reporting et conformité règlementaire

REPORTING ET
CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
...E
.....
RMA
S
dit
e Cré
d
e
u
ne sq
r
i
e
R
t
.
n
.
rI
tal i
....
Pilie entaire
Capi
e
6...
t
s
i
y
d
l
m
na
le
Cré
. . . . A apital règ
e de
.
u
.
q
.
s
.
i
C
8.
n
I-R
l i e r I c e n t ra t i o
i
P
e
arché
n
ys
l
o
M
c
a
e
n
e
d
ed
..A
ue
rêt
Risq
. . . . . et risqu
.
I
.
I
’Inté
0
d
&
1
I
x
r
u
Ta
ilie
ue de
yse P
l
q
a
s
i
n
..A
I-R
lier I nque
.....
i
.
P
.
e
2
1
alys
a Ba
. . An ilan de l
.
.
.
.
ire
.
du B
enta
14 . .
m
e
ls
l
g
ionne
té rè
s
i
i
v
d
i
é
u
iq
é pr
....L
uidit ment
.
q
.
i
.
l
.
e
d
ce
16 .
atios de Finan
R
.
.
re
.
an
....
ve r t u
u
et Pl
o
18 . .
c
de
bilité
a
t
p
om
....C
.
.
.
.
20 .
4.
art
Riskm
LA SOLUTION COMPLÈTE
POUR VOS BESOINS
RISQUES ET FINANCE
Le Reporting Réglementaire est un élément crucial
de la gestion des risques. Face à un environnement
règlementaire en constante évolution, les banques
doivent s’arrimer aux changements d’une façon
rapide et rentable.
Le capital et la liquidité sont des concepts distincts mais
liés. Chacun joue un rôle essentiel dans la compréhension
de la viabilité et de la solvabilité d’une banque.
La liquidité est une mesure de la capacité et de la facilité
avec laquelle les actifs peuvent être convertis en cash
pour répondre aux obligations contractuelles prévues.
Les ratios de liquidité de Bâle III exigent des banques de
détenir des niveaux suffisants d’actifs liquides pour faire
face aux contraintes de financement en période de crise.
Le capital agit comme un coussin financier permettant
d’absorber les incidents inattendus; car pour rester
solvable, la valeur des actifs d’une entreprise doit
dépasser celle de ses engagements. Les normes de
Bâle III relatives aux fonds propres exigent des banques
de détenir suffisamment de capital pour absorber les
pertes dans un environnement économique fortement
défavorable.
Le modèle opérationnel de Prometeia offre une solution
unique combinant des services de conseil, une suite
logicielle intégrée et transverse, le support à la mise en
œuvre et la formation méthodologique.
La solution ERMAS est à la pointe des évolutions
réglementaires et répond à tous les besoins de reporting.
Ses fonctionnalités et ses interfaces ont été conçues
pour être entièrement adaptables, personnalisables,
intuitives et faciles à utiliser pour le client.
Couvrant les risques de marché, de liquidité et de
crédit, ainsi que les stress tests et les domaines de la
Planification et du Contrôle de Gestion, les banques
utilisant la solution ERMAS sont en mesure de se
concentrer sur leurs objectifs de rentabilité tout en
répondant à chaque exigence réglementaires de façon
efficace et flexible.
3
ERMAS
L’application ERMAS est une solution avancée et flexible développée par
Prometeia pour aider à la gestion active des risques et maximiser la création de
valeur, tout en respectant les exigences fixées par les normes réglementaires
et le modèle opérationnel de la banque.
L’architecture modulaire de l’application ERMAS permet de répondre
aisément à l’ensemble des besoins des clients. La banque peut activer chaque
module séparément, pour pallier des lacunes dans son dispositif de gestion
des risques et bénéficie ainsi d’une solution intégrée facile à déployer, basée
sur un entrepôt de données et une technologie de pointe.
ERMAS garantit des performances de traitement élevées et offre une
interface paramétrable et facile à utiliser, comprenant un outil de reporting
interactif pour des analyses et simulations en “temps réel”. Cet outil de
reporting permet aux banques de:
Produire des séries de tableaux types élaborés à
partir de bibliothèques de requêtes prédéfinies et
de modèles de reporting faciles à produire
Naviguer de façon instantanée et dynamique à
travers les données générées par le système grâce
à une fonction “glisser-déplacer” flexible conçue
pour reproduire les tableaux croisés dynamiques
de MS Excel
Classifier les indicateurs de risque et autres
variables de sortie grâce à l’utilisation d’un nombre
illimité de dimensions analytiques et de fonctions
d’agrégation
Exporter les données directement dans Excel et
dans un format csv
Support à l’implémentation
S’appuyant sur les compétences quantitatives de ses ingénieurs en finance et
sur l’expérience de ses consultants, Prometeia garantit la qualité de ses solutions sur l’ensemble du cycle de vie du projet, depuis la conception, jusqu’au
déploiement final, en passant par l’étape d’implémentation.
