deuxieme annee
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DEUXIEME ANNEE 1 Deuxième Année ISE Intitulé des UE et des enseignements Volume horaire Crédits Page 5 2,5 2,5 8 4 4 8 3 2 3 4 1,5 2,5 3 1,5 1,5 2 1 1 30 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ‐ 14 7,5 2,5 2,5 2,5 5,5 3 1,5 1 6 2 2 2 7 3 2 2 2 2 2 1 1 30 60 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 ‐ 28 Semestre 3 UE : Mathématiques appliquées 1 Optimisation dynamique Théorie des jeux UE : Statistique mathématique Estimation Théorie des tests UE : Economie 3 Economie de l’incertain et de l’information Concurrence imparfaite Comportements macroéconomiques UE : Statistique 3 Analyse descriptive des séries temporelles Méthodologie d’enquêtes UE : Sciences sociales Démographie I Anthropologie économique UE : Langue et expression 3 Anglais Techniques d'expression III Total semestre 60 30 30 90 50 40 80 30 20 30 50 20 30 40 20 20 50 30 20 370 Semestre 4 UE : Econométrie 1 Econométrie du modèle linéaire Econométrie des variables qualitatives Econométrie des séries temporelles UE : Sondages et pratiques des enquêtes Théorie des sondages Logiciels d’enquêtes Pratique des enquêtes UE : Economie 4 Economie publique Théorie du commerce international Analyse de la pauvreté et des inégalités UE : Economie 5 Macroéconomie dynamique Comptabilité Nationale II Institutions et politique monétaires UE : Informatique 2 Base de données et systèmes d’information UE : Langue et expression 4 Anglais Techniques d'expression IV Total semestre Total 1ère année 90 30 30 30 50 30 20 60 20 20 20 90 40 30 20 30 30 50 30 20 370 740 2 Optimisation dynamique Semestre 3 UE : Mathématique appliquées 1 Volume horaire : 30H Crédits : 2,5 Objectif : Ce cours est une introduction aux outils de l’optimisation dynamique. L’optimisation dynamique traite des situations dans lesquelles un agent contrôle l’évolution d’un système, et cherche à optimiser un critère. On regardera dans un premier temps les problèmes en temps discret, avant d’étudier plus en détail, les problèmes en temps continu. Contenu du cours : I. Programmation dynamique en temps discret 1. Introduction et exemples 2. Horizon fini - Principe de la programmation dynamique - Backward induction, stratégie de résolution 3. Horizon infini - Existence de solutions - Fonction valeur, équation de Bellman - Théorèmes de Berge et de Blackwell - Retour aux politiques optimales II. Programmation dynamique en temps continu 4. Calcul des variations - Existence et non-existence - Equation d’Euler-Lagrange et conditions de transversalité - Principe de la programmation dynamique - Equation d’Hamilton-Jacobi 5. Introduction au contrôle optimal - Principe de Pontriaguine - Principe de la programmation dynamique - Equation d’Hamilton-Jacobi-Bellman - Contrôle en feedback et condition suffisante Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Demange G. et Rochet J.C (1997), Méthodes mathématiques de la finance, Economica. Fleming W. et RisheZ R. (1975), Deterministic and stochastic optimal control, Springer Verlag, Berlin. Lucas R.E et Stockey N.L (1996), Recursive methods in economics dynamics, Harvard University Press. Manuelli R.E et Sargent T.J (1987), Exercices in dynamic macroeconomic theory, Harvard University Press. Mina C. et Gumowski I. (1970), L’optimisation, la théorie, ses problèmes Dunod. Sargent T. (1987), Macroeconomic theory, Academic Press. Seierstad A. et Sydsaeter (1987), Optimal control, Theory and Economic applications, North Holland. 3 Théorie des jeux Semestre 3 UE : Mathématiques appliquées 1 Volume horaire : 30H Crédits : 2,5 Objectif : L’objectif de ce cours est de proposer une introduction à la théorie des jeux (non-coopératifs) et à ses applications économiques. La théorie des jeux (non-coopératifs) est l’étude des décisions optimales (stratégiques) des agents et de leur interaction dans toute situation impliquant un conflit d’intérêt. Les concepts et les méthodes de la théorie des jeux sont à la base de développements récents en économie dans des domaines aussi divers que l’économie publique, l’économie industrielle, l’économie du travail, la macroéconomie ou l’économie internationale. Contenu du cours : I. II. Introduction : définitions et exemples Jeux statiques à information complète Jeux sous forme normale Elimination successive des stratégies strictement dominées Equilibre de NASH (définition, exemples) Equilibre de NASH en stratégies mixtes Existence de l’équilibre de NASH en stratégies mixtes 6. Multiplicité et sélection des équilibres de NASH 1. 2. 3. 4. 5. III. 7. 8. 9. 10. 11. Jeux dynamiques à information complète Jeux sous forme extensive Stratégies Equilibre de Nash et menaces non crédibles Un raffinement de l’équilibre de Nash : l’équilibre de Nash parfait en sous jeux Jeux répétés : le « folk theorem » IV. Jeux statiques à information incomplète 12. Jeux bayésiens et équilibre de Nash bayésien 13. Application : introduction aux enchères V. Jeux dynamiques à information incomplète 14. Equilibre bayésien parfait 15. Applications : jeux de signal (SPENCE), jeux de réputation Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Frudenberg D. et Tirole J. (1991), Game theory, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Demange G. et J.