BRANCART 28451200 2020

Available at: http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:25863 [Downloaded 2023/05/11 at 06:41:08 ]
"Construction d'un portefeuille d'actions sur
base d'un modèle de Machine Learning"
Brancart, Jérémy
ABSTRACT
Ce mémoire a pour but de construire des portefeuilles d'actions sur base d'un modèle de Machine
Learning utilisant un algorithme de classification avec aspect probabiliste. Afin de remplir cet objectif, une
méthodologie a été créée, en partant des prédictions fournies par le modèle de Machine Learning pour
arriver aux poids w, représentants la composition d'un portefeuille. Ensuite, une analyse de la performance
de ces portefeuilles, ainsi créés, a été réalisée à l'aide du bien connu "Ratio de Sharpe". De plus, ce
mémoire cherche également à comprendre quelle influence aura une période économique troublée (dans
le cas de ce mémoire, la crise économique et financière de 2008) sur la performance de nos portefeuilles
construits et ce, en comparaison avec la performance de portefeuilles construits en période économique
normale.
CITE THIS VERSION
Brancart, Jérémy. Construction d'un portefeuille d'actions sur base d'un modèle de Machine
Learning.Louvain School of Management, Université catholique de Louvain, 2020. Prom. : Vrins, Frédéric.
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:25863
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Louvain School of Management
Construction d’un portefeuille
d’actions sur base d’un modèle de
Machine Learning
Auteur : Jérémy BRANCART
Promoteur(s) : Frédéric VRINS
Lecteur : Nathan LASSANCE
Année académique 2019 - 2020

Remerciements
Tout au long de la r´ealisation de ce m´emoire ainsi que de mes ann´ees
d’´etudes, j’ai eu la chance d’ˆetre soutenu, conseill´e et aid´e par plusieurs per-
sonnes.
Tout d’abord, j’aimerais remercier mon promoteur, le Professeur Fr´ed´eric
Vrins, pour sa patience ainsi que pour ses remarques et conseils qui m’ont
permis de mener `a bien ce m´emoire.
Ensuite, je tiens `a remercier tout particuli`erement mes parents, Brigitte et
Michel Brancart, de m’avoir permis de r´ealiser des ´etudes universitaires et
surtout pour leur soutien sans faille, quelque soit la situation, ainsi que pour
leurs innombrables encouragements re¸cus tout au long de ces ann´ees d’´etudes.
J’aimerais ´egalement remercier mes grands parents maternels pour leur ac-
ceuil plus que chaleureux durant mes premiers blocus universitaires. J’esp`ere
les rendre fiers en obtenant mon diplˆome.
Il est ´egalement important pour moi de remercier ma marraine, Claudine
Brancart, ainsi que son mari, Axel Cooman, pour le temps pass´e `a la relec-
ture de ce m´emoire.
Finalement, j’aimerais remercier mes amis et en particulier, Denis Martin
et Vincent Carpentier pour leur aide et leur soutien re¸cu durant la r´edaction
de ce m´emoire.
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