Engagements relatifs aux tremblements de terre

NOTE ÉDUCATIVE
Les notes éducatives ne constituent pas des normes de pratique. Elles visent à aider les actuaires en ce qui
concerne l’application de normes de pratique dans des cas spécifiques. Le mode d’application de normes
dans pareilles circonstances demeure la responsabilité du spécialiste.
ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TREMBLEMENTS DE TERRE
COMMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS
DES COMPAGNIES D’ASSURANCES IARD
JANVIER 1998
© 1998 Institut Canadien des Actuaires
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Canadian Institute of Actuaries
•
Institut Canadien des Actuaires
Canadian Institute of ActuariesInstitut Canadien des Actuaires
NOTE DE SERVICE
À:
DE :
DATE :
OBJET :
Tous les membres de l’Institut Canadien des Actuaires intéressés aux questions
d’assurances IARD
Christopher Townsend, président
Commission des rapports financiers des compagnies d’assurances IARD
Le 26 janvier 1998
Note éducative sur les engagements relatifs aux tremblements de terre
Dans ses instructions de 1997 sur la façon de préparer les rapports actuariels des compagnies
d’assurances incendie, accidents et risques divers, le Bureau du surintendant des institutions
financières (BSIF) a inclus une nouvelle section (section 4.5) portant sur les engagements relatifs
aux tremblements de terre. Cette section se lit comme suit :
Bien que l’on ne s’attende pas à ce que l’auteur du rapport procède à un examen
quantitatif du programme de gestion et de contrôle des engagements pour
tremblements de terre de la société, il importe tout de même que ce dernier en
fournisse un résumé qualitatif portant notamment sur :
x la qualité des données;
x la technique de modélisation utilisée, le cas échéant;
x les hypothèses de base;
x la démarche.
À ce propos, on s’attend à ce que l’auteur du rapport discute du volet «tremblements
de terre» avec les dirigeants de la société, les employés spécialistes du domaine (le
cas échéant) et les vérificateurs externes de la société.
L’auteur du rapport doit commenter le caractère raisonnable des procédures de la
société. S’il estime qu’il n’y a pas de problèmes inusités, il doit l’indiquer clairement.
La présente note éducative a été rédigée par une sous-commission de la Commission des rapports
financiers des compagnies d’assurances IARD. Elle vise à aider les actuaires à satisfaire à la
demande du BSIF. L’actuaire devrait aussi se reporter à la ligne directrice du BSIF intitulée
«saines pratiques applicables aux engagements relatifs aux tremblements de terre», ainsi qu’aux
annexes qui y sont jointes. L’actuaire remarquera que certains éléments clés de la ligne directrice
B-9 n’entreront pas en vigueur avant le 31 décembre 1998. Par conséquent, il conviendrait de se
pencher sur les mesures qu’entend prendre la société à cet égard ou de s’assurer que le rapport
actuariel pour l’année 1997 soit préparé conformément aux exigences énoncées dans la ligne
directrice B-9.
CT
Secrétariat : 360 rue Albert, # 820, Ottawa, Ontario, Canada, K1R 7X7 (613) 236-8196 Téléc. : (613) 233-4552
Note éducative
Janvier 1998
Sous-commission de la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurances
IARD
France Fortin
Brett A. MacKinnon
Patrick Mailloux, président
Note éducative
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ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TREMBLEMENTS DE TERRE
INTRODUCTION
Pour expliquer l’origine des tremblements de terre, les scientifiques ont élaboré la théorie des
«plaques tectoniques ». Essentiellement, des plaques de roche solide, incluant les continents,
flottent sur le noyau en fusion de la Terre. Presque tous les séismes à l’échelle de la planète se
produisent aux lignes (ou limites) d’intersection entre deux plaques de la croûte terrestre. Trois
types de plaques peuvent produire des tremblements de terre : les plaques neutres, les plaques
divergentes et les plaques convergentes. Une plaque neutre est celle qui glisse le long d’une
autre. C’est ce genre de mouvement que l’on a observé à la faille de San Andreas en Californie et
qui fut à l’origine du tremblement de terre de Northridge. Il y a divergence lorsque deux plaques
s’éloignent l’une de l’autre. Enfin, il y a convergence, ou «subduction», lorsqu’une plaque se met à
pousser sur une autre. La plaque qui est enfoncée est la plaque en subduction, tandis que
l’expression «zone de subduction» désigne la région où se produit ce genre de phénomène
(scénario de la Colombie-Britannique). Au Canada, une autre catégorie de séismes suscite des
inquiétudes. Ceux-ci résultent de l’interaction complexe de plaques qui se poussent l’une l’autre,
donnant ainsi lieu à un tremblement de terre «entre plaques», du genre observé dans la région de
Charlevoix, au Québec.
