Universit Paris X-Nanterre

Domaine Gestion, Economie
Master de « Sciences de Gestion »
Spécialité :
« METHODES SCIENTIFIQUES DE GESTION »
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le master de Gestion, mention Gestion Quantitative forme des cadres capables
d’utiliser les méthodes mathématiques, statistiques et informatiques d’aide à la décision dans
les différents domaines de la gestion. Les méthodes économétriques et de traitement des séries
chronologiques sont utilisées dans les problèmes de prévision. Les techniques d’analyse des
données servent à explorer, segmenter ou « scorer » la clientèle. Elles sont essentielles en
marketing quantitatif (par exemple en marketing direct), mais sont de plus en plus utilisées en
finance de marché. L’optimisation est à la base de nombreux modèles en finance, marketing
ou gestion de la production. Toutes ces techniques demandent l’usage de logiciels.
DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Les principaux débouchés concernent d’une part le marketing quantitatif, d’autre part la
finance de marché et l’actuariat d’assurance. Les emplois se répartissent aussi entre
organismes financiers et d’assurances, sociétés d’études et entreprises industrielles. Les
anciens élèves peuvent être chargés d’études statistiques, actuaires, gérants d’actifs financiers,
gestionnaires de risques, chargés d’études marketing, gestionnaires et analystes de bases de
données, chargés d’études logistiques, consultants… Lorsque ces anciens deviennent
responsables d’équipes ou de services, ou bien directeurs, leurs activités deviennent
évidemment moins techniques.
Un annuaire regroupe les informations sur les anciens élèves dont le réseau fournit
stages et emplois.
CONDITIONS D’ADMISSION
En première année : (conditions communes à l’ensemble des spécialités du Master).
o Entrée de droit pour les candidats ayant obtenu une licence de « Sciences de
Gestion » à l’Université Paris X-Nanterre.
o Dépôt d’un dossier de candidature pour les autres candidats.
En seconde année :
o Etude du dossier de candidature + entretien de sélection pour l’ensemble des
candidats.
CONTENU DE LA FORMATION
La première année comprend des cours fondamentaux de Gestion et des cours de
Gestion quantitative. Elle comprend aussi des cours consacrés à l’apprentissage des méthodes
quantitatives : Econométrie et Traitement des séries chronologiques. Ces cours donnent lieu à
des mémoires effectués sur données réelles qui sont des travaux très proches de l’activité
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professionnelle future des étudiants. Ils demandent l’apprentissage de divers logiciels : RATS,
SPAD, SAS, LINGO.
L’accès en première année nécessite un diplôme de licence de Gestion, d’Economie ou
de Mathématiques Appliquées qui comprenne idéalement un cours de Statistique, un cours
d’Econométrie et une première formation en Gestion (Gestion Financière et initiation au
Marketing). Une initiation à l’Econométrie sera faite avant le début des cours pour les
étudiants n’ayant pas suivi une telle formation.
La spécialité « Méthodes Scientifiques de Gestion » reprend le programme et la suite du
DESS du même nom qui fonctionne depuis 1985. La seconde année est donc consacrée avant
tout à l’application des méthodes quantitatives, même si certains compléments
méthodologiques sont encore enseignés. Ces applications concernent avant tout le marketing
quantitatif, la finance de marché et l’actuariat d’assurance qui offrent les meilleurs débouchés.
Les étudiants sont surtout utilisateurs de logiciels, mais ils apprennent aussi à programmer en
visual basic dans les logiciels ACCES ou EXCEL.
L’accès en seconde année demande idéalement un diplôme de première année de Master
comprenant un cours d’Econométrie approfondie, un cours d’Analyse des données, un cours
de Traitement des séries chronologiques, une formation en Gestion (Finance, Marketing).
L’accès est aussi ouvert aux étudiants de 3ième année de Magistère.
Première année
Deuxième année
Finance (90h)
Calcul financier et actuariel (60h)
Contrôle de Gestion (60h)
Marketing stratégique(30h)
Marketing quantitatif (50h)
Econométrie (60h)
Séries temporelles (60h)
Gestion des opérations et SI (35h)
Vie professionnelle (Mémoires)
Anglais
Finance et Assurances (80h)
Marketing quantitatif (90h)
Prévision (100h)
Informatique et Systèmes d’information (80h)
Insertion professionnelle (mémoire et stage)
CONTACTS
o Responsable de la Spécialité : Thierry Fouque, Professeur.
o Secrétariat : Viviane Bertoni. Tél. 01 40 97 73 93. [email protected]
o Site Internet : www.formations.net/dessmsg
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Semestre 1
Intitulé des UE et EC
UE Marketing 1
Méthodes quantitatives
de MK
Marketing stratégique et
plan MK
UE Contrôle et Finance
Contrôle de gestion
Politique financière
UE Gestion des
opérations
Management des
systèmes d’information
Production et logistique
UE Econométrie et séries
chronologiques
Econométrie
Séries temporelles 1
UE Langues vivantes S1
Anglais
Programmes
Ects
CM
TD
Trav
person
3
10
20
30
3
10
20
30
Donner aux étudiants une connaissance des outils de pilotage de
l’organisation et d’évaluation des performances.
