– F =
·
=
.
1 − R2 p − 1
k ŷ − y k2 /(n − p)
Statistique de Fisher (cf. Chapitre 3), c’est la statistique du test d’égalité à zéro des (p−1)
coefficients β2 = β3 = · · · = βp = 0
2
– Raj
=
k y − ŷ k2
estimateur sans biais de la variance résiduelle σ 2 et qui s’exprime en
n−p
2
fonction de Raj
:
– σ̂ 2 =
2
σ̂ 2 = (1 − Raj
)
k y − y1In k2
n−1
(cf. exercice 2 TD 4).
Chapitre 3
Induction statistique dans le modèle
linéaire
Si on ajoute aux hypothèses du modèle linéaire une hypothèse de normalité des résidus, il est
possible de réaliser des tests et des estimations par intervalle de confiance.
3.1
Modèle linéaire gaussien
3.1.1 Définition
H1 ) y = Xβ + ε
(cf. Chapitre 2)
H2 ) X matrice non aléatoire de rang p (avec x1i = 1)
H30 ) ε ∼ Nn (0, σ 2 In )
Remarque : L’hypothèse H30 contient les hypothèses H3 du modèle linéaire :
E(ε) = 0
V (εi ) = σ 2 homoscédasticité
cov (εi , εj ) = 0 pour i 6= j
L’hypothèse H30 ⇐⇒ les v.a.r. ε1 , . . . εn sont i.i.d. de loi N (0, σ 2 )
Autre formulation :
H1 et H30 ⇐⇒ y ∼ Nn (Xβ, σ 2 In )
47
48
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
structure statistique paramétrique :
n
o
n
2
p
+
IR , BIRn , Nn (Xβ, σ In ), (β, σ) ∈ IR × IR
|{z}
|{z} |
{z
}
univers tribu
probabilité
indicée par (β, σ 2 )
3.1.2
Estimateur maximum de vraisemblance EM V ou M LE
Propriété : L’estimateur M V du paramètre β est égal à l’estimateur M CO :
β̂M V = (X 0 X)−1 X 0 y.
Démonstration : ...
Notation : Dans tout le chapitre β̂ désigne β̂M CO = β̂M V .
Remarques :
1. L’estimateur M V du paramètre σ 2 est
k y − X β̂ k2
·
n
Démonstration : (en exercice)
C’est un estimateur asymtôtiquement sans biais et convergent en probabilité.
k y − X β̂ k2
estimateur sans biais (cf. Chapitre 2).
⇒ σ̂ 2 =
n−p
2. Les estimateurs β̂ et σ̂ 2 sont des estimateurs efficaces.
Démonstration : (en exercice)
3.1.3
Loi de probabilité des estimateurs
Propriété 1 : L’estimateur β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y est un vecteur aléatoire gaussien de IR p
β̂ ∼ Np (β, σ 2 (X 0 X)−1 )
Démonstration : (cf. Chapitre 1, III), Combinaison linéaire de v.a. indépendantes gaussiennes.
k y − X β̂ k2
Propriété 2 : La v.a.r.
suit une loi de chi-deux à (n − p) d.d.`.
σ2
c’est-à-dire :
(n − p)σ̂ 2
∼ χ2(n−p)
2
σ
49
3.1. MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Démonstration :
k y − X β̂ k2 = (y − Xβ)0 M (y − Xβ)
où
M = In − X(X 0 X)−1 X 0
où
k y − X β̂ k2 = ε0 M ε car ε̂ = M ε
(rang M = n − p)
D’après le théorème de COCHRAN (chapitre 1)
•
•
Donc
1
· ε ∼ Nn (0, In )
σ



M matrice symétrique idempotente de rang n − p


⇒
1 0
ε M ε ∼ χ2(n−p)
2
σ
1
k y − X β̂ k2 ∼ χ2(n−p)
2
σ
Remarques :
• On retrouve
2
E(σ̂ ) = E
en effet
k y − X β̂ k2
n−p
E(σ̂ 2 ) = σ 2
E(Z) = ν si Z ∼ χ2(ν)
• On calcule V (σ̂ 2 ) =
!
=
σ2
n−p
×E
|
1
2
k y − X̂β k
σ2
{z
}
n−p
2σ 2
n−p
En effet V (Z) = 2ν si Z ∼ χ2(ν)
⇒ V (σ̂ 2 ) = V
σ2
k y − X β̂ k2
×
n−p
σ2
!
σ4
k y − X β̂ k2
×
V
=
(n − p)2
σ2
σ4
=
× 2(n − p)
(n − p)2
2σ 4
=
·
n−p
!
50
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
Propriété 3 :
Les v.a. β̂ et σ̂ 2 sont indépendantes.
Démonstration : On considère les vecteurs gaussiens
y − X β̂ = M y = M ε
de IR n
(X 0 X)−1 X 0 ε
de IR p
et
Ils sont centrés car E(ε) = 0.
Calcul de la matrice de covariance de ces 2 vecteurs (de dimension n × p.)
cov (y − X β̂, (X 0 X)−1 X 0 ε)
= cov (M ε, (X 0 X)−1 X 0 ε)
= E[M ε((X 0 X)−1 X 0 ε)0 ] − 0
= E[M εε0 X(X 0 X)−1 ]
= M E(εε0 )X(X 0 X)−1 = M σ 2 Id X(X 0 X)−1
= σ 2 M X(X 0 X)−1 = 0 car M X = 0

Donc cov (u, w) = 0

⇒ u et w indépendants (cf. chapitre 1)

u et w vecteurs gaussiens
⇒ y − X β̂
et
(X 0 X)−1 X 0 ε indépendants
⇒ y − X β̂
et
β̂
indépendants
⇒ k y − X β̂ k2
et
β̂
indépendants
⇒ σ̂ 2
et
β̂
indépendants
Propriété 4 :
Pour j = 1, . . . , p, la v.a.r
Tj =
β̂j − βj
suit une loi de Student de paramètre n − p
√
σ̂ γjj
51
3.1. MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
où γjj jème élément diagonal de (X 0 X)−1
√
Remarque : σ̂ γjj = e.s.(β̂j ) = σ̂β̂j
Propriété 5 :
Soit L une matrice q × p de rang q (q < p). La v.a.r.
1
[L(β̂ − β)]0 · [L(X 0 X)−1 L0 ]−1 ·
σ2
[L(β̂ − β)] suit une loi de chi-deux de paramètre q · (χ2(q) ).
Démonstration :
– rang (L) = q ⇒ rang[L(X 0 X)−1 L0 ] = q (cf. chapitre 1).
– Lβ̂ est un vecteur aléatoire gaussien de IR q
– Var (Lβ̂) = L Var β̂L0 = σ 2 L(X 0 X)−1 L0 qui est inversible car définie positive de rang q.
⇒ Lβ̂ ∼ Nn (Lβ, σ 2 L(X 0 X)−1 L0 )
⇒ [Lβ̂ − Lβ]0 ·
1
[L(X 0 X)−1 L0 ]−1
σ2
· [Lβ̂ − Lβ] ∼ χ2(q)
d’après le théorème de COCHRAN (chapitre 1).
3.1.4
Estimation par intervalle de confiance (IC)
Propriété 1 : Un IC au coefficient de sécurité γ = 1−α, d’un coefficient βj (pour j = 1, . . . , p)
est :
√
√
[β̂j − tn−p; α2 · σ̂ γjj , β̂j + tn−p; α2 · σ̂ γjj ]
où
jème élément diagonal de (X 0 X)−1
γjj
tn−p ;
α
2
valeur d’une v.a. de Student de paramètre n − p qui est dépassée
α
avec une probabilité
2
Démonstration : découle de la propriété 4 du paragraphe précédent et de la propriété (chapitre
√
1) de changement de variable : rapport d’un v.a. normale et de la
d’une v.a. de χ2 .
52
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
Propriété 2 : Région de confiance (R.C) pour q paramètres βj (q ≤ p). Une R.C au coefficient
de sécurité γ = 1 − α, de q coefficients βj1 , . . . , βjq est :
Jq,α (Lq β) =
(
[Lq (β̂ − β)]0 · [Lq (X 0 X)−1 L0q ]−1 · [Lq (β̂ − β)]
q
Lq β ∈ IR /
≤ Fq;n−p;α
qσ̂ 2
)
est la matrice (q × p) telle que les éléments : (Lq )iji = 1 et les
autres sont égaux à zéro.
où Lq
Fq;n−p;α
est la valeur d’une v.a. de Fisher (q; n − p) qui est dépassée avec
un probabilité α.
Démonstration : résulte de la propriété 5 du paragraphe précédent et de la propriété de changement de variable (chapitre 1)
Application sur l’exemple 2 du chapitre 2.
Au coefficient de sécurité γ = 95%, construire :
1. I.C. de β2 (coefficient de la v.a.r. cylindrée).
2. R.C. de β2 , β3 (coefficients des v.a.r. cylindrée et puissance).
1. I.C. de β2
n = 18 p = 7.








√
√ 

α
α
σ̂ γjj
, β̂2 + tn−p; 2 × σ̂ γjj 
 β̂2 − tn−p; 2 ×
 |{z}

| {z }
}
−3.505 t | {z=2.201

11;2.5%


erreur standard
5.55
f(t)
2.5%
−2.201
2.5%
0
+2.201
53
3.1. MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
I.C. de β2 au coefficient de sécurité 95% :
[−15.7 ,
+8.7]
Remarque : 0 ∈ [−15.7 , +8.7]
La valeur 0 est une valeur possible du paramètre βj .
2. R.C. de β2 et β3
où
0 1 0
··· 0
β̂2 − β2
L2 =
⇒ L2 (β̂2 − β) =
0 0 1 0 ··· 0
β̂3 − β3
1
β̂2 − β2
≤ F2;11;5%
J2;α (β2 , β3 ) = (β2 , β3 )/ 2 (β̂2 − β2 β̂3 − β3 )Ω
2σ̂
β̂3 − β3
γ22 γ23
0
−1 0
Ω est l’inverse de L2 (X X) L2 =
avec (γij ) = (X 0 X)−1 .
γ32 γ33
β̂2 = −3.5 β̂3 = 282.17 σ̂ 2 γ22 = 5.552
F2;11;5% = 3.98
σ̂ 2 γ33 = 174.882
σ̂ 2 γ23 = σ̂ 2 γ32 = 42.1
J2;α (β2 , β3 ) = (β2 , β3 )/(3.5+β2 )2 ω1 +(β3 −282.17)2 ω2 +ω3 (−3.5−β2 )(282.17−β3 ) ≤ ω4
où ω1 , ω2 , ω3 , ω4 sont déterminés par le calcul.
β3
282.17
β2
0
−3.5
Ellipsoïde de confiance
54
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
3.1.5 Prévision pour une valeur future x0 = (x10 , . . . , xp0 )0
La valeur prédite (ou ajustée) est :


x10


où x0 =  ... 
xp0
ŷ0 = x00 β̂
L’intervalle de prévision de y0 = x00 β̂ + e0 est alors (au coefficient de sécurité γ = 1 − α) :
√
√
[x00 β̂ − tn−p; α2 × σ̂ ε0 ; x00 β̂ + tn−p; α2 σ̂ ε0 ]
où ε0 = 1 + x00 (X 0 X)−1 x0 qui se déduit de la variance de y0 :
var (y0 ) = var (x00 β̂) + var e0
= x00 var β̂x0 + σ 2
= σ 2 x00 (X 0 X)−1 x0 + σ 2 = σ 2 ε0
3.2 Tests d’hypothèses
3.2.1
Estimation sous contrainte linéaire
On souhaite estimer le paramètre β sous contrainte linéaire.
Exemples :
Ecriture matricielle
β1 = 0 −−−−−−−−−−−−−→(1 0 · · · 0)β = 0
(1)
(2)
(3)


 
1 0 ··· ··· ··· 0
0



0 
β1 = β2 = β3 = 0 −−−−−→ 0 1 0 · · · · · · · · · β =
0 0 1
0 ··· 0
0
β1 + β2 = 6
2β2 − β3 = 9
−−−−−→
1 1 0 ···
0 2 −1 · · ·
Contrainte linéaire :
Rβ = r
···
···
β=
6
9
55
3.2. TESTS D’HYPOTHÈSES
où
R est une matrice q × p de rang q
r est un vecteur q × 1
R et r sont connus
Cette écriture matricielle signifie que l’on impose un ensemble de q contraintes linéaires sur les
coefficients βj .
Propriété : Si la matrice R(q × p) est de rang q, l’E.M.C.O. contraint par Rβ = r, que l’on
notera β̂ c , est égal à :
β̂ c = β̂ + (X 0 X)−1 R0 [R(X 0 X)−1 R0 ]−1 (r − Rβ̂)
où β̂
= (X 0 X)−1 X 0 y est l’E.M.C.O. (non contraint)
Démonstration : (en exercice)
idée : on minimisera k y − Xβ k2 −2λ0 (Rβ − r)
où λ est un vecteur de q multiplicateurs de Lagrange.
3.2.2
Test de student de signification d’un coefficient βj
On souhaite tester :
H0 : βj = 0 contre H1 : βj 6= 0
qui est un test bilatéral de signification de βj . Dans ce cas la contrainte Rβ = r peut s’écrire
pour R = (0 0 0 |{z}
1 0 · · · 0) et r = 0.
jème
Règle de décision, au niveau α :
on rejette H0 si t =
β̂j
> tn−p; α2
σ̂β̂j
Démonstration : découle des propriétés du paragraphe 1.
Remarque : On pourra construire un test unilatéral (à titre d’exercice) pour l’hypothèse alternative H1 : βj > 0.
56
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
3.2.3 Test de Fisher de signification de plusieurs coefficients
Soit q coefficients βj1 , . . . , βjq
On souhaite tester :
(q ≤ p).
H0 : βj1 = βj2 = · · · = βjq = 0 contre H1 : ∃j ∈ {j1 , . . . , jq } tel que βj 6= 0
L’hypothèse H0 s’écrit matriciellement Rβ = r,

