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Processus stochastiques
D´efinitions Un processus stochastique est une suite X1, X2,... de
variables al´eatoires `a valeur dans un alphabet X.
– Il est dit stationnaire si pour tous entiers net l,
PX1...Xn(x1,...,xn) = PX1+l...Xn+l(x1,...,xn).
– Il est dit markovien d’ordre ssi pour tout entier positif n≥set
tout (x1, . . . , xn)∈ X n
P(xn|xn−1,...,x1) = P(xn|xn−1,...,xn−s).
Nous parlerons aussi de source markovienne.
– Un processus markovien est dit irr´eductible si tout ´etat peut ˆetre
atteint en un nombre fini d’´etapes `a partir de tout autre avec une
probabilit´e >0.
cours n◦4: Les s´equences typiques et l’AEP 4