L`analyse économique de la prise de décision et risque

L’analyse économique de la prise de décision et risque
Sommaire :
Introduction :
Partie I : L’analyse économique da la prise de décision et risque
selon la
théorie économique :
1- L’analyse économique de la prise de décision et risque selon le
courant néoclassique
2- L’analyse économique de la prise de décision et risque
selon la côté keynésienne
Partie II : L’analyse économique de la prise de décision selon le paradigme
systémique :
1- L’approche systémique :
2- L’analyse de la décision et risque chez les systémiques :
Conclusion
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
Introduction :
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
Partie I : L’analyse économique da la prise de décision et risque selon la
théorie économique :
1- L’analyse économique de la prise de décision et risque selon le courant
néoclassique :
A- L’apport théorique :
A partir de la fin du 19émé siècle, un nouveau courant de pensée s’érige dans bien de
pays différents. « Les nouveaux classiques » constituent un prolongement du courant
classique en ce qui concerne les principes de la libéralisation et de la propriété privée. La
pensée néoclassique se focalise sur l’individu à travers les mécanismes psychologiques
déterminant leur choix, ce qui signifie que la théorie de prise de décision occupe une place
importante à travers l’agent économique rationnel face au l’équation de marché .
Influencés par les philosophes tels que DARWIN, BENTHAM, MILL….., les
néoclassiques insistent sur le raisonnement marginal, la valeur utilité et la rationalité.
Trois écoles de pensée marginaliste se sont distinguées :
1 : Ecole de Lausanne : avec à sa tète le suisse L.WALRAS (1834-1910) et son
successeur l’italien V.PARETO (1848-1926).
Outre le concept utilité marginale énoncée par le chef de file, cette école se caractérise
par l’usage des mathématiques (montrant ainsi l’influence qu’a exercé sur lui les
mathématiciens COURNOT, WESER-FECHNER …) et la recherche de solution ayant un
caractère général.
Pour WALRAS, l’économie est « la science de la richesse sociale ». La richesse s’exprime
par l’utilité que procure les consommateurs des biens. L’auteur défend la conception
« mécaniste » de l’économie .WALRAS est le premier à démontre que le comportement de
maximisation des consommateurs et des producteurs peut réaliser l’équilibre général. Il
élabore une théorie qui plaide d’un côté pour une économie normative, par opposition à
l’économie positive, et de l’autre côté à un économie qu’il qualifie de « pure ».En effet,
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
l’économie positive concerne l’analyse, l’observation et la mesure des phénomènes
économiques (ce qui est ou était ou sera),l’économie normative est relative aux mesures à
prendre et à la politique à suivre pour réaliser le meilleur résultat ou choix et satisfaire au
mieux les besoins de l’homme ( ce qui doit ou devrait).
Par ailleurs l’objet de « l’économie pure » peut être élucidé à travers l’expression de
l’auteur : « comme la valeur d’échange est une frondeur mesurable et que des grandeurs….il
est certain qu’il y a branche des mathématiques. Oubliée par les mathématiciens, et non
encore élaborée, qui est la théorie de la valeur d’échange ».En d’autre terme l’économie
pure est une science au même titre que les sciences physiques ou mathématiques.
PARETO succède à WALRAS à la chaire de Lausanne. Cet économiste Italien est le
fondateur de l’utilité ordinale. En effet, c’est le consommateur est incapable d’évaluer
l’utilité qu’il, procure de la consommation d’un bien, il est apte à classer les utilités
procurées des biens différents. S’inspirant de modèle d’équilibre général, PARETO est
célèbre par son idée de l’optimum dit « optimum partien ». Cet état appelé communément
le bien être social, est considéré optimum si et seulement si, il n est pas possible d’accroître
l’utilité d’une personne sans réduire celle d’une autre personne. L’optimalité de PARETO
repose sur les trois thèses fondamentales telles :
1-la souveraineté du consommateur : un individu est meilleur juge de son bien être,
2-non paternalisme : le bien être social comprend le bien être de la totalité des
individus composant la société et d’autres personnes non membres de la société.
3-l’unanimité : l’amélioration du bien être social est possible en cas d’allocation
unanimement acceptées par tous les individus membres de la société.
2 : Ecole de Vienne : avec Carl Menger, Fisher, Joseph Alois Schumpeter,
Née à partir de travaux de Carl Menger qui en tant qu’enseignant a exercé une grande
influence sur ses collègues et disciples. Il a développé une théorie de la valeur fondée sur
l’utilité marginale (concept qui sera développé plus loin). Il s’agit d’une théorie subjective de
la valeur qui met en rapport les biens et les besoins : la valeur d’un bien trouve sa source
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
dans l’aptitude de ce dernier a satisfaire les besoins des agents économiques. Les coûts
selon lui ne peuvent pas influencer la valeur. C’est donc une théorie de la demande qu’il
développe et non une théorie de l’offre c'est-à-dire une théorie des coûts de production.
