Laboratoire d`Analyse – Recherche en Economie Quantitative

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Laréq
Par J. Paul Tsasa/ Chercheur co – accompli
Repères historiques de l’économétrie, by Jean –Paul Tsasa, LAREQ
Laboratoire d’ Analyse – Recherche en Economie Quantitative
One pager
Janvier 2012
Vol. 1 – Num. 002
Copyright © tsasajp –laréq 2012
Repères Historiques de L’économétrie
J. Paul Tsasa V. Kimbambu12
Quand l’intelligence montre la lune, l’idiot se contente de regarder son doigt…
Au – delà de l’appréhension des repères statistiques de l’économétrie, un économétricien doit maîtriser
les repères historiques de sa science. Ainsi, nous nous proposons de retracer les grands épisodes de
l’évolution de l’économétrie.
L’économétrie trouve ses origines dans la volonté de transposer, en économie, la réflexion (rigueur)
menée par les techniciens des sciences dures. Ainsi, Mary Morgan3 et Philippe Le Gall4 estiment que
l’économétrie a vu le jour bien avant le XXième siècle, avec, notamment, les travaux de William Stanley
Jevons (en Angleterre), Henry Ludwell Moore (aux Etats – Unis) ou Auguste Cournot (en France) qui
tentent d’unifier l’économie et la statistique, c’est ce que la littérature qualifie de pré – histoire de
l’économétrie.
Parallèlement, le département d’économie appliquée de l’Université de Cambridge mît en place un projet
d’économétrie des séries temporelles.
Les méthodes et techniques, auxquelles, recourent les économètres ont été, pour certaines, découvertes
bien avant l’institutionnalisation de l’économétrie en tant que discipline des sciences économiques. A titre
exemplatif, déjà en 1808, Robert Adrain propose une formulation de la méthode des moindres carrés
ordinaires et en 1809, Andrien – Marie Legendre et Carl Friedrich Gauss en proposent, séparément, un
développement rigoureux.
1 Master en cours Economie – NPTCI 2012 ; Assistant CCAM – UPC et Chercheur au Laboratoire d’Analyse – Recherche en
Economie Quantitative [LAREQ] ; tsasajeanpau[email protected] – BP 16.626 Kinshasa I.
2 Cette section est un extrait d’un ouvrage en cours de rédaction : « les repères statistiques de l’économétrie ».
3 MORGAN Mary, 1990, The history of econometric ideas, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 316 p.
4 LE GALL Philippe, 2006, A History of Econometrics in France : From Nature to Models, Routledge (19 juin 2006),
296 p.
Cependant, il convient de noter que l’économétrie, en tant que discipline
des sciences économiques, trouve ses fondements modernes dans la
création de la société d’économétrie, à Cleveland1, en 1930 (précisément
le 29 décembre 1930) par deux économistes : Ragnar Frisch (Nobel
d’économie en 19691) et Irving Fisher.
R. FRISCH*
I. FISHER

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Et plus tard, Carl F. Gauss explique les raisons de son efficacité (théorème de Gauss – Markov). Et en
1886, Francis Galton fournit une première régression linéaire.
Le mouvement de 1930 a suscité un bouleversement dans le monde des économistes. La recherche de
nouveaux outils pour expliquer et illustrer rigoureusement les phénomènes économiques a conduit les
économistes à développé de nouvelles techniques et méthodes d’analyse. Ainsi, par exemple, en 1932,
l’industriel et économiste Cowles met en place la Cowles commission qui développe de travaux sur les
modèles à équations simultanées.
Par la suite, le souci de disposer d’un cadre spécialisé, où les travaux de l’économétrie devraient être
publiés, s’est vite senti. Ainsi, en 1933, Ragnar Frisch crée la revue Econometrica et par l’occasion,
propose une définition de l’économétrie. Et, cette revue a connu un grand succès avec le temps. En
2003, Pantelis Kalaitzidakis, Theofanis Mamuneas et Thanasis Stengos5, en considérant la période 1994 –
1998, conclurent qu’Econometrica serait la 2ième revue économique la plus influente du monde, après
l’American Economic Review. A ce jour, elle est généralement classée 3ième après l’American Economic
Review et l’Econometric Theory.
5 KALAITZIDAKIS Pantelis, Theofanis P. MAMUNEAS, Thanasis STENGOS, 2003, Rankings of Academic Journals and
Institutions in Economics, Journal of the European Economic Association 1 (December 2003), pp 1346 – 1366.
R. Adrain
A.M. Legendre
F. Galton
C. GAUSS
A. Markov

