Stage Développeur C

Stage Développeur C#
Objet : Stage de fin d’études de 6 mois
Date : Début 2017
Lieu : 47 Quai d’Austerlitz - Paris
Equipe : DOSI - Global Markets - FIT - R&D - Spark
Sujet : Migration d’un moteur de pricing dans un environnement de calcul distribué
Le stage se déroulera au sein de l'équipe Spark (R&D), qui fait partie de la DOSI de Natixis,
banque de financement et d’investissement du groupe BPCE.
L'équipe est composée de 3 développeurs en charge de l'intégration de la librairie financière
Taux/Change/Crédit au sein de Spark, une application Excel à destination du Front Office.
Développée en C#, Spark est une application de pricing, qui permet de calculer, à partir de
données de marché en temps réel et de clôture, des cotations sur des produits dérivés et
structurés de taux (Cap/Floor, Digitale, Swaption, Spread Option, Range Accrual, Memory,
etc.), ainsi qu’exotiques de taux (Bermuda, Callable Range Accrual, etc.) et des produits de
change (FX Options).
La rapidité des calculs est une contrainte opérationnelle forte pour une application de
pricing Front Office. Actuellement, les calculs dans Spark sont effectués localement sur les
machines des utilisateurs. Les temps d’exécution peuvent rapidement augmenter dans le cas
de calculs en masse, notamment pour les matrices de prix.
L’objectif du stage sera de mesurer les apports d’une migration du moteur de pricing de
Spark dans un environnement de calcul distribué à travers un POC (Proof Of Concept). Dans
un premier temps, le stagiaire sera donc amené à :
- évaluer les impacts sur l’architecture de la solution existante,
- réaliser un POC,
- comparer les performances de calcul dans Excel vs DataSynapse, solution de Grid
Computing utilisée chez Natixis.
Dans un second temps, le stagiaire pourra participer à des travaux d’optimisation de
performances de l’application.
Environnement technique : C#.NET 4.0, Excel, DataSynapse
Profil
-
Ecole d’ingénieur ou Master
Maîtrise du C#
La connaissance des produits financiers serait un plus.
Autonomie, Force de proposition, Rigueur, Réactivité
Contact : Diana HIENARD ([email protected])