0 1
0 ··· ··· 0
 0 0
0
1
0 ···

où R =  ..
 .
(q×p)
0 ··· ··· ··· 1
0



 et



0
 
r =  ... 
(q×1)
0
Remarque : Si H0 est vraie, alors Rβ = 0 et donc Rβ̂ doit être “proche” de 0.
Donc la première idée intuitive du test de H0 c’est de rejeter H0 si la norme de Rβ̂ est trop
grande. On rappelle :
Rβ̂ ∼ Nq (
)
Rβ
,
σ 2 R(X 0 X)−1 R0
|{z}
{z
}
|
Rβ = 0
inversible
si H0 vraie (déf. positive de rang q)
Règle de décision, au niveau α.
on rejette H0 si Fq =
[Rβ̂]0 · [R(X 0 X)−1 R0 ]−1 Rβ̂
>
qσ̂ 2
F
| q;n−p;α
{z }
F de Fisher,
dépassé avec une
probabilité α.
Remarques :
1. Ce résultat se déduit de la propriété 5 paragraphe 1 et de la propriété du rapport de 2 lois
de chi-deux.
2. On retrouve le cas particulier pour 1 coefficient : H0 : βj = 0.
En effet :
– Rβ̂ = β̂j ,
q=1
0
−1 0 −1
– [R(X X) R ] = (γjj )−1 où γjj = ((X 0 X)−1 )jj
β̂j2
β̂j2
– F1 = 2
=
σ̂ · γjj
e.s.(β̂j )
57
3.2. TESTS D’HYPOTHÈSES
– F1;n−p;α = t2n−p;α (cf. propriété chapitre 1 : T Student ⇒ T 2 Fisher).
Ce test peut être justifié par une deuxième idée intuitive. On doit rejeter H0 si l’écart entre
la “RSSc ” dans le modèle contraint et la “RSS” dans le modèle non contraint, est trop grand
(ce qui revient à l’écart entre X β̂ c et X β̂ trop grand).
Dans le modèle contraint (si H0 est vraie) : Rβ = r = 0.
RSSc =k y − X β̂c k2In où β̂c = β̂ − (X 0 X)−1 R0 [R(X 0 X)−1 R0 ]−1 Rβ̂
Dans le modèle sans contrainte
RSS =k y − X β̂ k2In = σ̂ 2 × (n − p)
Propriété : (démonstration en exercice).
RSSc − RSS =k X β̂ − X β̂c k2 = (Rβ̂)0 [R(X 0 X)−1 R0 ]−1 Rβ̂
Formulation du test de Fisher équivalente :
on rejetteH0 si Fq =
(RSSc − RSS)/q
> Fq;n−p;α
RSS/(n − p)
Remarque : Dans le cas q = p−1 et {j1 , . . . , jq } = {2, . . . , p} la statistique de Fisher s’écrit :
P
R2
n−p
(ŷi − yi )2 /(p − 1)
P
Fp−1 =
·
=
1 − R2 p − 1
(ŷi − yi )2 /(n − p)
où R2 est le coefficient de corrélation multiple empirique (cf. Chapitre 2).
3.2.4
Test de Fisher d’une hypothèse linéaire générale
Le raisonnement est le même que dans le paragraphe précédent mais pour l’hypothèse :
H0 : Rβ = r
contre
R matrice (q × p) de rang q
H1 : Rβ 6= r
La règle de décision de rejet de H0 au niveau α est :
On rejette H0 si Fq =
(Rβ̂ − r)0 [R(X 0 X)−1 R0 ]−1 (Rβ̂ − r)/q
k y − X β̂ k2 /(n − p)
> Fq;n−p,α
58
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
Remarque : Fq peut encore s’écrire :
Fq =
(k y − X β̂c k2 − k y − X β̂ k2 )/q
k y − X β̂ k2 /(n − p)
=
(RSSc − RSS)/q
σ̂ 2
où β̂c est l’estimateur M CO contraint par H0 : Rβ = r
c’est-à-dire β̂c = β̂ + (X 0 X)−1 R0 [R(X 0 X)−1 R0 ]−1 (r − Rβ̂)
3.3 Critiques du modèle linéaire gaussien
– Hypothèse de linéarité ?
– Hypothèse sur les résidus :
– Normalité ?
– Même variance ?
– Non corrélation ?
– Quel sous-ensemble de variables exogènes faut-il retenir ?
3.3.1
Test de linéarité
On peut tester l’hypothèse de linéarité, dans le cas où on dispose de mesures répétées de la
variable à expliquer :
pour chaque
x` = (x1` , . . . , xp` ) →
` = 1, L
y`1 , . . . , y`n`
{z
}
|
n` mesures
L
X
répétées (n =
n` )
`=1
(n > L > p)
Modèle linéaire gaussien :
y`r = (β1 x1` + · · · + βp xp` ) + e`r
|{z}
i.i.d
pour ` = 1, L et r = 1, n`
59
3.3. CRITIQUES DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Ecriture matricielle :
y = Xβ + e

où

y11
 .. 
 . 


 y1n1 


 y21 
 . 
 . 
 . 
y=

 y2n2 
 . 
 .. 


 y

 L1 
 .. 
 . 
yLnL

X(n×p)
x11
 ..
 .
 1
 x1
 1
 x2
 .
 .
 .
= 1
 x2
 .
 ..

 x1
 L
 ..
 .
x1L
xp1
x21 · · ·
x21 · · ·
x22 · · ·
xp1
xp2
x22 · · ·
xp2
x2L · · · xpL
x2L · · · xpL



















n1 fois
n2 fois
..
.
nL fois
On veut éprouver les 2 hypothèses :
H0 : y = Xβ + e (la liaison entre y et x est
linéaire), ` = 1, L
contre H1 : y`r = m(x1` , . . . , xp` ) + e`r
(la liaison entre y` et x` est traduite à
r = 1, n`
l’aide d’une fonction m quelconque de IR p dans IR qui n’est pas une application linéaire).
Remarque : On estime les paramètres par :
– sous H0 : β̂ estimateur M CO : β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y
n
1 X̀
– sous H1 : m̂(x` ) = y ` =
y`
n` r=1 r
Règle de décision, au niveau α
L
X
On rejette H0 si
n` (ŷ` − y ` )2 /(L − p)
`=1
n
L
X X̀
> FL−p;n−L;α
2
(y`j − y ` ) /(n − L)
`=1 j=1
où ŷ` = β̂1 x1` + · · · + β̂p xp`
Remarque :
n
L X̀
X
(y`j − ŷ` ) =
|
{z
2
`=1 j=1
n
L X̀
X
`=1 j=1
ky−X β̂k2
(à démontrer en exercice).
}
2
(y`j − y ` ) +
L
X
`=1
n` (ŷ` − y ` )2
60
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
3.3.2 Analyse des résidus
Les résidus théoriques ei sont estimés par êi = yi − ŷi qui ne sont pas de variance constante
et qui sont corrélés.
E(êi ) = 0
2
0
−1
0
var (ê) = σ (In − X(X X) X ) ⇒
|
{z
}
P
cov (êi , êj ) = −σ 2 pij
si i 6= j
var êi = σ 2 (1 − pii )
avec P = (Pij ).
Définitions :
1. On appelle résidus standardisés :
ri =
yi − ŷi
σ̂
i = 1, . . . , n.
2. On appelle résidus studentisés :
yi − ŷi
Ti = √
σ̂ 1 − pii
où σ̂ 2 =
i = 1, . . . , n
k y − X β̂ k2
et pii élément diagonal de P = X(X 0 X)−1 X 0
n−p
3. On appelle résidus studentisés par validation croisée
Ti∗ =
yi − ŷi
√
σ̂(i) 1 − pii
i = 1, . . . , n
où σ̂(i) est l’estimation de σ dans le modèle linéaire gaussien obtenu en supprimant l’observation i. Ce modèle est noté ( y(i) , X(i) β, σ 2 In−1 )
(n−1)×1
Remarque : ŷ(i) est la ième composante de
0
0
y(i)
X(i) (X(i)
X(i) )−1 X(i)
cf. exercice
Propriété : Sous l’hypothèse y ∼ Nn (Xβ, σ 2 In ) les v.a. Ti∗ (résidus par validation croisée)
sont identiquement distribuées de loi de student à n − p − 1 d.d.`.
Démonstration : cf “Régression non linéaire et applications”, Antoniadis et al.
61
3.3. CRITIQUES DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Dans la pratique, on utilisera les résidus studentisés Ti de la même façon que les résidus Ti∗
par validation croisée, pour contrôler les hypothèses faites dans le modèle gaussien (les v.a. Ti
sont considérées comme des v.a. de Student quand n est grand)
L’analyse des résidus consiste alors à réaliser des graphiques sur les résidus Ti∗ ou Ti , pour
vérifier l’hypothèse
y ∼ N (Xβ, σ 2 In )
Densité d’une loi de Student (n−p−1)
0
Min
Q
1
Me Q3
t*
i
Max
Graphique 1
Histogramme (lissé) et boîte à moustaches
de la série empirique des résidus t∗i
62
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
t*
i
2
1
0
i
−1
−2
Graphique 2
Tracé chronologique des t∗i
(uniquement si l’ordre est connu, cas des séries temporelles)
Dans l’exemple, amas de résidus positifs, puis négatifs ⇒ hypothèse de non corrélation des
résidus incorrecte.
63
3.3. CRITIQUES DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Graphique 3
Bi-plot des résidus t∗i en fonction de ŷi
t*
i
2
1
0
^y
i
−1
−2
Ajustement satisfaisant
t*
i
t*
i
2
2
1
1
0
^y
0
i
−1
−1
−2
−2
Hypothèse de linéarité
ou de non corrélation incorrecte
^y
Hypothèse d’homogénéité
des variances des résidus incorrecte
i
64
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
3.3.3 Détection de valeurs aberrantes ou influentes
Un exemple de valeur aberrante et de valeur influente a été présenté dans le chapitre 2 (cf.
exemple 1). La définition de valeur aberrante varie d’un auteur à l’autre ; dans le cadre de ce
cours, nous choisirons la définition suivante :
Définition : Etant donné un niveau α, une donnée aberrante est un point (yi , xi ) pour lequel la
valeur du résidu réduit t∗i n’appartient pas à l’intervalle suivant :
[−tn−p−1; α2 , +tn−p−1; α2 ]
Remarque : Un graphique bi-plot des résidus t∗i (ou ti ) en fonction de yi (ou de ŷi ) permet de
détecter les données aberrantes.
Donnée influente : Une donnée sera dite influente si le terme pii est “grand”.