Des experts hautement qualifiés travaillent de concert avec les clients sur
l’ensemble des phases du processus de mise en place afin de garantir le meilleur compromis entre précision, rigueur et ponctualité des résultats.
4
ERMAS produit des données à très haut-débit
tirant le meilleur profit des technologies de
pointe comme Microsoft Parallel Datawarehouse
5
Riskmart
Préparer les données avec précision est une étape fondamentale dans
l’analyse des risques. Le Datamart ERMAS fonctionne comme une plateforme centralisée de collecte et de gestion des données qui forme la base
de notre solution de gestion des risques (ERMAS).
Le système de gestion des données est intégré à la suite ERMAS. Il est
entièrement compatible avec de multiples formats de données ayant diverse fréquences d’alimentation et s’interface avec les outils d’analyses
de données et de reporting les plus communément utilisés.
Ses fonctionnalités étendues confèrent aux institutions financières un
outil flexible et entièrement intégré, en mesure d’améliorer la qualité
des données et de garantir la performance d’élaboration la plus élevée.
Le système de gestion des données ERMAS permet de gérer toute information nécessaire pour calculer, superviser et produire les reportings de
l’ensemble des indicateurs des risques financiers.
Les données élaborées peuvent être utilisées pour assurer la conformité
aux exigences réglementaires nationales et supranationales, ainsi que
répondre aux besoins internes de la banque. La complexité du système
Principales Caractéristiques
Base de données facile d’utilisation pour les modèles de risque de marché et de crédit, spécifiquement créé pour répondre à tous les besoins de gestion des risques financiers
Fonctionnalités de correction et normalisation
conçues pour supporter l’intégration et le nettoyage des données, couvrant à la fois les dictionnaires de données standards et personnalisés
Simplicité de consultation et supervision de l’état
d’avancement des tâches et des rapports d’erreurs
Bibliothèque native de contrôles de qualité de données, couvrant toutes les phases du flux de données
avec des messages de diagnostic automatiques
Fonctionnalités batch pour la programmation automatique des tâches et des procédures de stockage,
entièrement compatible avec les ordonnanceurs
externes
Formulaires personnalisables de saisie de données
pour l’intégration manuelle des informations élémentaires, supportés par des outils de gestion par
défaut, des éditeurs d’équations, et des règles de
propagation automatique
Traitement et gestion de données via des outils puissants, gérés par le biais des interfaces utilisateur
graphiques, supportant l’analyse des fichiers de données avec différents niveaux de détail et granularité
6
Procédures personnalisables pour l’agrégation de
données, explicitement conçues pour assurer la
traçabilité des positions individuelles et les capacités de drill-down
Fonctions de rapprochement des données alimentées avec des données et des benchmarks externes,
tant au niveau agrégé et granulaire
et son incroyable capacité de personnalisation permettent à la banque de
gérer les facteurs de risque du niveau le plus élevé jusqu’au niveau de la
transaction simple des ratios de liquidité.
L’outil peut être facilement adapté à l’infrastructure informatique de
chaque banque, au travers de fonctions utilisateur qui permettent une personnalisation complète de sa structure relationnelle et des fonctionnalités ETL. Il met à disposition de la banque de puissants outils pour définir,
charger, vérifier, archiver et synchroniser les données, tout en permettant
de procéder à des contrôles de qualité et de générer des reportings.
Offrant une flexibilité et une évolutivité impressionnante, le dictionnaire
de données propriétaire ERMAS peut être enrichi pour répondre à tout
besoin d’information de gestion, pour un large catalogue de produits financiers et tous types d’instruments.
Explicitement conçu pour les connexions multi-utilisateurs et multiples localisations géographiques, la définition rigoureuse des profils d’autorisation des utilisateurs et les outils complets d’audit permettent aux banques
de gérer les flux de données quel que soit le degré de complexité.