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Depuis lors, l’économétrie et ses méthodes d’analyse ont connu un développement sans précédent
pendant près de 40 ans :
- 1934 : Chester Ittner et John Henry Gaddum développent la fonction probit.
- 1935 : Jan Tinbergen (Nobel d’Economie en 1969) présente au meeting de la société
d’économétrie de Namur un premier modèle économétrique. Et, il fut ensuite embauché par la
société des Nations pour tester la pertinence de la théorie du cycle des affaires.
- 1939 : Jan Tinbergen publie les résultats de ses études sur la pertinence de la théorie du cycle
d’affaire6 menée au sein de la Société des Nations. Il propose plusieurs modèles d’analyse des
cycles fondés sur des systèmes d’équations permettant de mesurer le poids explicatif de
différentes variables.
La même année, John Maynard Keynes s’oppose vivement à la méthodologie7 de Tinbergen car
estimant que la mathématisation de l’économie ne pouvait prendre en compte le caractère
changeant du comportement de l’agent économique. Dans une interview (16 avril 2008),
Lawrence Robert Klein, un grand économiste keynésien, estime que le Maître Keynes n’avait pas
compris l’importance de la démarche de Tinbergen. Ainsi, il se proposa de développer la
dimension économétrique de la pensée de Keynes.
6 TINBERGEN Jan, 1939, Vérification statistique des théories des cycles économiques ; vol. I : « Une méthode et son
application au mouvement des investissements », 178 p. ; vol. II : « Les cycles économiques aux États-Unis
d’Amérique de 1919 à 1932 », Genève, Société des Nations, 267 p.
7 KEYNES John, 1939, Professor Tinbergen’s Method, Economic Journal, 49, p. 558-568.
C.Ittner
J. Gaddum
J. Tinbergen*
J.M. Keynes

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- 1944 : Trygve Haavelmo (Nobel d’Economie en 1989) pose les conditions générales de
solvabilité d’un système d’équations linéaires et propose, en s’appuyant sur l’inférence
statistique, une approche probabiliste en économétrie 8. La même année, Joseph Berkson
introduit la fonction Logit9 (dont le terme a été construit par analogie et en opposition au terme
de probit). Mais cette fonction ne fut reconnue que plus tard en 1960.
- 1945/1950 : Lawrence R. Klein (Nobel d’Economie en 1980) présente les premiers modèles
macroéconométriques dont la solution est obtenue par la méthode du maximum de
vraisemblance. Ses travaux ont permis l’introduction dans le modèle de variables retardées et la
prise en compte de l’existence d’une relation linéaire entre les variables explicatives d’un modèle
(multicolinéarité).
- 1949 : Tjalling Koopmans (Nobel d’Economie en 1975) détermine les conditions de solvabilité
dans le cas d’un modèle linéaire.
8 HAAVELMO Trygve, 1944, The Probability Approach in Econometrics, Econometrica.
9 BERKSON Joseph, 1944, Application of the logistic function to bio-assay, Journal of the American Statistical
Association 39, 357 – 365. BERKSON Joseph, 1951, Why I prefer logits to probits, Biometrics 7, 327 – 339.
T. Koopmans*
T. Haavelmo*

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- 1954 : Henri Theil et Robert Leon Basmann introduisent la méthode des doubles moindres
carrés.
- 1955 : Lawrence Klein et Arthur Goldberger conçoivent le premier modèle prévisionnel.
- 1958 : James Tobin (Nobel d’Economie en 1981) propose le modèle TOBIT afin de décrire une
relation entre une variable dépendante censurée et une variable indépendante.
- Décennie 1960 : On assiste à un développement de la puissance de calcul des ordinateurs et de
base de données microéconomiques.
- 1961, James Tobin développe les modèles microéconométriques et Yair Mundlak conçoit les
modèles à effets fixes.
H. Theil
J. Tobin*
L. Klein*
A. Goldberger
R.L. Basmann