W.S.JEONS, économiste anglais et professeur de la logique et de l’économie, s’est
intéressé à l’échange et ou capital Ses recherches menées sur les tarifs des chemins de fer
l’ont amenées à approcher la valeur et prix. Donc pour lui la valeur d’un bien est fonction de
la valeur attribuée par l’individu. En d’autre terme la valeur d’un bien est subjective pace
qu’elle est basé sur l’utilité que le consommateur raturé de l’usage de bien et de service.
3 : Ecole de Cambridge :
C’est Alfred Marshall (auteur de principe d’économie politique -1890) qui le
représentant de cette école néoclassique anglaise. Mathématicien, il a recouru à l’algèbre
et à la géométrie pour analysée les relations entre les variables dans des contextes biens
déterminées. En raisonnant sur des firmes « représentatives » (firmes moyennes n’ayant pas
une grande influences sur le reste de l’économie) il étudie les situations d’équilibre partielle
(que nous verrons plus loin) car plus commode que l’équilibre général.il s’agit d’étudier
l’équilibre d’un agent économique individuel (consommateur, producteur) ou d’un marché
isolé.
Bien qu’il utilise le raisonnement marginaliste, MARSHALL prône l’intéressement à la
condition humaine au lieu de se cantonner à des calcules mathématiques abstraits.
Dans la même ligne d’idée, l’auteur préfère ne pas utiliser le concept homo
economicus dans le raisonnement étant donné que l’activité économique est l’œuvre
d’hommes réels.
La fluidité d’un système économique consiste à réaliser le bien être social via une
meilleur répartition des richesses. Il introduit le concept de la substituabilité au niveau des
choix agents économiques. En effet, un producteur cherché à substituer un facteur de
production trop cher par un autre qui l’est moins ; un consommateur a intérêt de réduire la
consommation d’un bien devenu trop cher et de le substituer par la consommation d’un
bien moins cher.
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
B- L’analyse de la prise de décision et risque selon l’école néoclassique :
Les décisions, les choix des individus sont le fondement de l’analyse néoclassique.
L’individu connaît ses besoins, les prix et son revenu sont pour lui une donnée. En fonction
de ces éléments, il choisit de manière optimale ; l’ensemble des choix des individus
membres de la société se concrétise sur le marché ou se forment les prix. Les agents
économiques, guidés par la maximisation de leurs intérêts personnels sont tenus d’adopter
un comportement rationnel. Les choix des agents économiques sont supposés rationnels.
Un choix est rationnel s’il résulte d’un raisonnement logique entre les fins. En d’autres
termes, la rationalité de la maximisation des intérêts personnels de l’autre coté. L’agent
économique est un homo economicus dans le sens ou il est un agent égoïste motivé
uniquement par son intérêt personnel ; c'est-à-dire par la recherche du plus grand gain
pécuniaire possible même s’il éprouve de la répulsion à l’égard du travail productif.
La décision selon l’approche classique s’inscrit dans le choix rationnel, c’est-à-dire, il n’y a
pas de ce qui est irrationnel. L’homo éconimucus ne cède pas la place au risque. L’agent
économique choisit la combinaison optimale sous contrainte budgétaire avec des conditions
et variables économique de marché pour satisfaire ses besoins quel que soit sa fonction
consommateur ou producteur.
Avec l’avènement de l’utilitarisme, la conception holiste de la société faisant prévaloir
l’intérêt général sur l’intérêt personnel, est progressivement éclipsé par la conception
hédoniste qui fait de l’individu la valeur suprême de toute organisation sociétale.
Bien que le principe de la rationalité fut réfuté par bien d’auteurs notamment
POPPER : »quoiqu’il en soit, le postulat de rationalité est ans doute faux. La psychologie
expérimentale a montré que le comportement individuel viole systématiquement la
rationalité », cette conception est à l’origine de l’introduction des mathématiques à
l’économie politique.
Dans l’entreprise « néo-classique » qui constitue le socle des théories de l’équilibre
économique global, l’entrepreneur a pour objectif l’optimisation du profit en organisant au
mieux les ressources du capital et du travail. L’entreprise opère dans un environnement de
concurrence parfaite avec comme hypothèses, la perfection et la gratuité de l’information
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
et ce qui en découle : le fait que les prix soient imposés par le marché. L’entrepreneur agit
avec ce que l’on appelle une rationalité complète dans un environnement certain. Le
temps n’existe donc pas. L’activité de l’entrepreneur se
résume alors
à un calcul
d’optimisation concernant les niveaux de production et de ressources ; l’entrepreneur
étant un price taker on peut donc dire que son activité est plutôt centrée vers l’intérieur
de son entreprise en se focalisant sur la connaissance et la gestion de ses coûts. Il doit bien
entendu être informé de l’élasticité de la demande de son produit mais il ne peut la
modifier.
