Distribution Densit´e de probabilit´e Esp´erance Variance
Normale(µ, σ2)f(x) = 1
√2π σ e−(x−µ)2/2σ2
x∈Rµ σ2
Khi-deux(k)f(x) = 1
2k/2Γ(k/2) xk
2
−1e−x/2x > 0k2k
t(k)f(x) = Γ((k+ 1)/2)
Γ(k/2)
1
√kπ
1
(1 + x2/k)(k+1)/2x∈R0 ( si k > 1) k/(k−2) ( si k > 2)
F(k, ℓ)f(x) = Γ((k+ℓ)/2)
Γ(k/2) Γ(ℓ/2) k
ℓk/2xk
2
−1
(1 + (k/ℓ)x)(k+ℓ)/2x > 0ℓ
ℓ−2( si ℓ > 2) 2ℓ2(k+ℓ−2)
k(ℓ−2)2(ℓ−4) ( si ℓ > 4) ···
Quelques rappels au sujet de la loi gamma(α, λ) :
•Si Y∼gamma(α, λ), alors E[Yr] = Γ(α+r)/(Γ(α)λr) pour tout r > −α.
•Si Xj∼gamma(αj, λ) et si les Xjsont ind´ependantes, alors ∑n
j=1 Xj∼gamma(α∗, λ) avec α∗=∑n
j=1 αj.
•Si Y∼gamma(α, λ) et si c > 0, alors cY ∼gamma(α, λ/c).
•exponentielle(λ) = gamma(1,λ).
•χ2
k= gamma(k/2,1/2).
•Si Z∼N(0,1), alors Z2∼χ2
1.
•Si les Xjsont i.i.d. N(µ, σ2) et si S2=1
n−1∑n
j=1(Xj−X)2, alors (n−1)S2/σ2∼χ2
n−1.
•Si Zet Usont ind´ependantes et si Z∼N(0,1) et U∼χ2
k, alors Z/√U/k ∼tk.
•Si Uet Vsont ind´ependantes et si U∼χ2
ket V∼χ2
ℓ, alors U/k
V/ℓ ∼Fk,ℓ.
•On a toujours Var[S2] = 1
n(µ4−n−3
n−1σ4)o`u µ4d´enote le 4emoment central. Dans le cas gaussien, cette formule devient Var[S2] = 2
n−1σ4.