2 - Institut des Actuaires

Local Optimization European Minded
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Journées d’étude IARD 2015
Retour d’expérience projet USP
Le Mans
23 Mars 2015
1
Intervenants
Marion Llosa–Solvency II Project analyst –Europ Assistance Holding
Mélanie Massias –Actuaire Optimind Winter, Practice Leader IARD
Matthias Pillaudin –Actuaire manager Optimind Winter
* Vous vivez, nous veillons

Sommaire 1 Introduction
2Le cadre réglementaire
3 Les méthodes de calcul des USP
4Le projet USP : le cas d’Europ Assistance
5 Conclusion
Journées d’études IARD 2015 –Retour d’expérience sur les USP– 23 mars 2015 2

FORMULE STANDARD
AVEC USP
3
Qu’appelle-t-on les USP?
Introduction
1
Journées d’études IARD 2015 –Retour d’expérience sur les USP– 23 mars 2015
FORMULE STANDARD
MODELE INTERNE
Complexité et coût de mise en œuvre
Cohérence par
rapport aux risques
réels supportés par
l’entreprise
•Les Undertaking Specific Parameters ou USP correspondent à des paramètres utilisés dans le cadre de la formule standard
dont la valeur n’est pas fournie par les spécifications techniques mais repose sur un calibrage interne spécifique à l’entité
•La formule standard avec USP est une alternative à la formule standard classique et au modèle interne. Elle
permet de mieux refléter le risque de l’entreprise par rapport à la formule standard classique et avec moins de
complexité que le modèle interne et un coût moindre
•La formule standard avec USP peut apparaître comme une solution pour les entreprises dont le risque n’est
pas reflété correctement par les paramètres prédéfinis par la formule standard (activité spécifique,
caractéristiques propres à l’entreprise)

4
Le périmètre d’application
Introduction
1
Journées d’études IARD 2015 –Retour d’expérience sur les USP– 23 mars 2015
Le périmètre d’application des USP est cantonné à des sous-modules de risques spécifiques
Adjustments OperationalBSCR
SLT
Health
Mortality
Longevity
Disability
Morbidity
Lapse
Expenses
Revision
Interest rate
Equity
Property
Spread
Currency
Concen-tration
Non-SLT
Health
Premium &
Reserve
Lapse
CAT Mortality
Longevity
Disability
Morbidity
Lapse
Expenses
Premium &
Reserve
Lapse
Market Health Default Life Non-life
SCR
CAT
CAT
Intangible
Assets
Revision

Sommaire 1 Introduction
2Le cadre réglementaire
3 Les méthodes de calcul des USP
4Le projet USP : le cas d’Europ Assistance
5 Conclusion
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