A_Generalites Econometrie

Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances
Laboratoire ERIC 1
Ricco Rakotomalala
[email protected]

PLAN
1. Econométrie : Origine(s), définition(s) et objectif(s)
2. La démarche économétrique
3.
Analyse de régression
–
L’hypothèse de linéarité
Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances
Laboratoire ERIC 2
3.
Analyse de régression
–
L’hypothèse de linéarité
4. Domaines d’application
5. Types de données
6. Bibliographie

Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances
Laboratoire ERIC 3

Quelques définitions
Définition 1
Définition 1Définition 1
Définition 1.
..
. Etudes des relations quantitatives de la vie économique faisant appel à l’analyse
statistique et à la formulation mathématique.
Définition 2
Définition 2Définition 2
Définition 2.
. .
. L'économétrie exprime quantitativement les corrélations pouvant exister entre des
phénomènes économiques dont la théorie affirme l'existence. La théorie économique fournit
des idées sur les processus qui déterminent les grandeurs économiques, l'économétrie
apporte une vérification empirique et établit quantitativement les corrélations qui apparaissent
valides.
Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances
Laboratoire ERIC 4
valides.
Définition 3
Définition 3Définition 3
Définition 3.
..
. L’objectif de l’économétrie est de confronter un modèle économique à un
ensemble de données (données de panel, série temporelle, etc.) et ainsi d’en vérifier la validité.
Définition 4
Définition 4Définition 4
Définition 4.
..
. L’économétrie est une branche de l’économie qui traite de l’estimation pratique
des relations économiques.

Carrefour de 3 disciplines
Economiste (Expert du domaine)
Exprime une théorie sur un phénomène économique
Ex. La demande dépend du prix
Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances
Laboratoire ERIC 5
Mathématicien (Modélisation)
Propose une formulation
algébrique de la théorie.
Ex. Demande = a * prix + b
Statisticien (Estimation)
Estime les paramètres du
modèle à partir de données.
Validation statistique.
Ex. a = -0.5 ; b = 10
Sous le contrôle de l’Economiste
Validation de l’Expert du domaine (ex. a est forcément négatif)