La Méthode de Monte Carlo - Institut de Mathématiques de Marseille
Introduction
La méthode de Monte Carlo est une méthode numérique, qui utilise
des tirages aléatoires pour réaliser le calcul d’une quantité
déterministe.
On verra deux applications de cette méthode pour
1le calcul du prix d’une option en Finance ;
2la détermination d’un arbre phylogénétique à partir de données
génomiques ;
et on expliquera les avantages de celle–ci.
Mais nous allons tout d’abord présenter les concepts de base du Calcul
des Probabilités sur l’exemple le plus simple : une suite de tirages à
PILE ou FACE, et le mouvement brownien.
Etienne Pardoux (LATP) Marseille, 13/09/2006 4 / 33
Introduction
La méthode de Monte Carlo est une méthode numérique, qui utilise
des tirages aléatoires pour réaliser le calcul d’une quantité
déterministe.
On verra deux applications de cette méthode pour
1le calcul du prix d’une option en Finance ;
2la détermination d’un arbre phylogénétique à partir de données
génomiques ;
et on expliquera les avantages de celle–ci.
Mais nous allons tout d’abord présenter les concepts de base du Calcul
des Probabilités sur l’exemple le plus simple : une suite de tirages à
PILE ou FACE, et le mouvement brownien.
Etienne Pardoux (LATP) Marseille, 13/09/2006 4 / 33
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