Pour sortir de l’hypothèse de certitude et de perfection de l’information, on a alors
introduit le calcul des probabilités en relation avec le
niveau de goût du risque de
l’entrepreneur. Il est fait l’hypothèse que les probabilités sont mesurables sans erreurs ce
qui implique que l’on ne peut pas vraiment parler d’incertitude. Il en est de même pour ce
qui concerne l’introduction du temps qui n’est n’en fait qu’une suite de maximisation de
variables sur des périodes réparties dans le temps.
Nous classons donc la théorie de l’entreprise néoclassique dans la zone rationalité et
certitude. Le courant walrasien, comme le courant autrichien accroissent encore la place de
l’hypothèse de rationalité au sein de la construction théorique dominante. Ces approches
sont en effet beaucoup plus radicalement individualistes que l’approche classique. Le point
de départ de l’analyse est donc un individu souverain, dont l’information est parfaite, qui
classe toutes les opportunités qui lui sont offertes à partir d’un calcul coût par rapport à un
avantage.
En économie, le principe de rationalité signifie que les individus agissent en utilisant au
mieux les ressources dont ils disposent, compte tenu des contraintes qu’ils subissent.
L’individu rationnel, ou encore homo oeconomicus, est égoïste : il tient compte uniquement
de son propre intérêt. Il constitue en outre une unité de décision autonome, son
comportement n’est pas déterminé par des habitudes sociales consciemment ou
inconsciemment assimilées. Son comportement est défini indépendamment de toute
contrainte macro sociale. La définition de la rationalité est donc historique. Enfin, l’individu
rationnel est maximisateur, il effectue des choix qui maximisent sa satisfaction.
La rationalité individuelle doit être reliée à la rationalité du système. Dans l’optique néoclassique, cette rationalité est liée au choix d’un critère normatif, l’optimum de Pareto. Ce
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
critère (cohérent avec l’optique individualiste) une fois retenu, on montre que tout équilibre
de concurrence pure et parfaite est un optimum de Pareto. Les mécanismes du marché
concurrentiel conduisent dont bien à l’utilisation optimale des ressources (c’est-à-dire à la
maximisation de la production sous la contrainte des ressources rares).
La rationalité supposée des agents fonde ainsi un modèle fortement structuré, qui fait
ressortir l’interdépendance des décisions économiques, qui est apte au traitement
mathématique et qui permet, sous certaines conditions, une large utilisation des procédures
d’optimisation. Homo oeconomicus est dégagé de tout ce qui fait la vie en société,
influences, imitations, subordinations, déterminations sociales : c’est ce qu’on nomme son
autonomie, ou encore sa " souveraineté ". Il se détermine rationnellement, agençant les
moyens rares dont il dispose de façon à maximiser ses fins. "
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
2- L’analyse économique de la prise de décision et risque selon
la côté
keynésienne
A- la démarche keynésienne :
KEYNES a réussi à combiner les pensées économiques mercantiliste, physiocratique,
classique et néoclassique. En effet, il emprunte aux mercantilistes le rôle primordial de l’Etat
et l’influence de la balance commerciale sur le niveau de l’activité économique nationale
sans partager, avec eux, leurs instruments guerriers et primaires (colonisation,
impérialisme…). Il adopte la même conception que les physiocrates en analysant l’activité
économique en termes de circuit (flux réels et flux monétaires) et l’importance de la
politique économique pour rétablir l’équilibre.
Il emprunte à MALTHUS la notion de
demande effective. KEYNES, à travers sa théorie, tente de répondre aux interrogations et
préoccupations des responsables politiques et économiques.sa thése se résume ainsi :
Analyse en terme de flux et d’anticipation par opposition à l’analyse en terme de prix des
néoclassiques ;Retour à une analyse macro-économique en termes de circuits et d’agrégat ;
Prééminence de la demande effective sur l’offre ; Ajustement des marchés par les quantités
et non pas les prix ;
Prise en compte de la monnaie dans l’analyse ;
Vision conflictuelle de la société : opposition entre groupes sociaux se manifestant par la
négociation collective des salaires nominaux .Nécessité d’intervention de l’Etat par des
politiques économiques.
Le courant keynésien est rattaché à l’économiste anglais J M KEYNES (1883-1946) située
dans le prolongement du courant libéral, la pensée keynésienne conteste certains principes
de base :

C’est le volume de la production qui détermine le niveau de l’emploi et non pas le
niveau des salaires. D’ou un chômage involontaire.

