Econometrics appliquée (En français)

L'UNIVERSITÉ DE L'ETAT
“UKRAINE ACADÉMIE DES BANQUES
BANQUE NATIONALE D'UKRAINE”
Département de Cybernétique économiques
“APPROUVÉ” par
Vice-recteur aux affaires académiques
_____________ Professeur I.O. Shkolnik
"_____" _______________ 2014 années
FORMATION PROGRAMME DE LA DISCIPLINE
Econometrics appliquée
(Nom de la discipline)
La direction de la formation:
8.03050201 – “Cybernétique économique”
Faculté de la technologie bancaire
Soumy – 2014 années
2
Le programme du travail sur le thème “Econometrics appliquée” pour les étudiants
en direction de la formation 8.03050201 – “cybernétique économique”
«…» Août, 2014 d'année - __ p.
Développeur: Kozmenko O.V. – Docteur en économie, professeur, département de la
cybernétique économique, Kuz'menko O.V. – Professeur agrégé de la cybernétique
économique, Doctorat en économie (PhD), professeur agrégé;
Le programme du travail approuvé dans la réunion du département de cybernétique
économique
Le procès-verbal depuis «…» 2014- Août, le numéro 1
Chef du Département Olyinik V.M. _______________ (V.M.)
«…» Août 2014
Approuvé par le conseil méthodique de la faculté des technologies bancaires pour la
direction de la formation 8.03050201 – «cybernétique économique»
Procès-verbal depuis «…» Septembre 2014, le numéro 1
«_____» ________________ 2014 années
Président du Conseil méthodologique D’yakonova I.I __________ (I.I. D’yakonova)
 __________ 20__ an
 __________ 20__ an
3
SOMMAIRE
INTRODUCTION ......................................................................................................... 4
1. DES BUTS ET DES OBJECTIFS DU COURS ..................................................... 5
2. L’INFORMATION SUR LA QUANTITÉ DES MODULES DE CONTENU DE
COURS .......................................................................................................................... 7
3. SUGGESTIONS DE LA LECTURE.................................................................... 10
4. LA FORME DE L'ÉVALUATION FINALE A ÉTÉ L'ENSEIGNEMENT ....... 14
5. SUCCÈS DE DIAGNOSTIC DE LA FORMATION .......................................... 16
4
INTRODUCTION
Ce programme est le principal document qui définit les buts, les objectifs, les
exigences concernant le contenu et la portée des cours de formation “Econometrics
appliquée”. Ce document détaille le programme standard de l’industrie de
l’enseignement supérieur sont des sujets de contenu soumis, les recommandations sur
la répartition du temps à étudier des sujets spécifiques recommandées littérature de
base et complémentaires sont donnés des outils et des critères d'évaluation des
connaissances résiduelle.
La disciplune “Econometrics appliquée” est une partie intégrante des
programmes d’enseignement et de formation professionnelle standards de formation
(EPP) des baccalauréats en formation du domaine d'études 8.03050201 –
“Cybernétique économiques”.
Le programme est utilisé dans le développement et l’ajustement de
l'enseignement et des programmes de la matière.
Les lieux du cours dans organigramme des programmes d’enseignement et de
formation professionnels pour le niveau d'éducation approprié sont:
 les sujets sur le programme de la discipline, qui devraient précéder l'étude du
sujet: “Mathématiques pour économistes”, “Informations”, “Statistiques”,
“Econometrics appliquée”, “Les méthodes et modèles (économétrie) économique
mathématiques”, “Mathématiques supérieures”, “Mathématique logiciel d'analyse”,
“L’analyse statistique du logiciel”.
 la discipline “Econométrie appliquée” à condition le thèse.
5
1. DES BUTS ET DES OBJECTIFS DU COURS
Le but: fournir des connaissances sur les méthodes de paramètres dépendances
d'estimation caractérisant les relations quantitatives entre les variables économiques.
Lʼobjectif: l’étudée des principes et des objectifs de base des outils, la
construction économétrique l’optimisation et modèles économiques mathématiques,
méthodes de résolution et d’analyse pour une utilisation dans l'économie,
l’acquisition de compétences en utilisant des modèles dans la gestion économique de
la pratique à différents niveaux hiérarchiques de l'économie nationale.