Présentation des différentes techniques d’évaluation financière
d’une entreprise à des fins de communication externe.
6
40
20
60
3
20
10
30
Les enjeux des SI dans les organisations ; Evaluation
et
contribution des SI à la performance des processus de l’entreprise
étendue ; Mise en œuvre des projets de SI ; SI et coordination et
coopération.
Sensibiliser les étudiants aux problèmes rencontrés dans le
domaine de la gestion de la production et de la logistique et
montrer l’enjeu stratégique de cette fonction dans la compétition
entre entreprises.
1.5
15
15
1.5
20
10
Présentation des principaux outils quantitatifs utilisés en
recherche marketing avec applications informatiques.
Formalisation, par domaine d’activité stratégique, des choix de
stratégie concurrentielle. Présentation des liens entre plan
stratégique et plan marketing.
MCG, Modèles dynamiques, systèmes d’équations, intégration et
cointégration (avec mémoire).
Désaisonalisation, lissage.
6
40
20
60
3
20
10
45
3
30
195
30
110
10
Total
Ects
CM
TD
Trav
person
3
20
10
30
3
20
10
30
6
40
20
60
3
20
10
45
3
20
20
30
Semestre 2
Intitulé des UE et EC
UE Finance
Trésorerie d’entreprise
Marchés Financiers et
Finance Internationale
UE Séries temporelles et
Calcul actuariel
Calcul financier et
actuariel
Séries temporelles 2
UE Marketing 2
Marketing quantitatif 2
Mémoire
UE Vie professionnelle
Stage
UE Langues vivantes S2
Anglais
Programmes
Présentation des pratiques de la gestion de trésorerie au jour le
jour : équilibre de la relation de trésorerie, gestion des liquidités
en date de valeur, placements et financements à court terme.
Ce cours présente le marché des obligations, des actions et de
changes puis il initie les étudiants aux principaux produits
échangés sur ces marchés.
Mathématique des taux d’intérêt, Annuités discrètes et continues.
Evaluation des obligations, actions, options et produits à terme.
Régression sur variables indicatrices, modèles SARIMA et
applications.
Analyse Conjointe et applications informatiques sous SAS (avec
mémoire).
Mémoires d'économétrie et de marketing quantitatif.
6
3
3
30
Total
Page 3/4
120
120
30
100
10
Semestre 3
Intitulé des UE et EC
Programmes
UE Marketing
Quantitatif
Econométrie sur données Modèles spécifiques aux échantillons et aux panels.
individuelles
Hétéroscédasticité. Non linéarité. Redressements. Variables
ordinales.
Méthodes quantitatives
Questionnaires. Tests. Usage des variables quantitatives.
en Marketing
Applications de l’analyse de données et de la régression.
Méthodes sur variables
Analyse de la variance, modèles logistiques.
qualitatives
UE Finance et Assurance
Finance de Marché
Choix de portefeuilles, options, produits à terme, gestion actifpassif.
Actuariat d’assurance
Calcul des primes et des provisions mathématiques. Gestion du
risque.
Gestion financière
Bases comptables, calculs de rentabilité, évaluation de l’entreprise.
UE Informatique et
Systèmes d’information
Application du logiciel
Applications à l’analyse multidimensionnelle et à l’économétrie.
SAS
Macros.
Systèmes d’information
Logistique. Organisation informatique. Jeux d’entreprise.
Projet Visual Basic
Langage Visual Basic dans Access et Excel. Projets d’application.
Total
Ects
CM
Trav
person
3
30
30
3
30
30
3
30
20
3
30
40
3
30
30
3
20
30
3
25
30
3
6
30
25
30
250
30
80
Ects
CM
Trav
person
3
30
30
3
30
30
6
20
80
Semestre 4
Intitulé des UE et EC
UE Prévision
Econométrie avancée
Séries Chronologiques
Etude d’un cas de
prévision
UE Insertion
professionnelle
Stage
Mémoire de fin d’étude
Programmes
Compléments sur les modèles dynamiques, modèles à correction
d’erreur, modèles ARCH
Modèles VAR, modèles VAR à correction d’erreur, modèles
GARCH, fonctions d’intervention.
Etude synthétique d’un cas de finance ou de marketing
6
12
30
Total
Page 4/4
250
200
80