L’offre ne crée pas sa propre demande
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L’analyse économique de la prise de décision et risque

Prise en compte de la thésaurisation monétaire qui correspond à une quantité de
marchandise « bloquées » sur le marché ;

Le volume de production dépend des anticipations des entrepreneurs sur le
niveau de la demande effective ;

le volume d’investissements dépend donc du niveau de la demande effective ;

L’acte d’investir est indépendant de l’acte d’épargne ;

La décision d’investir est déterminée par le rapport entre le taux d’intérêt et
l’efficacité marginale du capital (rendement brut du capital) ;

La décision d’épargne dépend du revenu et de la consommation

La consommation est fonction de la propension à consommer.
B- L’analyse keynésienne de la prise de décisions et risque :
Dans le cadre de l’approche keynésienne le future est incertain se qui traduit par
l’introduction de la probabilité en 1921 dans ses premiers écrits .l’incertitude liée à la
connaissance c'est-à-dire l’information. L’analyse de Keynes permet d’affirmer que la
rationalité est forcément limitée.
En
d’autre façon, Keynes est contre la démarche
néoclassique qui exprime la décision celle interpréter est traduit par homo economicus qui
parfaitement libre et possède l’information certaine. Donc sans doute que la décision selon
l’approche néoclassique est rationnelle .Keynes est contre cette tendance, la décision pour
lui est incertaine puisque le primat de la décision y compris dans un marché d’information
imparfaite. l’hypothèse de rationalité que J.M. Keynes conteste : " Tirons complètement au
clair les principes généraux ou métaphysiques sur lesquels on s’est appuyé de temps en
temps pour justifier le laisser-faire. Il n’est nullement vrai que les individus possèdent, à titre
prescriptif, une " liberté naturelle " dans l’exercice de leurs activités économiques. Il n’existe
nul " pacte " qui puisse conférer des droits perpétuels aux possédants et à ceux qui
deviennent des possédants. Le monde n’est nullement gouverné par la Providence de
manière à faire toujours coïncider l’intérêt particulier avec l’intérêt général. Et il n’est
nullement organisé ici-bas de telle manière que les deux finissent par coïncider dans la
pratique. Il n’est nullement correct de déduire des principes de l’ Economie Politique que
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
l’intérêt personnel est en général éclairé; il arrive bien plus souvent que les individus
agissant isolément en vue de leurs propres objectifs particuliers soient trop ignorants ou
trop faibles atteindre seulement ceux-ci. L’expérience ne démontre nullement que les
individus, une fois réunis en une unité sociale, sont toujours moins clairvoyants que lorsqu’ils
agissent isolément. ". L’idée de Keynes : il n’est pas certain que les agents individuels soient
rationnels et il n’est pas certain que la combinaison des décisions individuelles conduisent à
une situation collective optimale. Il est possible dans ce cas que l’action régulatrice de la
puissance publique soit préférable au libre jeu de l’initiative individuelle.
D’un autre côté, le chef d’entreprise décrit par Keynes baigne dans l’incertitude et son
comportement découle de cette situation. Il a l’œil rivé sur l’avenir et laisse en second plan
les calculs de minimisation des coûts. Le principe de la demande effective et le concept
d’efficacité marginal du capital intègrent bien entendu le calcul des coûts mais il n’y a pas
« l’obsession » de la maximisation du profit.
Keynes développe une théorie de l’action en incertitude fondée sur le principe d’une
relation de probabilité établit logiquement entre un ensemble de prémisse (connus avec
incertitude) et les conséquences logiques que l’on peut en tirer. Cette relation logique est
varie, mais elle n’est pas exclusive d’autres enchaînements logiques possibles, par ce que
l’ensemble des prémisses est incomplet ou que certaines autres relations logiques entre ces
prémisses n’ont pas été correctement perçues. La relation de probabilité est donc fondée,
mais incertaine….
Peut-on mesurer à quel point elle est incertaine, bien sûr que non, sauf à connaître les
éléments qui manquent pour que l’ensemble des prémisses soient complets ou encore à
être capable de percevoir toutes les relations logiques possibles. Cognitivement c’est
impossible, mais plus généralement, en matière économique et humaine, connaître les
prémisses de nos actions cela impliquerait de connaître d’avance toutes nos motivations,
consciente ou inconsciente, notre potentiel créatif, et plus encore nos réactions aux
possibles actions des autres. En fait il faudrait être dans un monde sans acteur.
En revanche on peut connaître le poids de la probabilité, ou de l’argument, c’est-à-dire,
d’une certaine manière la taille relative de l’ensemble des prémisses connues, et, plus on est
informé, moins on est incertain.
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
Dans la même tendance on trouve FRANK KNIGHT qui fait une distinction célèbre entre
incertitude probabilisable, et incertitude radicale, en d’autre terme « incertitude objectif »
et « incertitude subjective », donc pour comprendre cette distinction, il est bon de s’en
référer à l’usage moderne qui préfère souvent aux termes de risque et incertitude,
substituer respectivement parce qui est objectif, et subjectif. Cette terminologie nous amène
en effet à nous poser la question : quels sont dans environnement « risqué » les éléments
qui sont données de façon objectif au décideur.