L’objet du cours est la relation entre la dépendance et les valeurs économiques,
et aussi la méthodologie, des outils, la construction et la solution des déterministes et
stochastiques problèmes économiques.
En conséquence, il étudie la discipline, les étudiants doivent:
savoir:
principes
et
techniques
de
modélisation
mathématique
fondamentaux, méthodes économétriques nécessaires pour tester et identifier de
nouvelles relations empiriques, la construction d'une prévision fiable; principes de
l'analyse quantitative des processus économiques; principes de dépendances de sortie
empiriques économique; l'étendue et la nature de l'impact de différents facteurs sur la
performance économique.
être capable de: créer des modèles économétriques en utilisant la technologie
informatique pour expliquer le comportement des processus économiques
étudiésestimer les paramètres des modèles économétriques pour expliquer le
comportement des processus économiques étudiés, procéder à une analyse complète
des processus d’optimisation d’entités commerciales, de tester des hypothèses sur les
propriétés des indicateurs économiques pour prendre des décisions économiques
éclairées; plans et programmes de l’entité de développement actuels et futurs.
La liste des fonctions de production et les tâches des caractéristiques de
l’éducation et de qualification qui ont soutenu la discipline est présentée dans le
tableau 1.1.
6
Tableau 1.1 – La production fonctions et les tâches des caractéristiques de l'éducation et de qualification 6.030508 «Finances et
de crédit» qui a soutenu la discipline
Nombre
de pores
Fonction
Les tâches typiques
1
Analytique
Analyse
de
l’information
scientifique et élaborer des
recommandations pour la mise en
œuvre des résultats de la recherche
2
3
4
5
Capacité
Loi dans l'environnement moderne de l'information,
avoir des compétences de trouver la technologie
scientifique nécessaire de l'information ont une
lecture rapide et compréhension de l'information sur
les publications scientifiques.
Norm - projet
Développement
de
la Élaborer des règlements intra sur l'organisation de la
réglementation
banque en termes de diverses entreprises et de
produits
Comptabilité et Préparation des états financiers
Maîtriser la technique de préparation et interprétation
statistiques
des états financiers.
Contrôle
Suivi de l'efficacité des opérations Surveiller la compilation en temps opportun et la
bancaires
soumission aux autorités compétentes de toutes les
formes de relevés bancaires.
Informations
S'assurer que leurs besoins Pour rechercher, collecter, organiser et accumuler
d'information
nécessaire pour exercer les fonctions officielles de
l'juridiques, socio-économique, scientifique et
méthodique, de référence et d'autres informations
Nombre
CQE
6.030508
1.1.1
2.5.1
4.2.1
5.1.1
6.1.1
7
2. L’INFORMATION SUR LA QUANTITÉ DES MODULES DE CONTENU
DE COURS
Module d'actualité 1. Des bases générales de modèles économétriques
structurels.
Thème 1:Le traitement du réseau de données économiques entrant.
Les partiaulieres en cherchant les données. Les méthodes de modélisation des
séries chronologique. Des concepts de base et analyse préliminaire des séries
chronologiques. Le concept de la série chronologique. Les principales
caractéristiques de la dynamique de la série chronologique. Composantes
systématiques et aléatoires de la série chronologique. Vérifiez anomalnist
(stationnarité, homogénéité). L'analyse de corrélation. paramètres de normalisation.
Thème 2 Caractéristiques de la détermination de la relation entre la
performance financière des entités commerciales.
Régression linéaire. Vue générale du modèle économétrique linéaire, sa
structure et les étapes de la construction. La méthode des moindres carrés. La
vérification du modèle. La régression linéaire multiple. Méthodes de modèle de
régression multivariée. Étapes en étudient le modèle de régression linéaire multiple
générale. Régression non linéaire.
Thème 3: L’analyse de l'évolution du système financier
La dynamique du modèle économétrique. Test de l'hypothèse de l'existence
d'une tendance. Les tendances de la modélisation des séries chronologiques: le lissage
et l'alignement analytique. Modélisation des variations saisonnières et cycliques.
