Chapitre 14 THEORIE DE LA CORRELATION 247
Corrélation et régression. Corrélation linéaire. Mesures de la corrélation.
Droite de régression des moindres carrés. Erreur quadratique moyenne d'un
estimateur (ou écart-type lié). Variations expliquée et résiduelle.
Coefficient de corrélation. Remarques sur le coefficient de corrélation.
Expression du coefficient de corrélation linéaire
Autres expressions. Droite de régression
et coefficient de corrélation linéaire. Corrélation de rang. Corrélation des
séries chronologiques. Corrélation des caractéristiques. Corrélation empirique
Régression d'un échantillonnage.
Chapitre 15 CORRELATIONS MULTIPLE ET PARTIELLE 274
Corrélation multiple. Notation indicée. Equation de régression. Plan de
régression. Equations normales du plan de régression des moindres carrés.
Plan de régression et coefficient de corrélation. Erreur quadratique .moyenne
d'un estimateur (écart-type lié). Coefficient de corrélation multipIe. Substitution
d'une variable expliquée. Généralisation à plus de trois variables. Corrélation
partielle. Relation entre les coefficients de corrélations multiple et partielle.
Régression multiple non linéaire.
Chapitre 16 ANALYSE DE LA VARIANCE. 288
Le but de l'analyse de la variance. Classification à un critère ou expérience à un
facteur. Variation totale, variation à l'intérieur des traitements et entre les
traitements. Méthodes rapides de calcul des variations. Modélisation
mathématique de l'analyse de la variance.
Espérances mathématiques des variations. Distribution
des variations. Le test F pour l'hypothèse nulle des moyennes égales. Tableaux
d'analyse de la variance. Nombres inégaux d'observations. Classification à deux
critères ou expériences à deux facteurs. Notation pour les expériences à deux
facteurs. Les variations et la variation totale dans le cas des expériences à deux
facteurs. Analyse de la variance pour des expériences à deux facteurs.
Expériences à deux facteurs avec répétitions. Plans d'expérience.
Chapitre 17 TESTS NON PARAMETRIQUES 323
Introduction. Le test des signes. Le test U de Mann-Whitney. Le test H de
Kruskal-Wallis. Le test H revu dans le cas de la présence d'ex aequo.
Le test du nombre de séquences pour mesurer le caractère aléatoire d'un
échantillon. Autres applications du test du nombre de séquences. Formule de
Spearman pour la corrélation des rangs.
Chapitre 18 ANALYSE DES SERIES TEMPORELLES 349
Séries temporelles. Graphes des séries temporelles. Mouvements
caractéristiques d'une série temporelle Classification des mouvements des séries temporelles.
Analyse des séries temporelles. Moyennes mobiles. Lissage des séries
temporelles. Estimation de la tendance. Estimation des variations saisonnières.
Indice saisonnier. Désaisonnalisation des données. Estimation des variations
cycliques. Estimation des variations irrégulières ou aléatoires. Rôle de référence
des données. Prévision.
Sommaire des démarches à suivre dans l'analyse des séries temporelles.
Chapitre 19 INDICES 383
Indices. Applications des indices. Indices élémentaires des prix. Propriétés des
indices élémentaires de prix. Indices élémentaires de quantité ou de volume.
Indice élémentaire de valeur. Indices élémentaires en chaîne. Problèmes posés
par le calcul des indices. Emploi des moyennes. Tests théoriques sur les indices.
Notation. Méthode de la somme. Méthode de la moyenne des indices
élémentaires. Méthode de la somme pondérée. Indice idéal de Fisher. Indice de
Marshall-Edgeworth. Méthode de la moyenne pondérée des indices élémentaires.
Indices de quantité ou de volume. Indices de valeur. Changement de la période
de référence des indices. Déflation des séries chronologiques.
ANNEXES 413
I-Ordonnées de la courbe normale centrée réduite 415
II Aires limitées par la courbe normale centrée réduite 416
III Valeurs des centiles pour la distribution t de Student 417
IV Valeurs des centiles pour la distribution du khi-deux 418
V Les valeurs du 95e percentile pour la distribution F419