MFLecture13b

13 Le risque de crédit

Les risques bancaires
•Risque de crédit
•Risque opérationnel
•Risque de liquidité
•Risque de taux

Le gestion des risques dans la
banque
•Identifier les risques
–Evaluer les éventualités
–Etablir les causes
•Estimer les risques
–Fréquence (Probabilités)
–Introduire des mesures de contrôle et de réduction des
risques (par exemple, couverture sur les marchés
dérivés) ; prévenir les risques
•Actualiser les modèles; ré estimer les risques

Le risque de crédit
• Définition c’est le risque de non-paiement à
l’échéance dans une opération de crédit.
•Risque de contrepartie est le risque de crédit
dans une opération hors-bilan.
•Le défaut de paiement peut être dû à un
retard, auquel le contrat prévoit le paiement
d’« agios », intérêts à un taux pénalisé.

Lien avec les options
Valeur des
actifs
Valeur des
actions
Dette
Faillite
Repaiement