-P. Ponssard (1994), Théorie des jeux et analyse économique, PUF. Kreps D. (1990), Théorie des jeux et modélisation économique, Dunod. Myerson R. B. (1991), Game Theory, Analysis of Conflict, Harvard Univ. Press. Osborne M. J. (2003), An introduction to game theory, Oxford University Press. Osborne M. J. et A. Rubinstein (1994), A Course in Game Theory, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Site web: www.gametheory.net 4 Estimation Semestre 3 Volume horaire : 50H UE : Statistique mathématique Crédits : 4 Objectif : Ce cours doit apporter aux élèves les bases théoriques nécessaires à la construction d’estimateurs à l’intérieur de modèles probabilistes généraux, ainsi que la compréhension des techniques en aval de la statistique mathématique (sondages, économétrie, statistique robuste, statistique non paramétrique). Contenu du cours : I. Formalisation statistique et information 1. Rappel de Probabilités - Convergences - Conditionnement - Propriétés particulières des vecteurs gaussiens 2. Echantillonnage - Modèle d’échantillonnage - Echantillons gaussiens - Fonction de répartition empirique (statistique d’ordre, quantiles empiriques) - Tirage d’échantillons fictifs 3. Théorie de la décision - La décision statistique - Règle de décision et risque - Problèmes d’optimalité - Principes statistiques : BAYES, absence de biais, convergence 4. Exhaustivité et information - Exhaustivité - Eléments de théorie de l’information - Information et exhaustivité - Théorie de réduction décisionnelle II. Estimation 1. Estimation Ponctuelle - Propriétés générales - Comparaison d’estimateurs : efficacité, optimalité 2. Amélioration d’un estimateur - Estimation sans biais : inégalité de CRAMER-RAO - Réduction de la variance : RAO-BLACKWELL - Réduction du biais : le Jackknife 3. Exemples de modèles exponentiels - Modèle gaussien - Théorème de Cochran, de Fisher 4. Méthodes d’estimation - Le maximum de vraisemblance - Les méthodes des moindres carrés - La méthode des moments - Estimation bayesienne Contrôle des connaissances : deux examens écrits Bibliographie : Gourieroux C. et A. Monfort (1996), Statistique et Modèles Econométriques, Economica Hoel P.G. (1991), Statistique mathématique, Armand Colin. Hogg R. V; J. W. McKean; A. T. Craig (2005), Introduction to mathematical statistics, 6 th ed, Pearson. Monfort A (1997), Cours de Statistique Mathématique, Economica. Robert C. (1992), L’analyse statistique bayésienne, Economica. Tassi P. (1989), Méthodes Statistiques, 2 ème ed, Economica. Zacks S. (1971), The Theory of Statistical Inference, Wiley. Dagnélie P. (1981), Théorie et méthodes statistiques, Ed. De Gembloux 5 Théorie des tests Semestre 3 UE : Statistique Mathématique Volume horaire : 40H Crédits : 4 Objectif : Ce cours doit apporter aux élèves les bases théoriques nécessaires à la construction de tests à l’intérieur de modèles probabilistes généraux, ainsi que la compréhension des techniques en aval de la statistique mathématique (sondages, économétrie statistique robuste, statistique non paramétrique). Contenu du cours : I. Généralités 1. Définition générale et exemples de problèmes de tests 2. Région critique, puissance, niveau 3. Tests paramétriques et tests non paramétriques 4. Choix d’un test : principe de FISHER et principe de NEYMAN PEARSON II. Test d’une hypothèse contre une autre 1. Théorème de NEYMAN PEARSON 2. Test de l’espérance, test de la variance dans le modèle gaussien, cas discret 3. Probabilité critique III. Tests d’hypothèses composites 1. Tests d’hypothèses unilatérales : familles à RVM, théorème de LEHMANN 2. Tests d’hypothèses bilatérales IV. Tests asymptotiques et tests en présence de paramètres nuisibles 1. Tests d’hypothèses en présence de paramètres nuisibles 2. Test de WALD 3. Test du score 4. Test du rapport de vraisemblance V. 1. 2. 3. 4. Tests de comparaison Comparaison de proportions Comparaison de moyennes Comparaison de variances Comparaison globale 1. 2. 3. 4. 5. Test du χ2 et test d’adéquation Test du χ2 Tests de KOLMOGOROV, KUIPER Test de comparaison d’échantillons Test d’indépendance Test de normalité VI. Contrôle des connaissances : Deux examens écrits Bibliographie : Barra I. (1971), Notions fondamentales de Statistique Mathématique, Dunod. Gourieroux C. et A. Monfort (1996), Statistique et Modèles Econométriques, Economica. Monfort A (1997), Cours de Statistique Mathématique, Economica. Tassi P. (1985), Méthodes Statistiques, Economica. 6 Economie de l’incertain et de l’information Semestre 3 UE : Economie 3 Volume horaire : 30H Crédits : 3 Objectif : L’objectif de ce cours est de permettre aux élèves de maîtriser les concepts de base développés en économie l’incertain et de l’information. Contenu du cours : I. Comportement individuel en environnement risqué 1. La théorie de l’Espérance d’utilité 2. Attitude face au risque et mesure du risque II. Equilibre général en incertitude 1. L’équilibre avec un système complet de biens contingents (Arrow-Debreu) 2. L’équilibre avec des marchés financiers (Radner) III. Les asymétries d’information 1. Information cachée : la sélection adverse 2. Comportement caché : l’aléa moral Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Hirshleifer j. et Riley JG. (1992), The analytics of Uncertainty and Information. Cambridge University Press. Laffont, J.J. (1988), Economie de l’incertain et de l’information, vol. 2, cours de théorie microéconomique, Economica. Laffont, J.J. et D. Martimort (2002), The theory of incentives : the principal-agent model, Princeton university Press. Mas Colell, A., M. Whinston et J. Green, (1995) Microeconomic Theory, Oxford University Press. Salanie B. (1996), Théorie des contrats, Economica. Varian H. R. (1995), Analyse microéconomique, De Boeck. 7 Concurrence imparfaite Semestre 3 UE : Statistique 3 Volume horaire : 20H Crédits : 2 Objectif : L’objectif de ce cours est de présenter les modèles de base de la concurrence imparfaite qui permettent de comprendre le fonctionnement de certaines situations où il y a un petit nombre d’entreprises sur un marché (non régulé). Contenu du cours : I. Le monopole 1. 2. 3. 4. 5. II. Le modèle élémentaire de monopole Le monopole multiproduits Le monopole pour un bien durable La discrimination par les prix Le choix de la qualité Oligopoles pour lesquels la variable stratégique est la quantité 1. Le modèle de COURNOT 2. Le modèle de STACKELBERG Oligopoles pour lesquels la variable stratégique est le prix III. 1. Le modèle de BERTRAND 2. Le modèle avec contraintes de capacités IV. Oligopoles pour lesquels la variable stratégique est la différenciation des produits 1. 2. 3. 