Consulta: creatorFacets:"Quaas, R.L." Registros recuperados: 3
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Consulta: creatorFacets:"Quaas, R.L." Registros recuperados: 3 Data/hora: 26/05/2017 20:58:21 Inferences on homogeneity of between-family components of variance and covariance among environments in balanced cross-classified designs Provedor de dados: 189 Autores: Foulley, J.L.; Hébert, D.; Quaas, R.L. Cet article étudie les problèmes d’estimation et de test d’homogénéité des composantes familiales de variance et de covariance entre milieux dans des dispositifs factoriels équilibrés. La structure des variances et des covariances résiduelles est supposée diagonale et hétéroscédastique. La procédure de test d’homogénéité des composantes familiales repose sur le rapport des vraisemblances restreintes maximisées sous les modèles réduit (hypothèse d'homogénéité) et saturé. Un algorithme d’espérance-maximisation (EM) est proposé pour calculer les estimations du maximum de vraisemblance restreinte (REML) des composantes résiduelles et familiales de variance et de covariance. Les formules EM à appliquer sont itératives et utilisent les statistiques... Tipo: Journal Article Palavras-chave: HETEROSCEDASTICITE; RAPPORT DE VRAISEMBLANCE; ESPERANCE MAXIMISATION; INTERACTION GENOTYPE MILIEU; MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE; VARIANCE; COVARIANCE. Ano: 1994 URL: http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/doc.xsp?id=PUB9500032366044481&uri=/notices/prodinra1/2007/11/ A link function approach to heterogeneous variance components Provedor de dados: 189 Autores: Foulley, J.L.; Quaas, R.L.; Thaon d'Arnoldi, C. Cet article présente des techniques d’estimation des paramètres intervenant dans des modèles mixtes caractérisés i) par des logvariances résiduelles décrites par un modèle linéaire de covariables explicatives et ii) par des composantes u et e liées par une fonction affine. Cela conduit à un coefficient de corrélation intraclasse qui varie comme une fonction monotone de la variance résiduelle. Le cas d’une corrélation constante et celui d’une composante u constante sont également inclus dans cette paramétrisation. L’estimation et les tests relatifs aux paramètres de dispersion correspondants sont basés sur les méthodes du maximum de vraisemblance restreint (REML). Les équations à résoudre pour obtenir ces estimations sont établies à partir de... Tipo: Journal Article Palavras-chave: HETEROSCEDASTICITE; MODELE MIXTE; MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE; ALGORITHME. Ano: 1998 URL: http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/doc.xsp?id=PUB0000008274079922&uri=/notices/prodinra1/2007/08/ Heterogeneous variances in Gaussian linear mixed models Provedor de dados: 189 Autores: Foulley, J.L.; Quaas, R.L. Cet article fait le point sur un certain nombre de problèmes qui surviennent lors de l’estimation de variances hétérogènes dans des modèles linéaires mixtes gaussiens. On considère le cas d’un ou plusieurs facteurs d’hétéroscédasticité. On développe des algorithmes EM-REML et bayésiens. On propose également un modèle linéaire mixte structurel des logarithmes des variances qui permet de mettre en évidence des sources significatives de variation des variances résiduelles et génétiques et d’appréhender leur importance et leur mode d’action. Tipo: Journal Article Palavras-chave: MODELE LINEAIRE MIXTE; VARIANCE HETEROGENE; MODELE GAUSSIEN; HETEROSCEDASTICITE; MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE; ALGORITHME. Ano: 1995 URL: http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/doc.xsp?id=PUB9700008772060298&uri=/notices/prodinra1/2007/10/