Saisonnière, cyclique (analyse de décomposition). Méthodes de filtrage des
ingrédients de saison. Filtrage des composantes saisonnières à l'aide de l'indice
saisonnier. Décomposition de la série chronologique. Série de Fourier
Thème 4: L’évaluation des caractéristiques de qualité du système financier
Indicateurs binaires. Dummies. Formulation économique et mathématique de
programmes linéaires entiers dans le bain. Vue d'ensemble des méthodes de
résolution des problèmes entiers de programmation linéaire. Méthode Bayésienne.
Définition d'un effet synergique. Modèle logit-probit
8
Thème 5: L'étude des phénomènes et des processus socio-économiques sur la
base de la modélisation structurelle
Systèmes structurels d'équations simultanées. Les modèles structurels et forme
réduite. Système de nadidentyfikovana strictement identifiable et non identifiable
d'équations. Le problème de système d'estimation de paramètres, une description
générale des méthodes. Méthode indirecte d'estimation des paramètres système
d'équations strictement identifié. Système récursif d'équations simultanées, leurs
caractéristiques. Prévisions et intervalles de confiance globaux.
Module thématique 2 L’utilisation de la modélisation économétrique dans
l'analyse des séries chronologiques.
Thème 6 Note moyenne des entités à l'aide de l'approche taksonometrique.
Formulation économique et mathématique des entités de rang problème. La
principale difficulté résoudre classement. L'approche taksonometrique classique.
Thème 7 L’analyse multivariée des processus financiers
La méthode des composantes principales. L'analyse factorielle. Cluster et
l'analyse discriminante.
Thème 8 La formation des portefeuilles optimaux des différents types
d'intermédiaires financiers
Programmation Linéaire. Modèle économique et mathématique générale de la
programmation linéaire. Solutions admissibles et optimales de la programmation
linéaire. Formes application et su des problèmes de programmation linéaire.
Résolution linéaire méthode simplex de programmation. Les propriétés de base de
solutions de programmation linéaire. Markowitz d'analyse de portefeuille
Thème 9. Les méthodes de prévision financière
Les méthodes de prédiction du séries temporelle. Méthodes de prévision
économique et social. Prévoir les tendances dans les séries chronologiques pour les
caractéristiques moyennes. Prévoir les tendances dans les séries temporelles par des
méthodes mécaniques. Tendances de prévision des séries chronologiques par des
méthodes analytiques.
9
Thème 10. Modélisation sous méthodes spécifique
Les concepts base et les tâche du théorie des jeux. Le principal théorème de la
théorie des jeux: Neumann théorème, théorème stratégie active. La planification du
réseau. Effectuer des calculs et l'analyse des modèles de réseaux. Problème de
programmation dynamique et son interprétation géométrique. Le principe de
l'algorithme et l'optimalité de la résolution d'une méthode de programmation
dynamique. Décembre et méthodes nographic pour résoudre la modélisation
économique et mathématique.
10
3. SUGGESTIONS DE LA LECTURE
Tableau 3.1 – Suggestions de la lecture
Nombre
Nom manuel (manuel), auteur, éditeur, année de
publication
Copies
UDC
Bibliothèque
–
–
–
–
–
–
–
–
20
330,45
V54
De base
1
Абчук В.А. Экономико-математические методы:
Элементарная математика и логика. Методы
исследования операций. – СПб.: Союз, 1999. – 320 с.
Abchuk V.A. (1999) Ekonomiko-matematicheskie
metodyi: Elementarnaya matematika i logika. Metodyi
issledovaniya operatsiy [Méthodes économiques et
mathématiques: Mathématiques élémentaire. Méthodes
des opérations de l'étude] SPb.: Soyuz
2
Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические
методы моделирования экономических систем: Учеб.
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и
статистика, 2006. – 432 с.
Berezhnaya E.V., Berezhnoy V.I. (2006) Matematicheskie
metodyi modelirovaniya ekonomicheskih system [Les
metodes mathématiques de modelisation des systèmes
economique] Moscou : Finances et statistiques.
