Uvod u DSGE modeliranje: Formalizacija, Kalibracija i Simulacija

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Motivation Cadre th´ eorique R´ esolution Log-lin´ earisation Introduction ` a Dynare Simulations Estimation Challenges
Introduction ` a la mod´ elisation DSGE – [Partie 1]
(Formalisation, Calibration, Simulations & Estimation)
Franc¸ois Kabuya Kalala
&
Jean-Paul K. Tsasa
Mars 13, 2015

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Motivation Cadre th´ eorique R´ esolution Log-lin´ earisation Introduction ` a Dynare Simulations Estimation Challenges
Sommaire
Motivation
Cadre th´ eorique
R´ esolution
Log-lin´ earisation
Introduction ` a Dynare
Simulations
Estimation
Challenges

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Motivation Cadre th´ eorique R´ esolution Log-lin´ earisation Introduction ` a Dynare Simulations Estimation Challenges
•`
A ce jour, la macro´ economie moderne accorde une attention par-
ticuli` ere ` a la mod´ elisation suivant l’approche par l’´ equilibre g´ en´ eral
dynamiques stochastiques (DSGE)
•Ce module propose une introduction `
a cette classe de mod` eles qui ` a ce
jour, sont largement utilis´ es dans la recherche universitaire ainsi que
dans la pr´ evision et l’analyse des politiques dans les banques centrales,
les minist` eres de finances, les institutions financi` eres internationales,
etc.
•Il sera question de :
•proc´
eder ` a une initiation aux techniques de calcul et ` a la programma-
tion de ces mod` eles sur machine (simulations stochastiques, estimation
bay´ esienne et pr´ evision)
•fournir de pr´
ecieux conseils sur la fac¸on d’utiliser ces mod` eles pour
r´ epondre ` a certaines questions pertinentes en recherche

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R´ ef´ erences bibliographiques
CANOVA Fabio et al. [2012]: DSGE Models in Macroeconomics:
Estimation, Evaluation, and New Developments
GALI Jordi [2015]: Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An
Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications
HEER Burkhard et Alfred MAUßNER [2009]: Dynamic General Equilibrium
Modeling. Computational Methods and Applications
HERBST Edward P. et Frank SCHORFHEIDE [2012]: Bayesian Estimation
of DSGE Models
JUILLARD Michel et al. [2014]: Dynare – Reference Manual, Version 4.4.3.
Manuel disponible sur http://www.dynare.org
LJUNGQVIST Lars et Thomas J. SARGENT [2004]: Recursive Macroeco-
nomic Theory
STOKEY Nancy L. et Robert E. LUCAS Jr. [1989]: Recursive Methods in
Economic Dynamics (avec Edward C. PRESCOTT)

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Motivation
En recherche moderne, plus sp´ ecifiquement en analyse du cycle, la mod´ elisation
macro par l’approche d’´ equilibre g´ en´ eral dynamique stochastique (DSGE)
a scientifiquement surclass´ e les mod` eles macro traditionnels tels que:
•les mod`
eles quasi-comptables (MQC)
•les mod`
eles d’´ equilibre g´ en´ eral calculable (MEGC)
•les mod`
eles macro-´ econom´ etriques traditionnels
•les mod`
eles macro´ economiques d’´ equilibre partiel, etc.