UNIVERSIT´
E PARIS OUEST NANTERRE LA D´
EFENSE
U.F.R. SEGMI Ann´ee universitaire 2015 – 2016
L2 MIASHS Cours de B. Desgraupes
Simulation Stochastique
S´eance 09: Simulation par transformation
Il existe des relations probabilistes entre les diff´erentes lois de densit´e qui per-
mettent de simuler un ´echantillon selon une loi donn´ee `a partir d’un ´echantillon
obtenu pour une autre loi.
L’exemple le plus simple est celui de la loi binomiale qui est une somme de
lois de Bernoulli. Les exercices qui suivent donnent plusieurs exemples.
1 Exercices
Exercice 1 :Loi triangulaire
1) Montrer que la somme de deux lois uniformes ind´ependantes sur [0,1] est
une loi triangulaire sur [0,2].
2) G´en´erer un ´echantillon de taille 1000 et v´erifier graphiquement au moyen
d’un histogramme la forme de la distribution obtenue.
Exercice 2 :Loi binomiale
1) G´en´erer une ´echantillon de taille 150 suivant une loi binomiale de para-
m`etres n= 5 et p= 0.4 en sommant 5 ´echantillons de Bernoulli.
2) Dresser la table d’effectifs des valeurs obtenues et calculer les proportions
correspondantes.
3) Quelles sont les probabilit´es exactes attendues pour la loi binomiale
B(n, p) ?
4) Comparer avec l’´echantillon obtenu au moyen d’un test du χ2.
Exercice 3 :Loi χ2(1)
Le carr´e d’une variable suivant la loi normale de Gauss suit une loi du χ2`a
1 degr´e de libert´e.
En utilisant la fonction rnorm de R, g´en´erer un ´echantillon de taille 750
distribu´e selon la loi χ2(1) et v´erifier graphiquement la distribution obtenue.
Exercice 4 :Loi χ2(n)
La somme des carr´es de nvariables ind´ependantes suivant la loi normale de
Gauss suit une loi du χ2`a ndegr´es de libert´e.
1) En utilisant la fonction rnorm de R, g´en´erer un ´echantillon de taille 200
selon la loi χ2(5).
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