Toutes les actions de la simple
importation à la gestion
sophistiquée deviennent
simples avec notre solution ETL
7
Analyse Pilier I Risque de Crédit
Capital règlementaire
Calcul flexible des
besoins en fonds
propres pour répondre
aux exigences
règlementaires locales
Prometeia compte parmi les applications de sa suite ERMAS une solution
de gestion du risque de crédit du portefeuille. L’analyse porte sur le calcul
du capital réglementaire minimum exigé pour couvrir le risque de crédit et
sur le calcul du capital économique.
L’analyse du capital réglementaire permet de calculer et de gérer les
exigences minimales de fonds propres selon Bâle pour couvrir les risques
de crédit par l’adoption des approches de notation externe ou interne (IRB),
en utilisant des configurations flexibles pour se conformer aux exigences
réglementaires locales.
La solution ERMAS fournit une évaluation approfondie du risque de crédit,
en utilisant des analyses de scénarios et des techniques optimisées et
avancées de type Monte Carlo. Il s’agit d’un puissant outil de gestion pour
calculer les exigences minimales de fonds propres relatives au risque de
crédit, en utilisant les approches préconisées par l’accord de Bâle.
Elle permet également de calculer les exigences en fonds propres afin de
réaliser des simulations et des évaluations qui peuvent être utilisés dans
une perspective ICAAP. Différents types de stress tests sont appliqués de
façon cohérente avec ceux définis par les régulateurs.
L’analyse de scénarios permet d’évaluer les exigences attendus selon
différents scénarios de croissance. Le calcul est paramétrique et permet
aux utilisateurs d’adapter rapidement l’analyse dans le cas d’évolution de
la réglementation ou pour d’autres besoins spécifiques.
En utilisant les processus de calcul parallèles, il est possible d’exécuter
des tests directement dans le système afin d’évaluer les effets des
analyses « what-if » indépendamment des exigences ICCAP. Le calcul peut
également être fait indépendamment de délais légaux.
Ces deux caractéristiques permettent au système d’être utilisé comme
un instrument efficace pour le suivi des exigences de fonds propres du
portefeuille de crédit.
En enrichissant les informations d’actifs en entrée, les données sur le
risque peuvent être combinées avec celles sur le revenu pour supporter
les procédures des politiques de crédit.
8
Principales Caractéristiques:
Détermination pour toutes les classes d’actifs, de
produits et d’approches dans un environnement
flexible où les utilisateurs peuvent définir des
classes et des calculs de pondération selon les indications réglementaires locales
Des fonctions complètes de stress test qui permettent
d’intégrer des analyses macroéconomiques, de
composition et des stress tests paramétriques
Intégration avec les modules du capital économique et de planification du capital pour simuler
les exigences en fonds propres selon les scenarios
d’activité de la banque et comparer le capital réglementaire et le capital interne
Be soins en fo nds pro pres – A p p r och e IR B
Coefficient of
Capitalization
Zone sans économie de capital
Zone avec économie de capital
PD
Corporate
PME
9
Analyse Pilier II Risque de Crédit
Capital interne et risque
de concentration
Prometeia compte parmi les applications de sa suite ERMAS une solution
de gestion du risque de crédit du portefeuille. L’analyse porte sur le calcul
du capital réglementaire minimum exigé pour couvrir le risque de crédit et
sur le calcul du capital économique.
L’analyse du capital économique permet une gestion productive du
portefeuille de crédit, ce qui simplifie la quantification de la perte attendue
et le contrôle du risque en capital. Le calcul du capital interne, en plus des
stress tests et la planification du capital aident à développer le processus
du Pilier 2.
La solution ERMAS fournit une évaluation approfondie du risque de crédit,
en utilisant l’analyse de scénarios et les techniques optimisés et avancées
de type Monte Carlo. Elle repose sur un puissant modèle d’évaluation qui
calcule le capital économique du portefeuille de crédit.
Le système génère la répartition des pertes et calcule les pertes attendues
et inattendues subdivisées en risque de concentration des clients « Name »
et en parts de risques géo-sectoriels. Afin d’évaluer le risque systématique,
il intègre la matrice de taux de corrélation de défaut calculée et maintenue
par Prometeia. Les résultats obtenus par l’analyse sont intégrés au capital
réglementaire et introduits dans un modèle de stress test, supportant
les procédures ICAAP pour les banques de grande taille. L’utilisation de
la mesure du capital économique dans les politiques de crédit permet
l’optimisation du portefeuille, même en termes de distribution entre les
secteurs.