On parle de risque lorsque l’univers dans lequel se déroulent les transactions
économiques est probabilisables, on admet de façon global comme hypothèse de départ
« le comportement stochastique est gouverné par des distributions de probabilité stable, ces
distributions de probabilité sont observables par les agents, la distribution est indépendante
des actions des agents » (Dymsky, 1993)
Keynes pour sa part fait ressortir le goût qu’entretient l’action humaine pour le
risque. En dépit de l’information incomplète, on cherche en effet dans certaines situations à
établir la probabilité. L’existence du risque cohabite avec celle de l’incertitude. Quant à
KNIGHT, il réserve le qualificatif de risque aux situations qui nous permettent de calculer soit
la probabilité logique soit la probabilité statistique. Le premier cas s’apparente à un jeu de
dé et le deuxième à une observation empirique des données qui dégagent une fréquence.
La prédiction suppose ici la marge d’erreur puisse être évaluée ; elle confère alors à celui qui
mesure, une capacité à réduire les risques à venir. L’information imparfaite peut ainsi avoir
sa qualité progresser dés lors qu’elle se trouve traiter par un expert
La classification du risque gardant un caractère personnel de fait, le jugement
intervient. Finalement, la capacité à prévoir le comportement des autres donc à réduire les
risques, tel est pour KNIGHT, fait de lui un précurseur des théories de la banque comme
organisation gérant de l’information (Rivaud-Danst, 1995), il explique l’approche du risque
bancaire qui porte sur l’identification informationnelle puis sur son classement, et enfin sur
la prise de décision
En définitive, le risque ne peut pas s’apprécier uniquement à travers des variables
quantitatives (production de ratios), car elle implique également la prise en compte de
variables qualitatives.
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
Partie II : L’analyse économique de la prise de décision selon le paradigme
systémique :
1- L’approche systémique :
Les systèmes ont vu le jour au début des années (1950) cinquante. Cette approche
permet d’une vision globale indispensable à une gestion saine, efficace et complète. Les
tenants de l’approche systémique préconisent dans toute situation complexa ,la prise en
considération des interventions entre toutes les parties d’un système, Lors de l’analyse
d’une situation complexe qui peut aboutir à des décisions importantes, on doit, pour mettre
en application cette approche voir une vision globale du système . L’objectif premier de la
méthode systémique est de « traiter » la complexité. L’entreprise est présentée comme un
ensemble de flux agissant entre des blocs de réactions. Le but est de contrôler et de
maîtriser l’évolution dans le temps. Le système est ouvert sur son environnement qu’il ne
contrôle qu’en partie (un objectif commercial est une intention de contrôle). L’hypothèse
fondamentale est que les fonctions sont linéaires ; ceci ne permet qu’un suivi quantitatif
de l’évolution de l’entreprise et limite les aspects stratégiques. L’incertitude liée aux
changements des préférences des consommateurs est ainsi escamotée mais l’apport de la
méthode systémique est considérable pour une gestion optimisée et complexe,Parmi es
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
théoricien de ce courant on peut citer : Herbert Simon , J.L.Lemoigne, Igor Ansoff ,James
March ,…
2- L’analyse de la décision et risque chez les systémiques :
L’analyse néoclassique et surtout Von Hayek F : « si on possède toute l’information
nécessaire, si on raisonne l’ensemble donné de préfère et si on connaît l’ensemble des
moyens techniques disponible, ce qu’il reste à résoudre n’est qu’un problème de pure
logique ». Cette hypothèse est à la base de tous les travaux d’Herbert Simon sur la théorie
de la décision,
2-1 : Les explications de décision :
A. Herbert SIMON :
L’économiste Herbert Simon notamment montre que ce modèle suppose de la part du
décideur une connaissance absolue de tous les choix possibles et de toutes leurs
conséquences. L’impossibilité de cette connaissance mène à l’impossibilité du choix
optimum. Au lieu d’optimiser, le décideur retient le premier choix qui lui permet d’atteindre
un niveau minimum de satisfaction. La décision n’est plus cet optimum indépendant de la
subjectivité du décideur ; elle dépend de la manière dont le champ des possibles a été
exploré et du niveau minimum de satisfaction exigé par le décideur.
« la plupart des prises de décisions humaines, individuelles ou organisationnelles se
rapportent à la découverte et la sélection de choix satisfaisants ; ce n’est que dans des cas
exceptionnels qu’elle se rapporte à la découverte et à la sélection de choix optimaux » (J. G.