4. La concurrence monopolistique La différenciation horizontale : le modèle de HOTELLING La différenciation verticale Dynamique de différenciation : le modèle de SALOP Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Kreps D. (1990), A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press. Tirole J. (1985), Concurrence imparfaite, Economica. Tirole J. (1993), Théorie de l’organisation industrielle, Economica. Varian H.R. (1985), Analyse Microéconomique, De Boeck. 8 Comportements macroéconomiques Semestre 3 UE : Economie 3 Volume horaire : 30H Crédits : 3 Objectif : Ce cours s’intéresse aux principaux comportements macroéconomiques. L’accent sera mis sur la dynamique : une modélisation systématique, notamment dans un cadre intertemporel, sera développée. L’environnement dans lequel les agents prennent leurs décisions sera également spécifié et ses conséquences sur le comportement analysées. Contenu du cours : I. La consommation des ménages 1. Approches keynésienne et friedmanienne 2. Les modèles à anticipations rationnelles 3. La prise en compte de l'importance des contraintes de liquidité 4. Les analyses en termes de stocks tampon II. Comportement de stockage 1. Le modèle accélérateur 2. Les modèles de lissage de la production par les stocks 3. Les extensions du modèle de base III. L’investissement des entreprises 1. 2. 3. 4. IV. L’accélérateur L’investissement avec coûts d’ajustement Le q de Tobin Les imperfections du marché financier La demande de monnaie 1. 2. 3. 4. La théorie quantitative : FISHER, Cambridge La théorie keynésienne : l’approche de portefeuille KEYNES, TOBIN BAUMOL : l'approche d'inventaire FRIEDMAN: le quantitativiste moderne Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Blanchard O. et Fisher S. (1989), Lectures on macroeconomics, MIT Press. Candless G.T. et Wallace N. (1991), Dynamic macroeconomic theory. An overlapping generations approach , Harvard University Press. Romer D. (1997), Macroéconomie approfondie, Mc Graw-Hill Ediscience. Sargent T. (1987), Dynamic macroeconomic theory, Harvard University Press. 9 Démographie 1 Semestre 3 UE : Sciences sociales Volume horaire : 20H Crédits : 1,5 Objectif : Ce cours a pour objectif d’initier les élèves aux grands thèmes de la démographie et à ses méthodes d’analyse. Il présente aux élèves les concepts de base et les outils principaux de l’analyse démographique. Chaque développement est illustré par des données statistiques mondiales et africaines. Contenu du cours : I. Présentation de la démographie 1. Historique 2. Définition 3. Outils de l’analyse démographique II. Concepts de base et méthodes d’observation 1. Données et sources 2. Les différentes caractéristiques (état civil, géographiques, socioculturelles) 3. Types d’observation Mortalité et fécondité III. 1. Définitions et mesures 2. Les déterminants IV. La population mondiale 1. 2. 3. 4. Le peuplement de la planète Situation démographique en Afrique Les migrations internationales Les structures par âge Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Chesnais J.C. (1997), La démographie africaine, Presses Universitaires de France. Gendreau F. (1996), Démographie africaine, perspectives sur l’an 2000. Gendreau F. (1993), La population de l’Afrique. Manuel de démographie, Karthala-Ceped. Pressat R. (1989), L’analyse démographique, Presses Universitaires de France Roussel (1981), Histoire des doctrines démographiques, Nathan. Vallin J. (1992), La démographie, Repères. Tapinos G. (1985), Eléments de démographie, Colin. 10 Anthropologie économique Semestre 3 UE : Sciences sociales Volume horaire : 20H Crédits : 1,5 Objectif : L’objectif du cours est d’enseigner des notions d’anthropologie en général et d’anthropologie économique en particulier. L’anthropologie économique est une sous-discipline de l’anthropologie sociale et culturelle qui étudie les systèmes économiques (production, consommation et distribution) dans une perspective culturelle et de manière comparative. Plus spécifiquement, il est question de voir comment l’approche anthropologique peut être appliquée dans l’analyse des organisations sociales et économiques dans le contexte africain. Contenu du cours : I. II. III. Introduction Définition des sciences sociales (Anthropologie, sociologie) Culture, tradition, coutume Enculturation, acculturation Principes du changement culturel Anthropologie économique - Définition, histoire et concepts clés de l’Anthropologie économique - Le système économique - Approches du système économique (formaliste / substantiviste) Principaux courants de la pensée anthropologique Evolutionnisme Diffusionnisme Fonctionnalisme Structuralisme Ethnométhodologie - Post-modernisme, etc. IV. V. Formes d’organisation économique Economie de subsistance et économie de marché (industrielle) Formes de consommation rituelle et cérémoniale Consommation de prestige Facteurs de production et de consommation Formes d’organisation sociale dans les sociétés rurales Système de parenté Aire culturelle - Aire linguistique VI. Apports de l’anthropologie à la statistique : Etudes de cas Contrôle des connaissances: un examen écrit Bibliographie : Cazier J-P. (2008), Abécédaire de Claude Lévi-Strauss, Editions Sils Maria. Dalton G. (1971), Economic anthropology and development. Descola P, Lenclud G. et Severi C. (1988), Les idées de l’anthropologie, Colin. Godelier M. (2000), Aux sources de l’anthropologie économique Mauss M. (1983), Anthropologie et Sociologie, Presses Universitaires de France. 11 Analyse descriptive des séries temporelles Semestre 3 UE : Statistiques 3 Volume horaire : 20H Crédits : 1,5 Objectif : Ce cours est consacré à l’analyse descriptive des séries temporelles univariées. Il est complété par des séances de travaux pratiques de lissage et de dessaisonalisation à partir de logiciels statistiques. Contenu du cours : Généralités I. 1. 2. 3. 4. Nature des séries et problématiques Représentation graphique Composantes et modèle de décomposition d’une chronique Modèles d’ajustement et modèles autoprojectifs Opérateurs II. 1. Opérateurs retard et avance 2. Moyennes mobiles, médianes mobiles 3. Propriétés de filtrage III. Lissage 1. 