Le capital calculé est affecté aux positions individuelles grâce à une
méthodologie exclusive de Prometeia qui permet d’analyser l’absorption
du capital selon toutes les vues possibles de gestion, augmentant ainsi le
potentiel du système de surveillance du risque de crédit.
Gestion productive du portefeuille de crédit,
stress tests et planification du capital pour
aider à développer le processus du Pilier II
10
Capital économique / Pilier II
R i s q u e To t a l
Risque client « Name »
Grafico
Principales Caractéristiques:
Calcul du risque de concentration et du capital
économique basé sur un modèle actuariel interne
robuste qui adopte une méthode de simulation de
type Monte Carlo; les risques de concentration des
clients « Name » et des secteurs sont pris en charge
Le capital est facilement affecté au niveau de la
transaction, compte tenu des facteurs de risque et
des corrélations
Des fonctions complètes de stress test qui permettent d’intégrer des analyses macroéconomiques,
de composition et des stress tests paramétriques
Intégration avec le module de planification du capital permettant aux utilisateurs d’évaluer le capital
économique prévu pour le Pilier 2, les Stratégies de
Crédit et le Business Plan
11
Analyse Pilier I & II Risque de Marché
Une solution complète
pour le calcul des
besoins en fonds
propres pour le
Risque de Marché qui
supporte la définition
des stratégies de
couverture de pointe
Prometeia fournit une solution complète pour la gestion du Risque de
Marché, le calcul des exigences de fonds propres selon le Pilier I et le Pilier
II de l’approche Bâle, tout en conformité avec les directives réglementaires
locales.
La méthode standardisée pour le calcul de la charge en capital pour le
Risque de Marché est basée sur une approche building block, qui prend en
compte tous les risques liés aux activités bancaires, tels que la position, la
contrepartie, le taux de change, etc.
Pour les clients désireux de mettre en œuvre des modèles internes, la suite
intégrée de Prometeia leur permet d’effectuer des analyses de Risques
de Marché au niveau de la Banque et du portefeuille, couvrant un large
éventail d’instruments et un ensemble complet de méthodologies.
Prometeia offre la solution Risque de Marché dans sa plate-forme de
gestion des risques globale et intégrée.
Marke t Va lue Ana lysis
PV sensitivity
12
Profit & Loss
Va r +
Va r -
Les points forts de la solution comprennent:
Interface interactive pour identifier les opérations
individuelles et les pools d’opérations sur lesquels
calculer des mesures de risque
Configuration du système flexible, supportant l’analyse
multidimensionnelle et les fonctionnalités de drill-down
Système de reporting natif, entièrement personnalisable par l’utilisateur en termes de structure et de
présentation, avec des outils intégrés pour l’agrégation et la décomposition des mesures de risques
(CVaR, VaR, exposition aux facteurs de risques)
Le libre accès à la base de données, connexion facile avec des outils de reporting externes, la pleine
compatibilité avec Excel dans un environnement de
données intuitif pour l’utilisateur
Principales Caractéristiques:
Value at Risk: calcul des métriques de VaR pour les
actions, devises, intérêt et risque de contrepartie.
Mesures Delta normal VaR complétées avec Delta
Gamma et Component VaR Backtesting: Prometeia offre une solution structurelle pour numériser les processus de backtesting,
en supposant une contribution séparée des séries
de P&L. Le Backtesting de la suite ERMAS fournit
aux clients une large gamme des sources de P&L
selon le type d‘instrument et la disponibilité des
données Mark-to-Market
Stress Testing: les analyses de Risque de marché
sont complétées par l’analyse de scénarios de
stress tests, visant à intégrer des mesures fondées sur la VaR. Les tests peuvent être effectués
sur des scénarios hypothétiques et historiques,
donnant la possibilité d’identifier quel scénario de
marché peut affecter fortement les rendements du
portefeuille. Les variables d’output comprennent
globalement les variations spécifiques de la valeur
actuelle, la VaR stressée et autres KRIs
Exigences en capital règlementaire : exigences de
fonds propres selon les approches standard et internes de Bale, sur la base des normes de l’industrie
pour les piliers 1 et 2
13
Analyse Pilier II Risque de Taux d’Intérêt
du Bilan de la Banque
En associant le financement et le risque de taux d’intérêt dans un cadre méthodologique cohérent, ERMAS supporte le Pilier II en conformité avec les normes
réglementaires et les meilleures pratiques de l’industrie bancaire.
