Algorithme primal-dual de points intérieurs pour l`estimation

Algorithme primal-dual de points int´erieurs pour
l’estimation p´enalis´ee des cartes d’abondances en
imagerie hyperspectrale
Emilie Chouzenoux (1), Sa¨ıd Moussaoui (2), Maxime Legendre (2),
J´erˆome Idier (2) ∗
4 avril 2013
Abstract / R´esum´e
The estimation of abundance maps in hyperspectral imaging re-
quires the resolution of an optimization problem under non-negativity
and sum to one constraints. Assuming that the spectral signatures
of the image components have been previously determined by an end-
member extraction algorithm, we propose in this paper a primal-dual
interior point algorithm for the estimation of their fractional abun-
dances. In comparison with the reference method FCLS, our algorithm
has the advantage of a reduced computational cost. Moreover, it al-
lows to deal with a penalized criterion favoring the spatial smoothness
of abundance maps. The performances of the proposed approach are
discussed with the help of synthetic and real examples.
∗∗∗
L’estimation des cartes d’abondances en imagerie hyperspectrale
n´ecessite de r´esoudre un probl`eme d’optimisation sous des contraintes
de positivit´e et d’additivit´e. Nous nous pla¸cons dans le cadre o`u
les spectres des composants pr´esents au sein de l’image ont ´et´e pr´e-
alablement estim´es par un algorithme d’extraction des pˆoles de m´e-
lange. Afin de r´eduire le temps de calcul, nous proposons un algo-
rithme rapide de points int´erieurs de type primal-dual pour l’estimation
de ces cartes. En comparaison avec la m´ethode de r´ef´erence FCLS,
l’algorithme propos´e pr´esente l’avantage d’un coˆut de calcul r´eduit.
Un second avantage est de pouvoir traiter le cas d’un crit`ere p´enalis´e
favorisant la r´egularit´e spatiale des cartes d’abondances. Des exemples
sur des donn´ees synth´etiques et r´eelles illustrent les performances de
cet algorithme.
∗(1) Universit´e Paris-Est, LIGM (UMR CNRS 8049). (2) L’UNAM Universit´e, Ecole
Centrale de Nantes, CNRS, IRCCyN (UMR CNRS 6597)
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1 Introduction
L’imagerie hyperspectrale est une technique de mesure qui permet d’acc´eder
`a des informations li´ees `a la composition d’une surface, en exploitant ses pro-
pri´et´es optiques (r´eflexion, absorption ou ´emission) dans plusieurs bandes de
fr´equences [30]. Comme chaque pixel d’une image hyperspectrale correspond
`a une surface qui peut ˆetre compos´ee de plusieurs types de constituants,
chacun ayant sa propre signature spectrale, l’analyse de toutes les images
devrait permettre l’identification de ces constituants et la d´etermination de
leurs proportions au sein de chaque pixel [6]. Le mod`ele le plus couramment
utilis´e suppose que le spectre de r´eflectance dans chaque pixel de l’image est
la combinaison lin´eaire d’un nombre fini des spectres caract´eristiques des
constituants, appel´es aussi pˆoles de m´elange, pond´er´es par des coefficients,
appel´es abondances, qui sont li´es `a la proportion de chaque constituant dans
ce pixel de l’image [24].
Plus pr´ecis´ement, consid´erons Npixels d’une image hyperspectrale ac-
quise dans Lbandes spectrales. Selon le mod`ele de m´elange lin´eaire, le
spectre Y•,n ,[Y1,n,...,YL,n]t∈RLdu n`eme pixel s’exprime comme la com-
binaison lin´eaire de Psignatures spectrales S•,p ,[S1,p,...,SL,p]t∈RL,
entach´ee d’un bruit additif E•,n ,[E1,n,...,EL,n]t∈RL. On peut ainsi
´ecrire
Y•,n =
P
X
p=1
Cp,nS•,p +E•,n,(1)
o`u S•,p est le spectre du p`eme constituant et Cp,n est le coefficient d’abondance
du p`eme constituant dans le n`eme pixel. Si l’on consid`ere tous les pixels de
l’image hyperspectrale, le syst`eme d’´equations (1) s’´ecrit sous forme ma-
tricielle
Y=SC +E,(2)
avec Y∈RL×Nles observations associ´ees aux pixels de l’image, S∈RL×P
les signatures spectrales, C∈RP×Nles coefficients d’abondances et E∈
RL×Nle bruit associ´e aux observations, qui sera suppos´e i.i.d. gaussien, de
moyenne nulle et de matrice de covariance inconnue. L’objectif du traite-
ment est donc d’estimer Set C`a partir de Y, en utilisant le mod`ele (2).