2. 3. 4. IV. Lissage exponentiel simple Lissage exponentiel double Méthode de HOLT et WINTERS Autres méthodes de lissage Dessaisonalisation 1. 2. 3. 4. Série CVS et coefficients saisonniers Principe de dessaisonalisation Méthode Census XII Les effets de calendrier et les outliers Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Brockwell P.J. et Davis R.A., Time Series: Theory and Methods, Springer Verlag. Gouriéroux C. et Monfort A. (1990), Séries Temporelles et Modèles Dynamiques, Economica. Hamilton J.D. (1994),Time Series Analysis, Princeton University Press. Lutkepohl H. (1991), Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer Verlag. 12 Méthodologie d’enquête Semestre 3 Volume horaire : 30H UE : Statistique 3 Crédits : 2,5 Objectif : Ce cours a pour objectif de former les élèves à la conception générale d’une enquête sur le terrain. Il est composé d’une partie théorique ainsi que d’une présentation d’exemples réels par des professionnels. Contenu du cours : I. Généralités 1. La nécessité de faire des enquêtes - Les besoins statistiques - Les problèmes relatifs à l’observation 2. Les méthodes générales d’observation des faits - Les recensements - Les enquêtes par sondage 3. Les conditions préalables - Inventaire préalable des données existantes - Adaptation des concepts aux réalités locales II. Présentation des méthodes d’échantillonnage 1. Les méthodes empiriques - La méthode de quotas - Les autres méthodes 2. Les méthodes probabilistes - La base de sondage - Le plan de sondage 3. Les algorithmes de tirage de l’échantillon - Les tirages simples - Les tirages à plusieurs degrés III. Organisation des opérations de collecte 1. La préparation - Les objectifs - Les textes réglementaires - Le budget - Le calendrier - La cartographie - Les instruments de collecte - Le plan de tabulation - La formation du personnel 2. La collecte proprement dite - Identification des unités sélectionnées - Organisation de la collecte sur le terrain 3. Organisation du contrôle sur le terrain 4. Le traitement informatique - La codification - La saisie - L’apurement des données - La tabulation IV. Evaluation d’une enquête Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Ardilly P. (2004), Echantillonage et méthodes d’enquête, Dunod Lavallée P. (2006), Méthodes d’enquêtes et sondages, Dunod. 13 Technique d’expression 3 Semestre 3 UE : Langue et expression 3 Volume horaire : 20H Crédits : 1 Objectif : - Rédiger différents types de correspondances, présenter un C.V S’exprimer de façon adaptée pour reformuler, rendre compte, argumenter, s’informer et informer en tenant compte de la situation de communication Conduire une réunion - Contenus I. Expression écrite 1. La synthèse de documents et la note de synthèse 2. Le curriculum vitae 3. Les lettres de motivation II. Expression orale 1. 2. 3. 4. Les techniques d’organisation et d’animation de groupes La pratique de la réunion L’entretien d’embauche Simulation, jeux de rôles III. Information et documentation 1. la recherche, la documentation 2. la sélection, le tri, et l’organisation des informations 3. La confrontation de documents Contrôle des connaissances : un examen écrit + des interrogations ponctuelles (orales ou écrites) Bibliographie Saint-Lorette P . et Jo Marze (2003),La Lettre de motivation, Paris, Edition d’organisation, 2003. Breton P. (2001), L’argumentation dans la communication, Editions de la Découverte. Marie Odile Sanchez Macagno et Lydie Corado (1997), Faire des affaires en français, Hachette. Cadet C., Charles R., et Galus, J-L., La communication par l’image, Nathan, Paris, 1990. 14 Econométrie du modèle linéaire Semestre 4 UE : Econométrie 1 Volume horaire : 30H Crédits : 2,5 Objectif : L’objet de l’économétrie est d’appliquer les méthodes statistiques (théorie de l’estimation et de l’inférence statistique) pour confronter les théories économiques à l’épreuve des faits observés. En tant que méthodes statistiques appliquées à l’économie, l’économétrie permet donc de tester les théories économiques ou, plus modestement, certaines assertions de la théorie économique et d’évaluer les paramètres en jeu dans le modèle économique. Au terme de ce cours d’économétrie du modèle linéaire, l’élève sera capable d’effectuer de façon autonome des études empiriques pertinentes. Le logiciel EVIEWS sera utilisé pour ce cours. Contenu du cours : I. Modèle de régression multiple avec perturbations homoscédastiques et non autocorrélées 1. Propriétés algébriques des MCO, Interprétation géométrique 2. Equation d’analyse de la variance et R2 3. Propriétés statiques des MCO, Théorème de GAUSS-MARKOV 4. Propriétés asymptotiques des MCO 5. Cas gaussien : Efficacité des estimateurs des MCO 6. Tests et intervalles de confiance 7. Prévision 8. Théorème de FRISH-WAUGH 9. Des alternatives aux MCO II. Modèle linéaire général 1. Moindres Carrés Généralisés : MCG (matrice de variances-covariances connue) 2. Moindres Carrés Quasi-Généralisés : MCQG (matrice de variances –covariances inconnue) 3. Modèles de régressions empilées (Régression SUR : Théorème de ZELLNER) III. Autocorrelation des perturbations et test de Durbin-Watson 1. Moindres Carrés Généralisés (ρ connue) 2. Moindres Carrés Quasi-Généralisés (ρ inconnue) 3. Procédures d’estimation de ρ (DURBIN, COCHRANE-ORCUTT et HILDRUTH) 4. Modèles quasi-différenciés 5. Test de DURBIN-WATSON IV. Topologie et hétéroscédasticité 1. Détection de l’hétéroscédasticité 2. Solution à l’hétéroscédasticité 3. Test d’hétéroscédasticité (Tests de GOLDFELD-QUANDT, de WHITE, etc) V. Multicolinéarité 1. Nature et conséquence de la multicolinéarité 2. Détection de la multicolinéarité 3. Solution aux problèmes de multicolinéarité (Ridge-regression) VI. Analyse de la variance Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Bourbonnais (1998), Econométrie, 3 ème édition, Dunod. Greene (1997), Econometric Analysis, 3ème edition, Prentice Hall. Haudeville (1996), Econométrie Appliquée, Estem. Johnston et Dinardo (1997), Econometric method, 4 ème edition, Mc Graw Hill. Judge et Griffith (1997), Theory and practice of econometrics, 4ème edition, Wiley and Sons. Monfort et Gourieroux (1996), Statistiques et modèles économétriques, tome 1 et 2, Economica. 