5
3- Méthode de factorisation LU
On cherche à décomposer la matrice originale en un produit de matrices triangulaires inférieure
et supérieure :
1
1
après une substitution progressive on trouve :
et après une substitution rétrograde on trouve
ALU LUxb
Ly b y L b
xU y
−
−
=⇒ =
⇒=⇒ =
=
L’algorithme qui sera développé est une amélioration de l’algorithme d’élimination de Gauss.
Revenons à l’exemple de départ :
321 1
667 7
344 6
Ab
−−−
⎛⎞⎛⎞
⎜⎟⎜⎟
=− =−
⎜⎟⎜⎟
⎜⎟⎜⎟
−−
⎝⎠⎝⎠
Définissons les matrices :
⎥
⎥
⎥
⎦
⎤
⎢
⎢
⎢
⎣
⎡
−
=
⎥
⎥
⎥
⎦
⎤
⎢
⎢
⎢
⎣
⎡
=
110
010
001
101
012
001
21 MM
La matrice obtenue après l’élimination de la 1re variable est :
⎥
⎥
⎥
⎦
⎤
⎢
⎢
⎢
⎣
⎡
−
−
−−
==
320
520
123
11 AMA
des 0 en dessous de la diagonale
Aussi, après la 2e élimination, la matrice devient :
⎥
⎥
⎥
⎦
⎤
⎢
⎢
⎢
⎣
⎡
−
−
−−
==
200
520
123
122 AMA
Ainsi, pour éliminer la i ème variable ⇔ mettre des 0 dans la i ème colonne à partir de la ligne
i + 1. Il suffit juste de calculer les termes kj
apour et 1,...kji n
+
avec 1,.., et 1,...
kj kj ki ij
aama ki nji n←− =+ =+
← 1re ligne inchangée
inchangée
= U
inchangée 0 en dessous de la diagonale