Mathieu Derome, Desjardins

Capitalréglementaire,économiqueetsimulationsde
criseauMouvementDesjardins
Présentationdanslecadredel’événement«JournéecarrièrePRMIA »
17mars2015
MathieuDerome,M.Sc.
DirecteurPrincipal
DirectionprincipaleMesureintégréedesrisques(DPMIR)
mathieu.der[email protected]

Tabledesmatières
1. QuelquesmotssurDesjardins
2. Qu’est‐cequeladirectionprincipaleMesureintégréedesrisques?
3. Bâle– Capitalréglementaire
4. Quantification– Capitaléconomique
5. Simulationsdecrise
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1.QuelquesmotssurDesjardins
Au 31 décembre 2014 :
•229,4 G $ en actif total
•1 593 M $ en excédent (après impôts et avant ristournes)
•Au 4erangdesinstitutionsfinancièreslesplussécuritairesenAmériquedu
Nord selon le magazine Global Finance
•Au 2erang des institutions financières les plus solides au monde selon
l’agence d’information financière Bloomberg
•Plus de 6 millions de membres et plus de 45 000 employés
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2.Qu’est‐cequeladirectionprincipaleMesure
intégréedesrisques?
DirectionprincipaleMesureintégréedesrisques
10 conseillers
Profils quantitatifs :
- Statistiques
- Économétrie
- Ingénierie fin.
- Actuariat
- Physique
Capital réglementaire :
Capital devant être conservé pour
satisfaire aux exigences
réglementaires.
Capital économique:
Capital devant être conservé selon
l’évaluation interne de l’institution.
Simulations de crise :
Impact de différentes situations de
crise hypothétiques sur la situation
financière de l’institution.
Principaux risques :
• Crédit
• Contrepartie
• Opérationnel
• Marché
• Pension
• Liquidité
• Taux d’intérêt
• Stratégique
• Réputation

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3.Bâle– Capitalréglementaire:Lesraisonsd’une
supervisiondesactivitésbancaires
•Du capital (ou “fonds propres”) est nécessaire pour couvrir les pertes sévères
et inattendues qui pourraient affecter les actifs du Mouvement et
compromettre sa capacité de rembourser ses créanciers (déposants et
prêteurs).
Actif Capital
Apport des
membres
Dette
Fonds des
créanciers
Bilan de l'institution
Prêts
consentis aux
emprunteurs
et aux
investisseurs
Situation normale Perte sévère : pas de perte
pour les créanciers Perte très importante : perte
pour les créanciers
: Niveau de pertes
Actif Capital
Prêts Apport des
membres
Dette
Fonds des
créanciers
Bilan de l'institution
consentis aux
emprunteurs
et aux
investisseurs
Actif Capital
Prêts Apport des
membres
Dette
et aux
investisseurs Fonds des créanciers
Bilan de l'institution
consentis aux
emprunteurs