15 Econométrie des variables qualitatives Semestre 4 UE : Econométrie Volume horaire : 30H Crédits : 2,5 Objectif : Ce cours a pour objectif d’introduire l’étude des modèles économétriques à variables dépendantes qualitatives. Ces modèles sont très largement utilisés en micro-économie appliquée (modèle d’offre de travail, crédit scoring,…) et le nombre d’applications en macroéconomie ne cesse d’augmenter (modèle de déséquilibre). Les élèves utiliseront le logiciel STATA lors de ce cours. Contenu du cours : I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. 3. 4. Le modèle dichotomique simple Ecriture du modèle Logit ou probit ? Etude de la vraisemblance, hiérarchie des variables Le cas d’observations repesées Extension du modèle : logit multinomial Exemple Introduction aux modèles de comptage Processus de Poisson Estimation et tests Exemple Le modèle Tobit Ecriture du modèle Etude de la vraisemblance et estimation en deux étapes Moindres carrés asymptotiques Modèle Tobit généralisé Exemple Les modèles de durée Introduction L’estimateur de KAPLAN-MEIER Les types de modèle Le modèle de COX Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Bourbonnais (1998), Econométrie, Dunod, 3 ème édition. Gourieroux (1989), Econométrie des variables qualitatives, Economica. Greene W (1997), Econometric Analysis, Prentice Hall, 3 ème edition. Haudeville (1996), Econométrie Appliquée, Estem. Johnston et Dinardo (1997), Econometric method, Mc Graw Hill, 4 ème edition. Johnston (1988), Méthodes économétriques, Tome 1 et 2, Economica Judge et Griffith (1997), Theory and practice of econometrics, Wiley and Sons, 4 ème edition. Monfort et Gourieroux (1996), Statistiques et modèles économétriques, Tome 1 et 2, Economica. 16 Econométrie des séries temporelles Semestre 4 UE : Econométrie Volume horaire : 30H Crédits : 2,5 Objectif : Ce cours est consacré à la modélisation des séries temporelles. Dans un premier temps, le cours s’intéresse à l’étude des séries temporelles univariées : on aborde les modèles Box et Jenkins, on introduit les modèles ARCH et GARCH et on étudie les processus non stationnaires univariés. Dans un deuxième temps, on s’intéresse à l’étude des séries multivariées stationnaires (Modèles VAR stationnaires). Le cours est illustré par des exemples pratiques avec le logiciel Eviews. Contenu du cours : I. II. Processus stationnaire en temps discret 1. Autocorrélation et autocorrélation partielle 2. Estimation des fonctions d'autocorrelation Modèles de BOX et JENKINS AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA Test de stationnarité Identification de l'ordre d'un modèle AR(p), MA(q), ARMA (p,q) Estimation des coefficients et test de signification Critères de choix d'un modèle Analyse des résidus 9. Prévision 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. Processus conditionnellement hétéroscédastiques 10. Insuffisance des Modèles ARMA 11. Processus ARCH et GARCH IV. 12. 13. 14. 15. V. 1. 2. 3. 4. Modèles non stationnaires Définition Tests de racine unitaire Lien avec les modèles stationnaires autour d’un trend déterministe avec rupture Test de changement de régime dans un modèle dynamique stationnaire, avec date de rupture connue ou inconnue : test de CUSUM, test de CHOW, test de simulation Processus vectoriels stationnaires Modèles VAR Cadre de l’étude de ces modèles Représentation canonique et représentation de WOLD Estimation, précision, tests de causalité, fonction impulsion-réponse Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Brockwell P.J., R.A. Davis : Time Series : Theory and Methods, Springer Verlag Droesbeke J-J, B. Fichet, P. Tassi, (1989) Séries chronologiques, Economica. Gouriéroux C., A. Monfort (1995), Séries Temporelles et Modèles Dynamiques, Economica Hamilton J.D. Time Series Analysis, Princeton Univ. Press. Lutkepohl H. Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer Verlag. 17 Théorie des sondages Semestre 4 UE : Sondages et pratique des enquêtes Volume horaire : 30H Crédits : 3 Objectif : La théorie des sondages a pour ambition de fournir un cadre méthodologique propre à guider la réflexion sur les moyens les plus pertinents de collecte de l'information. Cette démarche théorique est cependant nuancée par les contraintes d'ordre pratique: information disponible a priori, moyens dont dispose l'enquêteur, spécificité du milieu étudié. Contenu du cours : I. Généralités 1. Historique des différentes méthodes de collecte de l'information 2. Différentes étapes d'une enquête par sondage 3. Erreurs relatives aux enquêtes par sondage II. Méthodes empiriques 1. Méthode des quotas 2. Autres méthodes empiriques III. Sondage aléatoire simple 1. 2. 3. 4. Vocabulaire du sondage aléatoire Critères de choix des estimateurs Principe d'un plan de sondage aléatoire simple Estimation et mesure de la précision 5. Procédure pratique de tirage Méthodes utilisant l'Information auxiliaire avant le tirage de l'Echantillon IV. Sondage à probabilités inégales 1. Notion d'information auxiliaire 2. Principe, estimation et calcul de précision V. Sondages stratifiés 1. Notion de strate 2. Estimation et calcul de précision 3. Allocation de l'échantillon dans les strates 4. Constitution des strates VI. Sondages à plusieurs degrés, sondages par grappes 1. 2. 3. 