3
Бородич, С.А. Економетрика [Текст]: учебное пособие
/ С.А. Бородич. – Минск: Новое знание, 2001. – 408c.
Borodich, S.A. (2001) Ekonometrika [Econometrique]
Minsk: Les nouvelles connaissances
4
Вітлінський
В.В.
Моделювання
Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
економіки:
Vitlins'kyy V.V. (2003) Modelyuvannya ekonomiky
[Modélisation de l'économie] Kiev : KNEU
5
Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О.
Математичне програмування: Навчально-методичний
посібник для самост. вивч.дисц. – 2-е вид., без змін. –
К.: КНЕУ, 2006. – 248 c.
Vitlins'kyy V.V., Nakonechnyy S.I., Tereshchenko T.O.
(2006) Matematychne prohramuvannya [Manuel de
11
Nombre
Nom manuel (manuel), auteur, éditeur, année de
publication
Copies
UDC
Bibliothèque
formation à l'auto]. Kiev : KNEU
6
Кучма М.І Математичне програмування: приклади і
задачі. Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ2000». 2007, - 344 с.
5
519,85
V54
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kutchma M.I (2007) Matematychne prohramuvannya:
pryklady i zadachi [Programmation mathematique:
exemples et problèmes] Lviv : “Nouveau Monde 2000”
7
Лугінін, О.Є. Економетрія [Текст]: навч. посіб., 2-ге
вид., перероб. та доп. / О.Є. Лугінін. – К.: ЦУЛ, 2008.
– 278 с.
Luhinin, O.Ye. (2008) Ekonometriya [Économétrie] Kiev
: CEL
8
Лук’яненко, І.Г. Економетрика [Текст]: підручник:
навчальне видання / І.Г. Лук’яненко, Л.І. Краснікова. –
К.: Знання, 1998. – 494c.
Luk’yanenko I.H. , Krasnikova L.I. (1998) Ekonometryka
[Économétrique] Kiev : Connaissances
9
Наконечний, С.І. Економетрія [Текст]: навчальний
посібник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П.
Романюк.– К.: КНЕУ, 1997. – 352с.
Nakonechnyy S.I., Tereshchenko T.O., Romanyuk T.P.
(1997) Ekonometriya [Économétrie] Kiev : KNEU
10
Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне
програмування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.
Nakonechnyy S. I., Savina S. S. (2003) Matematychne
prohramuvannya [Programmation mathématique] Kiev :
KNEU
11
Экономико-математические методы и прикладные
модели: Учеб. пособие для вузов/ В.В. Федосеев, А.Н.
Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В.
Федосеева. — М.: ЮНИТИ, 1999. - 391 с.
Fedoseev V.V., Garmash A.N., Dayytbehov D.M. ets.
(1999) Ekonomiko-matematicheskie metodyi i prikladnyie
modeli [Méthodes d'économie-mathématiques et des
modèles appliqués] Moskou : UNITY
12
Толбатов, Ю.А. Економетрика [Текст]: підручник /
12
Nombre
Nom manuel (manuel), auteur, éditeur, année de
publication
Copies
UDC
Bibliothèque
–
–
1
519,8
B90
–
–
–
–
3
330,45
K65
3
004,67
K93
Ю.А. Толбатов. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 320с.
Tolbatov, Yu.A. (1997) Ekonometrika [Econometrique]
Kiev : La vague quatrième
Plus
13
Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы
эконометрики [Текст]: учебник / С.А. Айвазян, В.С.
Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022c.
Ayvazyan S.A., Mhitaryan V.S. (1998) Prikladnaya
statistika i osnovyi ekonometriki [Des statistiques et des
bases de l'économétrie appliquée] Moscou : UNITY
14
Бугір М.К., Якiмов Ф.П. Посібник по розв`язуванню
задач з математичного програмування: Навч.посiбник,
1997. – 208 c.