Les vecteurs d’abondances C•,n ,[C1,n,...,CP,n]t∈RPdans (2) ´etant
reli´es aux proportions des constituants de la surface, leur estimation doit
ˆetre r´ealis´ee sous les contraintes de positivit´e et d’additivit´e
Cp,n >0,∀p= 1,...,P, ∀n= 1,...,N, (3a)
P
X
p=1
Cp,n = 1,∀n= 1,...,N. (3b)
Afin de r´esoudre ce probl`eme, deux strat´egies concurrentes peuvent ˆetre
adopt´ees [24, 11] : les m´ethodes d’estimation s´equentielle et les m´ethodes

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d’estimation conjointe. Dans la premi`ere approche, une proc´edure d’extraction
des pˆoles du m´elange est d’abord employ´ee pour estimer les spectres des
constituants des images avant d’appliquer un algorithme d’estimation des
abondances. La deuxi`eme approche se fonde sur une estimation conjointe
des spectres purs et des abondances. Les travaux de [28, 3] peuvent ˆetre
consult´es pour une revue r´ecente et d´etaill´ee des m´ethodes existantes. D’un
point de vue applicatif, la premi`ere approche est pr´econis´ee dans un contexte
o`u l’hypoth`ese d’existence d’un nombre suffisant de spectres purs au sein
des pixels de l’image est satisfaite, cette hypoth`ese ´etant exploit´ee par les
m´ethodes d’extraction des pˆoles du m´elange [29, 27]. L’approche s´equentielle
peut ˆetre ´egalement utilis´ee dans le cas o`u les spectres recherch´es se situent
dans une biblioth`eque de spectres connus [12]. L’estimation conjointe des
spectres et des abondances s’av`ere n´ecessaire en l’absence de pixels purs
et dans le cas o`u les spectres des constituants d´ependent des conditions
d’acquisitions (´eclairage, atmosph`ere, etc.) [19, 26, 21].
Dans ce travail, nous nous pla¸cons dans le cadre de la premi`ere approche
et nous nous int´eressons au d´eveloppement d’une m´ethode d’estimation
rapide des cartes d’abondances. Les algorithmes usuels sont bas´es sur la
minimisation du crit`ere des moindres carr´es sous la contrainte (3a) (NNLS
[25, 5], non-negative least squares) ou (3b) (SCLS [31], sum-to-one con-
strained least squares) ou encore sous les deux contraintes (3a) et (3b)
(FCLS [20], pour fully constrained least squares). Dans [12] une m´ethode
d’estimation par approche bay´esienne coupl´ee avec des techniques de sim-
ulation Monte Carlo par chaˆınes de Markov est propos´ee pour r´esoudre le
probl`eme d’estimation sous les contraintes (3a) et (3b). Cette approche
bay´esienne offre l’avantage de pouvoir estimer ´egalement le nombre de com-
posants au sein de l’image. N´eanmoins, toutes ces m´ethodes sont caract´e-
ris´ees par un coˆut de calcul important, notamment dans le cas d’images de
grande taille. De plus, la m´ethode FCLS ne s’applique pas dans le cas d’un
crit`ere prenant en compte les ´eventuelles corr´elations inter-pixels.
Nous proposons dans cet article un algorithme rapide bas´e sur une strat´e-
gie de points int´erieurs [35, 15, 4] permettant de minimiser un crit`ere stricte-
ment convexe quelconque en int´egrant les contraintes de positivit´e et d’addi-
tivit´e. Par cons´equent, cet algorithme peut s’appliquer au cas d’un crit`ere
de moindres carr´es p´enalis´e par un terme convexe favorisant la r´egularit´e
spatiale des cartes d’abondances. Du point de vue de l’impl´ementation,
l’algorithme d’optimisation adopt´e n´ecessite la r´esolution `a chaque it´eration
d’un syst`eme d’´equations lin´eaires dont la taille d´epend de la taille des
images et du nombre de constituants. Nous montrons que la r´esolution
approch´ee de ce syst`eme par un algorithme de gradient conjugu´e lin´eaire
[10, 32] permet de r´eduire notablement le temps de calcul. Des illustra-
tions sur la base d’images simul´ees et r´eelles permettront d’illustrer ce gain
en temps de calcul par rapport `a une m´ethode de type FCLS, la qualit´e
de l’estimation ´etant pr´eserv´ee, ainsi que le gain de performances li´e `a

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l’introduction d’une p´enalisation spatiale.