4. Notion d'unités primaires, grappes, unités secondaires,... Justification et principe Estimation et calcul d'erreurs Effet de grappe 5. Constitution des unités primaires / grappes Méthodes de redressement 18 VII. Post-stratification 1. Position du problème, Principe 2. Estimation dans le cas de post-stratification simple 3. Estimation dans le cas de post-stratification sur plusieurs critères VIII. Introduction au traitement des non-réponses 1. Différents types, origines et conséquences des non-réponses 2. Méthode de redressement pour questionnaires manquants 3. Méthode de redressement pour réponses manquantes IX. Estimation par la régression, par le ratio 1. Position du problème, principe 2. Estimateur par le ratio 3. Estimateur par la régression X. Pratique 1. Algorithmes de tirage 2. Présentation de plans de sondages réalisés pour différentes enquêtes Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Ardilly P. (1994), Les techniques de sondage, Technip. Droesbeke JM, Fichet B et Tassi P (1987), Les sondages, Economica. Dussaix A.M. et Grosbras J.M. (1992): Exercices de sondages, Economica. Gourieuroux C. (1981), Théorie des sondages, Economica. Grais B. (1996), Méthodes statistiques, Dunod Grosbras J.M. (1986), Méthodes statistiques des sondages, Economica. Tille Y. (1998), Théorie des sondages, Polycopié-ENSAI. 19 Logiciels d’enquête Semestre 4 UE : Econométrie Volume horaire : 20H Crédits : 1,5 Objectif : Ce cours a pour objectif de familiariser élèves avec les principaux logiciels utilisés pour gérer les enquêtes depuis la mise en page des questionnaires, la conception d’un masque de saisie jusqu’au traitement et reporting. L’accent est mis sur les enquêtes par questionnaires traditionnelles mais aussi sur les technologies de pointe pour gérer les enquêtes en ligne et sur pocket-PC. Les logiciels principalement utilisés sont CS-Pro, Epi-info, SPSS Contenu du cours : I. • • II. • • • • • • III. • • • • • Préparation de la saisie des données Adaptation des programmes informatiques en fonction des spécificités des questionnaires Mise en place d’un système de gestion des questionnaires et des fichiers des données. Traitement primaire des données Saisie de tous les questionnaires d’une grappe dans un fichier de données ; Contrôle de la structure du fichier de données ; Deuxième saisie des données et vérification du fichier de données ; Sauvegarde du fichier de données contrôlées et vérifiées ; Apurement secondaire du fichier des données ; Sauvegarde du fichier de données apurées, ou fichier final. Traitement secondaire des données Concaténation de tous les fichiers de données de grappes en un fichier de données ; Exportation des données vers le logiciel SPSS ; Recodification des variables pour simplifier l’analyse ; Préparation et sortie des tableaux requis pour l’analyse des données ; Archivage et distribution des fichiers de données. 20 Economie publique Semestre 4 UE : Economie 4 Volume horaire : 20H Crédits : 2 Objectif : L’objectif de ce cours est de présenter les fondements théoriques de certaines interventions de l’Etat dans l’économie. L'approche micro-économique accorde une importance toute particulière à l'analyse normative. Différents cas pour lesquels le marché ne permet pas une affectation optimale des ressources seront présentés ainsi que les actions menées par l’Etat pour atteindre une plus grande efficacité. Contenu du cours : I. Principes des choix collectifs 1. Fondements des fonctions de Bien-être social 2. Critère de Pareto et critères de compensation 3. L’analyse coûts-bénéfices II. Les biens publics 1. 2. 3. 4. 5. III. Les externalités 1. 2. 3. 4. IV. Caractéristiques des biens publics Équilibre avec souscription volontaire Équilibre de LINDHAL Biens publics «impurs» : les biens de club Problèmes de révélation d’information Nature des externalités Allocations optimales au sens de PARETO Allocation d’équilibre walrassien. Intervention publique (marché des droits, taxation, …) Principes de Taxation 1. Critères d’évaluation d’un système de taxation : efficacité et équité 2. Taxation optimale des biens de consommation 3. Taxation optimale des revenus V. La régulation du monopole naturel 1. Régulation traditionnelle 2. Régulation incitative Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Laffont J-J. (1988), Fondements de l’économie publique, Economica Laffont J-J. (2005), Regulation and development, Cambridge University Press. Mas Colell A., Whinston M. et Green J. (1995), Microeconomic Theory, Oxford University Press. Salanié B. (1998), Microéconomie : les défaillances du marché, Economica. Salanié B. (2002), Théorie économique de la fiscalité, Economica. Varian H. (1995), Analyse microéconomique, De Boeck. 21 Théorie du commerce international Semestre 4 UE : Economie 4 Volume horaire : 20H Crédits : 2 Objectif : L’objectif de ce cours est de présenter les théories du commerce international et de la politique commerciale. Il aborde les aspects commerciaux des relations économiques internationales, c’est à dire les échanges internationaux de biens et services et les mesures prises pour les influencer. Contenu du cours : I. Les gains de l’échange 1. Les hypothèses du modèle standard 2. L’équilibre en autarcie 3. L’équilibre en libre-échange II. Le modèle ricardien : différences de technologie 1. Les hypothèses de Ricardo 2. Généralisation du raisonnement de Ricardo 3. L’analyse néo-technologique III. Le modèle HOS : différences de dotations factorielles 1. Les hypothèses du modèle HECKSHER-OHLIN 2. Deux implications du modèle : le théorème STOLPER-SAMUELSON et le théorème d’égalisation du prix des facteurs 3. Vérification empirique du modèle : le paradoxe de LEONTIEFF 4. L’analyse néo-factorielle IV. Les nouvelles théories du commerce international 1. Economie d’échelle et commerce international 2. Les modèles de concurrence monopolistique 3. Les modèles de concurrence oligopolistique V. 1. 2. 3. 