Universit Paris X-Nanterre
Page 1/4
Domaine Gestion, Economie
Master de « Sciences de Gestion »
Spécialité :
« METHODES SCIENTIFIQUES DE GESTION »
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le master de Gestion, mention Gestion Quantitative forme des cadres capables
d’utiliser les méthodes mathématiques, statistiques et informatiques d’aide à la décision dans
les différents domaines de la gestion. Les méthodes économétriques et de traitement des séries
chronologiques sont utilisées dans les problèmes de prévision. Les techniques d’analyse des
données servent à explorer, segmenter ou « scorer » la clientèle. Elles sont essentielles en
marketing quantitatif (par exemple en marketing direct), mais sont de plus en plus utilisées en
finance de marché. L’optimisation est à la base de nombreux modèles en finance, marketing
ou gestion de la production. Toutes ces techniques demandent l’usage de logiciels.
DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Les principaux débouchés concernent d’une part le marketing quantitatif, d’autre part la
finance de marché et l’actuariat d’assurance. Les emplois se répartissent aussi entre
organismes financiers et d’assurances, sociétés d’études et entreprises industrielles. Les
anciens élèves peuvent être chargés d’études statistiques, actuaires, gérants d’actifs financiers,
gestionnaires de risques, chargés d’études marketing, gestionnaires et analystes de bases de
données, chargés d’études logistiques, consultants… Lorsque ces anciens deviennent
responsables d’équipes ou de services, ou bien directeurs, leurs activités deviennent
évidemment moins techniques.
Un annuaire regroupe les informations sur les anciens élèves dont le réseau fournit
stages et emplois.
CONDITIONS D’ADMISSION
En première année : (conditions communes à l’ensemble des spécialités du Master).
o Entrée de droit pour les candidats ayant obtenu une licence de « Sciences de
Gestion » à l’Université Paris X-Nanterre.
o Dépôt d’un dossier de candidature pour les autres candidats.
En seconde année :
o Etude du dossier de candidature + entretien de sélection pour l’ensemble des
candidats.
CONTENU DE LA FORMATION
La première année comprend des cours fondamentaux de Gestion et des cours de
Gestion quantitative. Elle comprend aussi des cours consacrés à l’apprentissage des méthodes
quantitatives : Econométrie et Traitement des séries chronologiques. Ces cours donnent lieu à
des mémoires effectués sur données réelles qui sont des travaux très proches de l’activité
Page 2/4
professionnelle future des étudiants. Ils demandent l’apprentissage de divers logiciels : RATS,
SPAD, SAS, LINGO.
L’accès en première année nécessite un diplôme de licence de Gestion, d’Economie ou
de Mathématiques Appliquées qui comprenne idéalement un cours de Statistique, un cours
d’Econométrie et une première formation en Gestion (Gestion Financière et initiation au
Marketing). Une initiation à l’Econométrie sera faite avant le début des cours pour les
étudiants n’ayant pas suivi une telle formation.
La spécialité « Méthodes Scientifiques de Gestion » reprend le programme et la suite du
DESS du même nom qui fonctionne depuis 1985. La seconde année est donc consacrée avant
tout à l’application des méthodes quantitatives, même si certains compléments
méthodologiques sont encore enseignés. Ces applications concernent avant tout le marketing
quantitatif, la finance de marché et l’actuariat d’assurance qui offrent les meilleurs débouchés.
Les étudiants sont surtout utilisateurs de logiciels, mais ils apprennent aussi à programmer en
visual basic dans les logiciels ACCES ou EXCEL.
L’accès en seconde année demande idéalement un diplôme de première année de Master
comprenant un cours d’Econométrie approfondie, un cours d’Analyse des données, un cours
de Traitement des séries chronologiques, une formation en Gestion (Finance, Marketing).
L’accès est aussi ouvert aux étudiants de 3ième année de Magistère.
Première année Deuxième année
Finance (90h) Finance et Assurances (80h)
Calcul financier et actuariel (60h)
Contrôle de Gestion (60h)
Marketing stratégique(30h)
Marketing quantitatif (50h) Marketing quantitatif (90h)
Econométrie (60h) Prévision (100h)
Séries temporelles (60h)
Gestion des opérations et SI (35h) Informatique et Systèmes d’information (80h)
Vie professionnelle (Mémoires) Insertion professionnelle (mémoire et stage)
Anglais
CONTACTS
o Responsable de la Spécialité : Thierry Fouque, Professeur.
o Site Internet : www.formations.net/dessmsg
Page 3/4
Semestre 1
Intitulé des UE et EC Programmes Ects CM TD Trav
person
UE Marketing 1
Méthodes quantitatives
de MK
Présentation des principaux outils quantitatifs utilisés en
recherche marketing avec applications informatiques. 3 10 20 30
Marketing stratégique et
plan MK
Formalisation, par domaine d’activité stratégique, des choix de
stratégie concurrentielle. Présentation des liens entre plan
stratégique et plan marketing.
