algorithme de von Neumann - gt-alea
L’algorithme de von Neumann Une extension de la méthode Conclusion
Un peu d’histoire
J. von Neumann, 1951 “Various techniques used in
connection with random digits” (3 pages)
(entre autres) description d’un algorithme élémentaire, sans
utilisation de fonctions transcendantes, pour simuler une
variable exponentielle (densité f(x) = e−x1x>0)
“In conclusion, I should like to mention that the above
method can be modified to yield a distribution satisfying any
first-order differential equation.”
Objectifs de l’exposé : présenter l’algorithme, ainsi qu’une
extension possible (faisant effectivement intervenir une
équation différentielle).
L’algorithme de von Neumann Une extension de la méthode Conclusion
Un peu d’histoire
J. von Neumann, 1951 “Various techniques used in
connection with random digits” (3 pages)
(entre autres) description d’un algorithme élémentaire, sans
utilisation de fonctions transcendantes, pour simuler une
variable exponentielle (densité f(x) = e−x1x>0)
“In conclusion, I should like to mention that the above
method can be modified to yield a distribution satisfying any
first-order differential equation.”
Objectifs de l’exposé : présenter l’algorithme, ainsi qu’une
extension possible (faisant effectivement intervenir une
équation différentielle).
L’algorithme de von Neumann Une extension de la méthode Conclusion
Un peu d’histoire
J. von Neumann, 1951 “Various techniques used in
connection with random digits” (3 pages)
(entre autres) description d’un algorithme élémentaire, sans
utilisation de fonctions transcendantes, pour simuler une
variable exponentielle (densité f(x) = e−x1x>0)
“In conclusion, I should like to mention that the above
method can be modified to yield a distribution satisfying any
first-order differential equation.”
Objectifs de l’exposé : présenter l’algorithme, ainsi qu’une
extension possible (faisant effectivement intervenir une
équation différentielle).
L’algorithme de von Neumann Une extension de la méthode Conclusion
Un peu d’histoire
J. von Neumann, 1951 “Various techniques used in
connection with random digits” (3 pages)
(entre autres) description d’un algorithme élémentaire, sans
utilisation de fonctions transcendantes, pour simuler une
variable exponentielle (densité f(x) = e−x1x>0)
“In conclusion, I should like to mention that the above
method can be modified to yield a distribution satisfying any
first-order differential equation.”
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