Solution hautement évolutive et flexible, ERMAS permet aux banques de maîtriser rapidement l’évolution de leurs activités, de leurs stratégies d’investissement
et de la structure organisationnelle. Vu sous cet angle, l’ALM devient un processus
stratégique clé pour diriger l’activité bancaire et favoriser la performance financière de la banque.
Avec une couverture très large des différentes classes d’actifs et passifs, ERMAS
propose de grandes possibilités de modélisation pour les dépôts à vue, les prêts
remboursables par anticipation, les prêts hypothécaires, les crédits revolving
et les éléments hors bilan. Grâce à cette large couverture, les banques peuvent
facilement intégrer leurs propres hypothèses de comportement dans le système,
ou bénéficier de modèles économétriques que Prometeia prédéfinit. Dans ce second cas, Prometeia offre le conseil spécialisé pour les paramètres de calibrage
et adapte les cadres méthodologiques en fonction des besoins spécifiques de la
banque, ceci via les données empiriques disponibles au sein de la banque.
Les KRIs sont produits suivant des objectifs de revenu et de valeur économique,
supportés par le traitement complet des règles de tarification, des optionalités
implicites et des structures financières complexes.
Des rapports standard entièrement personnalisés peuvent être produits facilement à l’aide des interfaces utilisateur graphiques afin de répondre aux besoins
d’analyse des départements Trésorerie, Risques et ALM.
A vue
Fixe
Va r i a b i e
PA S S I F
14
ACTIF
S e nsibilité à la va leur a ct u el l e
8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
Une vue intégrée de tous les facteurs de risques
affectant le bilan pour sa gestion efficace
Principales Caractéristiques:
Des techniques avancées de modélisation des flux
de trésorerie pour l’analyse des risques de financement et de taux d’intérêt, par l’intégration d’hypothèses sur les opérations courantes, le comportement du client et la nouvelle production
Des vues multidimensionnelles de la structure du bilan,
des maturités et composition, incluant le profil des gaps,
l’analyse de la duration et des ratios de financement
Prévisions du bilan et du P&L, explicitement conçus pour
supporter la planification stratégique, l’optimisation du
portefeuille, et la budgétisation à moyen terme
Simulation interactive des futurs scénarios opérationnels et de marché définis par type de produit, par unités organisationnelles et autres dimensions d’analyse,
basés sur des stratégies opérationnelles alternatives,
la composition du portefeuille, les variations et hypothèses de tarification
Analyse de sensibilité statique et dynamique, couplée
avec la génération de scénarios paramétriques et stochastiques, conçus pour supporter les stress tests et
les reverse stress tests
Analyse « what-if » des stratégies de couverture
alternatives et l’évaluation du mix optimal de
financement, essentiel pour gestion active du
portefeuille et pour l’ALM
Une couverture complète des risques FX par l’analyse
statique et dynamique, incluant l’asymétrie de devises,
les valeurs des points de base et d’autres mesures du
Risque de Marché
Configuration du système flexible, supportant la
consolidation du groupe, les structures complexes
des divisions et la répartition des expositions ALM
via des modèles de Taux de Cession Internes
15
Liquidité règlementaire
Rester en tête au defi de la réglementation pourrait être un avantage
concurrentiel permettant aux banques d’avoir une approche proactive
quant à l’équilibrage des coûts de liquidité et aux objectifs d’atténuation
des risques. La solution pour le risque de liquidité ERMAS de Prometeia
permet à la banque d’optimiser sa performance économique, tout en prenant en considération toutes les contraintes réglementaires.
ERMAS offre un ensemble complet de fonctionnalités pour calculer des
métriques de liquidité selon les exigences réglementaires nationales et
supranationales. Prometeia maintient constamment à jour les cadres
réglementaires de 20 pays différents, avec un accent particulier sur la
région EMEA, afin de fournir à ses clients la meilleure et la plus efficace
approche pour la conformité du risque de liquidité.
La solution de Prometeia est extrêmement flexible et facile à utiliser,
permettant aux utilisateurs de produire des rapports, au niveau groupe
ou individuel, selon les modèles réglementaires et dans le format prédéfini exigé par les autorités:
Ratios de Bâle III et exigences de reporting connexes:
LCR, NSFR et autres mesures de surveillance
Rapports réglementaires Risque de Liquidité
conformes aux modèles EBA / ECB
Des modèles de rapports locaux pour plus de 20 pays
Données et documentation pour appuyer les processus d’évaluation interne de l’adéquation de la
liquidité (ILAAP)
Les algorithmes financiers sophistiqués et la capacité importante des applications ERMAS permettent à la Banque de gérer le risque de liquidité à partir du niveau d’agrégation le plus élevé jusqu’au détail des transactions. Cela
comprend, entre autres, la génération des dépôts stables, charges, pooling
ECB, coussin de liquidité, règles d‘éligibilité et décotes.
