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Solvabilité II et tarification
en assurance IARD
20 mars 2014
Contacts
Gildas Robert – Directeur métier Actuariat conseil
Matthias Pillaudin – Manager Actuariat conseil
Journées d’études IARD 2014

Sommaire
2
1 Contexte et enjeux
Régime prudentiel, rentabilité et tarification
Lancement et suivi d’une offre produit
2L’analyse et le suivi de la rentabilité sous Solvabilité II
Le passage d’une approche comptable à une approche économique
Etude de cas
L’évaluation du coût d’immobilisation en capital sous Solvabilité II
Les modèles DFA
3Les apports de l’ORSA
Cadre général
Le modèle ORSA
L’analyse des spécificités du profil de risque
Journées d’études IARD 2014 - Solvabilité II et tarification en assurance IARD

Journées d’études IARD 2014 - Solvabilité II et tarification en assurance IARD 3
Régime prudentiel, rentabilité et tarification
Contexte et enjeux
1
•A l’approche de l’entrée en vigueur de la réforme Solvabilité II
•Le marché est plus que jamais mobilisé dans la mise en œuvre du dispositif Solvabilité II
•Fortement sollicitées, les ressources expertes n’ont que rarement l’occasion de se consacrer à l’après Solvabilité II
Adaptation de la politique commerciale, de la stratégie d’allocation et du programme de réassurance
•Principaux impacts de la réforme
•La mise en place de Solvabilité II soulève deux problématiques
Le niveau des capitaux réglementaires
La volatilité des capitaux réglementaires
•Impact sur la rentabilité des produits d’assurance IARD
Remise en cause du mix-produit actuel ?
Ajustement du niveau des primes ?
•Ajustement des indicateurs de suivi de la rentabilité
•Solvabilité II sera-t-elle l’occasion d’une transformation profonde du marché de l’assurance IARD tel
que nous le connaissons ?
•Différents indicateurs peuvent être utilisés en assurance IARD pour évaluer la rentabilité d’un produit
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Lancement et suivi d’une nouvelle offre produit
Contexte et enjeux
1
•Les quatre étapes « standard » du processus de lancement d’un produit
4. LANCEMENT SUR LE MARCHE ET SUIVI
Analyse de la collecte Suivi du produit (rentabilité, profitabilité, satisfaction des clients, etc.)
3. MISE EN OEUVRE
Développements informatiques Rédaction des documents contractuels Détermination des modalités
2. CONCEPTION DU PRODUIT
Définition des garanties, des
caractéristiques du produit Elaboration de la tarification Analyse de la rentabilité (profit testing)
Elaboration de la stratégie de
réassurance
1. ETUDE D’OPPORTUNITE
Veille et analyse du marché Macro analyse de la faisabilité, des risques et de
la conformité Impact budgétaire
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Lancement et suivi d’une nouvelle offre produit
Contexte et enjeux
1
•La réforme Solvabilité II aura un impact à différents échelons du processus de tarification
•Le business plan est au cœur du processus de tarification
•Il sera utilisé pour la construction de l’offre technique lors du lancement d’un produit
•Il sera maintenu et mis à jour lors du suivi de la rentabilité d’un produit
•Il devra intégrer le calcul des SCR futurs et des indicateurs « ajustés au risque »
Définition des garanties
et des caractéristiques du
produit
Identification des facteurs
de risques endogènes et
exogènes
Calcul de la cotisation de
base en fonction de la
base de tarification
retenue avec ajustements
techniques liés au risque
de modèle
Détermination des
chargements pour frais
de souscription et de
gestion
Analyse de la rentabilité
du produit brute de
réassurance
Elaboration de la
stratégie de réassurance
Analyse de la rentabilité
du produit nette de
réassurance
Calcul du coût
d’immobilisation des
fonds propres
Calcul de la prime
commerciale Impact du
changement de
référentiel
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