4. Théorie de la politique commerciale Les principaux instruments de la politique commerciale Les effets de la politique commerciale en concurrence parfaite Les effets de la politique commerciale en concurrence imparfaite Les accords de commerce régionaux Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : De Melo J. et Grether J-M. (1997), Commerce international : théories et application, De Boeck. Feenstra R. C. (2003), Advanced International Trade: Theory and Evidence, Princeton University Press. Gandolfo G. (1998), International Trade Theory and Policy, Springer. Guillochon B. (2001), Economie internationale, Dunod. Krugman P.R. et Obstfeld M. (2003), Economie internationale, De Boeck. Markusen, J.R., Melvin, J.R., Kaempfer, W.H. et Maskus, K.E. (1995) International Trade: Theory and Evidence, McGraw-Hill. (http://spot.colorado.edu/~markusen/textbook.html). Mayer T. et Mucchielli J-L. (2005), Economie internationale, Dalloz Hypercours. Rainelli M. (2007), Les nouvelles théories du commerce international, Collection Repères, Editions La Découverte. 22 Analyse de la pauvreté et des inégalités Semestre 4 Volume horaire : 20H UE : Economie 4 Crédits : 2 Objectif : L’objectif de ce cours est de présenter les concepts de pauvreté et d’inégalité ainsi que leurs principales différences. Les mesures synthétiques d’inégalité et de pauvreté, leur distribution et les critères de dominance sont développés dans le cours. Contenu du cours : I. Approches axiomatiques des mesures d’inégalité et de pauvreté 1. La mesure de l’inégalité • . Les principaux indicateurs d’inégalité • . Fondements normatifs des indices d’inégalité • . Interprétation des indicateurs d’Atkinson et de Gini • . Applications : inégalités de revenu ; inégalités socio-économiques 2. La mesure de la pauvreté • . Définition d’un seuil de pauvreté • . Mesures monétaires : revenu ou consommation • . Mesures anthropométriques • . Les indices élémentaires de pauvreté : incidence, intensité et inégalité Mesures synthétiques et approche axiomatique 3. • . Mesures de Sen • . Mesures de Foster-Greer-Thorbecke II. Diagnostiquer l’évolution de l’inégalité et de la pauvreté 4. Les échelles d’équivalence • . Le principe des échelles d’équivalence • . Les différents modèles d’échelles d’équivalence • . Estimation des modèles de Prais-Houthakker et de Barten • . Estimation dans le cadre du modèle de Working • . Portées et limites d’équivalence 5. Critères de dominance • . Dominance stochastique • . Critères de dominance au premier ordre • . Critères de dominance au deuxième ordre • . Critères de dominance et courbe de Lorenz. • . Le théorème de Kolm-Atkinson • . Le théorème de Shorrock • . Le théorème de Atkinson-Bourguignon III. Stratégies de lutte contre la pauvreté et développements récents 1. Les approches de la Banque mondiale et du PNUD 2. Les développements récents : • . Approches participatives et subjectives • . Répartition intra familiale Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie: Atkinson A.B. (1975), The economic of inequality, Oxford University Press. Deaton A. (1997), The analysis of household surveys. A micro-econometric approach to development policy. John Hopkins University Press. Essama-Nssah B. (2000), Inégalité, pauvreté et bien-être social. Fondements analytiques et normatifs, De Boeck Université. Fleurbay M. (1996), Théorie économique de la justice, Economica, INSEE (1997), Mesurer la pauvreté aujourd’hui, Economie et statistique n°308-310. Piketty T. (1997), L’économie des inégalités, La Découverte. Sen A. (1982), Choice, welfare and measurement, Oxford Basil Blackwell. 23 Macroéconomie Dynamique Semestre 4 UE : Economie 5 Volume horaire : 40H Crédits : 2 Objectif : Ce cours a pour objectif de présenter la courbe de Phillips et ses implications, de développer des explications positives à la rigidité nominale des prix ou à leur flexibilité et enfin de proposer une analyse des déséquilibres. Contenu du cours : I. Inflation et chômage 1. La courbe de Phillips originelle 2. Le degré d’indexation des salaires sur les prix 3. La vision monétariste II. La formation des prix et des salaires 1. 2. 3. 4. 5. III. Concept de viscosité et d’inertie Rigidités nominales et réelles Imperfection de l’information et courbe d’offre à la LUCAS Le cycle des prix dans un modèle Cobweb Dynamique de prix – quantité : relation chômage compétitivité (GOODWIN) Analyse des déséquilibres 1. Micro-économie du déséquilibre : demande 2. Une typologie des déséquilibres à prix fixes 3. Contraintes en devises et capacité à importer Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Artus P. et Morin P. (1991), Macroéconomie appliquée, PUF. Azariadis C. (1993), Intertemporal Macroeconomics, Blackwell Publishers. Blanchard O. (2007), Macroéconomie, Pearson Education. Blanchard, O. and Fischer S. (1989), Lectures on Macroeconomics, MIT Press. Hairault J-O. (2000), Analyse macroéconomique, La Découverte. Henin P-Y. (1995), L’équilibre macroéconomique, Economica. Romer D. (1997), Macroéconomie approfondie, Mc Graw-Hill Ediscience. Schubert K. (1996), Macroéconomie : comportement et croissance, Vuibert. 24 Institutions et politique monétaires Semestre 4 UE : Economie 5 Volume horaire : 20H Crédits : 2 Objectif : A partir des concepts de base d’économie monétaire acquis en première année, ce cours a pour objectif de présenter à la fois une vision macroéconomique du système monétaire mais également microéconomique à travers le fonctionnement des banques. Il combine l’étude des principaux concepts de théorie monétaire ainsi que l’analyse des statistiques des banques centrales de la zone, notamment la façon dont elles mesurent des concepts fondamentaux tels que ceux de masse monétaire ou de base monétaire. Ce cours s’appuis notamment sur les cas particuliers des pays de la Zone franc. Contenu du cours : I. L’intermédiation financière 1. 2. L’activité bancaire : crédit, demande de monnaie, masse monétaire et contreparties Le système financier hors banques : financement externe, finance informelle II. 1. 2. III. L’équilibre du système bancaire L’équilibre du système bancaire : éléments théoriques La détermination du taux d’intérêt La politique sous contrainte extérieure 1. 2. 3. La politique monétaire L’extérieur dans le bilan des banques centrales La modélisation du secteur financier IV. Les systèmes bancaires de la Zone Franc 1. 