On décrit souvent les effets d’un tremblement de terre à l’aide d’échelles généralement connues sous le
nom d’échelle de Richter et d’échelle de Mercalli modifiée (MM). Les sismographes modernes peuvent
mesurer la période et l’amplitude au sol de l’onde d’énergie produite par un tremblement de terre. En
tenant compte de la distance entre le centre du tremblement de terre et la station de contrôle ainsi que de
sa profondeur, il est possible de calculer cette amplitude pour déterminer la magnitude d’un tremblement
de terre. Cette magnitude (M) est ensuite mesurée au moyen de l’échelle logarithmique de Richter,
chaque augmentation de un point (1.0) sur l’échelle représente une augmentation de 10 fois au niveau des
secousses et de 32 fois la quantité d’énergie libérée. L’effet d’un tremblement de terre, par opposition à sa
magnitude, se mesure à l’aide de l’échelle de Mercalli modifiée (MM). Cette échelle permet de mesurer
l’intensité d’un séisme (c’est-à-dire ce qu’on peut ressentir et observer).
Dans le domaine de l’assurance, les risques de tremblement de terre comportent de nombreux
éléments, dont deux sont considérés comme étant les plus importants : le «tremblement», c’est-à-dire
les dommages causés par la secousse physique réelle, et «l’incendie ultérieur» ou les dommages
causés par un incendie imputable à une secousse. Dans chacune des juridictions canadiennes régies
par le «Common Law», la protection contre les secousses fait l’objet d’un avenant supplémentaire,
tandis que l’incendie ultérieur tombe, selon la loi (la Loi sur les assurances), sous la définition
d’«incendie». Au Québec, la secousse est traitée de la même façon; cependant, pour ce qui est de
l’incendie ultérieur, le Code civil autorise les assureurs à l’exclure complètement. Si un assuré demande
à être couvert, l’assureur est alors en mesure d’imposer une prime distincte et une franchise différente.
Dans la pratique courante, les assureurs du Québec offrent aussi une protection contre les incendies
ultérieurs.
Le Canada compte plusieurs zones d’activité sismique importante. Les principales zones, en raison de
la population et de la concentration des biens, sont Vancouver, C.-B. (y compris Victoria), Montréal, Qc
(y compris la Vallée de l’Outaouais) et la ville de Québec, Qc (voir la carte ci-jointe). Les sociétés
d’assurance offrant des polices dans ces régions se doivent donc d’évaluer l’étendue des pertes
financières à prévoir relativement à d’éventuels séismes. Pour déterminer l’ampleur du risque assumé,
l’assureur doit examiner la fréquence et la gravité des sinistres susceptibles de survenir. Il doit ensuite
déterminer les valeurs exposées et, en se fondant sur les conditions des polices d’assurance en
vigueur, évaluer les pertes probables au niveau du portefeuille des assurés. Le montant ainsi déterminé
représente les sinistres maximum probables (SMP). Les progrès technologiques et les données de
recherche ont permis une meilleure quantification de ce genre de sinistre. Grâce à des modèles
informatiques, il est possible de procéder à une multitude de calculs afin de simuler les effets d’un
tremblement de terre sur un portefeuille de polices d’assurance. Mais malgré de telles améliorations,
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nos connaissances en matière de séismes demeurent limitées : nous ne pouvons prédire quand ils se
produiront, et les modèles SMP ne peuvent servir qu’à estimer les répercussions des sinistres réels. De
plus, la qualité des données utilisées à des fins de modélisation de même que l’absence d’activité
sismique au Canada ne font de ces scénarios que des hypothèses bien fondées
MODÈLES
Divers modèles informatiques ont été mis au point. On procède généralement à deux types
d’analyse des risques sismiques : l’analyse déterministe et l’analyste probabiliste, qui est la plus
courante. Les modèles déterministes posent comme prémisses un scénario particulier de
tremblement de terre, y compris la périodicité des sinistres, et servent à mesurer le mouvement du
sol à l’endroit visé et à estimer les SMP. En revanche, les modèles probabilistes permettent
d’examiner divers scénarios de tremblement de terre, en se fondant sur les causes éventuelles de
tremblements de terre susceptibles d’affecter la zone en question, et de modéliser la magnitude,
les caractéristiques de fréquence et de calculer les mouvements du sol à l’endroit en question, y
compris la variabilité de l’atténuation. Les modèles probabilistes permettent d’évaluer la répartition
possible de la gravité des sinistres et donnent une indication de la périodicité des pertes associées
à chaque sinistre. Plusieurs sociétés se spécialisent dans ce domaine et certains réassureurs ont
également mis au point des modèles exclusifs.