x1i
n

 X
Exercice : Montrer que pii = x0i (X 0 X)−1 xi où xi =  ...  et
pii = p.
p
i=1
xi
Une donnée influente intervient fortement dans les résultats de l’ajustement car :
yi − ŷi
ŷ = P y ; var ε̂i = σ 2 (1 − pii ) ; Ti = √
σ̂ 1 − pii
Il existe plusieurs règles pour repérer si une donnée (yi , xi ) est influente et pour préciser “pii
grand”. A titre d’exemple, on donne la distance de COOK très utilisée dans la pratique :
Ci =
1
pii
×
· T2
p 1 − pii i
Une donnée (yi , xi ) sera influente si Ci > s où s est un seuil, au choix du statisticien.
Ci
s
^y
i
3.3. CRITIQUES DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
65
Exemple : s = Fp;n−p;α (v.a.r. de Fisher à p et n − p d.d.`. qui est dépassée avec une probabilité
α)
Remarques :
1 k ŷ − ŷ(i) k2
1. Ci =
p
σ̂ 2
2. Dans les logiciels, des règles équivalentes à celles de COOK sont utilisées avec des seuils
s qui sont fonction du caractère très influent ou anormalement influent.
3.3.4
Sélection des variables exogènes
Pour avoir un modèle plus stable et ayant un bon pouvoir prédictif, l’objectif est d’éliminer
les variables redondantes.
a)
Recherche exhaustive :
2p − 1 modèles linéaires possibles
Si on envisage tous les sous-ensembles de k variables exogènes parmi les p régresseurs :
Critères de choix de modèle
1. Test d’un modèle M0 contre un modèle M1 (avec M0 ⊂ M1 )
2. Si l’objectif est de minimiser l’erreur de prévision (moyenne quadratique) pour une observation future y0 = x00 β + e0 définie par : M SEP (y0 ) = E[(y0 − x00 β̂)2 ]. On utilise le
n
1X
critère PRESS qui est un estimateur sans biais de M SEP (y) =
E[(yi − ŷi )2 ], qui
n i=1
s’écrit :
n
1 X (yi − ŷi )2
P RESS =
n i=1 (1 − pii )2
où
pii = x0i (XX)−1 xi et ŷ = X β̂ = X(X 0 X)−1 X 0 y
Remarques :
– La v.a. PRESS est un estimateur sans biais de M SEP (y).
– Parmi tous les modèles linéaires correspondant aux sous-ensembles de k variables exogènes (k ≤ p), on choisira le modèle correspondant à la valeur PRESS minimum.
–
n
σ̂ 2 X 2
P RESS =
T
n i=1 i
où
yi − ŷi
Ti = √
σ̂ 1 − pii
résidu studentisé
66
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
3. Autres critères de choix de modèles linéaires
– Le coefficient R2 de détermination uniquement si les modèles linéaires ont le même
nombre k de paramètres non liés
R2 =
Σ(ŷi − y)2
Σ(yi − y)2
– R2 ajusté maximum ou σ̂ 2 minimum (cf. Chapitre 2).
– Cp Mallows minimum
Σ(yi − ŷi )2
Cp =
+ 2p
σ̃ 2
où σ̃ 2 est un estimateur de σ 2 .
– Critère AIC (d’Akaike) minimum.
2
AIC(Mk ) = log σ̂M
+ 2k
k
|{z} n
↓
Estimation de la variance
résiduelle dans le modèle Mk
contenant k coefficients de régression.
b)
Recherche par méthode pas à pas : (step technique)
– Méthode ascendante : On introduit la variable explicative la plus corrélée (linéairement) avec y.
On ajoute ensuite la variable qui fait progresser le plus le coefficient R2 .
A chaque étape on teste (test de Student) la signification de chaque coefficient de régression.
– Méthode descendante : Dans le modèle linéaire contenant les p variables explicatives,
on élimine la variable correspondant au t de Student le moins significatif.
On recalcule les estimations des coefficients dans le modèle linéaire ayant p − 1 variables.
On recommence jusqu’à ce que tous les coefficients soient significatifs.
67
3.3. CRITIQUES DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Application : Exemple 2, analyse des résultats obtenus par le logiciel SAS.
A. Ajustement du modèle complet
Variable
Coefficient
Ecartestimé
type
Constante -8239,362677 42718,42313
Cylindrée
-3,505182
5,550595
Largeur
208,693773
412,047884
Longueur
-15,037660
129,747488
Poids
12,574678
24,622191
Puissance
282,168803
174,882966
Vitesse
-111,113551
222,256575
* facteur d’inflation :
1
1 − Rj2
T si H0 :
coeff. = 0
-0,193
-0,631
0,506
-0,116
0,511
1,613
-0,500
Sig T
0,8506
0,5406
0,6225
0,9098
0,6197
0,1349
0,6270
Facteur
d’inflation*
0
3,77201352
11,11881980
7,20419514
4,19760475
9,95728271
6,37511213
Rj2 carré du coefficient de corrélation multiple
de la variable xj et des (p − 2) autres.
Mais : le test de H0 : β2 = β3 = · · · = β7 = 0 est significatif à 5 % (P (F > 4.489) = 0.016).
Résidus
ALFASUD-TI-1350
AUDI-100-L
SIMCA-1307-GLS
CITROEN-CG-CLUB
FIAT-132-1600GLS
LANCIA-BETA-1300
PEUGEOT-504
RENAULT-16-TL
RENAULT-30-TS
TOYOTA-COROLLA
ALFETTA-1.66
PRINCESS-1800-HL
DATSUN-200L
TAUNUS-2000-GL
RANCHO
MAZDA-9295
OPEL-REKORD-L
LADA-1300
PRIX
PRIX
ESTIME
E-TYPE
PREDICT
LIMITE
INF 95%
LIMITE
SUP 95%
RESIDU
RESIDU
STUDENT.
30570
39990
29600
28250
34900
35480
32300
32000
47700
26540
42395
33990
43980
35010
39450
27900
32700
22100
29616,1
36259,7
31411,1
26445,8
37043,0
34972,8
33749,1
26580,0
44445,6
24650,2
38270,5
34830,4
44872,4
36343,5
35638,1
32233,4
37103,5
30389,8
2914,0
3572,5
2486,0
2259,2
2160,8
2707,1
1945,4
2760,8
3683,5
3039,9
3006,8
2018,2
3343,6
2320,9
2453,2
2726,5
2535,7
2755,1
17989,1
23774,5
20276,0
15547,2
26241,5
23590,7
23147,9
15135,5
31805,2
12868,1
26529,5
24163,5
32698,3
25382,4
24538,2
20828,9
25914,2
18952,0
41243,1
48744,8
42546,3
37344,3
47844,5
46355,0
44350,3
38024,5
57086,0
36432,4
50011,4
45497,4
57046,6
47304,6
46737,9
43638,0
48292,8
41827,6
953,891
3730,345
-1811,149
1804,249
-2142,997
507,166
-1449,145
5420,043
3254,423
1889,759
4124,538
-840,418
-892,423
-1333,489
3811,935
-4333,420
-4403,495
-8289,814
0,2886
1,4463
-0,4978
0,4769
-0,5581
0,1459
-0,3665
1,5783
1,3459
0,5925
1,2806
-0,2146
-0,3110
-0,3560
1,0415
-1,2519
-1,2220
-2,4108
DISTANCE
DE COOK
0,009
0,573
0,017
0,012
0,014
0,002
0,005
0,230
0,600
0,046
0,204
0,002
0,019
0,007
0,070
0,139
0,106
0,533
68
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
B. Recherche exhaustive
k
1
2
3
4
5
6
R2
0,638
0,686
0,699
0,702
0,709
0,709
Modèle
Puis.
Puis., Poids
Cyl., Puis., Poids
Cyl., Puis., Larg., Poids
Cyl., Puis., Larg., Poids, Vitesse
Complet
σ̂
4076,0
3916,4
3974,4
4103,7
4221,2
4406,2
C. Modèle le meilleur (pour le critère σ̂ ou P RESS) :
Prixi = β1 + β2 Puisi + β3 Poidsi + ei
i = 1, . . . , 18.
Résidus
ALFASUD-TI-1350
AUDI-100-L
SIMCA-1307-GLS
CITROEN-CG-CLUB
FIAT-132-1600GLS
LANCIA-BETA-1300
PEUGEOT-504
RENAULT-16-TL
RENAULT-30-TS
TOYOTA-COROLLA
ALFETTA-1.66
PRINCESS-1800-HL
DATSUN-200L
TAUNUS-2000-GL
RANCHO
MAZDA-9295
OPEL-REKORD-L
LADA-1300
PRIX
PRIX
ESTIME
LIMITE
INF 95%
LIMITE
SUP 95%
RESIDU
30570
39990
29600
28250
34900
35480
32300
32000
47700
26540
42395
33990
43980
35010
39450
27900
32700
22100
29752,5
34738,6
30811,1
27280,2
36904,9
33726,2
34523,4
27904,5
45630,9
24696,5
38067,3
35042,3
44204,9
36493,6
34186,3
34145,9
37497,6
29248,2
20216,0
26136,2
21981,3
18325,9
28170,9
25139,5
25565,3
18637,2
36023,3
15274,9
28559,2
26191,4
34599,8
27676,7
25431,9
25549,8
28742,6
20470,3
39289,0
43341,0
39640,9
36234,6
45638,9
42312,8
43481,4
37171,8
55238,6
34118,1
47575,3
43893,1
53810,1
45310,6
42940,8
42742,0
46252,6
38026,2
817,5
5251,4
-1211,1
969,8
-2004,9
1753,8
-2223,4
4095,5
2069,1
1843,5
4327,7
-1052,3
-224,9
-1483,6
5263,7
-6245,9
-4797,6
-7148,2
RESIDU
STUDENT.
0,2504
1,3845
-0,3294
0,2687
-0,5381
0,4614
-0,6164
1,1937
0,6429
0,5524
1,3183
-0,2871
-0,0699
-0,4028
1,4166
-1,6453
-1,2913
-1,9302
DISTANCE
DE COOK
0,009
0,042
0,005
0,004
0,010
0,004
0,023
0,144
0,066
0,038
0,245
0,004
0,001
0,007
0,074
0,058
0,062
0,147
Paramètres estimés
Variable
POIDS
PUIS
(Constant)
paramètre
16,451161
172,967225
1775,601201
écart-type
10,774488
72,419998
8030,952416
T
1,527
2,388
0,221
Sig T
0,1476
0,0305
0,8280
69
3.3. CRITIQUES DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
D. Régression pas à pas ascendante
Les analyses ont été réalisées avec le logiciel SPSS.
* * * *
M U L T I P L E
Equation Number 1
Block Number 1.
CYL
LAR
R E G R E S S I O N
Dependent Variable..
Method:
LON
Stepwise
POIDS
* * * *
PRIX
Criteria
PIN 0,1500
PUIS
VITESSE
POUT 0,2000
Variable(s) Entered on Step Number
1..
PUIS
Multiple R
0,79870
R Square
0,63792
Adjusted R Square
0,61529
Standard Error
4076,00771
Analysis of Variance
DF
Regression
1
Residual
16
F =
Sum of Squares
468334369,05604
265821421,22173
28,18941
Mean Square
468334369,05604
16613838,82636
Signif F = 0,0001
------------------ Variables in the Equation -----------------Variable
PUIS
(Constant)
B
SE B
Beta
257,589788
12363,652921
48,516071
4215,922818
0,798700
T
Sig T
5,309 0,0001
2,933 0,0098
------------- Variables not in the Equation ------------Variable
CYL
LAR
LON
POIDS
Beta In
Partial
Min Toler
T
Sig T
0,006334
0,179298
0,223392
0,342858
0,006363
0,254366
0,284837
0,366762
0,365384
0,728734
0,588654
0,414327
0,025
1,019
1,151
1,527
0,9807
0,3245
0,2678
0,1476
70
CHAPITRE 3. INDUCTION STATISTIQUE DANS LE MODÈLE LINÉAIRE
VITESSE
-0,322784
-0,287389
0,287023
-1,162
0,2634
Variable(s) Entered on Step Number
2..
POIDS
Multiple R
0,82863
R Square
0,68663
Adjusted R Square
0,64484
Standard Error
3916,33023
Analysis of Variance
DF
Regression
2
Residual
15
F =
Sum of Squares
504091153,79101
230064636,48677
16,43314
Mean Square
252045576,89550
15337642,43245
Signif F = 0,0002
------------------ Variables in the Equation -----------------Variable
SE B
Beta
16,451161
172,967225
1775,601201
10,774488
72,419998
8030,952416
0,342858
0,536314
POIDS
PUIS
(Constant)
B
T
Sig T
1,527
2,388
0,221
0,1476
0,0305
0,8280
------------- Variables not in the Equation ------------Variable
CYL
LAR
LON
VITESSE
Beta In
Partial
Min Toler
T
Sig T
-0,205562
0,044471
0,008787
-0,159514
-0,196994
0,055281
0,007772
-0,133170
0,287794
0,275311
0,172546
0,117236
-0,752
0,207
0,029
-0,503
0,4646
0,8389
0,9772
0,6230
End Block Number
1
PIN =
0,150 Limits reached.
Remarque : Au niveau 15 %, on rejette l’hypothèse H0 : “le modèle M1 est bon” pour considérer que le modèle M2 est meilleur que le modèle M1 .
Test de Fisher de H0 : β2 = 0 contre β2 6= 0
F =
(RSS1 − RSS2 )/1
= 2.33 > F1;15;0.15
RSS2 /15
Chapitre 4
Modèles linéaires gaussiens particuliers
On considère le cas où les variables exogènes peuvent être des variables qualitatives, c’està-dire des variables indicatrices dites “auxiliaires”.
Exemple : Considérons le modèle linéaire simple relatif à une série chronologique comportant une tendance linéaire et une composante saisonnière trimestrielle (par exemple le volume
d’importations ou le nombre de chômeurs ou le prix des biens alimentaires,. . .) :
t = 1, . . . , n
s = 1, . . . , 4
yts = a + bt + αs + ets
indice du mois
indice du trimestre
où les paramètres αs représentant l’effet de la saison s vérifient la contrainte
4
X
αs = 0.
s=1
Ecriture matricielle : Expliciter X dans le modèle linéaire suivant :
y = Xβ + e

où




y =


(n×1)



y11
y21
y31
y41
y52
..
.
yn4














β =

(5×1)

Remarque : Si on n’impose pas la contrainte
4
X
a
b
α1
α2
α3










e=




e11
e21
e31
e41
e52
..
.
en4











αs = 0, pour que la matrice X soit de rang
s=1
5, il faut contraindre par exemple le terme constant : a = 0.
71


72
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
Dans ce cas le modèle s’écrit :
y = Xβ + e







où X = 





1
2
3
4
5
6
..
.
..
.
1
1
1
1
0
0
..
.
..
.
0
0
0
0
1
1
..
.
..
.
0
0
0
0
0
0
..
.
..
.
0
0
0
0
0
0
..
.
..
.




b




 α1

1
2 3 4 5
] et β = 
 = [x
 α2
|x x {zx x}

 α3

variables indicatrices

α4

de la saison “trimestre”







4.1 Analyse de variance à un facteur
La variable endogène est expliquée par une variable qualitative ayant I modalités, appelée
facteur explicatif ou cause contrôlée ou variable indicatrice auxiliaire.
4.1.1
Exemple
On considère une étude sur les salaires de responsables de ventes auprès de 6 entreprises.
On a obtenu le tableau des salaires annuels bruts en centaine de FF :
Entreprise i
1
2
3
4
5
6
1602
1615
1624
1631
1472
1477
1485
1493
1496
1504
1510
1548
1555
1559
1563
1575
1435
1438
1448
1449
1454
1458
1467
1475
1493
1498
1509
1516
1521
1523
1585
1592
1598
1604
1609
1612
Question : Peut-on considérer que les salaires moyens d’un responsable de ventes différent suivant
le type d’entreprise ?
73
4.1. ANALYSE DE VARIANCE À UN FACTEUR
On souhaite donc étudier l’influence du type d’entreprise sur la variable salaire. Le type
d’entreprise est un facteur ayant 6 niveaux.
4.1.2 Approche intuitive de l’analyse de variance
Notations : n : nombre total d’individus.
yij : observation de la variable aléatoire correspondant au salaire du jème individu dans le
niveau i (i = 1, . . . , I; j = 1, . . . , ni ).
ni : nombre d’individus du niveau i (n =
I
X
ni ).
i=1
yi =
1
ni
ni
X
yij ; y =
j=1
1
n
ni
I X
X
yij =
i=1 j=1
1
n
I
X
y i ni .
i=1
Equation d’analyse de variance
(E)
ni
I X
X
(yij − y)2 =
ni
I X
X
(yij − y i )2 +
|
{z
|
{z
i=1 j=1
i=1 j=1
}
VARIATION TOTALE
}
I
X
|i=1
ni (y i − y)2
{z
}
VARIATION INTRA
VARIATION INTER
(effet du hasard)
(effet du facteur x)
Si le facteur x a un effet sur la variable exogène y, la variation
rapport à la variation INTRA.
INTER
sera importante par
Modélisation statistique
(1)
yij = µi + eij
(i = 1, . . . , I; j = 1, . . . , ni )
Le paramètre µi représente l’effet du niveau i du facteur x. Le terme eij est la réalisation
d’une variable aléatoire N (0, σ 2 ) et les n v.a.r. eij sont indépendantes.
Ecriture matricielle du modèle linéaire gaussien (1)
y
(n×1)
=
Xβ
(n×I)(I×1)
+ e
(n×1)
74
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS



avec


β=

µ1
µ2
..
.
µI






y11
 .. 
 . 


 y1n1 
 . 

y=
 .. 
 y 
 I1 
 . 
 .. 
yInI

0 ··· 0
..
. 
. · · · .. 

. 
0 · · · .. 
. 
1 · · · .. 

..
.. 
. ··· . 

.. 
1 ··· . 

0 ··· 0 


..
. ··· 1 

..
.. 
. ··· . 
0 0 ··· 1
1
 ..
 .


 1

 0

 .
 ..
X=
 ..
 .
 .
 ..

 .
 ..

 ..
 .




n1 lignes







n2 lignes



..
.



nI lignes



La matrice X a pour ligne i : (x1i , . . . , xIi ). Les vecteurs colonnes de X correspondant à
x = (x1 , . . . , xI ) ne sont autres que les variables indicatrices des I niveaux du facteur x.
Comme dans les hypothèses du modèle linéaire gaussien, on suppose de plus :
e ∼ Nn (0, σ 2 In ) et on vérifie d’autre part : X matrice non aléatoire de rang I.
Autre paramétrisation
1
Si l’on décompose l’effet µi du niveau i en un effet moyen général µ = n
I
X
ni µi et un
i=1
effet différentiel αi = −µ + µi , on peut reparamétriser le modèle (1) de façon équivalente pour
obtenir la modélisation (2) :
yij = µ + αi + eij avec la contrainte :
I
X
i=1
ni αi = 0
(i = 1, . . . , I
j = 1, . . . , ni )
75
4.1. ANALYSE DE VARIANCE À UN FACTEUR
Ecriture matricielle du modèle linéaire gaussien (2)


avec



β =

(I×1)

µ
α1
α2
..
.
αI−1




















 et X = 


(n×I)
















1
1
..
.
0
..
.
1
..
.
1
0
..
.
0
1
..
..
..
.
.
.
..
..
.
.
1
..
..
.
.
0
..
..
..
.
.
.
..
..
..
.
.
.
..
..
..
.
.
.
..
.
0
0
n2
n1
..
−
. −
nI
nI
..
..
1
.
.
n1
n2
1 −
−
nI
nI
y = Xβ + e
···
···
0
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
···
0
···
1
..
.
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
1
nI−1
−
nI
..
.
nI−1
−
nI






















.
 ..





















n1 lignes
n2 lignes
nI−1 lignes
nI lignes
et e ∼ Nn (0, σ 2 In )
4.1.3
Estimation des paramètres
On peut considérer les résultats obtenus dans le chapitre 3 pour le modèle linéaire gaussien, que l’on applique par exemple au modèle (1) correspondant à la matrice X des variables
indicatrices des I niveaux du facteur x.