March et H. Simon, 1991, p.138). Le choix satisfaisant est défini par la règle suivante :
S’il existe un ensemble de critères qui décrivent les minima des choix satisfaisant,
Et que le choix en question satisfasse ou dépasse tous ces critères.
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
Ainsi " l'homme administratif " de SIMON se distingue de " l'homo oeconomicus ", car il ne
maximise pas, économiquement, son utilité, il ne connaît pas tous les paramètres
indispensables à la prise de position rationnelle, et il n'a pas une fonction de préférence
stable et durable. Le but de la théorie dite " de la rationalité limité " est donc de mettre en
lumière les limites pratiques de la rationalité humaine et de s'efforcer trouver les moyens
(entraînement, formation, adhésion à de nouvelles valeurs) de repousser ces limites.
H.A. Simon distingue la rationalité substantielle de la rationalité procédurale. Les deux
approches s’appliquent aussi bien aux décisions individuelles qu’à celles qui concernent
l’environnement de l’entreprise.
La rationalité substantielle est utilisée dans les processus de décisions ne contenant pas de
facteurs d’incertitude. Mais en situation d’incertitude, le décideur utilise des procédures de
décisions qu’il « invente » dans la mesure de ses capacités et des informations dont il
dispose, c’est-à-dire qu’il aura recherchées. Dans ces conditions de rationalité procédurale,
il y a donc d’autant plus de possibilités de scénarios de décisions que la complexité de
l’environnement entretient la perception d’incertitude. Cette perception est personnelle
car elle donne au décideur le sentiment de pouvoir choisir et lui confère une motivation
professionnelle parfois
centrée sur sa réussite professionnelle au mépris des objectifs
fondamentaux de l’entreprise.
Ainsi,
·
·
Les
Ses
le
décideur
informations
capacités
navigue
dont
d'abstraction,
souvent
il
de
dans
dispose
synthèse
ne
ou
le
brouillard
sont
d'analyse
pas
car
:
complètes.
sont
limitées
· Il est influencé par des émotions et des événements extérieurs (professionnels ou privés),
étrangers à la décision qu'il doit prendre rationnellement.
B. Richard CYERT et James MARCH :
Disciples de SIMON ils se sont efforcés, au travers d'un célèbre ouvrage : " A behavioral
theory of the firm " (1963), de donner un caractère opératoire aux idées de SIMON.
Ils décrivent toutes les organisations comme des processus dynamiques et continus de prises
de décisions. Ils remarquent que l'entreprise est " un groupe de participants aux demandes
disparates ", bien que tous aient, " in fine " intérêt à la bonne marche du système. Il existe
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
donc des négociations entre coalitions qui conduisent aux prises de décision. Donc les buts
poursuivis ne sont pas rationnels, mais représentent le meilleur compromis possible. Ainsi,
selon eux, la théorie du comportement de la firme peut être résumée en 4 concepts
fondamentaux :
1- La résolution des conflits : Une entreprise étant composée de coalitions de membres
ayant des buts différents, il est nécessaire de mettre au point des procédures de résolution
des conflits (rationalité locale: chaque coalition résous ses propres problèmes, et traitement
séquentiel des problèmes : pas tout à la fois, il faut avancer pas à pas)
2- L'élimination de l'incertitude : Une firme cherche à éliminer progressivement les
multitudes d'incertitudes qui l'entourent, mais telles les têtes de l'hydre, elles renaissent
sans cesse à Irrationalité incontournable des choix à long terme.
3- La recherche de la problématique : Il est indispensable de rechercher les vraies causes
des problèmes posés dans l'entreprise sans utiliser de masques (indulgence pour les " amis "
et dénigrement des " ennemis ") : Il faut voir les réalités en face.
4- L'apprentissage : Les entreprises changent leurs comportements et la perception
qu'elles ont des choses avec le temps, et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas
vrai demain (vision systémique).
C. La décision selon Mintzberg :
Repose sur le processus mental du décideur ; c’est lui qui va choisir les informations
pertinentes, décrypter la situation, détecter les problèmes, et sentir les choix qui lui
semblent opportuns, avec ses propres schémas mentaux ;
Implique un rôle majeur de l’intuition ; celle-ci est une attitude mental, qui fait que l’on
« sent » que telle décision, solution, etc. est « bonne », »satisfaisante », etc. l’intuition
repose sur des caractéristiques propres au décideur (per ex : le flair, l’expérience du
manager).
Henry Mintzberg distingue entre la partie droite du cerveau (partie de la sensibilité et de
l’intuition) et la partie gauche (partie de la rationalité et de la logique), et selon lui toutes les
décisions sont prises en « rationalité limitée », et résultent d’un mix de logique et d’intuition.
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L’analyse économique de la prise de décision et risque
Il a montré en étudiant les décisions prises quotidiennement par des dirigeants d’entreprises
ou d’organisations quelconques que l’écrasante majorité d’entre elles étaient largement
fondées sur « l’intuition » du décideur, c'est-à-dire non justifiées par le recours à un modèle
ou une démonstration logico-mathématique.