3 10 20 30
UE Contrôle et Finance
Contrôle de gestion Donner aux étudiants une connaissance des outils de pilotage de
l’organisation et d’évaluation des performances.
6 40 20 60
Politique financière Présentation des différentes techniques d’évaluation financière
d’une entreprise à des fins de communication externe.
3 20 10 30
UE Gestion des
opérations
Management des
systèmes d’information
Les enjeux des SI dans les organisations ; Evaluation et
contribution des SI à la performance des processus de l’entreprise
étendue ; Mise en œuvre des projets de SI ; SI et coordination et
coopération.
1.5 15 15
Production et logistique Sensibiliser les étudiants aux problèmes rencontrés dans le
domaine de la gestion de la production et de la logistique et
montrer l’enjeu stratégique de cette fonction dans la compétition
entre entreprises.
1.5 20 10
UE Econométrie et séries
chronologiques
Econométrie MCG, Modèles dynamiques, systèmes d’équations, intégration et
cointégration (avec mémoire).
6 40 20 60
Séries temporelles 1 Désaisonalisation, lissage. 3 20 10 45
UE Langues vivantes S1
Anglais 3 30 10
Total 30 195 110
Semestre 2
Intitulé des UE et EC Programmes Ects CM TD Trav
person
UE Finance
Trésorerie d’entreprise Présentation des pratiques de la gestion de trésorerie au jour le
jour : équilibre de la relation de trésorerie, gestion des liquidités
en date de valeur, placements et financements à court terme.
3 20 10 30
Marchés Financiers et
Finance Internationale
Ce cours présente le marché des obligations, des actions et de
changes puis il initie les étudiants aux principaux produits
échangés sur ces marchés.
3 20 10 30
UE Séries temporelles et
Calcul actuariel
Calcul financier et
actuariel
Mathématique des taux d’intérêt, Annuités discrètes et continues.
Evaluation des obligations, actions, options et produits à terme. 6 40 20 60
Séries temporelles 2 Régression sur variables indicatrices, modèles SARIMA et
applications. 3 20 10 45
UE Marketing 2
Marketing quantitatif 2 Analyse Conjointe et applications informatiques sous SAS (avec
mémoire).
3 20 20 30
Mémoire Mémoires d'économétrie et de marketing quantitatif. 6
UE Vie professionnelle
Stage 3 120
UE Langues vivantes S2
Anglais 3 30 10
Total 30 120 100
Page 4/4
Semestre 3
Intitulé des UE et EC Programmes Ects CM Trav
person
UE Marketing
Quantitatif
Econométrie sur données
individuelles
Modèles spécifiques aux échantillons et aux panels.
Hétéroscédasticité. Non linéarité. Redressements. Variables
ordinales.
3 30 30
Méthodes quantitatives
en Marketing
Questionnaires. Tests. Usage des variables quantitatives.
Applications de l’analyse de données et de la régression.
3 30 30
Méthodes sur variables
qualitatives
Analyse de la variance, modèles logistiques. 3 30 20
UE Finance et Assurance
Finance de Marché Choix de portefeuilles, options, produits à terme, gestion actif-
passif.
3 30 40
Actuariat d’assurance Calcul des primes et des provisions mathématiques. Gestion du
risque.
3 30 30
Gestion financière Bases comptables, calculs de rentabilité, évaluation de l’entreprise. 3 20 30
UE Informatique et
Systèmes d’information
Application du logiciel
SAS
Applications à l’analyse multidimensionnelle et à l’économétrie.
Macros.
3 25 30
Systèmes d’information Logistique. Organisation informatique. Jeux d’entreprise. 3 25 30
Projet Visual Basic Langage Visual Basic dans Access et Excel. Projets d’application. 6 30 80
Total 30 250
Semestre 4
Intitulé des UE et EC Programmes Ects CM Trav
person
UE Prévision
Econométrie avancée Compléments sur les modèles dynamiques, modèles à correction
d’erreur, modèles ARCH
3 30 30
Séries Chronologiques Modèles VAR, modèles VAR à correction d’erreur, modèles
GARCH, fonctions d’intervention.
3 30 30
Etude d’un cas de
prévision
Etude synthétique d’un cas de finance ou de marketing 6 20 80
UE Insertion
professionnelle
Stage 6 250
Mémoire de fin d’étude 12 200
Total 30 80
1
/
4
100%