µ1
y1




Propriété : l’EMCO (ou MV) de β =  ...  est β̂ =  ...  le vecteur des I moyennes des
µI
yI
valeurs de yij pour chaque niveau i.
Démonstration :
Il suffit de calculer β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y en remarquant que X 0 y a pour ième composante
ni
X
j=1
yij et que X 0 X = diag (n1 , n2 , . . . , nI ).
76
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
2
Une deuxième démonstration possible est de minimiser k y − Xβ k =
ni
i X
X
(yij − µi )2 ,
i=1 j=1
expression obtenue également en écrivant la vraisemblance de y.
Remarque : On vérifiera que µ̂ = y et α̂i = y i − y, estimations des paramètres du modèle (2).
Estimation de la variance résiduelle σ 2 :
σ̂ 2 =
k y − X β̂ k2
=
n−I
ni
I X
X
(yij − y i )2
i=1 j=1
n−I
d’après les propriétés démontrées dans le chapitre 3 : σ̂ 2 estimateur sans biais et Var (σ̂ 2 ) =
2σ 4
.
n−I
On retrouve au numérateur de σ̂ 2 la variation
hasard.
INTRA
qui est la variation résiduelle due au
Intervalle de confiance, au coefficient de confiance γ = 1 − α
a) d’un paramètre µi :
σ̂
σ̂
[y i − tn−I; α2 × √ ; y i + tn−I; α2 × √ ]
ni
ni
b) de q paramètres µi1 , . . . , µiq (q ≤ I) :
h
p
p i
µij ∈ y ij − bij , y ij + bij
où
pour j = 1 à q.
q
bij = ni × σ̂ 2 × Fq;n−I;α
j
c) des différences µi − µi0 :
On ordonne suivant les valeurs croissantes les estimations y i des paramètres µi . On obtient
alors µ̂i1 ≤ µ̂i2 ≤ · · · ≤ µ̂iI .
On considère alors les (I − 1) différences µi − µi0 pour deux indices i et i0 successifs.
L’intervalle de confiance des (I − 1) différences est alors :
h
p
p i
1
1
y i − y i0 − bii0 , y i − y i0 + bii0 avec bii0 = (I − 1)
+
σ̂ 2 fI−1;n−I;α .
ni ni0
Dans la pratique, on regarde si 0 appartient à l’intervalle en commençant par µi1 − µi2 et on
regroupe les 2 niveaux i1 et i2 si c’est le cas. On continue alors avec µi2 − µi3 , . . . .
77
4.1. ANALYSE DE VARIANCE À UN FACTEUR
4.1.4 Test d’hypothèses
(On applique la théorie des tests vue au chapitre 3).
On souhaite tester l’hypothèse H0 : µ1 = · · · = µI = µ, c’est-à-dire la variable auxiliaire x
n’a pas d’effet sur la variable à expliquer y.
Modèle quand H0 est vraie
yij = µ + eij avec eij v.a. i.i.d. de loi N (0, σ02 )
Les paramètres µ et
σ02
sont estimés par : µ̂ = y et
1
= n−
1
σ̂02
ni
I X
X
(yij − y)2 .
i=1 j=1
Tableau d’analyse de variance
Source de
variation
INTER
Somme des carrés
RSS (SCR)
I
X
ni (y i − y)2
Degré de
liberté
d.f. (d.d.`)
I
X
I −1
Statistique F
de Fisher
Somme des carrés
moyens
i=1
I −1
i=1
I
X
ni (y i − y)2
F0 =
(due au facteur x)
INTRA
ni
I X
X
ni
I X
X
(yij − y i )2
n−I
σ̂ 2 =
i=1 j=1
(yij − y i )2
i=1 j=1
n−I
(due au hasard)
TOTALE
ni
I X
X
ni
I X
X
(yij − y)2
n−1
σ̂02 =
i=1 j=1
(yij − y)2
i=1 j=1
n−1
La statistique de Fisher, compte tenu de l’équation (E) s’écrit aussi :
" I n
#
ni
I X
i
XX
X
(yij − y)2 −
(yij − y i )2 /(I − 1)
F0 =
i=1 j=1
i=1 j=1
ni
I X
X
i=1 j=1
(yij − y i )2 /(n − I)
·
ni (y i − y)2
i=1
(I − 1)σ̂ 2
78
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
Règle de décision : au niveau α de l’hypothèse H0 contre H1 : non H0
On rejette H0 si F0 > FI−1;n−I;α où fI−1;n−I;α est déterminée d’après la v.a. FI−1;n−I de
Fisher par :
P [FI−1;n−I > FI−1;n−I;α ] = α.
Remarque : Dans les sorties de logiciel on dispose de la “tail probability” :
P (FI−1;n−I > F0 ), et on rejette alors H0 si P (FI−1;n−I > F0 ) ≤ α.
4.2
Analyse de variance à deux facteurs
La variable endogène est expliquée par 2 variables qualitatives ayant respectivement I et J
modalités ou niveaux.
4.2.1 Exemple
Le tableau ci-dessous donne les rendements laitiers de 40 vaches pour des modes d’alimentation différents. On se propose d’étudier l’influence des 2 variables Dose et Produit de base sur
le rendement laitier.
Produit
de base Paille Foin
Herbe
Aliments
ensilés
Dose
Dose faible
8
11
11
10
7
12
13
14
11
10
10
12
12
13
14
17
13
17
14
13
Dose forte
8
9
8
10
9
10
7
10
12
11
11
9
11
11
12
17
19
17
16
21
79
4.2. ANALYSE DE VARIANCE À DEUX FACTEURS
Notation :
n : Nombre total d’observations.
nij : Nombre d’observations relatives au niveau i du facteur F1 et au niveau j du facteur F2
(i = 1, . . . , I et j = 1, . . . , J)
yijk : Observation de la variable y pour le kième individu dans la cellule (i, j) ∈ I × J.
X : Matrice (n × IJ) dont les vecteurs colonnes sont les indicatrices xij de la cellule (i, j) ∈
{1, . . . , I} × {1, . . . , J}
nij
I
J nij
1 XXX
1 X
y=
yij ; y ij =
yij
n i=1 j=1 k=1 k
nij k=1 k
pour (i, j) tel que nij ≥ 1.
Définition : Le plan d’expérience est complet si nij ≥ 1 pour tout couple (i, j).
n
Le plan est dit équilibré si nij = IJ
pour tout couple (i, j).
4.2.2
Modélisation statistique et estimation
(On considère un plan complet).
L’observation yijk se décompose additivement en un effet fixe µij des niveaux i et j des
facteurs F1 et F2 respectivement, et en un effet aléatoire eijk :
yijk = µij + eijk
où
eijk i.i.d. N (0, σ 2 )
C’est donc un modèle linéaire gaussien qui s’écrit matriciellement :
(3)

1 0 ···
 .. ..
 . . ···



µ11
 1 0 ···

 .. 
 . 



 0 1 ···
 µ1J 



 .. ..
 µ21 
 . . ···
 . 
 .
y = Xβ + e
 .


(n×1)
 .. 
 . 1 ···
avec β = 
 X = .
 µ2J  (n×IJ)  .. 0 · · ·
(IJ×1)
 . 

où e ∼ Nn (0, σ 2 In )
 .. 
 .. ..


 . . ···

 µ 
 I1 
 .. ..
 .. 
 . . ···
 . .
 . 
 .. .. · · ·

µIJ
 . .
 .. .. · · ·
0 0 ···
0
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
0
1
..
.
1


  n11 lignes

 



 
 
n12 lignes


 






 ..
 .




 
  nIJ lignes


80
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
La variable x est la variable indicatrice des IJ niveaux des 2 facteurs F1 et F2 .
Autre paramétrisation : (Voir section 4.2.4, pour la signification des interactions γij12 ).
yijk = µ + αi1 + βj2 + γij12 + eijk
(4)
avec les contraintes :
I
X
αi1 =
i=1
J
X
j=1
βj2 =
I
X
i=1
où eijk i.i.d. N (0, σ 2 )
γij12 =
J
X
γij12 = 0.
j=1
Exercice : Dans le cas où I = 2, J = 3 et nij = 2, écrire matriciellement le modèle d’analyse
de variance selon les paramétrisations (3) et (4). Combien de paramètres non liés doit-on estimer
dans la modélisation (4) ?
Estimation des paramètres, pour la modélisation (3)
µ̂ij = y ij pour tout couple (i, j) ∈ {1, . . . , I} × {1, . . . , J}
(composante de β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y)
nij
I X
J X
X
(yijk − y ij )2
2
k y − X β̂ k
i=1 j=1 k=1
σ̂ 2 =
=
n − IJ
n − IJ
Démonstration : Soit en calculant β̂ (cf Chapitre 2), soit en maximisant la vraisemblance.
Estimation par intervalle de confiance, de q paramètres µij conjointement au coefficient de
confiance γ = 1 − α :
h
p
p i
q
y ij − bij ; y ij + bij
avec bij =
· σ̂ 2 · fq,n−IJ;α
nij
4.2.3
Tests d’hypothèses
On peut s’intéresser aux 3 hypothèses nulles suivantes :
H01 : αi1 = 0 pour tout i = 1, . . . , I “le facteur F1 n’a pas d’effet moyen sur y”.
H02 : βj2 = 0 pour tout j = 1, . . . , J “le facteur F2 n’a pas d’effet moyen sur y 00 .
H02 : γij12 = 0 pour tout (i, j) ∈ {1, . . . , I} × {1, . . . , J} “les facteurs F1 et F2 n’ont pas
d’effet d’interaction sur y.
81
4.2. ANALYSE DE VARIANCE À DEUX FACTEURS
1. Cas général d’un plan complet déséquilibré (c’est-à-dire nij différents).
Pour chacune des hypothèses H01 , H02 ou H03 , on considère les matrices correspondant aux
contraintes linéaires : R1 , R2 ou R3 .
On utilise alors le test de Fisher d’une hypothèse linéaire (cf. II.4 Chapitre 3).
La statistique du test de Fisher ne s’explicite pas simplement dans le cas d’un plan complet
déséquilibré.
2. Cas d’un plan complet équilibré (c’est-à-dire nij =
n
IJ
que l’on notera K.)
On peut établir dans ce cas l’équation d’analyse de variance qui donne la décomposition de
la variation totale de façon orthogonale :
(E)
I X
J X
K
X
i=1 j=1 k=1
X
(yijk − y ij )2 + JK
(y i· − y)2
i X
j
k
XX i
2
+ IK
(y ·j − y) + K
(y ij − y i· − y ·j + y)2
(yijk − y)2 =
XXX
j
i
j
I
J
K
J
I
1 XXX
1X
1X
avec y =
yij ; y i· =
y ; y ·j =
y
n i=1 j=1 k=1 k
J j=1 ij
I i=1 ij
82
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
On en déduit, dans le cas d’un plan complet équilibré, le tableau d’analyse de variance :
Source de
variation
Somme des carrés
Due au facteur F1
JK
d.d.`.
Statistique du
test de Fisher
JK
I
X
(y i· − y)2
I −1
J
X
(y ·j − y)2
J −1
Hyp.
nulle
FI−1;n−IJ;α
H01
FJ−1;n−IJ;α
H02
F(I−1)(J−1);n−IJ;α
H03
Fn−1;n−IJ;α
H04
I
X
(y i· − y)2
i=1
σ̂ 2 (I − 1)
i=1
Valeur
théorique
RSS23 − RSS
Due au facteur F2
IK
IK
j=1
P
j (y ·j
σ̂ 2 (J −
− y)2
1)
RSS13 − RSS
Due à l’interaction
F1 × F2 des 2 facteurs
K
(y ij − y i· − y ·j + y)2
i
XX
(y ij − y i· − y ·j + y)2
(I − 1)
×
(J − 1)
I X
J
X
j
i
j
(I − 1)(J − 1)σ̂ 2
RSS12 − RSS
Résiduelle RSS
I X
J X
K
X
(yijk − y ij )2
n − IJ
i=1 j=1 k=1
Totale TSS
I X
J X
K
X
(yijk − y)2
R2
n − IJ
×
1 − R2
IJ − 1
n−1
i=1 j=1 k=1
2
où σ̂ =
P P P
i
j
k (yijk
− y ij )2
n − IJ
L’hypothèse nulle H04 correspond à la nullité des IJ − 1 paramètres αi1 , βj1 , γi1 ce qui revient
encore à tester tous les paramètres µij égaux à µ.
La statistique du test de l’hypothèse H04 s’explicite alors en fonction du coefficient de détermination : (cf Chapitre 2)
XXX
(y ij − y)2
k ŷ − y1In k2
i
j
k
R2 = X X X
=
k y − y1In k2
(yij − y)2
k
i
j
k
Notation : RSS23 (resp. RSS13 et RSS12 ) désigne la somme des carrés des résidus estimés
sous l’hypothèse H2 ∩ H3 (resp. H1 ∩ H3 et H1 ∩ H2 )
Application : Pour l’exemple II.1, construire le tableau d’analyse de variance.
Au niveau 5%, peut-on conclure s’il y a un effet moyen de la dose sur le rendement laitier ? s’il
83
4.2. ANALYSE DE VARIANCE À DEUX FACTEURS
y a un effet moyen du produit de base ? s’il y a une interaction des facteurs dose et produit ?
Expliquer la signification de l’effet de l’interaction, en précisant quel est l’effet de la dose sur
le rendement laitier.
4.2.4 Interprétation de l’interaction de deux facteurs
On considère le modèle linéaire gaussien (3) :
yijk = µij + eijk
i = 1, . . . , I
j = 1, . . . , J
k = 1, . . . , nij
Le paramètre µij peut se décomposer :
µij = µ·· + (µi· − µ·· ) + (µ·j − µ·· ) + (µij − µi· − µ·j + µ·· )
avec
I
J
1 XX
µ·· =
µij
IJ i=1 j=1
représentant l’effet moyen général commun à tous
les traitements.
J
1X
µi· =
µij
J j=1
représentant l’effet principal du niveau i du facteur
F1 .
J
µ·j =
1X
µij
I j=1
représentant l’effet principal du niveau j du facteur F2 .
Définitions :
– αi1 = µi· − µ·· est l’effet différentiel du niveau i du facteur F1 (i = 1, . . . , I).
– βj2 = µ·j − µ·· est l’effet différentiel du niveau j du facteur F2 (j = 1, . . . , J).
– γij12 = µij − µi· − µ·j + µ·· est l’interaction entre le niveau i du facteur F1 et le niveau j
du facteur F2 .
Remarque : On vérifie que
I
X
i=1
αi1
=
J
X
j=1
βj2
=
I
X
i=1
γij12
=
J
X
j=1
γij12 = 0
84
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
On déduit de ces définitions une reparamétrisation équivalente du modèle (3) :
yijk = µ·· + αi1 + βj2 + γij12 + eijk
I
X
avec
(4)
αi1
i=1
=
J
X
βj2
=
j=1
I
X
γij12
J
X
=
i=1
γij12
j=1

 i = 1, . . . , I
j = 1, . . . , J

=0
k = 1, . . . , nij
eijk réalisation d’une v.a. Eijk ∼ N (0, σ 2 ) et les v.a. Eijk indépendantes.
L’écriture matricielle est dans ce cas :
y=
Xβ
+e
(n×IJ)(IJ×1)
où β est le vecteur des IJ paramètres inconus :
1
2
12
12
, β12 , . . . , βJ−1
, γ11
, . . . , γ(I−1)(J−1)
)
β 0 = (µ·· , α11 , . . . , αI−1
et X est une matrice dont les éléments sont 0,−1 ou +1, qui s’écrit dans l’exemple : I = 2, J =
3 et nij = K = 2 :
y




















y111
y112
y121
y122
y131
y132
y211
y212
y221
y222
y231
y232
=





















=
×
X



















1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
−1
−1
−1
−1
−1
−1
1
1
0
0
−1
−1
1
1
0
0
−1
−1
0
0
1
1
−1
−1
0
0
1
1
−1
−1
1
1
0
0
−1
−1
−1
−1
0
0
1
1
0
0
1
1
−1
−1
0
0
−1
−1
1
1
+





















