114 LIVRES
1– au cas d’une variété Riemannienne de dimension finie en remplaçant les dérivées
ordinaires par des dérivées covariantes ∇
dt ˙x(t)=F(t, x(t),˙x(t)), ce qui permet par
exemple de modéliser un solide tournant autour d’un point fixe dans R3,lavariété
étant alors un groupe de Lie,
2– a) à une équation stochastique sur Rn(la force devient aléatoire) de deux
manières différentes :
— sous forme d’une équation stochastique de Langevin soit formellement (au sens
des distributions) du type d
dt ˙
ξ(t)=F(t, ξ, ˙
ξ(t)) + A(t, ξ(t),˙
ξ(t)) ˙w(t)(où ˙w(t)désigne
le bruit blanc, A(t, x, X)un champ de tenseur de type (1 −1) sur la variété),
— sous forme d’ une équation de Newton-Nelson (ce qui correspond à une quan-
tification stochastique) sur Rnsoit formellement d
dt ˙
ξ(t)=a(t, ξ, ˙
ξ(t)) + σ˙w(t)où σ2I
est l’opérateur de diffusion qui est constant ici, aétant choisi de telle manière que
l’accelération du processus 1
2(DD∗+D∗D)ξexprimée en terme de dérivée en avant
Det en arrière D∗coïncide avec la force F(t, ξ(t),˙
ξ(t)),
b) à une équation stochastique sur une variété Riemannienne qui est une version
covariante d’une équation de type Langevin (ce qui correspond à décrire une particule
brownienne sur une variété) ou de type Newton-Nelson
3– à une équation différentielle (ordinaire ou stochastique) sur une variété Rieman-
nienne de dimension infinie (ici le groupe de difféomorphismes d’un n-tore), cadre dans
lequel on peut décrire par exemple le flot d’un fluide incompressible visqueux.
A ces trois types de généralisations correspondent trois parties du livre. Partant
d’un formalisme géométrique de la mécanique classique qui utilise les outils classiques
de la géométrie différentielle (Chapitres 1-3), Y. Gliklikh en présente ensuite une
version stochastique (Chapitres 4-6) en vue de décrire la quantification stochastique
d’un système classique, les techniques utilisées étant celles de l’analyse stochastique
sur les variétés. Finalement (Chapitres 7-9), l’auteur étudie le formalisme lagrangien
en hydrodynamique, ce qui repose essentiellement sur des techniques d’analyse globale.
Chacune de ces parties débute par un chapitre consacré à des fondements ma-
thématiques, le chapitre 1 portant sur la complétude Riemannienne, le transport
parallèle, les atlas uniformes, le chapitre 4 traitant des équations différentielles sto-
chastiques sur Rnpuis sur une variété en utilisant le formalisme de Belopolskaya et
Daletskii des champs d’Itô (il traite en particulier de la complétude stochastique), le
chapitre 7 étant dédié à l’étude du groupe des difféomorphismes (en particulier ceux
qui préservent le volume) d’une variété sans puis avec bord.
L’auteur propose une approche originale pour aborder certains problèmes délicats ;
par exemple (section 20) avec l’équation de l’hodographe des vitesses qu’il utilise à la
fois dans les équations déterministes (de la mécanique classique) et stochastiques
(équations de Newton-Nelson ou de Langevin) pour l’étude de l’existence et du
comportement qualitatif des solutions ou bien encore (chap. 8) lorsqu’il aborde l’étude
d’un fluide visqueux incompressible avec des techniques de géométrie différentielle
stochastique, ce qui lui permet comme dans le cas d’un fluide incompressible idéal,
de travailler sur le groupe de difféomorphismes de classe C∞.
Yuri Gliklikh a réussi le pari difficile de présenter de manière accessible à un public
assez large de mathématiciens des résultats récents et parfois nouveaux dans des
domaines qui utilisent des outils mathématiques très variés. C’est un livre vraiment
très agréable à lire. Signalons aussi un autre ouvrage de l’auteur qui est postérieur et
complémentaire à celui-ci (au sens où on y trouve une étude approfondie de certains