2. L’équilibre du système bancaire dans les pays de la Zone Franc La crise et les moyens de la surmonter Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie: Banque de France, Rapport de la zone franc (rapport annuel). Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Rapports annuels. Friedman M. (2001), Monetary Policy, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Hugon P. (2000), La zone franc à l’heure de l’euro, Khartala. Lavigne A. et Pollin J-P. (1997), Les théories de la monnaie, La Découverte. Mathis J. (1992), Monnaie et banques en Afrique francophone, Edicef/Uref. Mishkin F. S. (2004), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson Education. Patat JP. (1987), Monnaie, institutions financiers et politique monétaire, Economica. Walsh C. (2003), Monetary Theory and Policy, M.I.T. Press Cambridge. 25 Comptabilité nationale 2 Semestre 4 UE : Economie 5 Volume horaire : 20H Crédits : 2 Objectif : L’objectif de ce cours est d’approfondir les notions de comptabilité nationale présentées en première année afin de les maîtriser pleinement. Pour cela, il est bâtit suivant un processus évolutif allant du rappel des notions de base jusqu’à l’utilisation des comptes nationaux. Il s’attarde en particulier sur la présentation des comptes d’accumulation. L’outil informatique sera utilisé notamment à travers des exemples concernant la prévision, la planification et l’évaluation de la pauvreté (calcul des Parités de Pouvoir d’Achat). Contenu du cours : Introduction 1. Rappel du cadre central du SCN 2. Le tableau des ressources et des emplois 3. Le tableau des comptes économiques intégrés II. Les comptes d’accumulation 1. Les opérations en capital 2. Les opérations financières - monnaie et devise - relation avec les opérations non financières - enregistrement 3. La synthèse III. Exemple d’utilisation de l’informatique en comptabilité nationale : ERETES 1. Présentation 2. Fonctionnalités 3. Simulations pratiques IV. Exemples d’utilisation des comptes nationaux 1. Processus de prévision 2. Planification et grands travaux V. Introduction au calcul des parités de pouvoir d’achat 1. Le rôle des prix 2. Le calcul des pondérations et le rôle de la comptabilité nationale 3. La notion de parité de pouvoir d’achat - Le concept - Les méthodes de calculs - Exemple de mise en œuvre VI. L’organisation d’un service de comptabilité nationale Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Archambault E. (2003), Comptabilité nationale, Economica. Descamps C. (2002), Comptabilité Nationale, Bréal. Percheron S. (1992), Comptabilité nationale, Masson. 26 Bases de données et systèmes d’information Semestre 4 UE : Informatique 2 Volume horaire : 30H Crédits : 2 Objectif Les bases de données occupent une place de plus en plus importante dans les systèmes d'information. Les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) remplacent les anciennes organisations, où les données, regroupées en fichiers, restaient liées à une application particulière. Ils assurent le partage, la cohérence, la sécurité d'informations qui, de plus en plus, constituent le cœur de l'entreprise. Des premiers modèles hiérarchiques et réseau au modèle relationnel, du centralisé au réparti, les ambitions des SGBD augmentent d'année en année. L’objectif est que les élèves soient capables de concevoir, créer et gérer rationnellement un système intégré de gestion de bases de données, en appliquant les principes du modèle relationnel. Contenu du cours : Introduction 1. Historique : Systèmes de gestion de fichier 2. Systèmes de gestion de bases de données 3. Fonctionnalités d'un SGBD. I. Quelques modèles de données 1. Modèle Entité – Association 2. Modèle Réseau 3. Modèle Hiérarchique II. III. Le modèle relationnel 1. Modèle de données, langages de manipulation, algèbre relationnelle, langages relationnels commerciaux 2. SQL, QUEL, QBE 3. Extension des langages 4. Plongement dans un langage de programmation. Conception de schémas Motivation : mises à jour et anomalies Dépendances fonctionnelles Relations non sous première forme normale Formes Normales Décomposition sans perte d'information 6. Décomposition sans perte de dépendances 1. 2. 3. 4. 5. IV. Concurrence d'accès 1. Base cohérente, transactions, maintien de la cohérence lors d'accès concurrents V. Orientations 1. Bases de Connaissance, bases de données orientées objets Programme des travaux dirigés 1. Introduction aux systèmes de gestion des bases de données 2. Initiation aux bases de données tabulaires 3. Atelier SQL pour la formulation des requêtes 4. Création et gestion des bases de données relationnelles Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Bisson B. (2005), Modèles de données- Etudes conceptuelle et relationnelle, Ed. Economica. Vidal P. et Planeix P. (2005), Systèmes d’information organisationnels, Ed. Pearson Education. Gardarin G. (2003), Bases de données, Editions Eyrolles. 27 Techniques d’expression 4 Semestre 4 UE : Langue et expression 4 Volume horaire : 20H Crédits : 1 Objectif : Préparer les étudiants à la rédaction de leurs travaux de recherche (mémoire professionnel et GT) et à la soutenance Contenus du cours : I. Expression écrite 1. 2. 3. la rédaction de textes scientifiques et techniques le projet d’étude ou de recherche le mémoire II. Expression orale 1. la soutenance (dossier, mémoire) III. Information et documentation 1. l’exploitation de sommaires, de tables des matières, d’index, de bibliographies et d’annexes IV. Culture générale On prendra prétexte de toutes les opportunités offertes au cours de la formation pour enrichir les connaissances dans les domaines de la méthodologie de la recherche Contrôle des connaissances : un examen écrit Bibliographie : Camus B. (2001), Rapports de stage et Mémoires, Paris, Editions d’Organisation. Jacquois G. (1990), Rédiger, présenter, composer. L’art du rapport et du mémoire, De Boeck. Kalila M. (2008), Le mémoire de master : projet d’étude, rapport de stage, 2ème ed, Dunod. 28