BugIr M.K., Yakimov F.P. (1997) Posibnik po
rozv`yazuvannyu
zadach
z
matematichnogo
programuvannya [Manuel de solution des tâches de
programmation mathématique] Ternopil
15
Власов М. П. Моделирование экономических
процессов , М. П. Власов, П. Д. Шимко. — Ростов нД,
Феникс, 2005. – 409.
Vlasov M. P., Shimko P. D. (2005) Modelirovanie
ekonomicheskih protsessov [Modélisation des processus
économiques] Rostov-sur-le-Don: Phénix
16
Економетрика [Текст]: ученик / ред. И. И. Елисеева. –
М.: Финансы и статистика, 2003. – 344 с.
Eliseeva I. I. (2003) Ekonometrika [Econometrique]
Moscou : Finance et statistique
17
Конюховский
П.В.
Математические
исследования операций в экономике:
пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 208 c.
методы
Учебное
Konyuhovskiy P.V. (2000) Matematicheskie metodyi
issledovaniya operatsiy v ekonomike [Méthodes
mathématiques de la recherche opérationnelle de
l'économie] SPb.: Piter
18
Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений
средствами Ехсеl 7.0. – СПб.: ВНV, 1997. – 384 с.
13
Nombre
Nom manuel (manuel), auteur, éditeur, année de
publication
Copies
UDC
Bibliothèque
–
–
–
–
16
330,4
X15
Kuritskiy B.Ya. (1997) Poisk optimalnyih resheniy
sredstvami Ehsel 7.0. [Recherche de solutions optimales
en utilisant Excel 7.0.] SPb.: ВНV
19
Назаренко, О.М. Основи економетрики [Текст]:
підручник, 2-е вид., випр. / О.М. Назаренко. – К.:
ЦНЛ, 2005. – 392c.
Nazarenko
O.M. (2005) Osnovi
[L’essentiel de l'économétrie] Kiev : CNL
20
ekonometriki
Практикум по эконометрике [Текст]: учебное пособие/
ред. И. И. Елисеева. – М.: Финансы и статистика,
2003. – 192 с.
Eliseev I. I. (2003) Praktikum po ekonometrike [Le stage
d'économétrie] Moscou : Finance et statistique
21
Хазанова Л.Э. Математическое моделирование в
экономике: Учебное пособие. – М.: БЕК, 1998. – 141 c.
Hazanova L.E. (1998) Matematicheskoe modelirovanie v
ekonomike [La modélisation mathématique en économie]
Moscou : BECK
14
4. LA FORME DE L'ÉVALUATION FINALE A ÉTÉ L'ENSEIGNEMENT
Le contrôle final des connaissances sur le sujet “Econometrics appliquée”
prend la forme de l’examen de la quantité de matériel de formation programme défini
et dans le délai fixé par le programme. Le test est réalisé sous la forme d’écrits
problèmes de performances de l’examen. Les objet de contrôle des connaissance sous
la forme de l’examen sont les résultats des épreuves.
Le billet d'examen se compose de cinq tâches: deux questions théoriques et les
trois tâches. Les questions théoriques sont présentées dans les billets, obtenir le plan
thématique de la discipline, des conférences, une liste de questions pour les questions
de discipline étude indépendants pour les séminaires et le travail indépendant. La
base de la conclusion de l’examen des tâches complexes sont des tâches qui sont
utilisés pour la situation de la production complexe sur des exercices de laboratoire et
les tâches abordés lors des conférences et des cours individuels.
Tableau 4.1 – Échelle d'évaluation des progrès sur la question théorique des
objectifs de l'examen avec le sujet “Econometrics appliquée”
Nombre
de points
10 (5)
8 (4)
6 (3)
4 (2)
0
Critères d'évaluation
L'étudiant a donné la réponse correcte et complète à cette question, avec preuve d’un
niveau élevé de connaissances et l’appareil conceptuel de la possession, la familiarité
avec les sources primaires sur le sujet.
L'étudiant généralement a donné une vraie réponse à cette question, pourrait
argumenter leur réponse, mais mal à utiliser l’appareil conceptuel, a montré un faible
niveau de connaissance des sources primaires sur cette question.