Le reste de cet article est organis´e comme suit. La section 2 pr´esente
la m´ethode d’optimisation propos´ee pour l’estimation des cartes d’abondan-
ces. Son impl´ementation dans le cadre des probl`emes de grande taille ainsi
qu’une variante pr´esentant un coˆut de calcul r´eduit sont discut´ees dans la
section 3. Enfin la section 4 illustre les performances de cette approche en
termes de temps de calcul et de comparaison avec la m´ethode de r´ef´erence
FCLS dans le cas non-p´enalis´e. La r´eduction du temps de calcul apport´ee
par la forme acc´el´er´ee de l’algorithme primal-dual est d´emontr´ee dans le
cas p´enalis´e. Une application `a des donn´ees r´eelles est enfin pr´esent´ee pour
illustrer l’applicabilit´e de l’approche propos´ee.
2 Optimisation sous contraintes pour l’estimation
des cartes d’abondances
Nous adoptons une approche it´erative pour traiter le probl`eme d’estimation
sous les contraintes de positivit´e et d’additivit´e. Pour cela, le probl`eme
d’estimation est d’abord formul´e comme la minimisation d’un crit`ere F(C)
strictement convexe de RP×N. Puis un algorithme de type points int´erieurs
est utilis´e pour r´esoudre
min
C∈RP×NF(C) sous les contraintes (3a) −(3b).(4)
Le crit`ere F(C) r´esulte de la mod´elisation statistique du processus de mesure
ainsi que du rajout ´eventuel de connaissances a priori sur les cartes d’abon-
dances.
2.1 Construction du crit`ere
Une strat´egie courante consiste `a d´efinir F(·) comme le crit`ere de moindres
carr´es non p´enalis´e [25, 5, 31, 20],
F(C) = 1
2kY−SCk2
F,(5)
o`u k · kFrepr´esente la norme de Frob´enius. Ce crit`ere mesure l’ad´equation
aux donn´ees sous l’hypoth`ese d’un bruit de mesure additif blanc gaussien
de moyenne nulle. Il est ´egalement possible d’introduire une p´enalisation
R(C),pond´er´ee par un param`etre η,
F(C) = 1
2kY−SCk2
F+η R(C),(6)
afin de favoriser la r´egularit´e de la r´epartition spatiale des coefficients d’abon-
dances. Un exemple de terme de r´egularisation est de la forme
R(C) =
P
X
p=1 ϕ∇vCp,•+ϕ∇hCp,•,(7)

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avec Cp,•,[Cp,1,...,Cp,N ]t∈RN,∇vet ∇hrespectivement les op´erateurs
de gradient spatial vertical et horizontal, et ϕune fonction de pond´eration
quadratique (ℓ2) favorisant l’apparition de zones lisses dans les cartes, ou
semi-quadratique (ℓ2−ℓ1) pour ´egalement pr´eserver les discontinuit´es [16,
17, 22].
2.2 Int´egration de la contrainte d’´egalit´e
Tout d’abord, `a l’aide d’un changement de variable, le probl`eme (4) est
transform´e en un nouveau probl`eme faisant apparaˆıtre des contraintes d’in´e-
galit´e uniquement. Comme soulign´e dans [2], pour tout vecteur initial C(1)
•,n
v´erifiant la contrainte (3b), le vecteur d´efini par C•,n =C(1)
•,n +ZA•,n,
avec A•,n ,[A1,n,...,AP−1,n]t∈RP−1, satisfait ´egalement cette contrainte
d’additivit´e si Z∈RP×P−1est une matrice dont les colonnes forment
l’espace nul de 11×P. Dans notre cas, cette matrice ´etant, par exemple,
donn´ee par :
Zi,j =
1 si i=j,
−1 si i=j+ 1,
0 sinon,
(8)
le probl`eme (4) est r´e´ecrit sous la forme
min
A∈R(P−1)×NFC(1) +ZA,(9)
sous les contraintes
ZA•,n +C(1)
•,n >0,∀n= 1,...,N. (10)
En introduisant l’op´erateur m= vectMqui correspond `a la transfor-
mation de la matrice Men un vecteur mdans l’ordre lexicographique, ce
probl`eme s’exprime de fa¸con ´equivalente sous la forme :
min
a∈R(P−1)NΦ(a),sous les contraintes T a +t>0,(11)
o`u le crit`ere Φ(·) se d´eduit de F(·) par Φ(a) = F(C(1) +ZA), a= vect(A)
et t= vect(C(1)). La matrice Test ´egale `a IN⊗Zo`u ⊗est le produit de
Kronecker et INest la matrice identit´e de taille N×N.
2.3 Algorithme de points int´erieurs primal-dual
La r´esolution du probl`eme d’optimisation sous contraintes (11) se fait par un
algorithme it´eratif de type points int´erieurs. A chaque it´eration, la satisfac-
tion stricte des contraintes est assur´ee par une fonction de m´erite pr´esentant
une barri`ere logarithmique `a la fronti`ere du domaine admissible des solutions
[35].