Il existe également un modèle de rechange proposé par le BAC connu sous le nom de normes
repères. Ces normes appliquent simplement un pourcentage à l’ensemble des valeurs assurées à
l’intérieur de certaines zones. Cette méthode d’estimation des SMP se veut d’abord et avant tout
prudente. Elle constitue néanmoins une solution de rechange pour les sociétés qui n’ont que trop
peu d’engagements pour justifier l’achat d’un modèle informatique. Les sociétés ayant recours à des
modèles informatiques pourraient utiliser le modèle repère du BAC comme deuxième source pour
compléter, aux fins du modèle, les estimations.
PARAMÈTRES USUELS DES MODÈLES
Pour être en mesure d’évaluer les risques de tremblements de terre, il faut tenir compte des quatre
éléments suivants :
x Risque enregistrement de l’activité sismique antérieure, fréquence possible et force des
tremblements de terre dans la région visée.
x Vulnérabilité : type et qualité des valeurs assurées affectation, âge des immeubles, hauteur,
type de construction et d’architecture et condition du sol. Ce sont là les caractéristiques
physiques qui peuvent influer sur la susceptibilité à des sinistres.
x Conditions des polices : restrictions courantes des polices coassurance, franchise et limite des
sinistres. Les conditions des polices se répercuteront sur les engagements de l’assureur.
x Portefeuille montant total assuré au brut et au net (après réassurance), incluant les biens, le
contenu, les pertes d’exploitation et les frais additionnels de subsistance. Les totaux doivent
être ventilés entre les demandes de règlement pour secousse et celles pour incendie ultérieur et
selon qu’il s’agit de biens personnels ou de biens commerciaux. Idéalement, les données
relatives à chacune de ces catégories devraient être compilées par zone à tout le moins, par
zone CRESTA (voir en annexe les zones d’évaluation de cumul des tremblements de terre).
PROBLÈMES COMMUNS ET QUESTIONS
1. Par le passé, il s’est révélé très difficile de recueillir des données sur les risques, et la situation
n’a guère changé. Ce n’est que tout récemment que certaines sociétés ont commencé à
compiler ce genre de données, qui les obligent cependant à modifier leurs procédures et
systèmes. La situation se complique davantage du fait que l’intégrité ou la qualité des données
font souvent défaut.
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2. Au moment de calculer des SMP nets, il importe de se rappeler que la réassurance peut
présenter des limites de survenance. Celles-ci doivent être prises en considération au moment
d’estimer les SMP nets, car ce n’est pas suffisant d’utiliser simplement les valeurs nettes
assurées aux fins d’un modèle.
3. Lorsque la protection prévue aux termes d’une police d’assurance couvre plusieurs
emplacements, les valeurs exactes sont rarement codées ou réparties adéquatement selon les
régions où les différents risques pourraient se matérialiser. De plus, il y aurait lieu d’appliquer
séparément en fonction de chaque emplacement une limite de sinistres lorsque le contrat
couvre plusieurs emplacements.
4. Bon nombre de polices renferment une garantie de valeur à neuf qui peut augmenter de façon
significative le montant définitif du règlement. Lorsqu’il n’y a qu’un seul sinistre, cet engagement
est facile à gérer. Cependant, la situation est particulièrement préoccupante si la catastrophe
donne lieu à une multitude de pertes.
