OFFRE DE STAGE

OFFRE
DE
STAGE
Intitulé
:
Scénarios
financiers
et
allocation
stratégique
en
run­off
Direction
/
Département
:
Direction
des
Investissements
Tuteur(s)
:
Teyi
Lawson,
Sofiane
Ournidi
Pour
postuler
:
[email protected],
[email protected]
Lieu
de
la
mission
:
Nanterre
Duree
de
la
mission
:
6
mois
FORMATION
Recherchée
ENVIRONNEMENT
(contexte)
DESCRIPTIF
de
la
mission
COMPETENCES
techniques
COMPETENCES
relationnelles
Bibliographie
Ecole
d’ingénieur
(Centrale,
ENSIMAG,
ENSIIE,
CNAM,
….
),
ou
Master
II
en
Informatique
&
si
possible
connaissances
en
mathématiques
financières
Leader
sur
le
marché
de
l’assurance
en
France,
notre
ambition
est
d’être
partenaire
de
nos
9
millions
de
clients
en
matière
de
Protection
Financière.
Au
sein
d’AXA
France,
la
Direction
des
Investissements
pilote
l’ensemble
des
activités
liées
aux
placements
des
fonds
d’assurance
:
de
la
définition
de
la
stratégie
d’allocation
optimale
à
la
mise
en
place
effective
des
mandats
de
gestion,
tout
en
assurant
le
pilotage
du
résultat
financier
et
la
sélection
des
véhicules
d’investissement
intégrés
aux
produits
en
unité
de
compte.
Au
sein
de
la
Direction
des
Investissement
d’AXA
France,
le
département
Gestion
Actif‐
Passif
du
groupe
AXA
France
rassemble
11
personnes
spécialisées
dans
la
modélisation
financière
et
actif‐passif.
Ses
principales
problématiques
sont:
•
La
modélisation
d'actifs
•
La
modélisation
ALM
et
définition
d’allocations
stratégiques
•
Le
pricing
et
la
couverture
de
garanties
financières
•
Le
calcul
d’indicateurs
tels
que
le
capital
économique
Mission
n°1
Le
département
dispose
d’un
générateur
de
scénarios
stochastiques
interne
qui
est
utilisé
dans
nos
études
ALM.
Actuellement,
le
modèle
de
crédit
développé
est
une
extension
du
modèle
Jarrow
Lando
Turnbull.
Nous
souhaitons
implémenter
une
forme
plus
évoluée
de
ce
modèle
dans
notre
outil
de
génération
de
scénarios
et
quantifier
l’impact
de
ce
nouveau
développement.
Mission
n°2
Nous
disposons
d’un
outil
Excel
qui
permet
de
réaliser
l’allocation
stratégique
de
fonds
en
run‐off.
Nous
souhaitons
transférer
cet
algorithme
dans
notre
principal
outil
codé
en
C.
Programmation
(VBA
Excel,
C),
SAS
Des
connaissances
en
mathématiques
financières
seraient
un
plus
Autonomie
Rigueur
Capacité
d’analyse
et
de
synthèse
Frontiers
In
Quantitative
Finance
Volatility
and
Credit
Risk
Modeling
de
Rama
Cont