β

·

















µ··
α11
β12
β22
12
γ11
12
γ12


















+























e
e111
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
e232
























85
4.2. ANALYSE DE VARIANCE À DEUX FACTEURS
Interprétation et signification des interactions
Pour expliquer la signification des interactions, nous allons considérer deux exemples fictifs
donnant le tableau des valeurs des paramètres µij .
1er exemple : Facteur F1 à 2 niveaux et F2 à 3 niveaux.
F2
j=1
j=2
j=3
F1
i=1
µ11 = 20 µ12 = 10 µ13 = 30
i=2
µ21 = 20 µ22 = 10 µ23 = 30
On calcule :
µ1· = µ2· = µ·· = 20
µ·1 = 20; µ·2 = 10; µ·3 = 30
Ce qui entraine :
α11 = α21 = 0
⇐⇒ le facteur F1 n’a pas d’effet différentiel.
12
γij = 0 ∀(i, j)
⇐⇒ les facteurs F1 et F2 sont sans interaction.
Si on représente dans un repère, les points de coordonnées (i, µij ), on obtient :
µij
30
δ3
20
δ
10
δ2
1
=δ
i
i=1
? δj ligne polygonale des points (i, µij ).
? δ ligne polygonale des points (i, µi· ).
i=2
86
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
Remarque :
– Le parallélisme entre δ et l’axe des abscisses des niveaux du facteur F1 , caractérise l’absence d’effet moyen du facteur F2 .
– Le parallélisme des lignes polygonales entre elles caractérise l’absence d’interaction
entre les facteurs F1 et F2 .
2ème exemple : Facteur F1 à 3 niveaux et F2 à 4 niveaux.
F1
j=1 j=2 j=3 j=4
F2
i=1
16
6
7
11
i=2
8
10
17
5
i=3
6
14
6
14
Tableau des paramètres µij
On calcule :
µ1· = µ2· = µ3· = µ·· = 10
µ·1 = µ·2 = µ·3 = µ·4 = µ·· = 10
Ce qui entraine :
αi1 = 0 ∀i = 1, 2, 3
⇐⇒ Pas d’effet moyen de F1 .
2
βj = 0 ∀j = 1, 2, 3, 4
⇐⇒ Pas d’effet moyen de F2 .
De plus les paramètres µij étant différents, on a obligatoirement existence d’interaction entre
F1 et F2 .
12
12
12
12
12
On calcule γ11
= 6, γ12
= −4; γ13
= −3; γ14
= +1; γ21
= −2; . . . .
87
4.3. ANALYSE DE COVARIANCE
µij
δ
1
15
δ
4
δ
10
δ
δ
3
2
5
i
i=1
i=2
i=3
? Parallélisme entre δ et l’axe des abscisses ⇒ pas d’effet moyen de F1 .
? Les lignes polygonales δi ne sont pas parallèlles et recoupent δ souvent ⇒ les interactions
sont fortes.
4.3 Analyse de covariance
La variable endogène est expliquée par une variable quantitative z et par les I indicatrices
correspondant à une variable qualitative F ayant I modalités ou niveaux.
4.3.1
Modélisation avec interaction
yij = µi + ai zij + eij
pour
i = 1, . . . , I
et
où
eij i.i.d. N (0, σ 2 )
j = 1, . . . , ni et n =
I
X
i=1
Le coefficient µi représente l’effet du niveau i du facteur F .
ni tel que n > ni > 1
88
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
Le coefficient ai est le coefficient de régression de z correspondant aux observations du niveau
i du facteur F . Il représente l’interaction entre la variable quantitative z et le facteur F .
Exemple : I = 2, n1 = 13, n2 = 17.
y
y =µ + a z
2j
2
2 2j
y
µ +a1z
1j = 1
1j
z
observations du niveau 1
observations du niveau 2
89
4.3. ANALYSE DE COVARIANCE
Le modèle linéaire s’écrit matriciellement :
y
=
(n×1)

1 z11
..
 ..
 .
.

 1 z
1n1




 0 0
µ1

 a1 
 ..
..
 .


.
 µ2 
 .
..


 .
.
 a2 
 .
où β = 
, X =  .
..
 .. 
 ..
.
 . 

 ..


..
 .
 µI 
.

.
..

aI
 ..
.
 .
..
 ..
.

 .
.
..
 ..
0 0
Xβ
+
e
(n×2I)(2I×1)
0
..
.
0
..
.
0
0
1
..
.
z21
..
.
0
..
.
..
.
..
.
..
.
1 z2n2
0
0
..
.
..
.
..
.
..
.
0
0
..
.
..
.
..
.
..
.
0
···
···
··· ···
···
··· ···
0
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
···
··· ···
0
···
0
..
.
1
..
.
0
1
0
..
.
0
···
0
..
.
..
.
..
.
..
.
···
0
···
···
···
···
···
 


 



 
 


 






 ..
 .


0 


zI1 
 
.. 
. 

zInI
0
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
n1 lignes
n2 lignes
nI lignes
Les (2i − 1)ème et (2i)ème vecteurs colonnes de X étant orthogonaux à tous les autres
vecteurs colonnes, on peut déterminer les estimateurs de µi et ai pour tout i = 1, . . . , I, en
considérant I modèles linéaires successifs :




1 zi1
yi1
 ..

µi
 ..

 . zi2 
yi = Xi ·
+ ei
avec
y(i) =  .

 X = . .
ai
 .. ..

(ni ×2)
(ni ×1)
yini
1 zini
Estimateurs (cf. RLS). Pour tout i = 1, . . . , I :
µ̂i = y i − âi z i
où
yi =
1
ni
ni
X
yij
ni
X
zij
j=1
ni
X
âi =
(yij − y i )(zij − z i )
j=1
ni
X
j=1
zi =
2
(zij − z i )
1
ni
j=1
90
CHAPITRE 4. MODÈLES LINÉAIRES GAUSSIENS PARTICULIERS
La variance des résidus est alors estimée par :
σ̂ 2 =
4.3.2
ni
I X
X
k y − X β̂ k2
=
n − 2I
[yij − y i − âi (zij − z i )]2
i=1 j=1
si n > 2I
n − 2I
Tests d’hypothèses
On peut s’intéresser aux hypothèses suivantes :
H01 : ai = a pour tout i = 1, I.
H02 : ai = 0 pour tout i = 1, I.
H03 : µi = µ pour tout i = 1, I.
Test de l’hypothèse H01 , relatif au paralléllisme des droites de régression.
1
La règle de décision, de H01 : ai = a pour tout i = 1, I contre H 0 : ∃i 6= j, ai 6= aj , est au
niveau α :
ni
I X
X
(â2i − â2 ) · (zij − z i )2
on rejette H01 si
i=1 j=1
σ̂ 2 · (I − 1)
> fI−1;n−2I;α
On montrera, à titre d’exercice, ce résultat (cf. test de Fisher Chapitre 3) en précisant l’estimateur â qui est l’estimateur de a sous l’hypothèse H01 .
Test de l’hypothèse H02 contre l’hypothèse H01 , pour µi quelconque.
La règle de décision, au niveau α est :
"
#
XX
XX
2
2
(yij − y i ) −
(yij − y i − â(zij − zi ))
on rejette H02 si
i
j
i
XX
i
j
(yij − y i − â(zij − z i ))2 /(n − I − 1)
> f1;n−I−1;α
j
A titre d’exercice, on montreraX
queX
la statistique de ce test s’écrit de façon équivalente en
2
remplaçant le numérateur par : â
(zij − z i )2 .
i
j
Exercice : Montrer que l’estimation de a est différente dans les 2 modèles suivants :
1)
yij = azij + µi + eij
2)
yij = azij + eij
Chapitre 5
Généralisation du modèle linéaire gaussien
Le modèle linéaire gaussien, s’il n’est pas adapté au problème considéré, peut être étendu
dans les cas des différentes hypothèses :
– Hypothèse de linéarité
y = Xβ + e
→
y = f (x, β) + e.
MODÈLE DE RÉGRESSION
NON LINÉAIRE
– Hypothèse sur le vecteur x des variables exogènes.
X de rang p
→ X de rang inférieur à p
( MULTICOLINÉARITÉ )
MODÈLE CONTRAINT : Rβ = 0
x vecteur non aléatoire
→
x vecteur aléatoire de IR p
– Loi du p + 1-uple (y, x).
– Loi de y sachant x.
MODÈLE CONDITIONNEL
– Variable x, corrélée avec les résidus.
MODÈLES À ERREUR sur les variables
exogènes (variables instrumentales).
91
92
CHAPITRE 5. GÉNÉRALISATION DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
– Hypothèse sur les résidus
Var (ei ) = σ 2
(Résidus homogènes)
→
var(ei ) = σi2
(Résidus hétérogènes)
MOINDRES CARRÉS PONDÉRÉS
E(ei ej ) = 0 si i 6= j
(Résidus non corrélés)
→
E(ei ej ) 6= 0 si i 6= j
(Résidus autocorrélés)
MOINDRES CARRÉS GÉNÉRALISÉS
ei v.a. gaussienne
(Normalité des résidus)
→
Loi de probabilité de yi paramétrique :
– Binomiale
– Poisson
– Gamma
..
.
VRAISEMBLANCE L(y1 , . . . , yn ; β),
(Si x aléatoire, vraisemblance conditionnelle).
→ Loi de probabilité de (y, x)
sans spécification de lois particulières paramétriques.
(STATISTIQUE NON PARAMÉTRIQUE).
5.1
Moindres carrés généralisés
5.1.1 Estimateur des moindres carrés généralisés
On le note MCG ou GLS (Generalized Least Squares).
On se place dans le cas où l’hypothèse H3 des perturbations sphériques : E(ee0 ) = σ 2 In du
modèle linéaire, n’est plus vraie.
Définition du modèle linéaire (Lorsque les perturbations ne sont pas sphériques).
H1
y
(n×1)
=
Xβ
(n×p)(p×1)
+ e
(n×1)
H2
X matrice non aléatoire de rang p et la première colonne de X est 1In .
H300
E(e) = 0 et E(ee0 ) = σ 2 Ω
rang n.
où Ω matrice d’ordre n, symétrique définie positive, de
93
5.1. MOINDRES CARRÉS GÉNÉRALISÉS
Définition
L’estimateur M CG (ou estimateur d’Aitken) est :
β̂M CG = (X 0 Ω−1 X)−1 X 0 Ω−1 y
Propriété de Gauss-Markov : Sous les hypothèses H1 , H2 et H300 , l’estimateur β̂M CG est sans
biais, de variance : σ 2 (X 0 Ω−1 X)−1 et meilleur que tout estimateur linéaire et sans biais.
Démonstration : On vérifie :
E(β̂M CG ) = β et Var (β̂M CG ) = σ 2 (X 0 Ω−1 X)−1
On se ramène au cas du théorème de Gauss-Markov énoncé pour le modèle linéaire classique.
On utilise la propriété (cf. Chapitre I) :
Ω matrice symétrique définie positive (d’ordre n).
⇒ Il existe une matrice P d’ordre n, inversible telle que :
Ω = P P0
On pose :
z = P −1 y
– L’hypothèse H1 : y = Xβ + e s’écrit :
P −1 y = P −1 Xβ + P −1 e
avec A = P −1 X .
u = P −1 e
– L’hypothèse H300 sur les résidus e, s’écrit pour les résidus u :
C’est-à-dire
z = Aβ + u
?
?
E(u) = 0
E(uu0 ) = σ 2 In
– Dans le modèle linéaire : z = Aβ + u, l’estimateur des moindres carrés s’écrit :
0
0
−1 −1
−1 0
−1 −1
(A0 A)−1 A0 z = (X 0 P
| {zP } X) X P
| {zP } y = β̂M CG
Ω−1
⇒ Théorème de Gauss-Markov (Chapitre 2).
Ω−1
94
CHAPITRE 5. GÉNÉRALISATION DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Propriétés :
1. Sous l’hypothèse H300 , l’estimateur M CO β̂M CO = (X 0 X)−1 X 0 y, qui est linéaire et toujours sans biais, n’est plus de variance minimale.
Exercice : Calculer Var (β̂M CO ).
2. L’estimateur M CG β̂M CG = (X 0 Ω0 X)−1 X 0 Ω−1 y est l’estimateur qui :
– MINIMISE k y − Xβ k2Ω−1
– MAXIMISE LA VRAISEMBLANCE DU MODÈLE LINÉAIRE G AUSSIEN (y, Xβ, σ 2 Ω)
défini par H1 , H2 , H300 et l’hypothèse de normalité des résidus e.
1
L(y, β) = σ −n · (2π)−n/2 · (det Ω)−1/2 exp{− 2 k y − Xβ k2Ω−1 }
2σ
Exercice : Montrer que β̂M CG = arg minβ k y − Xβ k2Ω−1 = β̂M V
Remarques :
1. Si la matrice Ω est connue :
– β̂M CG = (X 0 Ω−1 X)−1 X 0 Ω−1 y est un estimateur sans biais de β.
k y − X β̂M CG k2Ω−1
– σ̂ 2 =
est un estimateur sans biais de σ 2 . (à montrer à titre d’exern−p
cice).
2. Si la matrice Ω est inconnue :
n(n − 1)
paramètres Ωij de la matrice Ω à estimer ainsi que n paramètres Ωii .
– Il y a
2
⇒ Problème insoluble dans le cas général.
– Estimation de Ω possible dans des cas simples particuliers :
* Ω diagonale
* Ω a une expression particulière, par exemple :


1
ρ ρ2 · · · ρn−1
 ρ

1
 Processus autorégressif
1 
.

 .
.
1
du premier ordre :
Ω=



1 − ρ2  .
et = ρet−1 + ut
 ..

1
ρn−1
1
Test dans le modèle (y, Xβ, σ 2 , Ω) gaussien où Ω connue : Test de Fisher. (cf. Chapitre 3.)
– Hypothèse nulle :
H0 : Rβ = r
contre
Rβ 6= r
avec R(q × p) de rang q et r(q × 1)
95
5.1. MOINDRES CARRÉS GÉNÉRALISÉS
– Règle de décision au niveau α.
On rejette H0 si F > Fq,n−p,α où la statistique de Fisher s’écrit de façon analogue au chapitre
3.
1
k r − Rβ̂M CG k2[R(X 0 Ω−1 X)−1 R0 ]−1
q
F =
1
k y − X β̂M CG k2Ω−1
n−p
Exercice : Par analogie aux résultats du chapitre 3, écrire :
– L’expression de l’estimateur contraint par Rβ = r.
– Le test de student de signification d’un coefficient βj .
– Le test de Fisher de signification de q coefficients.
1
– Le numérateur de F sous la forme (RSSC − RSS).
q
5.1.2
Estimateur des moindres carrés pondérés
On le note MCP ou WLS (Weighted Least Squares).
Hétéroscédasticité et non corrélation des résidus
Exemple 1 : Cas de données groupées.

i = 1, . . . , I; j = 1, . . . , ni





1
eij indépendantes
yij = β1 + β2 xij + eij avec





E(eij ) = 0 Var (eij ) = σ 2
⇐⇒
y i = β1 + β2 x1i + ui avec
Var u = σ 2 Ω = σ 2
1
n1
0
0
..
.
β̂ = arg min
β
1
nI
I
X
i=1

u indépendants


 i
σ2


 E(ui ) = 0 Var (ui ) =
ni
!
ni (y i − β1 − β2 x1i )2
96
CHAPITRE 5. GÉNÉRALISATION DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Exemple 2 : Hétéroscédasticité due à une (ou plusieurs) variable exogène xj .
y = Xβ + e avec

 E(e) = 0

où
Var (e) = σ 2 Ω
β̂ = arg min
β
n
X
(yi −
i=1
Ω = diag ((xj1 )2 , . . . , (xjn )2 )
p
X
xji βj )2 wi
j=1
où la pondération wi =
1
,
(xji )2
Estimateur M CP
C’est l’estimateur M CG dans le modèle particulier (y, Xβ, σ 2 Ω) où Ω est une matrice
diagonale : Ω = diag ( w11 , . . . , w1n ) définie par :
β̂M CP = arg min
β
n
X
i=1
wi (yi −
p
X
xji βj )2
j=1
= arg minβ k y − Xβ k2Ω−1
et égal à :
β̂M CP = (X 0 Ω−1 X)−1 X 0 Ω−1 y
5.1.3
Autocorrélation des résidus
On considère le modèle linéaire dans le cas de résidus corrélés, c’est-à-dire : y = Xβ + e
avec E(e) = 0 et E(ee0 ) = Σ où Σ est une matrice symétrique, définie positive, non diagonale,
inversible.
On traitera le cas de corrélation temporelle, très classique dans les séries chronologiques :
97
5.1. MOINDRES CARRÉS GÉNÉRALISÉS
Autocorrélation du 1er ordre dans les processus autorégressifs :
Définition :
Les résidus et suivent un processus autorégressif d’ordre 1 (AR(1)) si :
ut indépendant de et−1
E(ut ) = 0
et = ρet−1 + ut
(pour t = 2, . . . , n) avec
Var (ut ) = σ 2
E(ut u0t ) = 0 si t 6= t0
c’est-à-dire le résidu et dépend du résidu et−1 :
E(et /et−1 ) = ρet−1
Le paramètre ρ est tel que : | ρ |< 1.
Propriétés : Si les résidus et du modèle linéaire (y, Xβ, Σ) suivent un processus AR(1), alors :
1. La matrice Σ s’écrit :

X
(n×n)
σ2
=
1 − ρ2

Ω−1





=




1






1
ρ
ρ2
..
.
ρ
1
ρ
..
.
···
···
···
..
.
ρn−1
ρn−2
ρn−3
..
.
ρn−1 ρn−2 ρn−3 · · · 1
ρ
0
−ρ 1 + ρ2 −ρ
0
..
.
..
.
0
ρ2
ρ
1
..
.
−ρ
..
.
..
.
···
···
···
1 + ρ2 · · ·
..
.
−ρ
···
0
1 + ρ2
−ρ
0
..
.
..
.




