Présentation du projet - ppt - GIP

MIRACCLE
Mesures et Indicateurs de Risque
Adapt´es au Changement CLimatiquE
Pierre Ribereau
Universit´e de Montpellier 2
LSCE et ISFA
S´eminaire Programme GICC
Gestion et Impacts du Changement Climatique
21/01/2011
Pierre Ribereau Projet MIRACCLE

Partenaires
Pierre Ribereau Projet MIRACCLE

Mesures de risques
Mesure de risque (coh´erente)
Une mesure de risque (coh´erente) est une fonctionnelle ρ:L → Rqui v´erifie
•Si X≤Yalors ρ(X)≥ρ(Y)
•ρ(X+Y)≤ρ(X) + ρ(Y)
•Si a∈R+, alors ρ(aX) = aρ(X)
Exemples dans le cas stationnaire
•Quantile
•VaR
•Niveau de retour
Pierre Ribereau Projet MIRACCLE

Exemple : Niveau de retour 100 ans
1920 1940 1960 1980 2000
20 21 22 23 24 25 26
year
100−years return level
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Exemple : Niveau de retour 100 ans
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