La nouvelle économie financière
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SUP95 La nouvelle économie financière Les marchés financiers à travers ses classes d’actifs et ses participants Programme Fonctions centrales et supports - Environnement Introduction aux marchés financiers • Rappel des types de produits et leurs plateformes d’échange ––Listé Vs OTC ––Cash Vs Dérivé • Principaux produits dérivés, quotations et mécanismes : swaps, futures, options et ETF • Introduction aux stratégies de spread • Typologie de risque par produit et par sous-jacent µµÉtude de cas : subprime 2007 et analyse post mortem à travers les taux Comprendre l’univers des produits financiers par classe d’actif et leurs corrélations • Marché actions : typologie des actions, quotations internationales et sources de liquidité • Indices boursiers : ––Revue des principaux indices nationaux et internationaux ––Modes de calculs des principaux indices ––Corrélations régionales • Marchés et instruments obligataires ––Comprendre le risque pour comprendre le yield ––Revue des places d’échanges des obligations ––Principaux indices obligataires • Commodities : métaux, grains et énergie ––Le marché physique et ses dérivés : source de couverture ou de spéculation ? ––Saisonnalité des produits µµÉtude de cas : retour sur le cas particulier de l’or et du pétrole 164 Objectifs • Forex ––Qu’est ce qui détermine la valeur d’une monnaie ? ––La particularité du marché des changes par rapport aux autres actifs ––Qu’est ce que le carry trade ? • La volatilité : une nouvelle classe d’actifs ? µµÉtude de cas : analyse du VIX • L’importance de la liquidité sur les marchés µµÉtude de cas : analyse du volume d’échange dans des situations particulières • Analyse des principales corrélations entre actifs et classes d’actifs µµÉtude de cas : indicateurs économiques et type de réaction par type d’actif •C omprendre le rôle et les rouages fondamentaux des marchés financiers, de la création de monnaie à l’allocation par classe d’actif Qui sont les acteurs clés de la nouvelle économie financière et quelles sont leurs relations ? • Banque d’affaire, hedge fund, fonds de private equity, fonds souverains… qui fait quoi ? • Agences de rating : raison d’être, rôle économique et grille de lecture • Le phénomène des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) et la nouvelle hiérarchie mondiale • La machine a-t-elle tuée le trader ? µµÉtude de cas : analyse du trading algorithmique et ses conséquences sur la liquidité et la volatilité des marchés : la nouveauté des « flash crash » • Comprendre la formation et l’éclatement d’une bulle par ses types d’investisseur µµÉtude de cas : crise de la dette en Europe : pourquoi et comment ? Intervenant •D évelopper une grille de lecture des mouvements de marché et comprendre les analyses des professionnels •C onnaître les différents acteurs de marché ainsi que leurs objectifs et horizons d’investissement Niveau : Maîtrise Tigrane Kibarian Durée : 2 jours Participants max : 8 Dates : Nous consulter Tarif : 1 760 € HT Bulletin d’inscription page 203 Contact au +33 (0)1 40 33 80 71 ou par mail : [email protected] barchen.fr