 = σ2Ω







1

 et det Ω =
1 − ρ2
0 


−ρ 
1
2. Les paramètres β et ρ sont estimés :
– Soit par une méthode en 2 étapes :
Etape 1 : ? Calcul de β̂M CO = (X 0 X)−1 X 0 y.
? Calcul de ê = y − X β̂M CO .
? Calcul de ρ̂M CO dans le modèle linéaire :
êt = ρêt−1 + ut
t = 2, . . . , n
98
CHAPITRE 5. GÉNÉRALISATION DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
n
X
⇒
ρ̂M CO =
t=2
n
X
êt êt−1
(ê2t−1 )
t=2
Etape 2 :
? Calcul de Ω̂, estimation de Ω obtenue en remplaçant ρ par ρ̂M CO
? Calcul de l’estimateur M CG :
β̂M CG = (X 0 Ω̂−1 X)−1 X 0 Ω̂−1 y
– Soit par M V (difficile)
3. Un test de l’autocorrélation pour l’hypothèse nulle H0 : ρ = 0 (c’est-à-dire σ 2 Ω = σ 2 In )
contre ρ 6= 0 (ou ρ > 0), peut être réalisé à partir de la statistique de DURBIN-WATSON :
n
X
DW =
(êt − êt−1 )2
t=2
n
X
où ê = y − X(X 0 X)−1 X 0 y
(ê2t )
t=1
Des tables de Durbin-Watson permettent de déterminer la procédure du test suivant.
Si DW < dinf , on rejette H0 .
Si DW > dsup , on ne rejette pas H0 .
Si dinf < DW < dsup , on ne peut pas conclure.
Conditions d’utilisation du test :
– x1i = 1
– X non aléatoire
– les variables exogènes ne contiennent pas la variable endogène retardée.
5.2 Régression stochastique
On a supposé jusqu’à présent que les variables exogènes xi = (x1i , . . . , xpi ) étaient déterministes et que les erreurs ei étaient aléatoires (ce qui entraîne que la variable endogène yi est
aléatoire).
En fait, dans beaucoup d’exemples considérés, les variables exogènes sont aléatoires.
On suppose donc que xi = (x1i , . . . , xpi ) est un vecteur aléatoire de IR p , et donc X est une
matrice aléatoire.
99
5.2. RÉGRESSION STOCHASTIQUE
Remarque : Dans ce cas on ne considère plus l’hypothèse x1i = 1, et si le modèle comprend
un terme constant (où des variables exogènes déterministes) il conviendra de le faire intervenir
additionnellement à X.
On se bornera à donner quelques idées générales suivant les 2 cas :
– On considère la loi conditionnelle de yi sachant xi .
– On considère la loi du couple (yi , xi ), dans le cas yi ∈ IR et xi ∈ IR p .
5.2.1 Modèles linéaires conditionnels
Définitions : Un modèle linéaire conditionnel à X = X̃ (X matrice (n × p) aléatoire) est défini
par les hypothèses :
A1 y = Xβ + e.
A2 La matrice X est aléatoire et sa réalisation X̃ est de rang p (la loi de probabilité de x ne
dépend pas de β.)
A3 E(e/X = X̃) = 0; Var (e/X = X̃) = σ 2 Ω.
(Ω matrice de rang n, symétrique et définie positive, connue).
Remarques :
1. L’hypothèse A3 est équivalente à
E(y/X = X̃) = X̃β; Var (y/X = X̃) = σ 2 Ω
2. Si, de plus, on suppose la normalité pour la loi conditionnelle de y sachant X (cas du
modèle linéaire gaussien conditionnel), on a :
la loi de y sachant X = X̃ est Nn (X̃β; σ 2 Ω)
3. Si le modèle contient un terme constant, on écrira :
y = β0 + Xβ + e
avec les mêmes hypothèses A2 et A3 .
4. Tous les calculs et propriétés démontrés dans les chapitres précédents sont valables, pour
des raisonnements évidemment conditionnellement à X.
5.2.2 Approximation d’une v.a. y par un vecteur aléatoire x
Dans cette section, on considère le vecteur aléatoire de IR p+1 :
z = (y, x) où y v.a.r. et x = (x1 , . . . , xp ) ∈ IR p
100
CHAPITRE 5. GÉNÉRALISATION DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Régression de y en x
Problème : Peut-on trouver une fonction f de IR p dans IR telle que :
y=
f (x)
+
e
|{z}
|{z}
reste
expliquée
indépendant
par x
de x
en considérant comme critère à minimiser “l’erreur moyenne quadratique” :
E[(y − f (x))2 ]
où l’espérance E est relative à la loi de z = (y, x)
Propriété 1 : E(y) est le nombre le plus proche de y en moyenne quadratique, c’est-à-dire :
E(y) = arg min E[(y − k)2 ]
k
Démonstration : On décompose :
E[(y − k)2 ] = V (y) + (E(y) − k)2
Car
E[(y − E(y))(E(y) − k)] = 0
Propriété 2 : La fonction f qui minimise E[(y − f (x))2 ] est celle qui à x̃ associe l’espérance
conditionnelle de y sachant x = x̃, notée E(y/x = x̃) ou R(x̃) et appelée régression de y en x.
Démonstration : On rappelle :
E(U ) = E[E(U/x = x̃)] si U est une fonction de x et de y.
On décompose :
E[(y − f (x))2 ] = E [y − E(y/x = x̃)]2 + E [E(y/x = x̃) − f (x̃)]2
car le double produit est nul.
La fonction f qui minimise E[(y − f (x))2 ] est donc
f (x̃) = E(y/x = x̃) pour toute valeur x̃ de la variable aléatoire x.
Remarque : R(x̃) s’explicite :
101
5.2. RÉGRESSION STOCHASTIQUE
– Dans le cas où (y, x) a une densité g.
Z
g(y, x̃1 , . . . , x̃p )
R
R(x̃) = y ×
dy
g(y, x̃1 , . . . , x̃p )dy
– Dans le cas où (y, x) est un vecteur aléatoire discret :
R(x̃) =
X
ỹ ·
ỹ
P (y = ỹ, x = x̃)
P (x = x̃)
Remarque : Si y et x indépendants, alors
R(x̃) = E(y) pour tout x̃
Exemples : Sachant que x = x̃, que prévoir pour y ?
(1)
1
(y, x) de densité g(y, x) = √ si 0 < y < x < 1
2 xy
y
(2)
0
1
25/174
120/174
4/174
25/174
x
(y, x) discrète de loi :
0
1
Propriété 3 : Analyse de variance :
V (y) = V (y − R(x)) + V (R(x))
Régression linéaire de y en x.
p
Problème : Peut-on trouver une fonction affine f de IR dans IR (c’est-à-dire f (x) =
p
X
aj x j +
j=1
2
a0 ) telle que : y = f (x) + e en considérant comme critère le minimum de E[(y − f (x)) ] ?
#
"
p
X
c’est-à-dire E (y −
aj xj − a0 )2 minimum
j=1
C’est la méthode des moindres carrés probabiliste.
102
CHAPITRE 5. GÉNÉRALISATION DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Propriété 4 : La fonction affine f (x) =
p
X
aj xj + a0 qui minimise E[(y − f (x))2 ] est la
j=1
fonction notée EL(y/x) (appelée Régression linéaire de y par x) :
EL(y/x = x̃) = E(y) + cov (y, x)[V (x)]−1 (x̃ − E(x))
(1×p)
Démonstration : On pose
0
ax
=
(1×p)(p×1)
p
X
(p×p)
(p×1)
aj xj =< a, x >.
j=1
On décompose :
E[(y − a0 x − a0 )2 ] = E[(y ∗ − a0 x∗ )2 ] + (E(y) − a0 E(x) − a0 )2
car le double produit est nul
avec y ∗ = y − E(y) et x∗ = x − E(x)
On décompose :
E[(y ∗ − a0 x∗ )2 ] = V (y) − cov (y, x)(V (x))−1 cov (x, y)
+ (a − (V (x))−1 cov (x, y))0 V (x)(a − (V (x))−1 cov (x, y))
⇒ E[(y − a0 x − a0 )2 ] minimum si :
a
= (V (x))−1 cov (x, y)
a0 =
E(Y ) − a0 E(x)
⇒ f (x) = a0 x + a0 qui minimise E[(y − a0 x − a0 )2 ] est :
EL(y | x) = (cov (x, y))0 (V (x))−1 (x − E(x)) + E(y)
CQFD
103
5.2. RÉGRESSION STOCHASTIQUE
Aspect statistique
Quand on ne connait pas la loi de (y, x) mais quand on dispose d’un échantillon (yi , xi )i=1,n
de taille n, on peut estimer EL(y/x).
Propriété : Soit (y, x) centrée (E(y) = 0 et E(x) = 0)




x11 · · · xp1
y1




Soit y =  ...  et X =  ... . . . ...  les observations de (y, x)
(n×p)
yn
x1n · · · xpn
Alors la régréssion linéaire de y par x, EL(y/x) est estimée à l’aide des moments empiriques,
par :


