Intermédiation et stratégie bancaires - Jean
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Intermédiation et stratégie bancaires FACULTÉ LIBRE DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION (FLSEG ) 2013-2014 Niveau Année de formation Master 2 Professeur(s) responsable(s) Intervenant(s) Période Langue d'enseignement Annuel Jean-Baptiste DESQUILBET [email protected] Pas d'autre intervenant Français/Anglais Pré requis Cours d’Économie Bancaire, de Gestion Bancaire, de Finance d'entreprise, de Finance des marchés. Contenu du cours L’objectif est de donner aux étudiants les outils d’analyse de la fonction d’intermédiation financière des banques, et des conditions de marché du secteur bancaire (concurrence, réglementation). 1. Structure financière des entreprises 2. Antisélection et rationnement du crédit 3. Intermédiation financière comme surveillance déléguée 4. Banque et création de liquidité 5. Analyse économique de la réglementation bancaire 6. Concurrence dans le secteur de la banque de détail 7. Concurrence et stabilité bancaire 8. Business model et prise de risque 9. Banques coopératives et Finance Islamique Modalités d'enseignement Organisation du cours Type Nombre d'heures Présentiel COURS MAGISTRAL TD Travail personnel Remarques 30,00 0,00 45,00 Charge de travail globale de l'étudiant 75,00 Méthodes pédagogiques Cours magistral interactif (les diapositives du cours seront communiquées aux étudiants). Lecture d’articles académiques et professionnels (majoritairement en anglais). Évaluation Contrôle continu (question courte en début de séance, exposé sur un document…) Type de Contrôle Contrôle continu CONTROLE CONTINU Durée Nombre Pondération 15 mn 9 max. 100,00 Examen (final) EXAMEN TOTAL 100,00 Bibliographie Manuels : Boot & Thakor (2008), Handbook of financial intermediation, North-Holland Constantinides, Harris & Schultz (2003), Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Freixas & Rochet (2009), Microeconomics of Banking, MIT Press Lobez & Vilanova (2006), Microéconomie Bancaire, PUF Mishkin, Bordes, Hautcoeur, Lacoue-Labarthe, Ragot (2012), Monnaie, banque et marchés financiers, Pearson Saïdane (2006), La nouvelle banque : métiers et stratégies, Revue banque Edition Saïdane (2007), L’industrie Bancaire – Mondialisation des acteurs et des marches, Revue Banque Editions Scialom (2013), Economie Bancaire, coll. Repères n°268, La Découverte Articles : Alunbas, Manganelli & Marques-Ibanez (2011), « Bank risk during the financial crisis: do business models matter? », ECB Working Paper Series, n°1394, November 2011. Blundell-Wignall & Atkinson (2010), « Thinking beyond Basel III - Necessary solutions for capital and liquidity », OECD Journal : Financial Market Trends, n°2010-1 Carletti (2008), « Competition and regulation in banking », in Boot & Thakor, Handbook of financial intermediation, North-Holland, 2008, chapitre 14 Diamond (1996), “Financial Intermediation as Delegated Monitoring: A Simple Example”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 82/3, pp. 51-66 Diamond (2007), “Bank and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the Diamond-Dybvig Model”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 93/2, pp. 189-200 ECB (2011), « The impact of different bank characteristics on risk and performance » Financial Stability Review, December 2011, pp. 157-162 Ennis & Keister (2010), “On the fundamental reasons for bank fragility”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 96/1, pp. 33-58 Ennis & Malek (2005), “Bank risk of failure and the too-big-too-fail policy”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 91/2, pp. 21-44 Ennis (2003), “Economic fundamentals and bank runs”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 89/2, pp. 55-71 Fonteyne (2007), « Cooperative banks in Europe – Policy Issues », IMF Working Paper Gorton & Winton (2003), « Financial Intermediation », in Constantinides, Harris & Schultz (2003), Handbook of the Economics of Finance, Elsevier. Hansmann (1996), The ownership of Enterprise, The Belknap Press of Harvard University Press Hart & Moore (1996), « The governance of exchanges : members' cooperatives versus outside ownership », Oxford Review of Economic Policy, vol. 12, n°4, pp. 53-69 Hart (2001), “Financial Contracting”, Journal of Economic Literature, 39, December, pp. 1079-1100 Myers (2001), “Capital Structure”, Journal of Economic Perspectives, 15, 2, pp. 81-102 Pollin, J-P. (2011), « La nouvelle régulation bancaire microprudentielle : principes, incidences et limites », Revue d’Économie Financière n°103 Quigon, L. (2011), « Bâle III n’aura pas les vertus de la lance d’Achille », Conjoncture, mai-juin, BNP-Paribas http://economic-research.bnpparibas.com/ Rochet, J-C (2008), « La réglementation de la liquidité et le prêteur en dernier ressort », Revue de la stabilité financière, N° 11, Février 2008 Tiesset, M. et P. Troussard (2005), « Capital réglementaire et capital économique », Revue de la Stabilité Financière, n°7, novembre 2005 Van Damme (1994), “Banking: a survey of recent microeconomic theory”, Oxford Review of Economic Policy, vol. 10, n°4, pp. 14-33 Vives X. (2011), « Competition and Stability in Banking », in Céspedes, L.P., R. Chang, & D. Saravia, Monetary Policy under Financial Turbulence, Central Bank of Chile 2011 Ressources internet http://jean-baptiste.desquilbet.org/ http://www.ecb.int/ Banque Centrale Européenne http://www.banque-france.fr/ Banque de France http://www.fbf.fr/fr/accueil Fédération Bancaire Française http://www.fedinprint.org/ Publications du Systèmes Fédéral de Réserve des Etats-Unis d’Amérique http://ec.europa.eu/internal_market/bank/index_fr.htm Commission Européenne marché intégré pour les banques http://www.eba.europa.eu/ Autorité Bancaire Européenne http://www.bis.org/bcbs/ Comité de Bâle sur la réglementation bancaire http://www.acp.banque-france.fr/ Autorité de Contrôle Prudentiel
