M. - Ressources actuarielles

Mémoire présenté devant
l’UFR de Mathématique et d’Informatique
pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’Actuaire de Strasbourg
et l’admission à l’Institut des Actuaires
le 2 Octobre 2013
Par : Gabriel Dissard
Titre: Evolutions tarifaires des produits d’assurance automobile et IRD
Confidentialité :  NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans)
Membres du jury de l’Institut des
Actuaires signature Entreprise :
Mme
M. Florence Picard Gérard Croset Nom : Assurances du Crédit Mutuel
Signature :
Membres du jury de l’UdS : Directeur de mémoire en entreprise :
Nom :M. Mostafa Adil Rahimi
M.
Mme Jacques Franchi
Sandrine Spaeter-Loehrer Signature :
M. Karl-Théodor Eisele Invité :
M. Jean-Lucien Netzer Nom :
Mme Myriam Maumy-Bertrand Signature :
M. Bernard Heinkel Autorisation de publication et de
mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actuariels
(après expiration de l’éventuel délai de
confidentialité)
M. Patrick Rondé
M. Jean Bérard
M.
M.
Invités :
Philippe Artzner
Pierre Devolder
M.
Mme
M.
Jean Modry
Magali Kelle-Vigon
Alexandre You
Signature du responsable entreprise
Secrétariat : Mme Maire-Lantz
Mme Fidelin Signature du candidat
Bibliothèque : Mme Christine Disdier

Mémoire présenté devant
la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion et l’UFR de Mathématique et
Informatique
pour l’obtention du Master de Finance,
spécialité Actuariat et Gestion du Risque
le 2 Octobre 2013
Par : Gabriel Dissard
Titre: Evolutions tarifaires des produits d’assurance automobile et IRD
Confidentialité :  NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans)
Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus
Membres du jury de l’Institut des
Actuaires signature Entreprise :
Mme
M.
Florence Picard
Gérard Croset Nom : Assurances du Crédit Mutuel
Signature :
Membres du jury de l’UdS :
Directeur de mémoire en entreprise:
Nom :M. Mostafa Adil Rahimi
Signature :
M.
Mme Jacques Franchi
Sandrine Spaeter-Loehrer Invité :
M. Karl-Théodor Eisele Nom :
M. Jean-Lucien Netzer Signature :
Mme Myriam Maumy-Bertrand Autorisation de publication et de
mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actuariels
(après expiration de l’éventuel délai de
confidentialité)
M. Bernard Heinkel
M. Patrick Rondé
M. Jean Bérard
Invités :
M.
M. Philippe Artzner
Pierre Devolder Signature du responsable entreprise
M.
Mme
M.
Jean Modry
Magali Kelle-Vigon
Alexandre You
Secrétariat : Mme Laura Fidelin
Mme Floriane Maire-Lantz
Signature du candidat
Bibliothèque : Mme Christine Disdier

REMERCIEMENTS
J’adressemespremiersremerciementsàMonsieurMostafaAdilRahimi,
actuairechargéd’études,quiaencadrémestravauxdemémoire.
JeremercieégalementMadameMagaliKelle‐Vigon,responsableactuariat,
etMonsieurDidierBrassard,responsabledupôleautomobileetIRD,de
m’avoiraccueillidansleuréquipe,ainsiqueMonsieurAlexandreYou,
responsableactuariatautomobileetdocteurenmathématiques,quifut
montuteuruniversitaire.
JeremercieaussiMessieursJean‐LucDortet‐Bernadet,maîtrede
conférencesàl’universitédeStrasbourg,etArthurCharpentier,professeur
àl’universitéduQuebecàMontréal,pourm’avoirrenseignésurles
méthodesdeMonteCarloparchaînesdeMarkov,ainsiqueMessieurs
MichelMehrenbergeretPaulGirault,maîtresdeconférencesàl’université
deStrasbourg,pourleursréponsesconcernantlesméthodesd’optimisation
linéairesetnonlinéaires.
Jeclôtureraicettepartieensaluantmescollèguesduservicedetarification
automobileetMRHquim’ontaccueilli:Christine,Daniel,Julien,Lionel,
Matthieu,Michel,Nicolas,PatriciaetSandrine.

RESUME
LestarifsappliquésenassuranceautomobileetIRDdoiventsubirdesmodificationsavecletemps
afinderesterenadéquationaveclerisquesupportéparl’assureur.
Cemémoireapourobjectifdeproposerunprotocoledemiseàjourdestarifsd’assurance
permettantdes’adapteràl’évolutiondurisquetoutenlimitantlesécartstarifairesressentisparles
assurés.
Leprotocolemisenplacereposesurquatreoutilsstatistiquesprincipaux:
Lesméthodesderégressionetdeclusteringpararbresdedécisionpermettentd’unepartde
sélectionnerlesvariablesexplicativesàretenirpourrenouvelerlesmodèlesdetarification,etd’autre
partdefaireévoluerladéfinitiondesmodalitésdesvariablesqualitativesutilisées.
Lesmodèleslinéairesgénéraliséspermettentd’associeràchaquecatégoried’assurésdes
coefficientstarifairesdontdépendlemontantdeleurprimed’assurance.
Enfin,lesméthodesdeGLMcontraintsetd’algorithmesgénétiquespermettentdecorrigerla
valeurdescoefficientstarifairesproposésparlesGLMdefaçonàéviterleshaussesetlesbaissesde
tarifstropimportantes.
Lesméthodesdéveloppéesontététestéessurdesdonnéesmodifiées.

ABSTRACT
Thepurposeofthisthesisistosuggestaproceduretoupdatetheinsuranceratesinordertoadapt
totheevolutionoftherisk,whileavoidingmajorratedifferencialsforthepolicyholders.
Thedeveloppedprocedureismainlybasedonfourstatisticalmethods:
Theregressionandclusteringmethodsbydecisiontreesmakesitpossibletochoosewhich
explanatoryvariablestouseinordertoupdatetheratemakingmodels.Thedecisiontreescanalso
beusedtoupdatethegroupswithinqualitativevariables
Thegeneralizedlinearmodelsmatcheachcategoryofpolicyholderstoratingcoefficients
thatwilldeterminetheamountoftheirinsurancepremium
Finally,theconstrainedGLMandthegeneticalgorithmmakeitpossibletosuggestrates
updatesthataresubjectedtothecommercialconstraintsthattheinsurerwantstorespect.
Themethodsdevelopedinthisthesisweretestedonmodifieddata.