x1i
 . 
0
−1 0
0
d
EL(y
i /xi ) = xi (X X) X y où xi =  .. 
xpi
Remarque : On retrouve les formules du modèle linéaire (Chapitre 2).
Démonstration : On a vu que a = (V (x))−1 cov (x, y) comme y et x sont centrées :
−1
a = (E(xx0 ))
E(xy)
– E(xx0 ) est estimée par la matrice de variance covariance empirique
(p×p)
1
général : n
n
X
1 0
X X de terme
n
0
xjt xjt .
t=1
n
1 X j j0
0
xt xt ) = E(xj xj ) terme général de E(xx0 ).
En effet, E(
n t=1
n
X
1
– E(xy) est estimée par le vecteur de covariance empirique X 0 y, de composantes : n1
yt xit .
n
(p×1)
t=1
En effet, E
1
n
n
X
yt xjt
!
= E(yt xjt ) = E(yxj )
t=1
jème composante de E(xy)
– Donc â = (X 0 X)−1 X 0 y et ŷi = x0i â.
(j = 1, . . . , p)
104
CHAPITRE 5. GÉNÉRALISATION DU MODÈLE LINÉAIRE GAUSSIEN
Application : Au concours de tir à l’arc de la forêt de Brocéliande, les archers visent une cible
triangulaire. Merlin l’Enchanteur, en avance sur son temps, a repéré les points de cette cible
dans un système d’axes orthonormés, selon le schéma :
y
A(2.2)
2
1
0
1
−1
2
x
B(2.−1)
−2
La cible a atteindre est OAB et le résultat d’un tir est un couple (x, y) représentant les
coordonnées du point atteint. On suppose que (x, y) suit une loi uniforme sur le triangle OAB,
nulle en dehors.
- Calculer la régression de y par x.
- Calculer la régression linéaire de y par x.
Bibliographie
A NTONIADIS A., B ERRUYER J., C ARMONA R. (1992), “Régression non linéaire et applications”, Economica.
B OURBONNAIS R. (1998), “Econométrie : manuel et exercices corrigés”, Dunod.
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F OURGEAUD C., L ENCLUD B. (1978), “Econométrie”, PUF.
G REENE W. H. (1993), “Econometric Analysis”, Prentice Hall.
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S APORTA G. (1990), “Probabilités, analyse des données et statistique”, Technip.
105
106
BIBLIOGRAPHIE
Tables statistiques
Loi de Student
α
tα
d.d.l.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
∞
α
0.10
3.078
1.886
1.638
1.533
1.476
1.440
1.415
1.397
1.383
1.372
1.363
1.356
1.350
1.345
1.341
1.337
1.333
1.330
1.328
1.325
1.323
1.321
1.319
1.318
1.316
1.315
1.314
1.313
1.311
1.282
0.05
6.314
2.920
2.353
2.132
2.015
1.943
1.895
1.860
1.833
1.812
1.796
1.782
1.771
1.761
1.753
1.746
1.740
1.734
1.729
1.725
1.721
1.717
1.714
1.711
1.708
1.706
1.703
1.701
1.699
1.645
0.025
12.706
4.303
3.182
2.776
2.571
2.447
2.365
2.306
2.262
2.228
2.201
2.179
2.160
2.145
2.131
2.120
2.110
2.101
2.093
2.086
2.080
2.074
2.069
2.064
2.060
2.056
2.052
2.048
2.045
1.960
107
0.01
31.821
6.965
4.541
3.747
3.365
3.143
2.998
2.896
2.821
2.764
2.718
2.681
2.650
2.624
2.602
2.583
2.567
2.552
2.539
2.528
2.518
2.508
2.500
2.492
2.485
2.479
2.473
2.467
2.462
2.326
0.005
63.657
9.925
5.841
4.604
4.032
3.707
3.499
3.355
3.250
3.169
3.106
3.055
3.012
2.977
2.947
2.921
2.898
2.878
2.861
2.845
2.831
2.819
2.807
2.797
2.787
2.779
2.771
2.763
2.756
2.576
108
TABLES STATISTIQUES
Loi normale
F(u)
u
u
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
0.00
0.5000
0.5398
0.5793
0.6179
0.6554
0.6915
0.7257
0.7580
0.7881
0.8159
0.8413
0.8643
0.8849
0.9032
0.9192
0.9332
0.9452
0.9554
0.9641
0.9713
0.9772
0.9821
0.9861
0.9893
0.9918
0.9938
0.9953
0.9965
0.9974
0.9981
0.01
0.5040
0.5438
0.5832
0.6217
0.6591
0.6950
0.7291
0.7611
0.7910
0.8186
0.8438
0.8665
0.8869
0.9049
0.9207
0.9345
0.9463
0.9564
0.9649
0.9719
0.9778
0.9826
0.9864
0.9896
0.9920
0.9940
0.9955
0.9966
0.9975
0.9982
0.02
0.5080
0.5478
0.5871
0.6255
0.6628
0.6985
0.7324
0.7642
0.7939
0.8212
0.8461
0.8686
0.8888
0.9066
0.9222
0.9357
0.9474
0.9573
0.9656
0.9726
0.9783
0.9830
0.9868
0.9898
0.9922
0.9941
0.9956
0.9967
0.9976
0.9982
0.03
0.5120
0.5517
0.5910
0.6293
0.6664
0.7019
0.7357
0.7673
0.7967
0.8238
0.8485
0.8708
0.8907
0.9082
0.9236
0.9370
0.9484
0.9582
0.9664
0.9732
0.9788
0.9834
0.9871
0.9901
0.9925
0.9943
0.9957
0.9968
0.9977
0.9983
0.04
0.5160
0.5557
0.5948
0.6331
0.6700
0.7054
0.7389
0.7704
0.7995
0.8264
0.8508
0.8729
0.8925
0.9099
0.9251
0.9382
0.9495
0.9591
0.9671
0.9738
0.9793
0.9838
0.9875
0.9904
0.9927
0.9945
0.9959
0.9969
0.9977
0.9984
0.05
0.5199
0.5596
0.5987
0.6368
0.6736
0.7088
0.7422
0.7734
0.8023
0.8289
0.8531
0.8749
0.8944
0.9115
0.9265
0.9394
0.9505
0.9599
0.9678
0.9744
0.9798
0.9842
0.9878
0.9906
0.9929
0.9946
0.9960
0.9970
0.9978
0.9984
0.06
0.5239
0.5636
0.6026
0.6406
0.6772
0.7123
0.7454
0.7764
0.8051
0.8315
0.8554
0.8770
0.8962
0.9131
0.9279
0.9406
0.9515
0.9608
0.9686
0.9750
0.9803
0.9846
0.9881
0.9909
0.9931
0.9948
0.9961
0.9971
0.9979
0.9985
0.07
0.5279
0.5675
0.6064
0.6443
0.6808
0.7157
0.7486
0.7794
0.8078
0.8340
0.8577
0.8790
0.8980
0.9147
0.9292
0.9418
0.9525
0.9616
0.9693
0.9756
0.9808
0.9850
0.9884
0.9911
0.9932
0.9949
0.9962
0.9972
0.9979
0.9985
0.08
0.5319
0.5714
0.6103
0.6480
0.6844
0.7190
0.7517
0.7823
0.8106
0.8365
0.8599
0.8810
0.8997
0.9162
0.9306
0.9429
0.9535
0.9625
0.9699
0.9761
0.9812
0.9854
0.9887
0.9913
0.9934
0.9951
0.9963
0.9973
0.9980
0.9986
Table pour les grandes valeurs de u :
u
F (u)
3.0
0.998650
3.1
0.999032
3.2
0.999313
3.3
0.999517
3.4
0.999663
3.5
0.999767
u
F (u)
3.6
0.999841
3.7
0.999892
3.8
0.999928
3.9
0.999952
4.0
0.999968
4.5
0.999997
0.09
0.5359
0.5753
0.6141
0.6517
0.6879
0.7224
0.7549
0.7852
0.8133
0.8389
0.8621
0.8830
0.9015
0.9177
0.9319
0.9441
0.9545
0.9633
0.9706
0.9767
0.9817
0.9857
0.9890
0.9916
0.9936
0.9952
0.9964
0.9974
0.9981
0.9986
109
TABLES STATISTIQUES
Loi du khi-deux
α
χ 2α
d.d.l.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
α
0.95
0.004
0.103
0.352
0.711
1.145
1.635
2.167
2.733
3.325
3.940
4.575
5.226
5.892
6.571
7.261
7.962
8.672
9.390
10.117
10.851
11.591
12.338
13.091
13.848
14.611
15.379
16.151
16.928
17.708
18.493
26.509
34.764
43.188
51.739
60.391
69.126
77.929
0.90
0.016
0.211
0.584
1.064
1.610
2.204
2.833
3.490
4.168
4.865
5.578
6.304
7.042
7.790
8.547
9.312
10.085
10.865
11.651
12.443
13.240
14.041
14.848
15.659
16.473
17.292
18.114
18.939
19.768
20.599
29.051
37.689
46.459
55.329
64.278
73.291
82.358
0.50
0.455
1.386
2.366
3.357
4.351
5.348
6.346
7.344
8.343
9.342
10.341
11.340
12.340
13.339
14.339
15.338
16.338
17.338
18.338
19.337
20.337
21.337
22.337
23.337
24.337
25.336
26.336
27.336
28.336
29.336
39.335
49.335
59.335
69.334
79.334
89.334
99.334
0.30
1.074
2.408
3.665
4.878
6.064
7.231
8.383
9.524
10.656
11.781
12.899
14.011
15.119
16.222
17.322
18.418
19.511
20.601
21.689
22.775
23.858
24.939
26.018
27.096
28.172
29.246
30.319
31.391
32.461
33.530
44.165
54.723
65.227
75.689
86.120
96.524
106.906
0.20
1.642
3.219
4.642
5.989
7.289
8.558
9.803
11.030
12.242
13.442
14.631
15.812
16.985
18.151
19.311
20.465
21.615
22.760
23.900
25.037
26.171
27.301
28.429
29.553
30.675
31.795
32.912
34.027
35.139
36.250
47.269
58.164
68.972
79.715
90.405
101.054
111.667
0.10
2.706
4.605
6.251
7.779
9.236
10.645
12.017
13.362
14.684
15.987
17.275
18.549
19.812
21.064
22.307
23.542
24.769
25.989
27.204
28.412
29.615
30.813
32.007
33.196
34.382
35.563
36.741
37.916
39.087
40.256
51.805
63.167
74.397
85.527
96.578
107.565
118.498
0.05
3.841
5.991
7.815
9.488
11.07
12.592
14.067
15.507
16.919
18.307
19.675
21.026
22.362
23.685
24.996
26.296
27.587
28.869
30.144
31.410
32.671
33.924
35.172
36.415
37.652
38.885
40.113
41.337
42.557
43.773
55.758
67.505
79.082
90.531
101.879
113.145
124.342
0.02
5.412
7.824
9.837
11.668
13.388
15.033
16.622
18.168
19.679
21.161
22.618
24.054
25.471
26.873
28.259
29.633
30.995
32.346
33.687
35.020
36.343
37.659
38.968
40.270
41.566
42.856
44.140
45.419
46.693
47.962
60.436
72.613
84.580
96.388
108.069
119.648
131.142
0.01
6.635
9.210
11.345
13.277
15.086
16.812
18.475
20.090
21.666
23.209
24.725
26.217
27.688
29.141
30.578
32.000
33.409
34.805
36.191
37.566
38.932
40.289
41.638
42.980
44.314
45.642
46.963
48.278
49.588
50.892
63.691
76.154
88.379
100.425
112.329
124.116
135.807
0.001
10.828
13.816
16.266
18.467
20.515
22.458
24.322
26.124
27.877
29.588
31.264
32.909
34.528
36.123
37.697
39.252
40.790
42.312
43.820
45.315
46.797
48.268
49.728
51.179
52.620
54.052
55.476
56.892
58.301
59.703
73.402
86.661
99.607
112.317
124.839
137.208
149.449
√
Quand√le nombre de degrés de liberté est élevé, 2χ2 est à peu près distribué normalement
autour de 2d.d.l. − 1 avec une variance égale à 1.
110
TABLES STATISTIQUES
Loi de Fisher : α = 0.10
α
Degrés de liberté du dénominateur : ν2
Fα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
1
39.86
8.53
5.54
4.54
4.06
3.78
3.59
3.46
3.36
3.29
3.23
3.18
3.14
3.10
3.07
3.05
3.03
3.01
2.99
2.97
2.96
2.95
2.94
2.93
2.92
2.91
2.90
2.89
2.89
2.88
2.84
2.79
2.75
2.71
2
49.50
9.00
5.46
4.32
3.78
3.46
3.26
3.11
3.01
2.92
2.86
2.81
2.76
2.73
2.70
2.67
2.64
2.62
2.61
2.59
2.57
2.56
2.55
2.54
2.53
2.52
2.51
2.50
2.50
2.49
2.44
2.39
2.35
2.30
Degrés de liberté du numérateur : ν1
3
4
5
6
7
53.59 55.83 57.24 58.20 58.91
9.16
9.24
9.29
9.33
9.35
5.39
5.34
5.31
5.28
5.27
4.19
4.11
4.05
4.01
3.98
3.62
3.52
3.45
3.40
3.37
3.29
3.18
3.11
3.05
3.01
3.07
2.96
2.88
2.83
2.78
2.92
2.81
2.73
2.67
2.62
2.81
2.69
2.61
2.55
2.51
2.73
2.61
2.52
2.46
2.41
2.66
2.54
2.45
2.39
2.34
2.61
2.48
2.39
2.33
2.28
2.56
2.43
2.35
2.28
2.23
2.52
2.39
2.31
2.24
2.19
2.49
2.36
2.27
2.21
2.16
2.46
2.33
2.24
2.18
2.13
2.44
2.31
2.22
2.15
2.10
2.42
2.29
2.20
2.13
2.08
2.40
2.27
2.18
2.11
2.06
2.38
2.25
2.16
2.09
2.04
2.36
2.23
2.14
2.08
2.02
2.35
2.22
2.13
2.06
2.01
2.34
2.21
2.11
2.05
1.99
2.33
2.19
2.10
2.04
1.98
2.32
2.18
2.09
2.02
1.97
2.31
2.17
2.08
2.01
1.96
2.30
2.17
2.07
2.00
1.95
2.29
2.16
2.06
2.00
1.94
2.28
2.15
2.06
1.99
1.93
2.28
2.14
2.05
1.98
1.93
2.23
2.09
2.00
1.93
1.87
2.18
2.04
1.95
1.87
1.82
2.13
1.99
1.90
1.82
1.77
2.08
1.94
1.85
1.77
1.72
8
59.44
9.37
5.25
3.95
3.34
2.98
2.75
2.59
2.47
2.38
2.30
2.24
2.20
2.15
2.12
2.09
2.06
2.04
2.02
2.00
1.98
1.97
1.95
1.94
1.93
1.92
1.91
1.90
1.89
1.88
1.83
1.77
1.72
1.67
9
59.86
9.38
5.24
3.94
3.32
2.96
2.72
2.56
2.44
2.35
2.27
2.21
2.16
2.12
2.09
2.06
2.03
2.00
1.98
1.96
1.95
1.93
1.92
1.91
1.89
1.88
1.87
1.87
1.86
1.85
1.79
1.74
1.68
1.63
111
TABLES STATISTIQUES
Loi de Fisher : α = 0.10 (suite)
α
Degrés de liberté du dénominateur : ν2
Fα
1
2
3
4
5
6
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9
10
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13
14
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16
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
10
60.19
9.39
5.23
3.92
3.30
2.94
2.70
2.54
2.42
2.32
2.25
2.19
2.14
2.10
2.06
2.03
2.00
1.98
1.96
1.94
1.92
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1.88
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1.86
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1.83
1.82
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1.65
1.60
12
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9.41
5.22
3.90
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2.90
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2.50
2.38
2.28
2.21
2.15
2.10
2.05
2.02
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2.10
2.05
2.01
1.97
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1.74
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1.60
1.55
1.49
Degrés de liberté du numérateur : ν1
20
24
30
40
60
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9.44
9.45
9.46
9.47
9.47
5.18
5.18
5.17
5.16
5.15
3.84
3.83
3.82
3.80
3.79
3.21
3.19
3.17
3.16
3.14
2.84
2.82
2.80
2.78
2.76
2.59
2.58
2.56
2.54
2.51
2.42
2.40
2.38
2.36
2.34
2.30
2.28
2.25
2.23
2.21
2.20
2.18
2.16
2.13
2.11
2.12
2.10
2.08
2.05
2.03
2.06
2.04
2.01
1.99
1.96
2.01
1.98
1.96
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1.96
1.94
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1.86
1.84
1.81
1.78
1.75
1.84
1.81
1.78
1.75
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1.81
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1.78
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1.74
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1.70
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1.66
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1.59
1.56
1.68
1.65
1.62
1.58
1.55
1.67
1.64
1.61
1.57
1.54
1.61
1.57
1.54
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1.54
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1.48
1.45
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2.18
2.08
2.00
1.93
1.88
1.83
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1.51
1.50
1.42
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1.17
∞
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9.49
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3.10
2.72
2.47
2.29
2.16
2.06
1.97
1.90
1.85
1.80
1.76
1.72
1.69
1.66
1.63
1.61
1.59
1.57
1.55
1.53
1.52
1.50
1.49
1.48
1.47
1.46
1.38
1.29
1.19
1.00
112
TABLES STATISTIQUES
Loi de Fisher : α = 0.05
α
Degrés de liberté du dénominateur : ν2
Fα
1
2
3
4
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12
13
14
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16
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
1
161.45
18.51
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4.26
4.24
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4.21
4.20
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4.00
3.92
3.84
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19.00
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3.39
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3.35
3.34
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3.32
3.23
3.15
3.07
3.00
Degrés de liberté du numérateur : ν1
3
4
5
6
7
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19.25
19.30
19.33
19.35
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9.12
9.01
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6.26
6.16
6.09
5.41
5.19
5.05
4.95
4.88
4.76
4.53
4.39
4.28
4.21
4.35
4.12
3.97
3.87
3.79
4.07
3.84
3.69
3.58
3.50
3.86
3.63
3.48
3.37
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3.71
3.48
3.33
3.22
3.14
3.59
3.36
3.20
3.09
3.01
3.49
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3.00
2.91
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2.92
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3.06
2.90
2.79
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3.01
2.85
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2.96
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2.60