Le moteur du risque de liquidité entièrement intégré effectue l’analyse
de la liquidité opérationnelle et réglementaire à partir de la même source
de données.
Le module peut être intégré avec des modèles développés en interne pour
l’analyse managériale, tels que les modèles de comportement pour les dépôts à vue, les remboursements anticipés de prêts et lignes de crédit engagées. Un moteur de stress test robuste complète ces fonctionnalités afin de
fournir une compréhension totale de la façon dont agit le risque de liquidité
suivant divers scénarios de marché et de la banque.
16
Liquidity C overa ge Ra tio
Net S t ab l e Fu n d i n g R at i o
Stock of high-quality liquid assets
62.275
Ava i l a b l e S t a b l e F u n d i n g ( AS F )
277.356
116.454
174.403
57.949
Required Stable Funding (RSF)
248.662
Net cash outflows
cash outflows
cash inflows
150
0
10
50
10
50
0
0
NSFR --- 112%
0
LC R - - - - 5 3 %
150
Une solution globale pour simplifier la
conformité avec les normes règlementaires
relatives au risque de liquidité
Principales Caractéristiques:
Production automatique des rapports réglementaires directement à partir du système
Documentation exportable dans tous les formats
possibles (csv, XBRL, XLS, etc.), y compris ceux
spécifiquement exigés par les banques centrales et
les régulateurs nationaux
Personnalisation totale pour répondre à toute demande réglementaire pour toutes les juridictions,
y compris les organismes de réglementation nationaux et supranationaux
Capacités multidevises pour une production aisée
des rapports dans un large éventail de devises
Horizons de temps réglables pour le calcul du LCR et
autres paramètres pour les actifs liquides et les opérations collatéralisées
Rapports individualisés et consolidés produits automatiquement par la solution de Prometeia avec
plusieurs périmètres d’analyse et personnalisables
Capacité d’exploiter les données pour comprendre
les causes de violations potentielles des limites de
liquidité au niveau de la transaction, accompagnée
d’une piste d’audit détaillée sur la base des prescriptions réglementaires
Audit complet de l’infrastructure de données, montrant en entier le chemin d’ajouts et de corrections
dans un fichier de diagnostic dédié
Capacités étendues de paramétrage pour différents
aspects de la modélisation, tels que: horizon temporel,
scénarios de stress, décotes, etc.
17
Ratios de liquidité
prévisionnels
et Plan de Financement
Simulation
interactive
en temps réel
du risque de
financement
prévisionnel et des
ratios de liquidité
Les régulateurs internationaux accordent une importance croissante au suivi
du risque de liquidité, ceci afin d’évaluer en perspective la viabilité du plan
stratégique, le modèle opérationnel et l’appétit pour le risque.
Dans ce contexte, le processus de plan de financement évolue pour se conformer aux normes réglementaires, incluant la projection des ratios de liquidité
(LCR et NSFR) sous des scénarios de stress.
Prometeia offre une solution complète pour prévoir le profil de risque de liquidité de la banque sous une variété de scénarios, basés sur les criticités en
cours et les hypothèses de stress réglementaires.
Les fonctionnalités du module de simulation dynamique d’ERMAS permettent
au processus de planification des financements d’être pris en charge de différentes façons:
Prévisions des volumes de financement inertiels et dynamiques, avec la
possibilité de modifier interactivement les stratégies opérationnelles pour
chaque dimension d’analyse
Projection des indicateurs de risque de liquidité (LCR et NSFR) selon les critères réglementaires et complémentaires (Bâle III, CRR, réglementation locale)
Simulation automatique des indicateurs de
risque de liquidité sur la base d’une projection
statique des éléments du bilan
La réconciliation implicite du LCR et NSFR
avec des modèles réglementaires standard
Calcul intégré des facteurs de liquidité réglementaire (par exemple les dépôts stables contre les
dépôts non stables, la classification du coussin de
liquidité) que les utilisateurs peuvent facilement
modifier pour évaluer l’impact des différentes
hypothèses sur les ratios prévisionnels
Des outils spécifiques pour gérer des stratégies de financement complexes (par exemple,
les obligations sécurisées / programmes ABS)
Analyse du coût du financement dynamique, en tenant compte de la tendance des
spreads souverains, des hypothèses « pass-through », des majorations et minorations attendues résultant de l’évolution des spreads de crédit (PD / LGD)
Le module permet également l’analyse des impacts de marché et de crédit afin de
déterminer les effets potentiels «en spirale» et évaluer des actions d’atténuation.
