Fonctions centrales et supports - Environnement
La nouvelle économie financière
Les marchés financiers à travers ses classes d’actifs et ses participants
SUP95
Programme
Introduction aux marchés nanciers
Rappel des types de produits
et leurs plateformes d’échange
Listé Vs OTC
Cash Vs Dérivé
Principaux produits dérivés, quotations
et mécanismes : swaps, futures, options et ETF
• Introduction aux stratégies de spread
Typologie de risque par produit
et par sous-jacent
µ Étude de cas : subprime 2007
et analyse post mortem à travers les taux
Comprendre l’univers des produits nanciers
par classe d’actif et leurs corrélations
Marché actions : typologie des actions,
quotations internationales et sources de liquidité
Indices boursiers :
Revue des principaux indices nationaux
et internationaux
Modes de calculs des principaux indices
Corrélations régionales
• Marchés et instruments obligataires
Comprendre le risque pour comprendre
le yield
Revue des places d’échanges des obligations
Principaux indices obligataires
• Commodities : métaux, grains et énergie
Le marché physique et ses dérivés : source
de couverture ou de spéculation ?
Saisonnalité des produits
µ Étude de cas : retour sur le cas particulier
de l’or et du pétrole
• Forex
Qu’est ce qui détermine la valeur
d’une monnaie ?
La particularité du marché des changes
par rapport aux autres actifs
Qu’est ce que le carry trade ?
• La volatilité : une nouvelle classe d’actifs ?
µ Étude de cas : analyse du VIX
• L’importance de la liquidité sur les marchés
µ Étude de cas : analyse du volume d’échange
dans des situations particulières
Analyse des principales corrélations entre actifs
et classes d’actifs
µ Étude de cas : indicateurs économiques
et type de réaction par type d’actif
Qui sont les acteurs clés de la nouvelle économie
nancière et quelles sont leurs relations ?
Banque d’affaire, hedge fund, fonds de private
equity, fonds souverains… qui fait quoi ?
Agences de rating : raison d’être,
rôle économique et grille de lecture
Le phénomène des BRIC (Brésil, Russie, Inde,
Chine) et la nouvelle hiérarchie mondiale
• La machine a-t-elle tuée le trader ?
µ Étude de cas : analyse du trading
algorithmique et ses conséquences
sur la liquidité et la volatilité des marchés :
la nouveauté des « ash crash »
Comprendre la formation et l’éclatement
d’une bulle par ses types d’investisseur
µ Étude de cas : crise de la dette
en Europe : pourquoi et comment ?
Objectifs
Comprendre le rôle et les rouages
fondamentaux des marchés financiers,
de la création de monnaie à
l’allocation par classe d’actif
Développer une grille de lecture des
mouvements de marché et comprendre
les analyses des professionnels
Connaître les différents acteurs
de marché ainsi que leurs objectifs
et horizons d’investissement
Niveau : Maîtrise
Intervenant
Tigrane Kibarian
Durée : 2 jours
Participants max : 8
Dates : Nous consulter
Tarif : 1 760 € HT
Bulletin d’inscription page 203
Contact au +33 (0)1 40 33 80 71
ou par mail : inscription@barchen.fr
164 barchen.fr
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