Gestion du risque climatique par l`utilisation des produits

Universit´e Mohammed V - Agdal, Rabat Institut National des Sciences
´
Ecole Mohammadia d’Ing´enieurs Appliqu´ees de Rouen
No d’ordre (Rabat) : No d’ordre (Rouen) :
TH` ESE DE DOCTORAT EN COTUTELLE
pour obtenir le grade de
DOCTEUR EN SCIENCES
ET TECHNIQUES DE L’ING´ ENIEUR
Sp´ecialit´e : Math´ematiques Appliqu´ees et Informatique
Option : Optimisation, Analyse Num´erique, Statistique
et le grade de
DOCTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQU´ EES DE ROUEN
Sp´ecialit´e : Math´ematiques Appliqu´ees
Option : Optimisation et Fiabilit´e des Syst`emes
pr´esent´ee par
Mohammed Mraoua
Sujet de la th`ese
Gestion du risque climatique
par l’utilisation des produits d´eriv´es d’assurance
soutenue publiquement le 25 juin 2013
devant la commission d’examen compos´ee de
Mohamed Tkiouat Professeur, EMI Rabat Pr´esident
Rajae Aboulaich Professeur, EMI Rabat Rapporteur
Adrien Blanchet Professeur, U. Toulouse 1 - Capitole Rapporteur
Driss Misane Professeur, Facult´e des Sciences Rabat Rapporteur
Mhamed Itmi Professeur, INSA Rouen Examinateur
Rachid Ellaia Professeur, EMI Rabat Directeur de th`ese
Abdelkhallak El Hami Professeur, INSA Rouen Directeur de th`ese

Gestion du risque climatique
par l’utilisation des produits d´eriv´es d’assurance
Mohammed Mraoua
EMI, Rabat – INSA, Rouen
Juin 2013

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A Loubna, pour sa patience et tout le reste.

Remerciement
Tout d’abord, je tiens `a exprimer toute ma gratitude `a Rachid Ellaia, mon directeur
de th`ese `a l’EMI, pour son soutien et la confiance qu’il m’a accord´ee. Je remercie
´egalement Abdelkhalak El Hami, mon co-directeur de th`ese de m’avoir accueilli `a
l’INSA.
Je remercie l’ensemble des membres du jury de th`ese : Mohamed Tkiouat qui a bien
voulu pr´esider le jury, Rajae Aboulaich, Adrien Blanchet et Driss Misane qui ont
accept´e d’ˆetre rapporteurs, ainsi que Mhamed Itmi.
J’ai ´et´e heureux et fi`ere de faire partie de la famille EMI depuis pr`es de dix ans main-
tenant, d’abord en encadrant des ´etudiants du cycle Ing´enieur, puis en enseignant
dans le Master GRF et enfin en tant que doctorant au sein du LERMA.
Mes deux derni`eres ann´ees de th`ese, je les ai pass´e au sein de HEC Montr´eal et au
GERAD. Je remercie Mich`ele Breton de m’avoir donn´e l’opportunit´e de travailler
dans un cadre agr´eable et stimulant et de m’avoir donn´e acc`es aux ressources du
LACED pour tourner mes simulations. Je la remercie aussi d’avoir financer ma
participation dans deux congr`es de finance math´ematique.
Je remercie Said Akram qui m’a beaucoup apport´e. Son amiti´e, son soutien et sa
disponibilit´e m’ont ´et´e d’une grande aide tout au long de la th`ese.
Je remercie particuli`erement Driss Bari avec qui j’ai travaill´e sur la probl´ematique du
risque climatique avant mˆeme de m’inscrire en th`ese et qui m’a fourni gracieusement
toutes les donn´ees m´et´eorologiques marocaines.
Je ne remercierais jamais assez ma famille pour l’encouragement et le soutien constants.
Finalement, je tiens `a remercier du fond du cœur Loubna, ma femme, qui a contribu´e
`a cr´eer un environnement favorable, sans lequel ce travail n’aurait pu ˆetre men´e `a
son terme. Je la remercie pour sa patience, son soutien et d’avoir pris soin de nos
enfants Farisse Addine et Maha pendant toutes les nombreuses soir´ees et fins de
semaine pass´ees `a l’EMI et `a HEC loin d’eux.