Consulta: creatorFacets:"Quaas, R.L." Registros recuperados: 3

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Data/hora: 26/05/2017 20:58:21
Inferences on homogeneity of between-family components of variance and covariance among
environments in balanced cross-classified designs
Provedor de dados: 189
Autores: Foulley, J.L.; Hébert, D.; Quaas, R.L.
Cet article étudie les problèmes d’estimation et de test d’homogénéité des composantes familiales de variance et de covariance
entre milieux dans des dispositifs factoriels équilibrés. La structure des variances et des covariances résiduelles est supposée
diagonale et hétéroscédastique. La procédure de test d’homogénéité des composantes familiales repose sur le rapport des
vraisemblances restreintes maximisées sous les modèles réduit (hypothèse d'homogénéité) et saturé. Un algorithme
d’espérance-maximisation (EM) est proposé pour calculer les estimations du maximum de vraisemblance restreinte (REML) des
composantes résiduelles et familiales de variance et de covariance. Les formules EM à appliquer sont itératives et utilisent les
statistiques...
Tipo: Journal Article
Palavras-chave: HETEROSCEDASTICITE; RAPPORT DE VRAISEMBLANCE; ESPERANCE MAXIMISATION;
INTERACTION GENOTYPE MILIEU; MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE; VARIANCE; COVARIANCE.
Ano: 1994
URL: http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/doc.xsp?id=PUB9500032366044481&uri=/notices/prodinra1/2007/11/
A link function approach to heterogeneous variance components
Provedor de dados: 189
Autores: Foulley, J.L.; Quaas, R.L.; Thaon d'Arnoldi, C.
Cet article présente des techniques d’estimation des paramètres intervenant dans des modèles mixtes caractérisés i) par des
logvariances résiduelles décrites par un modèle linéaire de covariables explicatives et ii) par des composantes u et e liées par une
fonction affine. Cela conduit à un coefficient de corrélation intraclasse qui varie comme une fonction monotone de la variance
résiduelle. Le cas d’une corrélation constante et celui d’une composante u constante sont également inclus dans cette
paramétrisation. L’estimation et les tests relatifs aux paramètres de dispersion correspondants sont basés sur les méthodes du
maximum de vraisemblance restreint (REML). Les équations à résoudre pour obtenir ces estimations sont établies à partir de...
Tipo: Journal Article
Palavras-chave: HETEROSCEDASTICITE; MODELE MIXTE; MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE; ALGORITHME.
Ano: 1998
URL: http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/doc.xsp?id=PUB0000008274079922&uri=/notices/prodinra1/2007/08/
Heterogeneous variances in Gaussian linear mixed models
Provedor de dados: 189
Autores: Foulley, J.L.; Quaas, R.L.
Cet article fait le point sur un certain nombre de problèmes qui surviennent lors de l’estimation de variances hétérogènes dans
des modèles linéaires mixtes gaussiens. On considère le cas d’un ou plusieurs facteurs d’hétéroscédasticité. On développe des
algorithmes EM-REML et bayésiens. On propose également un modèle linéaire mixte structurel des logarithmes des variances
qui permet de mettre en évidence des sources significatives de variation des variances résiduelles et génétiques et d’appréhender
leur importance et leur mode d’action.
Tipo: Journal Article
Palavras-chave: MODELE LINEAIRE MIXTE; VARIANCE HETEROGENE; MODELE GAUSSIEN;
HETEROSCEDASTICITE; MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE; ALGORITHME.
Ano: 1995

URL: http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/doc.xsp?id=PUB9700008772060298&uri=/notices/prodinra1/2007/10/