Dans nombre de cas,« les modèles », « normes », « techniques » de gestion servent à
justifier la décision prise intuitivement. Le décideur peut trouver une justification dans un
modèle « irrationnel », c’est-à-dire non prouvé scientifiquement (par ex : le recours à
l’astrologie.)
2-2 : La classification des décisions :
A- La classification d’Igor Ansoff :
Selon la théorie d’Ansoff, les décisions seront reparties en trois volets :
opérationnelles, administratives et stratégiques.
1) Les décisions opérationnelles :
Les décisions opérationnelles dont le but est d’obtenir de l’exploitation courante la
meilleure efficience, sont presque toujours celles qui réclament le plus d’énergie.
C’est le genre de décisions qui nécessite une vive attention de la part du décideur
puisqu’il s’agit de préciser le processus le mieux adapté pour réaliser des bénéfices
pour l'entreprise et augmenter son rendement. L’objectif est de rendre le processus
de transformation des ressources le plus efficace possible ou en d’autres termes,
d’obtenir de l’exploitation courante le maximum de profits. Les zones principales de
décision sont la répartition des ressources (dotations budgétaires entre les
départements et les lignes de produits, la planification des opérations, la direction
des activités de la firme et les contrôles à exercer. Les décisions les plus importantes
concernent la fixation des tarifs, les dispositions à prendre pour assurer la promotion
des ventes, la prévision du programme de production et du niveau des stocks, et la
répartition
des
ressources
à
affecter
respectivement
développements, au marketing et aux opérations).
2) Les décisions administratives :
18
aux
recherche
et
L’analyse économique de la prise de décision et risque
Les décisions administratives qui portent sur la structure de l'entreprise et
l’acquisition des ressources : rapports hiérarchiques, organisation du travail, réseaux
de communication, choix de ressources financières ; Dont l’objet essentiel est la
gestion des différentes ressources de l'entreprise et l’organisation de ses structures.
Elles ont trait à la formation du personnel, au financement, à l’acquisition
d’équipement et autres.
L’objet des décisions administratives est de gérer les ressources en vue d’obtenir
les meilleurs résultats possibles. Les problèmes administratifs consistent, d’une part,
à organiser les structures de l'entreprise (rapports d’autorité et de responsabilité, « flux
» du travail et de l’information, canaux de communication, attributions) et, d’autre
part,
à
assurer
l’acquisition
(approvisionnements,
formation
et
le
du
développement
personnel,
de
ses
ressources
financement,
acquisition
d’équipements).
3) La décision stratégique :
Il s’agit là de décisions arrêtées au sommet stratégique de l’organisation : elles
touchent des actions globales, de grande portée, engageant les politiques et les
orientations générales de l'entreprise, mettant en jeu plusieurs structures et fonctions
à la fois, et vidant les buts d’ensemble (par exemple, produits à lancer, choix des
marchés, détermination des marges de profit). Les décisions stratégiques qui
intéressent les produits, les marchés. C’est à, partir de cette classification que s’est
développé tout le courant classique de la stratégie qui se cantonne aux grandes
manoeuvres que l'entreprise effectue par rapport à ses marchés et à ses
concurrents.
Les décisions stratégiques portent essentiellement sur les affaires, non plus intérieurs,
mais extérieures de l'entreprise, et plus spécialement sur le choix des produits qu’elle
fabriquera et des marchés où elle vendra. Les décisions stratégiques ont tout
simplement pour objet de choisir pour l'entreprise une combinaison de produits et de
marchés, par l’adjonction de nouveaux produits et marchés, par l’abandon de
certaines autres qui ont cessé d’être intéressants, et par l’expansion des positions
actuelles. Ces changements de position impliquent une redistribution des ressources
19
L’analyse économique de la prise de décision et risque
de
l'entreprise,
c’est-à-dire
un
remaniement
de
ses
plans
en
matière
d’investissement, de développement de ses produits, de marketing, de publicité, etc.
B- La classification de H.Simon :
1) Les décisions programmées :
Appelées également décisions bien structurées, elles sont répétitives. Pour ce
genre de décisions, l’organisation applique le plus souvent une procédure
normalisée. Selon la terminologie de Simon (1980 et 1983), il s’agit du genre de
décision que l’on peut retrouver à tous les niveaux de l’organisation et qui
consisterait à appliquer des procédures connues, répétitives et routinières. Par
exemple, chaque matin, il faut prendre un certain nombre de décisions pour mettre
en marche la production, ou répondre à la demande d’un client. Tant que les
décisions impliquent des actes et des procédures habituelles, connus, prévus, il
s’agit de décisions dites « programmée » : les éléments, les étapes et les
intervenants sont établis et codifiés d’avance et sans risque de changements
importants. On peut facilement confier à un ordinateur ce genre de décision, puisqu’il
s’agit de réponses prévues à des situations prévues et prévisibles.