18
Taux de liquidité
prévisionnelle
140%
100%
60%
0M
LC R S c e n a r i o 1
3M
6M
LC R S c e n a r i o 2
9M
12M
LC R S c e n a r i o 3
Principales Caractéristiques:
Configuration facile des scénarios de marché, basée
sur des bibliothèques de paramètres de configuration
définies par l’utilisateur via des interfaces graphiques
et des outils d’import / export de fichiers XLS
Structure de plan de Financement par produit /
contrepartie alignée avec le modèle réglementaire
Catalogue de produits avec des arbres personnalisés
permettant une logique en cascade d’insertion de
stratégies sur des nouveaux volumes et des marges
Des outils conviviaux pour modéliser des
hypothèses de volumes et de prix, alignées avec
les stratégies commerciales de la banque relatives
à la production des actifs et passifs
Facteurs spécifiques prédéfinis nécessaires pour
projeter les ratios réglementaires LCR et NSFR,
qui peuvent être utilisés alternativement via:
Une approche statique simplifiée : les facteurs
sont automatiquement compilés en utilisant
la structure intégrée des ratios statiques et
maintenus constants sur l’horizon de simulation
Approche dynamique: chaque facteur peut être
modifié par l’utilisateur ainsi que les périodes
de simulation afin de comparer les résultats
dans différents scénarios
Les nouvelles tendances commerciales peuvent
être définies avec des techniques alternatives,
comme l’insertion de nouveaux volumes, la spécification de cibles et montants moyens, le pourcentage de croissance / désinvestissement
Définition précise des caractéristiques financières
des nouveaux produits, en utilisant des algorithmes
de réplication basés sur la composition du bilan actuel ou, alternativement, sur des règles discrétionnaires établies par les utilisateurs
Outils de tarification ajustée aux risques de crédit
et de liquidité, permettant aux utilisateurs de simuler différentes stratégies de tarification, basées
sur l’évolution des paramètres de risque et des
stratégies commerciales de la banque (sans risque,
dynamique des taux de marché, dynamique des paramètres du risque de crédit, dynamique des spread
de liquidité, dynamique des spread commerciaux
Intégration complète des modèles de comportement,
afin de représenter le profil d’attrition et le taux de
rigidité de chaque produit sous diverses hypothèses
Rapports standard réglementaires (i.e modèles EBA
de plans de financement) et rapports personnalisés,
disponibles dans une grille de type Excel, offrant
une granularité accrue des dimensions d’analyse et
horizons temporels
19
Comptabilité de
couverture
La comptabilité de couverture est l’instrument prévu par les principes IAS /
IFRS pour réduire la volatilité du compte de résultat due a l’évaluation des
dérivés en MTM. Le Module Hedge Accounting (HA) ERMAS est conçu
pour faire face à la complexité écrasante des structures IFRS, assurer une
mise en œuvre facile du processus de comptabilisation de couverture et
une pleine conformité aux meilleures pratiques de l’industrie.
ERMAS fournit une solution entièrement adaptable, complète et facile à utiliser qui répond à tous les besoins de comptabilité de couverture, de la sélection des éléments éligibles à la couverture, à travers la définition des stratégies de couverture optimales, jusqu’à l’exécution des tests d’efficacité.
ERMAS HA propose des méthodologies avancées pour la tarification, la
modélisation du risque, le calcul de la juste valeur et le reporting réglementaire. Il couvre toutes les dynamiques de couverture de taux d’intérêt
et de change conformément aux principes IAS39 et IFRS9.
Dans ce module, les banques peuvent gérer des opérations de couverture
relatives soit à des biens spécifiques, soit à des portefeuilles d’actifs et /
ou passifs. Par conséquent, les fonctionnalités spécifiques sont conçues
à la fois pour les couvertures micro et macro. Une fonctionnalité “ajustement optimal” permet de définir automatiquement le pourcentage de
couverture cible, afin de maximiser l’efficacité du test de couverture.
Choc -200bp
99,8%
Croissant
95,1%
Choc -100bp
98,9%
Test Rét r osp ect i f
de Del t a FV
Instrument de
Couverture
La dynamique de comportement est également considérée pour la gestion des deux modèles HA pris en charge par notre solution: la juste valeur
et les flux de trésorerie de couverture.