5. Coassurance Les souscripteurs s’assurent-ils que le risque est assuré à sa juste valeur? En
effet, il peut arriver que des sociétés ne perçoivent pas la prime qu’elles pourraient être tenues
de payer à l’égard d’un risque, et que le montant des engagements, et les sinistres, soient
beaucoup plus élevés.
6. Les récentes modifications apportées aux données et aux hypothèses sous-jacentes à certains
modèles ont fait grandement fluctuer les résultats, surtout lorsqu’on les compare à des
estimations antérieures. De plus, on a noté des différences importantes relativement aux
estimations de divers modèles.
7. Dommages aux automobiles le BSIF propose d’estimer les SMP pour dommages aux
automobiles imputables à un tremblement de terre. On le fera en appliquant un pourcentage au
produit obtenu en multipliant le nombre de véhicules assurés par la valeur assurée estimative de
chacun d’eux. Pour l’instant, la plupart des modèles ne prennent pas en compte, dans leurs
estimations, des dommages aux automobiles étant donné que les incidents antérieurs n’ont pas
révélé qu’il s’agissait d’un facteur important relativement au risque global. Par exemple, lors du
tremblement de Northridge de 1994, les pertes attribuables aux dommages aux automobiles
représentaient environ 0,5 % des sinistres globaux assurés.
8. Certains assureurs excluent spécifiquement l’incendie ultérieur dans leurs contrats d’assurance
à moins que l’assuré n’accepte d’en payer la prime. Les gouvernements ont refusé de
considérer cette ambiguïté par rapport à la Loi sur les assurances, laissant aux tribunaux le soin
d’interpréter le «caractère raisonnable» de cette approche, et ce, exclusivement après qu’un
sinistre ne soit survenu. Les interprétations juridiques au sujet du résultat d’un tel scénario
diffèrent.
QUESTIONS
Risque
1. La société a-t-elle plusieurs engagements relatifs aux tremblements de terre en ColombieBritannique ou au Québec (y compris dans la vallée de l’Outaouais)?
2. La société dispose-t-elle de directives en matière de souscription et de restrictions à l’égard de
ce risque?
3. La société utilise-t-elle un modèle pour déterminer les SMP à l’égard des tremblements de
terre?
4. A-t-on développé ce modèle à l’interne, ou s’agit-il d’un modèle mis au point à l’externe par un
expert-conseil? S’agit-il d’un modèle déterministe ou probabiliste?
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5. Le modèle renferme-t-il des données détaillées sur la sismicité c’est-à-dire la fréquence et la
force des tremblements de terre dans les régions visées?
Vulnérabilité
6. Les variables comprises dans le modèle tiennent-elles compte de la vulnérabilité du portefeuille?
Le fait-on individuellement pour chaque immeuble ou procède-t-on en fonction de l’ensemble du
portefeuille?
Conditions liées aux polices
7. Quelles directives la société applique-t-elle à l’égard des conditions liées aux polices
(coassurance, franchises liées aux tremblements de terre et limites des sinistres)? Le modèle
tient-il compte de telles variables?
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8. A-t-on tenu compte des risques suivants dans les estimations des SMP?
Secousse
Oui
Incendie ultérieur
Non
Oui
Non
Immeubles commerciaux
Contenu d’immeubles
commerciaux
Pertes d’exploitation
Fuite d’extincteurs
Habitation (bâtiment)
Contenu en biens personnels
Frais
additionnels
subsistance
de
Dépendances (annexes)
Dommages aux automobiles
9. A-t-on tenu compte des facteurs suivants pour déterminer les sinistres définitifs?
Secousse/incendie ultérieur
Oui
Non
Inflation consécutive
Coassurance
Frais de règlement
Enlèvement des débris
Portefeuille
10. Comment la société tient-elle compte du cumul d’engagements relatifs aux tremblements de
terre (p. ex., en fonction du code postal, de l’adresse municipale, des zones CRESTA, etc.)?
11. Pouvez-vous extraire et déterminer les limites des polices avec «limites de sinistres», ainsi que
le lien avec la somme assurée, tant au prorata que sur la base de l’excédent de sinistres?
