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Définition 1 (Processus de Poisson) Un processus de Poisson de taux λest un pro-
cessus tel que :
– la probabilité d’avoir une arrivée pendant un intervalle de temps dt est λdt+
o(dt);
– la probabilité d’avoir k >1arrivées pendant dt est o (dt);
– la probabilité de ne pas avoir d’arrivée pendant dt est 1−λdt+o(dt).
Définition 2 (Processus de Poisson) Un processus de Poisson de taux λest un pro-
cessus d’arrivées vérifiant :
– la loi du nombre d’arrivées pendant un intervalle de temps de longueur τsuit
une loi de Poisson : P(k)=(λτ)k
k!e−λτ ;
– les nombres d’arrivées N(t1,t2)et N(t3,t4)dans deux intervalles de temps dis-
joints (t1≤t2≤t3≤t4)sont indépendants.
Définition 3 (Processus de Poisson) Un processus de Poisson de taux λest un pro-
cessus d’arrivées tel que les temps entre arrivées Ansont indépendants et suivent une
loi exponentielle de taux λP(An≤t)=1−e−λt.
Nous allons démontrer que la définition 1 implique 2 qui, elle-même, implique 3,
laquelle implique enfin 1.
Soit N(0,t) le nombre d’arrivées pendant l’intervalle de temps [0;t]. Notons Pk(t) la
probabilité que N(0,t)=k. Pour avoir N(0,t)=k>0 à l’instant t+dt, il faut soit
en avoir eu kà l’instant tet ne pas avoir d’arrivée au cours de l’intervalle de temps
[t;t+dt], soit en avoir eu k−1 à tet avoir eu exactement une arrivée entre tet t+dt,
d’où
Pk(t+dt)=Pk−1(t)λdt+(1−λdt)Pk(t)
⇔Pk(t+dt)−Pk(t)
dt=λ[Pk−1(t)−Pk(t)]
⇔dPk(t)
dt=λ[Pk−1(t)−Pk(t)](12.1)
ns le cas où k=0, pour avoir N(0,t)=0 à l’instant t+dt, il faut avoir eu k=0 à
l’instant tet ne pas avoir d’arrivée pendant [t;t+dt], donc
P0(t+dt)=(1−λdt)P0(t)
⇔P0(t+dt)−P0(t)
dt=−λP0(t)
⇔dP0(t)
dt=−λP0(t) (12.2)