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2.84
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2.44
3.01
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2.09
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2.10
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2.27
2.18
2.10
2.02
1.94
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19.38
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3.02
2.90
2.80
2.71
2.65
2.59
2.54
2.49
2.46
2.42
2.39
2.37
2.34
2.32
2.30
2.28
2.27
2.25
2.24
2.22
2.21
2.12
2.04
1.96
1.88
113
TABLES STATISTIQUES
Loi de Fisher : α = 0.05 (suite)
α
Degrés de liberté du dénominateur : ν2
Fα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
10
241.88
19.40
8.79
5.96
4.74
4.06
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3.35
3.14
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2.38
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2.25
2.24
2.22
2.20
2.19
2.18
2.16
2.08
1.99
1.91
1.83
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2.38
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2.31
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2.25
2.23
2.20
2.18
2.16
2.15
2.13
2.12
2.10
2.09
2.00
1.92
1.83
1.75
15
245.95
19.43
8.70
5.86
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3.94
3.51
3.22
3.01
2.85
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2.62
2.53
2.46
2.40
2.35
2.31
2.27
2.23
2.20
2.18
2.15
2.13
2.11
2.09
2.07
2.06
2.04
2.03
2.01
1.92
1.84
1.75
1.67
Degrés de liberté du numérateur : ν1
20
24
30
40
248.01 249.05 250.10 251.14
19.45
19.45
19.46
19.47
8.66
8.64
8.62
8.59
5.80
5.77
5.75
5.72
4.56
4.53
4.50
4.46
3.87
3.84
3.81
3.77
3.44
3.41
3.38
3.34
3.15
3.12
3.08
3.04
2.94
2.90
2.86
2.83
2.77
2.74
2.70
2.66
2.65
2.61
2.57
2.53
2.54
2.51
2.47
2.43
2.46
2.42
2.38
2.34
2.39
2.35
2.31
2.27
2.33
2.29
2.25
2.20
2.28
2.24
2.19
2.15
2.23
2.19
2.15
2.10
2.19
2.15
2.11
2.06
2.16
2.11
2.07
2.03
2.12
2.08
2.04
1.99
2.10
2.05
2.01
1.96
2.07
2.03
1.98
1.94
2.05
2.01
1.96
1.91
2.03
1.98
1.94
1.89
2.01
1.96
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1.87
1.99
1.95
1.90
1.85
1.97
1.93
1.88
1.84
1.96
1.91
1.87
1.82
1.94
1.90
1.85
1.81
1.93
1.89
1.84
1.79
1.84
1.79
1.74
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3.01
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2.22
2.16
2.11
2.06
2.02
1.98
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2.97
2.75
2.58
2.45
2.34
2.25
2.18
2.11
2.06
2.01
1.97
1.93
1.90
1.87
1.84
1.81
1.79
1.77
1.75
1.73
1.71
1.70
1.68
1.58
1.47
1.35
1.22
∞
254.30
19.50
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5.63
4.36
3.67
3.23
2.93
2.71
2.54
2.40
2.30
2.21
2.13
2.07
2.01
1.96
1.92
1.88
1.84
1.81
1.78
1.76
1.73
1.71
1.69
1.67
1.65
1.64
1.62
1.51
1.39
1.25
1.00
114
TABLES STATISTIQUES
Loi de Fisher : α = 0.025
α
Degrés de liberté du dénominateur : ν2
Fα
1
2
3
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5
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11
12
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20
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25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
1
647.79
38.51
17.44
12.22
10.01
8.81
8.07
7.57
7.21
6.94
6.72
6.55
6.41
6.30
6.20
6.12
6.04
5.98
5.92
5.87
5.83
5.79
5.75
5.72
5.69
5.66
5.63
5.61
5.59
5.57
5.42
5.29
5.15
5.02
2
799.50
39.00
16.04
10.65
8.43
7.26
6.54
6.06
5.71
5.46
5.26
5.10
4.97
4.86
4.77
4.69
4.62
4.56
4.51
4.46
4.42
4.38
4.35
4.32
4.29
4.27
4.24
4.22
4.20
4.18
4.05
3.93
3.80
3.69
Degrés de liberté du numérateur : ν1
3
4
5
6
7
864.16 899.58 921.85 937.11 948.22
39.17
39.25
39.30
39.33
39.36
15.44
15.10
14.88
14.73
14.62
9.98
9.60
9.36
9.20
9.07
7.76
7.39
7.15
6.98
6.85
6.60
6.23
5.99
5.82
5.70
5.89
5.52
5.29
5.12
4.99
5.42
5.05
4.82
4.65
4.53
5.08
4.72
4.48
4.32
4.20
4.83
4.47
4.24
4.07
3.95
4.63
4.28
4.04
3.88
3.76
4.47
4.12
3.89
3.73
3.61
4.35
4.00
3.77
3.60
3.48
4.24
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3.66
3.50
3.38
4.15
3.80
3.58
3.41
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4.08
3.73
3.50
3.34
3.22
4.01
3.66
3.44
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3.16
3.95
3.61
3.38
3.22
3.10
3.90
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3.01
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3.05
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3.41
3.18
3.02
2.90
3.72
3.38
3.15
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3.69
3.35
3.13
2.97
2.85
3.67
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3.10
2.94
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3.31
3.08
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3.03
2.87
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3.01
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3.12
3.06
3.01
2.96
2.91
2.87
2.84
2.81
2.78
2.75
2.73
2.71
2.69
2.67
2.65
2.53
2.41
2.30
2.19
9
963.28
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8.90
6.68
5.52
4.82
4.36
4.03
3.78
3.59
3.44
3.31
3.21
3.12
3.05
2.98
2.93
2.88
2.84
2.80
2.76
2.73
2.70
2.68
2.65
2.63
2.61
2.59
2.57
2.45
2.33
2.22
2.11
115
TABLES STATISTIQUES
Loi de Fisher : α = 0.025 (suite)
α
Degrés de liberté du dénominateur : ν2
Fα
1
2
3
4
5
6
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
10
968.63
39.40
14.42
8.84
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5.46
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3.72
3.53
3.37
3.25
3.15
3.06
2.99
2.92
2.87
2.82
2.77
2.73
2.70
2.67
2.64
2.61
2.59
2.57
2.55
2.53
2.51
2.39
2.27
2.16
2.05
12
976.71
39.41
14.34
8.75
6.52
5.37
4.67
4.20
3.87
3.62
3.43
3.28
3.15
3.05
2.96
2.89
2.82
2.77
2.72
2.68
2.64
2.60
2.57
2.54
2.51
2.49
2.47
2.45
2.43
2.41
2.29
2.17
2.05
1.94
15
984.87
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14.25
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4.57
4.10
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3.18
3.05
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2.79
2.72
2.67
2.62
2.57
2.53
2.50
2.47
2.44
2.41
2.39
2.36
2.34
2.32
2.31
2.18
2.06
1.94
1.83
Degrés de liberté du numérateur : ν1
20
24
30
40
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39.46
39.46
39.47
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14.12
14.08
14.04
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8.46
8.41
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6.23
6.18
5.17
5.12
5.07
5.01
4.47
4.41
4.36
4.31
4.00
3.95
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3.84
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3.61
3.56
3.51
3.42
3.37
3.31
3.26
3.23
3.17
3.12
3.06
3.07
3.02
2.96
2.91
2.95
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2.84
2.78
2.84
2.79
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2.67
2.76
2.70
2.64
2.59
2.68
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2.57
2.51
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2.56
2.50
2.44
2.56
2.50
2.44
2.38
2.51
2.45
2.39
2.33
2.46
2.41
2.35
2.29
2.42
2.37
2.31
2.25
2.39
2.33
2.27
2.21
2.36
2.30
2.24
2.18
2.33
2.27
2.21
2.15
2.30
2.24
2.18
2.12
2.28
2.22
2.16
2.09
2.25
2.19
2.13
2.07
2.23
2.17
2.11
2.05
2.21
2.15
2.09
2.03
2.20
2.14
2.07
2.01
2.07
2.01
1.94
1.88
1.94
1.88
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1.74
1.82
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1009.80
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3.45
3.20
3.00
2.85
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2.61
2.52
2.45
2.38
2.32
2.27
2.22
2.18
2.14
2.11
2.08
2.05
2.03
2.00
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2.20
2.16
2.11
2.08
2.04
2.01
1.98
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1.93
1.91
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1.87
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∞
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3.08
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2.49
2.40
2.32
2.25
2.19
2.13
2.09
2.04
2.00
1.97
1.94
1.91
1.88
1.85
1.83
1.81
1.79
1.64
1.48
1.31
1.00
116
TABLES STATISTIQUES
Loi de Fisher : α = 0.01
α
Degrés de liberté du dénominateur : ν2
Fα
1
2
3
4
5
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
1
4052.18
98.50
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7.60
7.56
7.31
7.08
6.85
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4999.50
99.00
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6.70
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6.11
6.01
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5.39
5.18
4.98
4.79
4.61
Degrés de liberté du numérateur : ν1
3
4
5
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7
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99.33
99.36
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15.21
14.98
12.06
11.39
10.97
10.67
10.46
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9.15
8.75
8.47
8.26
8.45
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7.46
7.19
6.99
7.59
7.01
6.63
6.37
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6.99
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6.06
5.80
5.61
6.55
5.99
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5.20
6.22
5.67
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5.07
4.89
5.95
5.41
5.06
4.82
4.64
5.74
5.21
4.86
4.62
4.44
5.56
5.04
4.69
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5.42
4.89
4.56
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4.14
5.29
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4.44
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4.03
5.18
4.67
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4.10
3.87
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4.87
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3.30
3.26
3.22
3.18
3.15
3.12
3.09
3.07
2.89
2.72
2.56
2.41
117
TABLES STATISTIQUES
Loi de Fisher : α = 0.01 (suite)
α
Degrés de liberté du dénominateur : ν2
Fα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
10
6055.85
99.40
27.23
14.55
10.05
7.87
6.62
5.81
5.26
4.85
4.54
4.30
4.10
3.94
3.80
3.69
3.59
3.51
3.43
3.37
3.31
3.26
3.21
3.17
3.13
3.09
3.06
3.03
3.00
2.98
2.80
2.63
2.47
2.32
12
6106.32
99.42
27.05
14.37
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6.47
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5.11
4.71
4.40
4.16
3.96
3.80
3.67
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3.46
3.37
3.30
3.23
3.17
3.12
3.07
3.03
2.99
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2.34
2.18
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6157.28
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26.87
14.20
9.72
7.56
6.31
5.52
4.96
4.56
4.25
4.01
3.82
3.66
3.52
3.41
3.31
3.23
3.15
3.09
3.03
2.98
2.93
2.89
2.85
2.81
2.78
2.75
2.73
2.70
2.52
2.35
2.19
2.04
Degrés de liberté du numérateur : ν1
20
24
30
40
6208.73 6234.63 6260.65 6286.78
99.45
99.46
99.47
99.47
26.69
26.60
26.50
26.41
14.02
13.93
13.84
13.75
9.55
9.47
9.38
9.29
7.40
7.31
7.23
7.14
6.16
6.07
5.99
5.91
5.36
5.28
5.20
5.12
4.81
4.73
4.65
4.57
4.41
4.33
4.25
4.17
4.10
4.02
3.94
3.86
3.86
3.78
3.70
3.62
3.66
3.59
3.51
3.43
3.51
3.43
3.35
3.27
3.37
3.29
3.21
3.13
3.26
3.18
3.10
3.02
3.16
3.08
3.00
2.92
3.08
3.00
2.92
2.84
3.00
2.92
2.84
2.76
2.94
2.86
2.78
2.69
2.88
2.80
2.72
2.64
2.83
2.75
2.67
2.58
2.78
2.70
2.62
2.54
2.74
2.66
2.58
2.49
2.70
2.62
2.54
2.45
2.66
2.58
2.50
2.42
2.63
2.55
2.47
2.38
2.60
2.52
2.44
2.35
2.57
2.49
2.41
2.33
2.55
2.47
2.39
2.30
2.37
2.29
2.20
2.11
2.20
2.12
2.03
1.94
2.03
1.95
1.86
1.76
1.88
1.79
1.70
1.59
60
6313.03
99.48
26.32
13.65
9.20
7.06
5.82
5.03
4.48
4.08
3.78
3.54
3.34
3.18
3.05
2.93
2.83
2.75
2.67
2.61
2.55
2.50
2.45
2.40
2.36
2.33
2.29
2.26
2.23
2.21
2.02
1.84
1.66
1.47
120
6339.39
99.49
26.22
13.56
9.11
6.97
5.74
4.95
4.40
4.00
3.69
3.45
3.25
3.09
2.96
2.84
2.75
2.66
2.58
2.52
2.46
2.40
2.35
2.31
2.27
2.23
2.20
2.17
2.14
2.11
1.92
1.73
1.53
1.32
∞
6366
99.50
26.13
13.46
9.02
6.88
5.65
4.86
4.31
3.91
3.60
3.36
3.17
3.00
2.87
2.75
2.65
2.57
2.49
2.42
2.36
2.31
2.26
2.21
2.17
2.13
2.10
2.06
2.03
2.01
1.80
1.60
1.38
1.00
118
TABLES STATISTIQUES
Test de Durbin et Watson
Valeurs critiques au seuil α = 0.05 pour H0 : ρ = 0
p : nombre de variables explicatives (constante exclue)
n : nombre d’observations
0
n
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
refusée
p=1
d1
d2
1.08 1.36
1.10 1.37
1.13 1.38
1.16 1.39
1.18 1.40
1.20 1.41
1.22 1.42
1.24 1.43
1.26 1.44
1.27 1.45
1.29 1.45
1.30 1.46
1.32 1.47
1.33 1.48
1.34 1.48
1.35 1.49
1.36 1.50
1.37 1.50
1.38 1.51
1.39 1.51
1.40 1.52
1.41 1.52
1.42 1.53
1.43 1.54
1.43 1.54
1.44 1.54
1.48 1.57
1.50 1.59
1.53 1.60
1.55 1.62
1.57 1.63
1.58 1.64
1.60 1.65
1.61 1.66
1.62 1.67
1.63 1.68
1.64 1.69
1.65 1.69
Incertitude
p=2
d1
d2
0.95 1.54
0.98 1.54
1.02 1.54
1.05 1.53
1.08 1.53
1.10 1.54
1.13 1.54
1.15 1.54
1.17 1.54
1.19 1.55
1.21 1.55
1.22 1.55
1.24 1.56
1.26 1.56
1.27 1.56
1.28 1.57
1.30 1.57
1.31 1.57
1.32 1.58
1.33 1.58
1.34 1.58
1.35 1.59
1.36 1.59
1.37 1.59
1.38 1.60
1.39 1.60
1.43 1.62
1.46 1.63
1.49 1.64
1.51 1.65
1.54 1.66
1.55 1.67
1.57 1.68
1.59 1.69
1.60 1.70
1.61 1.70
1.62 1.71
1.63 1.72
p=3
d1
d2
0.82 1.75
0.86 1.73
0.90 1.71
0.93 1.69
0.97 1.68
1.00 1.68
1.03 1.67
1.05 1.66
1.08 1.66
1.10 1.66
1.12 1.66
1.14 1.65
1.16 1.65
1.18 1.65
1.20 1.65
1.21 1.65
1.23 1.65
1.24 1.65
1.26 1.65
1.27 1.65
1.28 1.65
1.29 1.65
1.31 1.66
1.32 1.66
1.33 1.66
1.34 1.66
1.38 1.67
1.42 1.67
1.45 1.68
1.48 1.69
1.50 1.70
1.52 1.70
1.54 1.71
1.56 1.72
1.57 1.72
1.59 1.73
1.60 1.73
1.61 1.74
acceptée
p=4
d1
d2
0.69 1.97
0.74 1.93
0.78 1.90
0.82 1.87
0.86 1.85
0.90 1.83
0.93 1.81
0.96 1.80
0.99 1.79
1.01 1.78
1.04 1.77
1.06 1.76
1.08 1.76
1.10 1.75
1.12 1.74
1.14 1.74
1.16 1.74
1.18 1.73
1.19 1.73
1.21 1.73
1.22 1.73
1.24 1.73
1.25 1.72
1.26 1.72
1.27 1.72
1.29 1.72
1.34 1.72
1.38 1.72
1.41 1.72
1.44 1.73
1.47 1.73
1.49 1.74
1.51 1.74
1.53 1.74
1.55 1.75
1.57 1.75
1.58 1.75
1.59 1.76
2
p=5
d1
d2
0.56 2.21
0.62 2.15
0.67 2.10
0.71 2.06
0.75 2.02
0.79 1.99
0.83 1.96
0.86 1.94
0.90 1.92
0.93 1.90
0.95 1.89
0.98 1.88
1.01 1.86
1.03 1.85
1.05 1.84
1.07 1.83
1.09 1.83
1.11 1.82
1.13 1.81
1.15 1.81
1.16 1.80
1.18 1.80
1.19 1.80
1.21 1.79
1.22 1.79
1.23 1.79
1.29 1.78
1.34 1.77
1.38 1.77
1.41 1.77
1.44 1.77
1.46 1.77
1.49 1.77
1.51 1.77
1.52 1.77
1.54 1.78
1.56 1.78
1.57 1.78