12. Comment la société assure-t-elle la qualité et l’intégrité des données?
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TERMES ET DÉFINITIONS
x Modèle déterministe : l’hypothèse est fondée sur un scénario particulier de tremblement de terre
x
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x
x
x
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visant à mesurer le mouvement du sol à l’endroit visé.
Modèle probabiliste : permet d’examiner les causes éventuelles de tremblements de terre
susceptibles d’affecter l’endroit, en procédant à la modélisation de leur magnitude, des
caractéristiques de fréquence et en calculant le mouvement du sol à l’endroit visé, y compris la
variabilité de l’atténuation.
SMP : les sinistres maximum probables bruts représentent un montant que la valeur totale des
dommages causés par un fort tremblement de terre est peu susceptible de dépasser, avant que les
traités de catastrophe et les autres protections en réassurance ne soient prises en compte, mais
après avoir tenu compte des franchises des assurés. Les SMP nets sont les SMP bruts après
déduction des franchises, des traités de catastrophes et des autres protections en réassurance;
également connus sous le nom de sinistre maximum estimé (SME).
Zone CRESTA CRESTA («Catastrophe Risk Evaluation and Standardizing Target Accumulation),
est un organisme fondé en 1977 en vue d’améliorer les systèmes de contrôle de l’accumulation, et,
dans une moindre mesure, d’aider à la gestion des sinistres à la suite de dommages importants.
CRESTA a identifié 20 zones d’évaluation de cumul. Les zones à risques élevés en matière de
séismes sont Vancouver/Victoria (1, 2, 3, 4), la région métropolitaine de Montréal (5, 6, 7, 8) et la ville
de Québec (9, 10).
Périodicité des sinistres correspond à la réciproque de la probabilité de survenance d’un
séisme. Par exemple, une périodicité des sinistres de 250 ans correspond à une probabilité de
0,4 % (1/250) qu’un séisme ne survienne au cours d’une année donnée. Les séismes de
moindre amplitude (d’après l’échelle de Richter) sont plus fréquents que ceux de plus forte
amplitude et devraient, en général, causer des dommages moins importants. Une périodicité
accrue signifie qu’il est moins probable qu’un séisme ne survienne mais que la valeur potentielle
des dommages imputables à ce séisme est plus élevée.
Périodicité des sinistres correspond à la réciproque de la probabilité annuelle qu’un séisme
cause des dommages dont le montant dépassera un certain niveau.
Caractéristiques du risque de vulnérabilité :
1. Affectation habitation unifamiliale, industrie légère, tour à bureaux, etc.
2. Âge de l’immeuble les immeubles réaménagés ou rénovés ultérieurement à un séisme doivent être
consignés comme s’ils avaient été construits pendant l’année au cours de laquelle ils ont été
réaménagés ou rénovés.
3. Hauteur de l’immeuble nombre d’étages.
4. Type de construction utiliser la classification des catégories de construction de l’ATC «Applied Technology Construction» (maçonnerie, acier, bois, etc).
5. Architecture inhabituelle longues portées non soutenues (comme un stade recouvert d’un
dôme) ou autre configuration inhabituelle.
6. Condition du sol données provenant de la Commission géologique du Canada, qui relève de
Ressources naturelles Canada. Par exemple, pendant un séisme, un sol sablonneux peut se
déstabiliser ou devenir plus «fluide» (liquéfaction). Une construction sur ce type de sol est
susceptible de s’effondrer en raison de l’assise instable sur laquelle elle repose.
7. Géocodage code postal ou zone CRESTA servant à localiser un emplacement.
x Définitions sismiques
1. Magnitude mesure de l’énergie d’un tremblement de terre, indépendamment du lieu
d’observation.
2. Épicentre point de la surface terrestre situé directement au-dessus du séisme.
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3. Centre point sous la surface terrestre, habituellement localisé à l’aide d’instruments spécialisés, où
survient le premier séisme.
4. Atténuation diminution d’intensité selon la distance par rapport au centre du séisme.
5. Intensité mesure de tous les effets du tremblement de terre à un emplacement donné.
x CRR Conseil de recherche en réassurance.
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Cette carte est établie d’après les renseignements tirés de la carte-affiche Les catastrophes naturelles de l’Atlas national du Canada. ©
1996 Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec l’autorisation des Ressources naturelles Canada.
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