L'étudiant réponse vraie à cette question généralement, ce qui limite la présentation
ainsi que l'appareil conceptuel nécessaire dans le contour.
L'étudiant a été incapable de donner une réponse complète à la question, mais le
matériau de réponse représenté fait partie de la bonne réponse, est caractérisé par un
niveau élevé de l'argumentation démontre un niveau de connaissance suffisant et
possession appareil conceptuel.
L'étudiant a refusé de répondre à la question.
15
Tableau 4.2 – Échelle d'évaluation de la pratique de tâches objectifs d’examen
avec le sujet “Econometrics appliquée”
Nombre
de points
10 (5)
8 (4)
6 (3)
4 (2)
0
Solution des problèmes pratiques
L’étudiant a décidé la tâche estimé. Lorsque la tâche a été confiée les formules
nécessaires et fait des propositions théoriques avec le conclusion analytique.
L’étudiant a décidé la tâche estimée fait conclusion analytique généralement correcte.
Lorsque la tâche n’a pas été donné toutes les formules nécessaires et les positions
théoriques.
L’étudiant est généralement vrai en résolution le problème. Soumis correctement les
formules nécessaires. Le calcul inclut les erreurs mineures qui n’affectent pas le cours
général de décision et la conclusion analytique ou une décision rendue à l’issue
d’analyse de surface à droite.
Étudiant a résolu le problème mal – le résultat du calcul (nombre d’indicateurs, les
indices de dimension analyses) est fausse.
L’étudiant a refusé de résoudre le problème.
Par les étudiants la tâche d'examen doit porter une caractère indépendante. Par
conséquent, l’utilisation des sources (les crèches, les communications, etc.) ou des
conseils est interdite et l’étudiant est retiré de l’examen et reçoit 0 points.
Le nombre total de points pour les résultats des examens ne doit pas dépasser
50 points .
L’évaluation totale finale de la discipline est la somme des scores pour les
résultats de la connaissance et des tâches de contrôle de courant qui seront soumises à
l'examen, à condition que l'examen de l'étudiant a marqué au moins 25 points. Si
l'examen l'étudiant a marqué moins de 25 points, le score final n'inclut que les
résultats du contrôle en cours.
Le nombre total de points sur la base des résultats de l’évaluation actuelle et
finale du niveau de connaissances des élèves est de 100 points.
16
5. SUCCÈS DE DIAGNOSTIC DE LA FORMATION
La diagnostic de la réussite de la formation, le contrôle maîtriser de matière de
programme, leurs compétences et leurs aptitudes entrée dans la capacité de
traitement, le transport et la présentation écrite de questions spécifiques et résoudre
des problèmes pratiques, situations de discipline est en train de ce contrôle.
Les principaux objectifs de la surveillance du courant de lʼapprentissage des
élèves sont: un travail systématique et active dans tous les types de classes (cours et
laboratoire); effectuer des tâches requises pour le travail indépendant; des tests de
performance (pour les étudiants extérieurs).
Tableau 5.1 – Évaluation de certains types d'étudiants de formation
Type de travail
scientifique
Un travail
systématique et
active dans les
laboratoires
L’exécution
des modules
(contrôler) des
emplois
Le travail de
conception
Recherche,
sélection et
revue de la
littérature sur
un sujet donné,
et de logiciels.
Modules 1
Modules 2
T1 T2 T3 T4
T5 T6 T7 T8 T9 T10
L'exécution des tests
5
5
5
5
5
5
5
5
5
qui est présenté à des
études de laboratoire
pour tester la qualité
de
la
matière
théorique - la base de
connaissances
des
tâches pratiques.
Les
résultats
des
5
5
5
5
5
5
5
5
5
travaux pratiques; les
réponses
aux
questions posées pour
la protection du travail
de laboratoire.
Bonne réponse des
5
questions théoriques,
l’execution des tâches
pratiques
Les tâches de travail indépendant
Lʼexécution et la
protection des tâches
et des travaux
Ayant
conférence
5
5
5 5
5
5
5
5
5
élargie note examen
des logiciels te moi.
Les formes de contrôle
Certaines espèces de l’indépendamment
5
5
5
5