2) Les décisions non programmées :
Appelées aussi non structurées, elles sont nouvelles. Pour ce genre de décisions,
il n’y a pas de procédures pré-établis, raison pour laquelle les dirigeants doivent agir
de manière à opter pour le mode le plus approprié. Pour chacune de ces deux
catégories, Hebert reconnaît des techniques de prise de décisions. Au contraire de la
précédente, la décision non programmée implique l’imprévu, le non-codifié,
l’inattendu, le nouveau, l’ad hoc. Un client qui demande un aménagement encore
jamais réalisé du produit qu’il achète, un employé qui demande un type de congé ne
figurant pas dans le règlement ou le taux de rebus qui dépasse soudain la limite
admise sont autant de situations qui appellent autre chose que le simple jeu habituel
et automatique des procédures établies. Plus susceptibles d’être nombreuses, sinon
exclusives, dans le cadre du management traditionnel.
Modèle IMC :
Le modèle IMC de H.Simon résume la plupart des composantes du processus de
décision.
20
L’analyse économique de la prise de décision et risque
I : Intelligence du problème :
Délimitation du problème et des facteurs à prendre en considération ; au
cours de cette première phase de processus de décision, il convient d’identifier le
problème à résoudre, de le formuler et de délimiter le champ d’analyse ; le
décideur explore l’environnement (économique, technique, politique et social)
pour identifier les situations appelant décision. Comme le remarque I. Ansoff, la
phase dite d’intelligence du problème est dans la gestion des entreprises, le plus
souvent mise en oeuvre à partir de la constatation d’un défaut de performance ou
de la crainte que les performances prévisibles dans le futur ne permettent de
réaliser les objectifs (menaces). Mais la mise en évidence des nouvelles
possibilités d’action (opportunités), susceptibles d’améliorer les performances ou
même de provoquer une modification des objectifs, ne révèle pas un moindre
problème. La connaissance de défauts de performance, de menaces, d’occasions
nouvelles résulte de processus d’information plus ou moins systématiquement
organisés. Le décideur, alerte par ces signaux, doit d’abord décider s’il les
prendra en considération, autrement dit, si les problèmes correspondants sont
significatifs pour lui et s’il doit rechercher des solutions.
M : modélisation :
Identification et évaluation de toutes les solutions alternatives réalisables par
l'entreprise en utilisant éventuellement des modèles de raisonnement ; il s’agit de
la phase de conceptualisation, qui nécessite, d’une part, la recherche et la
collecte de toutes les informations nécessaires pour appréhender et résoudre le
problème et l’élaboration de toutes les solutions alternatives possibles et
compatibles pour l'entreprise, d’autre part ; le décideur doit « inventer,
développer, analyser diverses actions envisageables ». La seconde phase dite de
conception des solutions n’est autre que l’élaboration d’un modèle qui représente
le problème à résoudre et qui permette d’identifier différentes solutions possibles.
A cet effet un diagnostic de la situation et un pronostic sur son évolution permet
d’identifier plus clairement le problème. L’analyse du problème, au sens classique
du terme, le décompose en ses éléments, et identifie les variables à prendre
21
L’analyse économique de la prise de décision et risque
en compte pour concevoir le modèle. Le modèle décrit les interdépendances qui
existent entre ces variables. L’utilisation de ce modèle permet d’expliciter le
système des solutions possibles, identifiées par l’analyse. Les solutions sont en
fait des manoeuvres que l’on peut pratiquer sur des variables contrôlables, dans
des délais et avec des moyens identifiables. Lorsque la situation est assez
complexe, on sait que cette démarche rationnelle est appelée analyse de
système.
C : choix :
Quelle est la meilleure solution ? détermination des critères et de leur
pondération pour hiérarchiser les solutions et en choisir une. Le décideur
«sélectionne une action parmi celles qui sont recensées ».La troisième phase dite
de choix consiste à déterminer la solution préférable, c’est-à-dire celle qui
contribue le mieux à la réalisation des performances souhaitées et donc à la mise
en oeuvre des objectifs retenus qui lui permettent d’évaluer chaque solution
dégagée par le modèle. Elle suppose que le décideur a précisé ses critères de
choix. Le décideur peut privilégier un critère dominant, ou plusieurs critères
distincts, il aura alors recours à des méthodes de choix multicritères. Les
décisions sont les choix qui résultent de l’application de ces critères. Le
processus de décision de Simon tient donc dans un choix fait par l’individu
(modèle rationnel amélioré), orienté par des conduites (modèles administratif et
psychologique), et influencé par l’organisation (modèles administratif et politique).
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