1 mars 2017 MMA Double Cap Évolutions comparées du produit MMA Double Cap * et de l'indice Euro Stoxx 50 (base 100 au 30 décembre 2010) Caractéristiques générales ISIN FR0010928556 140% Devise EUR 130% Nominal 22.000.000 EUR 120% 110% Date de constatation initiale 30 décembre 2010 100% Date d'émission 90% 13 septembre 2010 80% Date de constatation finale 7 6 /0 2/ 20 1 6 13 /1 1/ 20 1 6 18 /0 8/ 20 1 6 24 /0 5/ 20 1 5 31 /0 3/ 20 1 5 07 /1 2/ 20 1 5 11 /0 9/ 20 1 5 17 /0 6/ 20 1 5 24 /0 3/ 20 1 4 27 /0 1/ 20 1 4 01 /1 0/ 20 1 4 07 /0 7/ 20 1 4 MMA Double Cap 14 /0 4/ 20 1 3 18 /0 1/ 20 1 3 23 /1 0/ 20 1 3 1 20 /0 8/ 30 3 1 20 5/ /0 Emetteur 06 2 13 /0 2/ 20 1 2 14 /1 1/ 20 1 2 20 /0 8/ 20 1 2 24 /0 5/ 20 1 1 31 06 /0 3/ 20 1 1 2/ 20 1 1 1 20 9/ /0 12 /1 1 1 16 /0 6/ 20 1 20 3/ /0 25 23 0 1 1 20 /1 2/ 20 14 janvier 2019 30 06 /1 0/ Date d'échéance 0 70% 31 décembre 2018 Euro Stoxx 50 BNP Paribas S.A. (A / A1 / A+) Valorisation Historique (début de mois)* Sous-jacents - Panier de 15 actions européennes Période de commercialisation Du 20 septembre 2010 au 30 décembre 2010 Performance Historique * 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 janvier 969,90 889,70 936,58 967,18 1 029,27 1 010,01 1 013,23 1 mois Performance 0,06% février 971,59 886,69 913,79 968,69 1 026,30 1 005,95 1 004,73 3 mois - 0,73% Oui mars 968,88 890,28 928,91 982,70 1 035,96 1 002,65 1 005,36 6 mois - 0,46% Type de produit avril 942,59 890,86 933,19 992,26 1 027,48 1 000,69 - YTD - 0,78% Obligation de maturité 8 ans mai 956,79 880,97 946,65 987,21 1 024,10 1 001,50 - 1 an 0,27% Objectif d'investissement juin 940,73 876,17 948,48 1 010,08 1 021,83 1 002,17 - Lancement 0,54% juillet 918,18 867,95 927,36 1 012,21 1 006,89 1 004,71 - Capital garanti à maturité Chaque année, • Le 30 décembre 2010, on observe le cours de clôture de chacune des 15 actions et on le retient comme son niveau initial. • À chaque date anniversaire, on constate la performance de chaque action par rapport au niveau initial et on la retient à sa valeur réelle, avec un maximum de 9 %. La rémunération annuelle est alors égale à la moyenne, si elle est positive, des 15 performances retenues. Son montant peut donc atteindre 9 %. Si la moyenne est nulle ou négative, aucune rémunération n’est enregistrée. août 910,03 887,87 932,50 1 014,56 1 010,98 1 010,39 - septembre 904,62 921,64 932,01 1 019,96 1 003,46 1 010,03 - octobre 916,26 918,15 952,79 1 031,88 1 006,38 1 010,03 - novembre 898,38 925,82 970,94 1 027,10 1 012,25 1 012,93 - décembre 889,30 923,08 977,14 1 042,98 1 012,42 1 012,71 - Evolutions des sous-jacents et performances Niveau initial au 30 déc. 2010 Cours au 28 fév. 2017 Performances réelles Performances estimées (1) 2 492,50 5 080,00 103,81% 9,00% 137,00 244,70 78,61% 9,00% 9,66 16,31 68,93% 9,00% 2 966,00 4 644,00 56,57% 9,00% 54,95 78,40 42,68% 9,00% Glaxosmithkline Plc 1 236,65 1 648,00 33,26% 9,00% Vodafone Group Plc 167,49 201,90 20,54% 9,00% Zurich Insurance Group Ag 242,20 277,30 14,49% 9,00% Bouygues Sa 31,94 36,37 13,88% 9,00% Swisscom Ag 411,10 442,20 7,57% 7,57% Vivendi Sa 19,85 16,66 -16,11% -16,11% Possible remboursement dès l’année 3… L’échéance est automatiquement fixée à 3 ans si un premier cap de rémunération de 16 % est atteint. À la 3ème date anniversaire (soit le 30 décembre 2013), on calcule la somme des rémunérations éventuellement enregistrées jusqu’alors. Si cette somme est d’au moins 16 %, le capital investi (1) augmenté des rémunérations des 3 premières années vous est versé le 14 janvier 2014 (1)(2). La rémunération totale peut ainsi atteindre 27 % (1) (dans le cas où chacune des 3 rémunérations est égale à 9 %), ce qui équivaut à un rendement annuel moyen brut de 8,17 %(1). Ou doublement systématique des rémunérations des années 4 à 8 Si la somme des 3 premières rémunérations n’atteint pas 16 %, le support continue jusqu’à l’échéance finale des 8 ans. Dans ce cas, le montant des rémunérations éventuellement enregistrées les années 4 à 8 est doublé ! Le capital investi (1), les rémunérations des années 1 à 3 et les rémunérations doublées des années 4 à 8 vous sont versés le 14 janvier 2019 (1)(2). (1) Hors frais d’entrée et frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, hors prélèvements fiscaux et sociaux et sauf faillite ou défaut de paiement de BNP Paribas S.A. (2) Le montant restitué à l’échéance éventuelles) est arbitré automatiquement support en euros de votre contrat. (capital et rémunérations et gratuitement vers le Définition des impacts (1) Delta: Variation du prix du produit pour une variation de 1% du prix du sous-jacent. (2) Vega: Variation du prix du produit pour une variation de 1pt de la volatilité du sous-jacent. (3) Rho: Variation du prix du produit pour une variation de 1% du taux sans risque. (4) Taux: Variation du prix du produit pour une variation du taux obligataire. * Valorisation exprimée au prix BID : prix auquel les investisseurs sont prêts à acheter le produit. British American Tobacco Plc Roche Holding Ag Deutsche Telekom Ag Astrazeneca Plc Novartis Ag Nokia Oyj 7,24 4,84 -33,19% -33,19% Engie Sa 27,24 11,54 -57,64% -57,64% Basket E.On Se Spin-Off Uniper Sept16 22,94 8,67 -62,21% -62,21% Rwe Ag 49,72 13,46 -72,94% -72,94% 0,00% Performance estimée Performances enregistrées Explication de la valorisation Dates de constatation annuelles 30 décembre 2011 Performances enregistrées 0,06% 0.00% 0,04% 31 décembre 2012 0.00% 0,03% 30 décembre 2013 0.00% 0,02% 30 décembre 2014 0.00% 30 décembre 2015 0.00% 30 décembre 2016 0.00% 2 janvier 2018 - 31 décembre 2018 - 0,06% 0,05% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0 Impact Delta (1) Impact Vega (2) Impact Rho (3) Impact Taux (4) (1) Cette colonne indique la performance estimée du certificat à l’échéance finale. Elle est calculée en partant du postulat que le niveau du sous-jacent restera stable par rapport à son niveau du 28 février 2017. La performance estimée ne préjuge en rien des montants qui seront réellement payés et/ou du rendement réel à l’avenir. Avertissement Ce reporting, réalisé par BNP Paribas, vous est communiqué de façon strictement confidentielle et pour information seulement. Ce document ne doit en aucun cas faire l’objet de reproduction, copies, distribution ou divulgation à des tiers autres que vos conseillers agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans les conditions prévues par la loi, sans le consentement préalable et écrit du Groupe BNP Paribas. Les calculs ou autres données chiffrées figurant aux présentes ont été préparées de bonne foi en conformité avec les modèles internes et les méthodes de calcul du Groupe BNP Paribas et peuvent être basées sur des sources d’informations habituellement utilisées dans le marché dont la fiabilité et l’exactitude ne sont pas garanties. 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