Econométrie

Econométrie
LEO
(Thématique)
COORDONNEES
CONTACTS
Econométrie
Christophe HURLIN
Professeur et Directeur de IEO
02 38 49 40 47
[email protected]
http://www.univ-orleans.fr/leo/pages/equipe5_1.php
SECTEUR DE RECHERCHE
THEMATIQUES
L'équipe Econométrie s'est constituée en 2006, suite à l'arrivée de plusieurs enseignants-chercheurs économètres au LEO,
et la création d'un Master Econométrie et Statistiques Appliquées à l'Université d'Orléans. Ses travaux portent sur le
domaine général de l'économétrie appliquée.
Son programme de recherche est orienté autour de trois thématiques :
- L'économétrie financière : modélisation et prévisions de mesure de risque (Value-at-Risk, Expeted Shortfall..),
techniques de validation de la VaR (Backtesting, stress testing..).
- L'économétrie des données de panel : tests de racine unitaire, tests de cointégration, modèle non linéaires à seuil en
panel (PTR, PSTR..).
- L'économétrie spatiale : analyse de l'autocorrélation spatiale (phénomène d'interactions) et de l'hétérogénéité spatiale
(phénomène de structure)
MOTS-CLES
APPLICATIONS
- Économétrie financière
- Économétrie des séries temporelles
- Données de panel
- Économétrie non linéaire
- Économétrie spatiale
L'économétrie pour la Finance:
- mesures de risque: méthodologie Value-at-Risk (VaR).
- test et méthode de validation de la VaR
- étude systématique des procédures de backtesting
L'économétrie des données de panel:
- tests de non stationnarité et de cointégration,
- tests de causalité
- modèles à changement de régime en panel
- tests de racine unitaire et des tests de causalité à la Granger dans le cadre des modèles de panels hétérogènes
- modélisation économétrique des déterminants des taux de change réels d'équilibre
- modèles à changement de régime avec transitions lisses: étude du rendement du capital public, évaluation des
élasticités de la consommation énergétique, ou sur le paradoxe de Feldstein & Horioka.
L'économétrie non linéaire et la prévision:
- modèles non linéaires en matière de prévision économique et financière.
- conception d'un projet de création d'entreprise, dont les objectifs sont le développement et la commercialisation d'un
service Internet de prévision économique (Forecasting Web Service, FWS), intitulé Kresterion
L'économétrie spatiale:
- analyse théorique et modélisation économétrique des interactions économiques
- détecter la présence d'effets spatiaux (autocorrélation et l'hétérogénéité spatiales) dans l'analyse des séries du PIB et
des taux de croissance annuels moyens.
- évaluation des effets des spillovers internationaux de R&D.
Depuis 2008, l'équipe économétrie est impliquée dans un projet de valorisation proposant un service de prévision
automatique en ligne (Forecasting Web Service) intitulé Kresterion. Ce service permet à l'internaute d'obtenir
automatiquement des prévisions à partir de la combinaison optimale de prévisions issues de différents modèles
économétriques.
Les membres de l'équipe ont conçu un jeu en rapport avec les cours de séries temporelles. Il s'agit de proposer aux étudiants
de construire des anticipations sur un ensemble de variables économiques observées annuellement, trimestriellement ou
mensuellement dont les dernières réalisations ont été cachées. Les réponses sont ensuite centralisées et, au moyen
d'indicateurs simples calculés sur les erreurs de prévision, un classement des participants est réalisé, permettant à chacun
d'apprécier ses qualités de « prévisionniste » relativement à celles des autres participants.
DOMAINES DE COMPETENCE
- Économie bancaire
SERVICES / PRESTATIONS
Service de prévision automatique en ligne:
développement et commercialisation d'un service internet de prévision économique.
SECTEURS D'APPLICATION
- Finance
- Banque
SAVOIR-FAIRE
- Modélisation
- Statistique appliquée
- Méthodes bayésiennes
EQUIPEMENTS PARTICULIERS
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