Elément Couvert
Choc +100bp
97,1%
Décroissant
94,3%
Choc +200bp
97,1%
20
Te st r é tro spectif a u co urs d u t em p s
140
130
Seuil supérieur
Ratio de couverture
120
110
100
90
80
Seuil inférieur
70
60
50
01-10-15
01-05-16
Principales Caractéristiques
Fonctionnalités spécifiques pour l’identification
des actifs et passifs homogènes, désignés comme
les éléments couverts dans le système de macrocouverture
Gestion du workflow entièrement automatisée
pour les portefeuilles de couverture et l’enregistrement de données de changements de la juste valeur,
à la fois sur une base périodique et cumulative
Calcul de la juste valeur de l’élément couvert et de
l’instrument de couverture basé sur une approche
de courbes multiples, comprenant l’évaluation
des options cachées. Des justes valeurs exogènes
peuvent également être utilisées, en interfaçant le
module HA avec une source externe (par exemple
système front office)
Calcul des ratios de couverture à la fois pour une
approche prospective et rétrospective. Plusieurs
conditions de seuil peuvent être inclues afin de
maximiser l’efficacité
Recalibrage des relations de couverture, afin de
prendre en considération les remboursements
anticipés, les passage en défaut, les dérivés et
d’autres événements affectant le cycle de vie de la
couverture
Possibilité d’appliquer des scénarios what-if et des
scénarios de stress pour tester l’efficacité de la couverture sous différents environnements de marché
Utilitaires pour reporting interactif et production
de résultats sur mesure pour les systèmes comptables externes
Production de la cartographie de couverture et des
reportings de gestion et d’audit
Une transparence totale de la configuration du système et la définition du portefeuille, comprenant
piste d’audit et de diagnostic de tous les processus
de calcul
21
Où sommes-nous?
ITALIE - LONDRES - PARIS - MOSCOU - BEYROUTH - ISTANBUL - LAGOS - LIBREVILLE
Nos Clients
EUROPE
Albanie
Bosnie
Bulgarie
Croatie
France
Hollande
Hongrie
Irlande
Italie
Luxembourg
Pologne
Roumanie
Russie
Slovaquie
Slovénie
Turquie
AFRIQUE
Bénin
Cameroun
Egypte
Gabon
Guinée
Mauritanie
Nigeria
Tchad
Togo
MOYEN-ORIENT
Arabie Saoudite
Liban
Prometeia est une société leader dans les services de conseil
et solutions informatiques se concentrant sur la Gestion des
Risques. Depuis 1974, nous offrons une expertise hautement
spécialisée, des outils analytiques et des programmes de
formation, intégrant modèles quantitatifs, données de
marché et données clientèle ainsi que scénarios financiers et
économiques.
Avec plus de 600 collaborateurs, notre société accompagne
actuellement plus de 200 institutions financières dans 20
pays différents, grâce à un réseau consolidé de succursales
et filiales internationales en Europe, Afrique et MoyenOrient.
Notre clientèle est composée d’institutions financières de
premier plan, de banques centrales, d’organisations multilatérales, de banques locales et de coopératives de crédit.
Prometeia a un modèle opérationnel unique qui nous distingue
des autres acteurs dans le secteur de la gestion des risques,
grâce à son offre inégalée combinant des solutions de gestion
des risques et de la performance et de riches prestations
de conseil, du support à l’implémentation et des formations
méthodologiques.
La solution modulaire ERMAS de Prometeia est notre solution
phare, alliant la gestion globale des risques aux analyses
du bilan financier et de la performance. S’appuyant sur une
technologie hautement innovante, la plateforme soutient
la gestion des risques ALM, risques de marché, de liquidité,
l’analyse des risques de crédit, le processus d’octroi de crédit
et les reportings réglementaires.
Notre suite ERMAS couplée à nos services d’implémentation
offre une solution parfaitement adaptable et “all-inclusive” qui
convient à tous les besoins en matière de gestion des risques.
Nous aidons nos clients à analyser, contrôler gérer l’ensemble
des dimensions liées aux risques et à la performance, dans le
but de maximiser leur rentabilité tout en répondant aux exigences réglementaires.
L’application inclut aussi ECAPro, une solution de workflow
qui supporte le processus d’octroi des crédits et fonctionne
conjointement avec l’évaluation des risques financiers.
PARTENAIRES
RÉCOMPENSES
www.prometeia.com