annex 1

COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.5.2016
C(2016) 2860 final
ANNEX 1
ANNEXES
au
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DE LA COMMISSION
complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les
mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions
{SWD(2016) 156 final}
{SWD(2016) 157 final}
FR
FR
ANNEXEE
Données à fournir aux fins de la détermination de la liquidité d'un marché d'actions, de
certificats représentatifs, de fonds cotés ou de certificats préférentiels
Tableau 1
Symboles
Symbole
Type de donnée
Définition
{ALPHANUM-n}
Jusqu’à
n
caractères
alphanumériques
Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre
{ISIN}
12
caractères
alphanumériques
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166
{MIC}
4
caractères
alphanumériques
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383
{DATEFORMAT}
Format de date
ISO 8601
Les
dates
AAAA-MM-JJ
{DECIMAL-n/m}
Nombre décimal
de maximum n
chiffres au total,
dont m chiffres
maximum
peuvent être des
chiffres
de
fractions
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou
négatives
- utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point)
doivent
respecter
le
format
-
faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins)
-
indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.
Tableau 2
Détail des données à fournir aux fins de la détermination de la liquidité d'un marché d'actions,
de certificats représentatifs, de fonds cotés ou de certificats préférentiels
#
Champ
Données à fournir
Formats
et
déclaration
1
Code d'identification
de l'instrument
Code utilisé pour identifier l’instrument
financier
{ISIN}
2
Nom complet
l'instrument
de
Nom complet de l’instrument financier
{ALPHANUM-350}
3
Plate-forme
négociation
de
S’il est disponible, code MIC du segment de
marché («segment MIC») de la plate-forme
de négociation, ou, à défaut, code MIC
d'exploitation («operational MIC»)
{MIC}
4
Identifiant MiFIR
Identification des instruments financiers de
capitaux propres
Actions,
FR
comme
visées
2
à
l'article
normes
Instruments
financiers
capitaux propres
de
de
4,
FR
paragraphe 1, point 44) a), de la directive
2014/65/UE
«SHRS» = actions
«ETFS»= fonds cotés
Certificats représentatifs, au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 45), de la
directive 2014/65/UE
Fonds cotés, au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 46), de la directive
2014/65/UE
«DPRS»
=
représentatifs
certificats
«CRFT»
préférentiels
certificats
=
Certificats préférentiels, au sens de l'article
2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE)
n° 600/2014
Date à laquelle se réfèrent les données
Les données doivent être fournies au moins
pour les dates suivantes:
 cas n° 1: le jour correspondant à la date de
la première admission à la négociation ou de
la première négociation, comme indiqué à
l’article 5, paragraphe 3, point a)
5
Jour de déclaration
 cas n° 2: le dernier jour de la période de
quatre semaines commençant à la date de la
première admission à la négociation ou de la
première négociation, comme indiqué à
l’article 5, paragraphe 3, point b) i)
{DATEFORMAT}
 cas n° 3: le dernier jour de négociation de
chaque année civile, comme indiqué à
l’article 5, paragraphe 3, point b) ii)
 cas n° 4: la date à laquelle une opération
de la société est effective, comme indiqué à
l’article 5, paragraphe 3, point b) iii)
Dans le cas n° 1, des estimations doivent être
fournies, suivant les instruments, pour les
champs 6 à 12
Actions et certificats représentatifs
6
7
FR
Nombre
d’instruments en
circulation
Participations
dépassant 5 % du
total des droits de
vote
Nombre total d’instruments en cours
{DECIMAL-18/5}
Fonds cotés
Nombre d’unités émises à des fins de
négociation
Actions uniquement
Nombre total d’actions correspondant à des
participations supérieures à 5 % du total des
droits de vote de l’émetteur, sauf si ces
participations sont détenues par un organisme
3
{DECIMAL-18/5}
FR
de placement collectif ou un fonds de retraite.
Ce champ ne doit être rempli que lorsque ces
données sont effectivement disponibles.
Actions
et
uniquement
8
Prix de l’instrument
certificats
représentatifs
Prix de l’instrument à la fin du jour de
déclaration
{DECIMAL-18//13}
Le prix doit être exprimé en euros
Certificats préférentiels uniquement
FR
9
Taille de l’émission
Taille de l’émission des certificats exprimée
en euros
{DECIMAL-18/5}
10
Nombre de jours de
négociation sur la
période
Le nombre total de jours de négociation sur
lesquels portent les données fournies
{DECIMAL-18/5}
11
Volume d’échanges
total
Volume d’échanges total pour la période
{DECIMAL-18/5}
12
Nombre de
transactions total
Nombre total de transactions sur la période
{DECIMAL-18/5}
4
FR