At 2 / Risques économiques et financiers Formateurs : Sophie Pardo

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At 2 / Risques économiques et financiers
Formateurs : Sophie Pardo (Maître de Conférences à l'Université de Nantes, responsable du Master
"gestion des risques et clientèle entreprises" à l’IEMN-IAE, co-responsable de l'atelier "finance et
risque" pour le LEMNA (laboratoire d'économie et management de Nantes Atlantique), Adrian Pop
(maître de conférences HDR à l'UN, responsable du master "Banque Chargé clientèle professionnelle"
et intervenant à la Banque de France (sur les questions de régulation-sécurité), Thomas Vallée
(Professeur d'Université à l'UN, Directeur du LEMNA), Pham Thi Hong Hanh (MdC à l'UN,
responsable du master 1 Finance Banque), Yves Perraudeau (Directeur de l'IEMN-IAE et Chargé
auprès du Président de la coopération avec le Sud-est asiatique)
Thématiques abordées
Taxonomie des Risques et introduction à la géopolitique
Risque global du pays
- Analyse des conflits
- Analyse des risques pays avec les nombreux classements (OCDE, Euler Hermes, Coface,
Ducroire, …) et les agences de notations (approche macroéconomique-pays)
- Proposition d’exercices collectifs
Introduction à l'intégration économique
Solvabilité bancaire. Modélisation du risque de crédit
- Principes de la régulation financière ; éléments composants les filets de sécurité financière
- Travaux pratique : Risque de liquidité et panique bancaire – simulation / jeu pédagogique
- Discussion : assurance dépôts, prêteur en dernier ressort
- Solvabilité bancaire et risque d’insolvabilité ; les accords de Bâle
- Etude de cas / application numérique : calcul du ratio de solvabilité pondéré Bâle I
- Discussion
- Modélisation du risque de crédit ; notations de crédit internes
- Etude de cas : estimation de la Probabilité de Défaut (PD) à partir d’un portefeuille de crédit
corporate
- Discussion
Projet d’investissement et prise en compte des incertitudes (I) : Concepts
- Introduction aux critères d’investissement en avenir certain (TRI, VAN, etc.)
- Analyse en avenir incertain non probabilisable
- Analyse en avenir incertain probabilisable : analyse de sensibilité et de Monte Carlo
Projet d’investissement et prise en compte des incertitudes (II) : Outils
- Introduction aux options réelles.
- Analyse d’un projet d’investissement avec Excel :
- Macros Excel
- Add-Ins dédiés : TreePlan, Sensit et RiskSim
Projet d’investissement et prise en compte des incertitudes (III) : Applications
- Travaux pratiques : Mise en œuvre sous Excel
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